建信货币市场基金.doc

建信货币市场基金2009年第2季度报告建信货币市场基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二九年七月十八日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称：建信货币交易代码：530002基金运作方式：契约型、开放式基金合同生效日：2006年4月25日报告期末基金份额总额：4,857,944,270.21份投资目标：在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。投资策略：综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。业绩比较基准：本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标报告期2009年4月1日-2009年6月30日1.本期已实现收益26,387,034.942.本期利润26,387,034.943.期末基金资产净值4,857,944,270.21注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.3742%0.0049%0.5017%0.0000%-0.1275%0.0049%注：基金收益分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年4月25日至2009年6月30日）注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期汪沛先生投资管理部副总监,本基金基金经理2006-4-25-九年硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司，2007年3月1日至今任建信优化配置基金基金经理之一，2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理之一。李菁女士本基金基金经理2007-11-1-四年硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入建信基金管理公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理，2007年11月1日起任本基金基金经理，2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理之一。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和建信货币市场基金基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定了公平交易管理办法、异常交易管理办法等风险管控流程。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 业绩表现和投资运作回顾二季度本基金净值增长率为0.3742%，波动率为0.0049%，业绩比较基准收益率为0.5017%，波动率为0.0000%。二季度政府前期刺激经济的各项政策开始初显成效，工业增加值、固定资产投资、发电量等指标均显示经济活跃度有所提升，经济回暖的预期有所增强。与此同时，居民物价指数同比虽然仍在负值区间，但环比数据逐步趋好。政策方面，央行仍然执行适度宽松的货币政策，市场流动性虽然不及一季度，但仍属相对宽裕状态，货币市场利率仍在低位徘徊，在季末受新股发行重启影响而冲高。今年以来，由于股票市场的持续向好以及货币市场利率的低位徘徊，货币市场基金规模有所缩减。建信货币市场基金根据市场情况和规模变化，采取了低久期的策略，大幅缩短了组合的平均剩余期限，增强组合的流动性配置，以防止后续新股尤其是大盘股发行对流动性的冲击。4.4.2 市场分析和未来投资策略展望三季度，我们认为后续经济先行指标仍然会在高位维持，宏观经济向好的预期将愈发增强，居民物价指数可能稳中有升。同时从总的基调上讲，央行仍会采取适度宽松的货币政策，但货币市场的流动性宽裕程度应呈边际下降趋势。我们也将特别关注大盘股发行等事件可能对市场和基金产生的影响，并在投资策略制定中进行动态调整。一如既往，建信货币市场基金仍将保持稳健的投资风格，增强组合的流动性，力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益，以回报持有人的信任和厚爱。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资2,596,326,737.5553.40其中：债券2,596,326,737.5553.40 资产支持证券-2买入返售金融资产1,910,000,870.0039.28其中：买断式回购的买入返售金融资产-3银行存款和结算备付金合计71,357,951.751.474其他资产284,665,866.005.855合计4,862,351,425.30100.005.2报告期债券回购融资情况序号项 目金额（元）占基金资产净值的比例（%）1报告期内债券回购融资余额9,635,079,382.382.12其中：买断式回购融资-2报告期末债券回购融资余额0.000.00其中：买断式回购融资-注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20的说明本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限52报告期内投资组合平均剩余期限最高值117报告期内投资组合平均剩余期限最低值45报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内46.750.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.610.00230天(含)60天6.570.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债4.300.00360天(含)90天25.050.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债2.040.00490天(含)180天16.470.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.005180天(含)397天（含）2.470.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00合计97.320.005.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值的比例（）1国家债券-2央行票据996,822,581.3420.523金融债券337,998,768.016.96其中：政策性金融债337,998,768.016.964企业债券-5企业短期融资券1,261,505,388.2025.976其他-7合计2,596,326,737.5553.448剩余存续期超过397天的浮动利率债券337,998,768.016.965.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值的比例（）1080110408央票1044,000,000398,908,695.358.212080110608央票1063,000,000299,142,533.626.163080111408央票1143,000,000298,771,352.376.154088120908大唐CP012,100,000210,807,272.674.34506020806国开082,100,000209,061,082.724.306088125608太不锈CP011,400,000140,223,149.902.897088126708邯钢CP011,000,000100,233,809.662.068088119508南玻CP011,000,000100,228,553.312.069088125308陕有色CP021,000,000100,188,483.602.0610088126008蒙电力CP011,000,000100,129,844.022.065.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项 目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5间的次数62次报告期内偏离度的最高值0.44%报告期内偏离度的最低值0.30%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.37%5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注5.8.1 基金计价方法说明本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。5.8.3 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有需要特别说明的证券投资决策程序。 5.8.4 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款150,084,000.003应收利息31,040,003.904应收申购款103,541,862.105其他应收款-6其他-7合计284,665,866.006 开放式基金份额变动 单位：份报告期期初基金份额总额8,163,621,602.46报告期期间基金总申购份额12,642,705,110.77报告期期间基金总赎回份额15,948,382,443.02报告期期末基金份额总额4,857,944,270.21注：上