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文档简介
金融综合实验实 验 报 告实验项目名称技术指标分析开 课 系 部 经济管理学院财务与投资系 班 级学 号 姓 名实 验 成 绩 2013 年 6 月 17 日经济管理学院财务与投资系1实验目的:通过本次实验,熟悉常用技术指标分析原理,并能利用常用技术分析指标研判价格走势,辅助选股。实验内容1、 选取MACD、KDJ、RSI进行选股分析。2、 选取威廉指标(W%R)进行选股分析。3、 选取乖离率(BIAS)和心理线(PSY)进行选股分析。实验步骤 截止到6月14日股市闭市,我手里有三支股票分别是乐视网、生意宝、锦州港。我六月十四号卖出了天音控股与浙江医药,买进了生意宝与苏州锦,因为乐视网形势始终比较乐观,因而我并未进行抛售操作。这次我的实验目的主要是对这三支股票进行技术分析,分析我的购入时机是否合适,以及应该何时卖出才能使利润最大化。一、 登陆股票交易系统,选择K线图窗口中同时显示MACD、KDJ和RSI指标分析线。 上图为生意宝的K线图,MACD指标、KDJ指标、RSI指标。二、 分别根据MACD、KDJ和RSI指标,找出三支不同股票的买进与卖出信号点和超买与超卖区、黄金交叉和死亡交叉点,简述上述三个指标是否存在失灵现象,分析指标失灵的原因。截取上述实例的图形并标注分析以及投资操作建议;选择其中一支股票进行买卖操作。1)MACD:MACD指标主要是通过EMA、DIF和DEA(或叫MACD、DEM)这三值之间关系的研判,DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF减去DEM值而绘制成的柱状图(BAR)的研判等来分析判断行情,预测股价中短期趋势的主要的股市技术分析指标。其中,DIF是核心,DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情。乐视网的K线图,MACD、KDJ、RSI指标。乐视网K线与MACD指标。 当DIF与DEA为正值时,DIF上穿DEA为买入信号,因而在9点三十分应当是买入股票的最佳时机,我选在此时买入股票,然后持续增长,在11:00时,股票因DEA上穿,故是卖出股票的时机,因为一天之内一支股票不能同时进行买与卖,所以我未进行抛售,在DIF与DEA都是为负时,并且快线下穿慢线,这是一个卖出信号,预示着股票价格会走低,此时也建议卖出股票我会持续关注其动态。2)KDJ:KDJ指标又叫随机指标就是用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。它主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象,在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。如图: 生意宝的KDJKDJ指标在软件中的颜色:一般K线为白色(或黄色),D线为黄色(或蓝色),J线为紫色 来显示,有些软件各线颜色和参数是可以修改的。1、K线是快速确认线数值在,80以上为超买,数值在20以下为超卖;2、D线是慢速主干线数值在70以上为超买,数值在30以下为超卖;3、J线为方向敏感线,当J值大于100,特别是连续5天以上,股价至少会形成 短期头部,反之J值小于0时,特别是连续数天以上,股价至少会形成短期底部。我买入生意宝的时候K已经到达80,为86.129,为超买区,之后,生意宝的K线虽然略微下降但是始终在D线之上,这是上涨的信号,一直涨到现在,未看到有下落趋势。这支线股票很稳定,4月26号之前一直不被看好,之后却慢慢涨价,然后接近稳定。在6月16日K线可以看到突然有下降的趋势,然后趋于支线,与D线微微接近,有点要跌得趋势,可以持续关注,然后考虑合适时机卖出。放大观察生意宝KDJ图,在6月14号是上涨的,在6月16号时K线与D线都下降,并且K线已经下穿D线,已经有要卖出的信号,可以考虑卖出股票。3)RSI一般而言,RSI掉头向下为卖出讯号,RSI掉头向上为买入信号。但应用时宜从整体态势的判断出发。RSI的M形走向是超买区常见的见顶形态;W形走向是超卖区常见的见底形态。这时,往往可见RSI走向与价格走向发生背离。所以,背离现象也是一种买卖讯号。RSI由下往上走,一个波谷比一个波谷高构成上升支持线;RSI由上往下走,一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。跌破支持线为卖出信号,升穿压力线为买入信号。RSI数值固定在0100之间,大于80时,市场处于超买状态,时卖出信号,小于20时,市场处于超卖状态,时买进信号。锦州港的RSI图形如下:我6月14 日买入这只股票时候,他的RSI为92.447,此时市场处于超买状态,应当卖出,但是我观察这支股票,他的走势一直持续往上,我认为他是一只潜力股,所以虽然它大于80,我依然买进股票,我认为这些固定的法则不是绝对的,我决定按着自己的思路买进一回,事实证明它后期确实有降低的趋势,所以我并未在15号时候将其卖出。后续时候RSI一直稳步上升,到了17号RSI已经涨到93.573,我选择卖出股票,在17号时,我的股票是盈利的,这足以说明,不可以拿80卖出,20买入来绝对衡量一只股票的买卖。三、 在实盘行情中组合运用上述指标对某只股票的价格走势进行预测。我主要分析一下手中持有的乐视网股票。乐视网的MACD.KDJ.RSI图形:1)从MACD指标来看,DIF与DEA都为正值,DIF没有要下降的趋势,表明市场目前处于多头市场。2)从KDJ指标来看,K为73.902,逼近80,D为66.418,逼近70,J为88.871逼近100,将要接近超买的标准。3)从RSI指标来看,快线为67.835,中线为65.298,慢线为64.294.没有要交叉的形式,上一次交叉还是6月6号,因而市场处于空头市场。4)看其成交额显示图,如下:可以看出这只股票现在的购买力充足,和以前的成交量相比,动力明显高涨,说明大家最近都看好这只股票,即使这只股票持续增长,价格居高不下,投资者依然果断出手进行交易,我认为,它跌两天,价格让人可以让更多持观望态度的人可以接受,他的买入量会进一步增加。综合来看,我认为乐视网还有涨的可能,我打算暂时不进行抛售处理。因为离休市还有一段时间,我可以随时关注其变化,及时调整买卖,所以我打算继续持有,关注其后市动态,然后找到一个恰当时机,进行抛售。四、 进行两组KDJ参数修改,观察图形变化。 三个参数9.3.3为N,M1.M2天数。在一般的分析软件中,KDJ指标的系统默认参数是(9,3,3)。将日K线的KDJ指标参数选定以下数值之一,都具有比较好的使用效果:(6,3,3)、(18,3,3)、(24,3,3)。 6.3.39.3.318.3.3 24.3.3 由图上三次变化可以看出,三个波动是越来越缓慢的,尤其第一幅图与最后一幅图的变化相比最为明显,由此得出,可以设置参数更改来更好地看图形看波动,尽量减少误差的产生,可以更好的分析股票的走势,以便于精准的判断股票,进行更好的买卖。五、更换当前显示区内的技术指标,显示MACD、威廉指标和RSI分析线。六、根据威廉指标,寻找两只不同股票的买进与卖出信号点和超买超卖区。检验是否存在指标失灵现象,分析指标失灵的原因。截取上述实例的图形并标注分析的依据及投资操作建议,选择其中一只股票进行买卖操作。1. W%R介于100%-0%之间;100%置于底部,0%置于顶部。 2. 设一条超卖线,价格进入80%-100%之间,而后再度上升到80%之上 时,为买入信号。 3. 设一条超买线,价格进入20%-0%之间,而后再度跌落至20%之下时, 为卖出信号。 4. 设一条中轴线,行情由下往上穿越时,表示确认买进信号;行情由上 往下穿越时,表示确认卖出讯号。一般当威廉指标跌至80向下、又突破80 向上超卖线为,为买入信号,反之,上升至20再跌破20以下时,为卖出信号。乐视网威廉指标红色箭头为超过20.后来又跌破20.为卖出信号。蓝色箭头为跌破80然后又超过80,为买入信号。我在蓝色买入行情最好时候,又追加买了2000股。后来没有出现卖出信号,股票再一次跌破20以后,未能进一步上涨,所以我未能卖出这只股票,打算进一步观察。锦州港威廉指标紫色先是突破20,然后跌破20,这是一个卖出信号,所以我选择这个时机卖出了锦州港。这支股票,后期未能在此突破80,甚至未能突破20,不被看好,未能出现买入信号,所以我估计他的成交量也在下降。七、在实盘行情中,找出一只个股,其MACD处于高位,而威廉指标处于低位或者相对低位。长信科技MACD处于高位,而威廉指标处于低位。该股处于超买状态,应当卖出,而MACD处于高位,说明处于多头市场,应当买进。这样就互相矛盾了,可以先不进行操作。只能继续关注,避免出现损失。八、更换当前显示区内的技术指标,显示乖离率(BIAS)和心理线(PSY)指标分析线。九、分别根据BIAS和心理线PSY指标,寻找两只不同股票的买进与卖出信号点和超买超卖区,检验是否存在指标失灵现象,分析指标失灵的原因。截取上述实例的图形并标注分析的依据及投资操作建议,选择其中一只股票进行买卖操作。1)BIAS乖离率 主要测算股价在波动过程中与移动平行线出现偏离的程度,从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成可能的回档或反弹。乖离率=(当日收盘价N日内移动平均价)/N日内移动平均价*100%其百分比5天内大于3.5%时为卖出信号。小于3%时为买入信号。乐视网K线图乖离率6月14日以后,这只股票乖离率一直为正值,达到买入时机点,我在6月14日买入该股票,后期他确实开始涨价,乖离率达到了新高,证明了这个买入时机是对的,现在乖离率开始向下降,按指标来说会跌至负3甚至往下时,这支股票才会开始反弹。明天应当持续关注,加入乖离率上涨可以卖出股票,继续下降的话可以买入或者持股不动。2)PSY心理线时一种建立在研究投资人心里趋向基础上,将某段时间投资者倾向买方还是卖方的心里与事实转化为数值,形成人气指标,作为买卖股票的参数。一般超过75为超买,低于25时为超卖,25到75之间常态分布。到10以下是是真正的超买,时一个短期抢反弹的机会,应立即买进。生意宝PSY图形14号我买进时,PSY为50.529,虽然为正常常态,但是我看以往的走势,我认为该股会涨,故而买入该股,股票慢慢涨,PSY一直稳步不动,到达17号时PSY开始上涨,逐渐接近70,我选择卖出该股票,但是我认为他还会继续涨,直到突破75这个超买信号点,卖出股票才会是最大利润点。不过,为了保守起见,这只股票已涨到新高,我决定卖出是因为怕有风险,决定见好就收,但是我会继续跟进,看看是不是真的会继续涨。十、进行两组BIAS参数的修改,观察图形变化。指标率持续调大以后,曲线变化不是很大,这个分析出现误差的几率应该不是很大,可以主要根据这个指标分析这只股票,因为波动不大,出现误差的几率就会变小。十一、分析乖离率和心理线这两个指标时适合用做长线指标还是短线指标。我认为他们俩只适合短期指标,因为他们变化比较大,波动很剧烈,不适宜长期的战略指导,只能关注短期变化,可以更好的分析短期股票的走势,若是长期可能变化比较大,无法更好的确定股票走势的具体变化。故这两者应该是为短期操作提供买入卖出信号的。十二、了解其他技术分析指标的使用,如:DMI指标,DMA指标,OBV指标,CCI指标,ROC指标、布林线指标。账户信息情况:持仓查询资金明细查询成交明细查询交割明细查询浮动盈利计算:证券名称持仓成本交易数量收盘价浮动盈亏乐视网25.75050028.321286.45中国船舶18.87200019.932126.40深深宝A8.39060008.25-835.80广汇能源10.930300020.351258.50三五互联14.13300014.882252.10账户总浮动盈亏6087.65实验总结通过实验三的学习,我对股票如何选择有了进一步深化的了解,股票不是仅仅看他的大盘走势就可以的,他需要MACD、KDJ.RSI.PSY等等。这些指标也并非绝对的,只是给一个大概性的建议,给出可能的下一步股票变化,超买超卖,还是多头空头,这仅仅是理论上的东西,不是一定的,同样的分析,同样股票,不同的指标,可能得到
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