我的日内交易理念是这样演化的.doc

日内交易理念的演化过程任我行日内交易已有数载,终不能盈利,深切反思终于悟到一些东西,回想起来感觉到这也许是每一个日内交易者的必经之道吧。站在高点，回顾历史，感慨万分，在此谈谈我的日内交易理念曾经历过的几个阶段，供初学者借鉴。一、 我能快速致富四年前，在感受到股票只能做多不能做空的情形之下，我放弃了已做了13年的股票，毅然决定改做期货，因为股票这东西只能做多不能做空，T+1交易，人生几何，依靠股票发家致富岂不是梦想吗？在这种想法之下，我改做了期货，作为一个初入期货市场的我，用操作权证的方法操作期货，自以为是高手，一天几十个来回，最高时月手续费达到近2万元，一年后，3万多元的本金就这样被消灭了。但我仍不甘心自己的失败，减小了操作频率，甚至想像每天赚取30个点，一年下来可以赚到几百万甚至上千万元的利润，可笑呀。在这个阶段，我用过MACD、KDJ指标法等。二、 我能天天赚钱。从朋友那儿得到了实用指标，从历史数据看，可以明显感到高低点的配合，好像是可以赚钱了，每天盯盘，生怕利润从我的眼皮底下溜走，觉得有一天不做就是自己的金钱损失，价格突破了，立即追上去，涨得差不多了，立即平仓，感觉到日内交易必须抓住战机，快速开仓，及时平仓，只能赚点小钱。一年又过去了，新投入的三万元又跑掉了。这个阶段，有时赚有时亏，希望做到一天一单，但实际上也做不到，在单子的持有方面，没有具体的理念，只是跟着感觉走，天天赚钱的想法就这样破灭了。三、 我能稳定获利经历了多次的挫折，终于有一天我悟到了，实际上也是前辈们经常说的，只是我当时没有注意到，因此思考了几点：1、关于胜率的理解。高手操作能达到70%以上的胜率也就算不错了，况且正常人很难达到，不要考虑一天一单，而且天天赚钱的美梦，那是不可能的，因此我接受了胜率的概念，我的理念转化为：一个月下来胜率达到60%左右，接受其中可能的失败，而且失败很正常，不考虑天天赚钱，但亏时要小亏，赚钱时要大赚。2、关于信号的理解。两年前，我用文华财经做程序化，程序做得很好，测试也不错，但我最后却没有做好，亏损连连，我只得放弃了程序化，重新回到了用指标进行肉眼盯盘的历史。重挫之下，我对于指标和信号终于有了新的理解：指标也好，程序化也罢，我以前的失败主要是因为我认为个人能够做到胜率能够达到100%，或者说至少不会有大的失败，绝大部分操作能做到赚钱，这是我失败的主要原因。更致命的原因不只是这些，而是没有等到指标拐头等平仓信号出现，见到蝇头小利就立即平仓，经常让好的行情做了一点，结果可想而知。信号是给我们提示的，信号出来要求开仓，应该立即开仓，信号让我们平仓，我们就应该立即平掉，中途没有信号就不予理会，无论市场如何波动，思想应该稳如泰山、坚如磐石。切记！3、关于程序化的理解。曾经花大精力去研究开发程序化，结果因为操作不当被迫放弃，我的程序化以前喜欢用出现指令价进行测试，自以为自己可以开在最好的价格，平在最最佳的位置，结果呢都被碰了一鼻子的灰，以失败而告终。重新回到程序化中来，我不想再让自己的情绪左右交易，说真话人为的操作终究不是最终的办法，电脑程序化操作才是最根本的，但对于程序化操作我也有所思考：（1）程序化必须用收盘价测试仍然有高胜率和高盈利才可靠，测试的时间越长、测试的品种越多越可靠；（2）既然选择了程序化就要严格按程序化操作，程序让你亏损你就亏损，程序让你赚多少钱你就跟着他走，不能因为你的主观和人为因素擅自改变。最不愿意看到信号没有出来提前操作或信号出现后滞后操作。（3）测试的盈利曲线一定要平滑，不然说明你的程序并不成熟，需要加以改进。（4）解决好最大回撤的问题。我的办法是：为了不轻易改变程序化交易的指令，采取设止损点的办法解决问题。注意不要因为止损设置小了造成频繁操作。（5）关于K线走完的问题。程序化运行的途中，有时K线没有走完，出现了开、平仓信号，这些信号是暂时的，等K线走完