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建设项目风险管理 2004 9 风险管理的意义风险管理与项目管理风险管理的产生和发展 第一章绪论 风险管理是一门新兴的管理技术科学1931年美国管理协会首先倡导风险管理 已渗透到各个领域 应用十分广泛 从本能地进行风险管理发展到系统化的风险管理风险具有客观上的必然性和普遍性 是不以人们的意志为转移的客观现实 几乎无处不在 无时没有涉及到概率统计 技术经济 财务管理 保险以及管理学等 对风险的认识和对风险的控制还远远没有达到令人满意的程度人们只能在有限的空间和时间内预见风险人们只能在一定的程度上改变风险存在和发生的条件人们只能采取一定的措施 减少风险发生后所造成的损失 风险管理的意义 建设项目迫切需要加强对风险的管理建设过程涉及的不确定因素日益增多 面临的风险也越来越多建设项目的规模越来越大 风险所致损失规模也越来越惊人市场服务的需求日趋旺盛 出现了专门的风险管理公司 风险事件具有一定的偶然性和随机性具体风险的发生都是诸多风险因素和其他因素共同作的结果风险是可以进行预测和管理的 风险管理长期以来被认为是项目管理的一部分上世纪80年代后期 美国项目管理协会 PMI 一直推广风险管理是项目管理知识体系的一部分项目管理中许多好的习惯做法都可以看做是风险管理项目管理和风险管理的目的相同但着眼点不同都是要保证项目的成本 时间 质量 安全和环境等目标的完整实现项目管理着眼于现实效果 风险管理着眼于不确定性二者所依赖的分析技术有所不同风险管理已迅速发展成为一门独立的学科 风险管理与项目管理 风险管理的产生和发展 最先起源于第一次世界大战后的德国 目的是控制偶然损失1931年美国管理协会首先倡导风险管理 并在以后的若干年里 以学术会议及研究班等多种形式集中探讨和研究风险管理问题引起足够的重视并得到推广则始于50年代 其后逐步发展成企业中的一门独立学科 比较重要的风险管理研究学术机构 国际项目管理协会 IPMA 美国风险与保险管理协会 RIMS 美国风险与保险协会 ARIS 日本风险管理协会 JRMS 英国工商企业风险管理与保险协会 AIRMIC 70年代中期 全美大多数大学工商管理学院均普遍开设风险管理课 风险管理开始渗透到各个领域 近几十年来工程建设项目的建设和管理中得到了广泛的应用 第二章风险管理概述 建设项目建设项目的风险建设项目风险管理 建设项目 项目的概念项目是一项或一组在规定的时间内为完成某种目标或任务而进行的活动的总体 或者说在特定的目标和条件下完成的一次性任务 为创造独特的产品或服务而进行的一种临时性的工作 美国项目管理协会 具有明确的开始点和结束点 有某个人或某个组织所从事的具有一次性特征的一系列协调活动 英国标准化协会 项目具有如下特征 单件性目标明确性生命周期性条件约束性整体及相互依赖性冲突性建设项目的概念 DM PM FM和LM的时间范围 业主方和代表业主利益的工程管理 建设项目是项目在工程建设领域的具体体现 在一定的建设时期内 在有限的资源条件下 需要在预定的时间内达到要求的规模和质量标准的一次性任务 以形成固定资产为目的 有明确的项目建设规模 质量标准及使用周期 人 财 物的使用上都有明确的限制 通常由建安工程 设备工器具 技术改造活动以及以此相联系的其他工作组成 建设项目具有如下特征 投资巨大建设期限较长整体性强 涉及面广具有固定性 一次性制约条件多 风险较大 建设项目 工程项目建设阶段 项目生命周期内不同主体的专业化管理 DM DevelopmentManagement PM ProjectManagement FM FacilityManagement DecisionPhase ImplementationPhase Preparation Design Construction OperationPhase 建设项目的风险 不确定性风险的含义风险的属性建设项目的风险 不确定性 一个特定的事件或活动 事先不能确知最终会产生什么样的后果 这种现象叫做不确定性 包含几层含义 事件的后果有多种可能且各种后果出现的概率不一样 主要是由于人们对于将来的活动或事件的信息掌握不全面而引起 不确定性的大小会随着时间的进程而逐渐减小 不确定性包括项目本身的不确定性和环境不确定性两个方面 具体有如下形式 人们认识的不确定性计量的不确定性事件后果的不确定性 某项目的业主委托了一名环境设计师来对已有房屋进行总体规划以达到新的实用要求 在设计阶段设计师提出了一个完全崭新的房屋策略和设计上的重大变更 为了顺利实施该项目 业主聘请了一个项目公司对修订的建筑方案提供必要的管理和监督 其后 项目管理人员发现环境设计师的策略和变更是不可行的 事实证明 业主所聘用这名环境设计师的经验不足 所进行的决策是在忽视了许多重要因素的情况下作出的 是在信息不完备的条件下进行的变更 业主不得不按照新的设计要求重新进行了设计 最终 主要由于这项失误导致了这项工程成本超支了40 工期延长了50 信息不完备的决策 最大成本 最可能的成本 最小成本 最可能成本和工期 最大成本和工期 最小工期 最可能工期 最大工期 最小成本和工期 成本 成本 时间不确定性模型 工期 风险的含义 从不同的角度来考察风险可以得到风险的不同含义 但就共同点来说 必须包括如下要点 风险是不确定性风险同人们有目的的活动有关风险同将来的活动和事件有关风险同行动方案的选择有关风险必然导致不良后果保险业往往更加强调对不良后果的处理 工程上更强调避免可能出现损失或损害 风险可以被认为是一种必然会导致不良的后果的不确定性 风险是可以度量的不确定性的可能后果较为多样 难以进行量化风险是可以进行量化的 比较适合于保险 风险的属性 风险的客观性风险的存在不以人们的意志为转移只要风险的诱因存在 一旦条件形成时 风险就会导致损失 风险的随机性具有偶然性 需要一定时间和诱因具有随机性 有一定的规律可寻风险的相对性不同的主体对于风险的承受能力是不一样的不同主体对风险的承受能力会因为不同的活动 时间而异 风险的可变性随着时间的进程发生了变化 原来的风险事件或因素已经不再成其为风险 随着对风险的认识 预测和防范水平的变化 风险事件发生的概率和造成的损失也会发生变化 随着管理水平的提高 技术的进步以及项目风险控制措施的采取 某些风险因素可能会消除 也可能会导致新的风险因素产生 交通事故每天都可能发生 无法避免 风险的客观性 具体的一件交通事故在什么时间 什么地点发生 将会造成多大的损失却是无法预测的 风险的随机性 通过大量的统计数据 人们可以对某个地区或城市每年发生交通事故的概率 造成损失的平均强度作出比较准确的预测和评估 风险的可测性 随着人们整体素质的提高 城市管理的加强 发生交通事故的概率 造成的影响等也会相应发生变化 风险的可变性 对有的人来说 汽车损伤造成的损失是一件无法负担的事 必须通过保险来转移这种分析 但这种损失对其他人来说也许完全能够承受 可以通过风险自留来处理 风险的相对性 交通事故说明风险的属性 建设项目的风险 建设项目的风险造成建设项目达不到预期目标的不确定性 或者说是指那些影响建设项目目标实现的消极的不确定性 工程项目的建设有很多共同的活动和步骤 但所具有的多样性注定任何项目都不可能完全一致 建设项目最大的不确定性往往存在于项目的早期 建设项目风险产生的损失是十分巨大的 项目的风险和环境是息息相关的 相互影响的 不同主体所采取的风险防范措施是不相同的 需注意的要点 建设项目的风险因素和风险承担主体 超过95 大约50 50 小于95 可行性研究 设计阶段 投标 施工 索赔结算 最大H 最可能M 最小L M M 实际成本 时间 不确定性 可行性研究阶段 M L H 较少不确定性 投标阶段 M H L 结算阶段 M L H 确定性 成本变化的鱼雷模型 建设项目的风险管理 风险管理的概念风险管理的目标成本效益风险管理的重点风险管理的程序与原理风险管理的组织 风险管理的概念 所谓风险管理 是指对风险从认识 分析乃至采取防范和处理措施等一系列过程 风险管理是全过程的管理 由于风险管理的主体不同 目的不同 从而导致风险管理的内涵也有所区别 但风险管理的基本过程和原理是一致的 风险管理是全过程的管理 设计准备 设计 施工 动用前准备 决策阶段 实施阶段 运营阶段 风险管理 风险管理 购买保单 洽谈保险 风险管理包括策划 组织 领导 协调与控制等活动 通过风险识别 风险分析和风险评估 提供一个有效的事先计划 并合理地使用回避 减少 分散或转移等方法对风险实行有效的控制 妥善地处理风险造成的不利后果 以合理的成本保证安全 可靠地实现预定的目标 减少风险对组织资源 收益以及现金流的不利影响 风险管理的目标 风险管理的目标风险管理目标和风险管理主体之间的总体目标是一致的 不同阶段风险管理的目标是不一致的 因此 风险管理的目标不是单一不变的 不同阶段需要有不同阶段的风险管理目标 投资准备阶段 这一阶段项目变动的灵活性最大 通过风险管理可以了解项目可能会遇到的风险 并检查是否采取了所有可能的步骤来减少和管理这些风险 项目实施阶段 可以查明项目不同参与主体是否认识到项目可能会遇到的风险以及这些风险因素对自身的影响程度 在此基础上判断是否能够完成项目的总体目标 投入使用阶段 项目投入使用后 风险管理对其后的经营等问题仍然有非常积极的意义 做好风险管理工作 可避免许多不必要的损失 从而降低成本 增加利润 建设项目不同阶段的风险因素 成本效益 实施风险管理将会增加管理的成本 通常称为风险成本 风险管理能降低项目的总体成本 从某种意义上说可以带来收益 项目前期出现风险的概率较高 而处理的成本较低 项目后期出现风险的概率较小 但处理的成本较高 风险管理有助于控制风险 但是所承担的成本要多于简单地凭个人直觉做出的决定 风险管理能降低项目的总体成本 从某种意义上说可以带来收益 风险评估就越准确越详细 所需增加的成本就越大 控制风险所付出的成本和相应的收益综合起来 将会大于仅依靠直觉的判断所带来的收益 具有重要政治 经济和社会意义的项目 项目中引入技术上或组织上的新事物或变更时 项目中有不可预见的新的变化 或者要满足特定的目标时 项目的生命周期内主要决策点或变更点 需要帮助解决特定的问题时 在处理实质性的开支 成本的不确定性巨大时 项目投资数额大 财务影响明显 或者资金提供人要求进行时 项目涉及到敏感问题 受到法律法规等严格要求 或者当风险发生的后果是灾难性的 所考虑的问题超出正常经验的范围时 风险管理的重点 风险管理的基本原理 风险识别风险分析风险评价风险应对风险监控 风险管理的组织 没有一个健全 合理和稳定的组织结构 项目风险管理活动就不能有效地进行 风险管理要求团队的智慧和经营与建设专家的经验 并且不能由一个人来独立决策 项目风险管理职能的履行在组织上具有集中和分散相结合的特点 项目风险管理职能分散于项目管理的所有方面 管理班子的所有成员都负有一定的风险管理责任 必需有专人专职对项目风险管理负起责任 否则项目的风险管理就要落空 确定风险管理的目标 组织的设计过程 风险管理团队的组成 理想的风险管理团队由风险管理负责人和不同层次项目管理人员组成 团队中应包括外部专家 不同项目参与人员个人的态度和经验可以造成对项目目标的不同理解 不可避免地这会影响他们如何识别 评估和管理潜在的风险 最大的风险可能是团队之间缺乏沟通 负责人应该具备的素质 熟练地掌握所有与风险管理有关的方法 赢得所有团队成员的信任 懂得与项目有关的技术问题 懂得与项目有关的商业问题 有优秀的管理技能 有优秀的思想交流技能 团队成员应能保持客观 思想敏锐 清晰 善于交流 能良好地理解项目目标和约束条件 所涉及的每个关键专业都应该有一个代表 团队尽可能的小 便于决策 具有灵活性 随着项目的进展 团队的成员宜相应调整以反映各专业投入的变化 具有好奇性和横向思考问题的能力 能考虑到更加隐含的问题 组成风险管理团队的注意点 第三章建设项目风险的识别 风险识别的目的风险识别的依据风险的来源与类型建设项目的风险因素风险识别的方法风险识别的原则风险识别的成果 风险识别的目的 风险识别是风险管理的基础 直接影响风险管理的决策质量和最终结果 识别出可能对项目进展有影响的风险因素 性质以及风险产生的条件 记录具体风险的各方面特征 并提供最适当的风险管理对策 识别风险可能引起的后果 风险识别包括内在风险及外在风险 内在风险指项目管理人员能加以控制和影响的风险 如人事任免和成本估计等 外在风险指超出项目管理人员控制力和影响力之外的风险 如某些市场风险或自然风险等 应建立如下信息 存在的或潜在的风险因素 风险发生的后果 影响的大小和严重性 风险发生的可能性 概率 风险发生的可能时间 和本项目或其他项目及环境之间的相互影响 项目风险识别的依据 风险管理计划规划和设计如何进行项目风险管理活动过程 界定项目组织及成员风险管理的行动方案 决定适当的风险管理方法 项目计划项目目标 任务 范围 进度 质量 造价 资源等 计划中的各种假设条件和约束条件 项目不同参与者的相关利益以及对项目目标的期望值等 风险分类按风险的性质 来源及形态等分类历史资料以往相关项目或相近项目的历史资料 其他的统计 出版资料等 风险管理计划框架 风险的来源与类型 风险来源 事件及影响三个不同的概念 但又是密不可分的 风险的来源表明风险事件发生的原因 而风险事件的发生将会产生各种各样的影响 纯粹风险与投机风险纯粹风险是指不能带来机会 无获得利益可能的风险 又称为静态风险 投机风险既可能带来机会 获得利益 又隐含威胁 造成损失 整体风险与局部风险局部风险是指由某个特定因素导致的风险 其损失影响的范围小 总体风险是指对项目总体目标实现有较大影响的风险 可控风险与不可控风险可控风险是指那些结果部分地在人们的直接控制范围之内的风险 不可能影响和控制其产生的后果的风险是不可控风险 物质环境社会环境政治环境法律环境操作环境经济环境认知环境 所有风险均来自不同环境 风险源 事件及影响 不同类型的风险 经济风险 宏观经济形势投资环境物价不稳 宗教信仰社会治安文化素质公众态度 自然风险决策风险组织风险管理风险技术风险责任风险 社会风险 工程风险 政局不稳政策法规权力部门国家关系战争 动乱 建设项目的风险因素 政治风险 建设项目给项目经营带来的风险来源 FIDIC合同条件的责任分担 在调查表中 首先应该对调查的目的和方法作出简要的说明 因为并非每一个被调查的对象都对德尔菲法有具体的了解 问题要集中 用词要确切 排列要合理 问句的内容要具体 以引起专家回答问题的兴趣 调查表要简化 问题的数量要适当 问题太少起不到调查的目的 太多则容易引起人们厌倦 一般以20 30个为宜 避免把两个以上的问题放在一起来提问 如果一个事件包括两个方面 一个方面是专家同意的 而另一个方面是专家不同意的 这时就很难回答 若问题涉及到某些可能的数据时 需要给出预测的范围 让专家容易选择 对于敏感性问题的调查 应注意问句表述的技巧和方式 德尔菲法 风险问卷 要禁止参会人员相互之间发表对任何意见的非难 避免用词上的武断和无限上纲 要鼓励思想的活跃 思想的数量越大 出现有价值设想的概率就越大 要重视那些不寻常的 看得远的 自由奔放的思考 思路越广越新越好 要善于将不同的思想和想法进行组合 分类和改进 同时应将为同一目的举行的会议初步分析的结果公布出来 让与会人员明白 这样可以避免重复和提高效率 也可以促使人们产生新的思想 会议上探讨的问题应该比较单纯 要避免在一个会议上探讨一些牵涉面较广的问题 否则 讨论问题时可能漫无边际 难以集中主要意见 如果问题牵涉的因素较多 则应该事先对其进行分析和分解 然后再采用该法 对于头脑风暴法产生的结果 决策者还应该进行认真的分析 既不要轻视 也不能盲目接受 一次会议的结果 只要有几条意见被采纳就已经很有成绩了 头脑风暴法 设计简短 项目目标不明确 采用未验证的设计方案供货问题 例如 单一的原材料 安装设备连接或整体问题 没有识别出已知的技术失败 未预见会遇到不良场地条件 劳资关系问题 法规的负面影响 不充足的项目资金 基于低成本而不是质量获得项目合同 承包人的能力不能胜任项目 缺乏质量控制 项目管理不适当 团队交流不好 项目团队成员的个人矛盾 承包人破产 项目遭到不必要的限制条件 获得计划批准的延迟 典型的风险提示列表 提示列表 核查表法 仿真有助于识别风险 在机场设计一种行李处理系统来传送行李 可以通过一种相互作用的计算机图形仿真程序一步一步证明所需求的全部工作性能 也就是全过程地在计算机上进行情景仿真 包括突然出现的阻塞组成各部件的处理功能 试验的结果表明 行李处理系统流程图的微小变更 为错误处理率提供了重大改进 如果所关心的问题需要专家介入 就可以组织一次有资格的专业面谈 但面谈的内容和方式必须进行相应的策划 否则难以达到希望的效果 准备一系列未决问题 也就是 避免期望只有一个答案的问题 提前把问题送到面谈者手中 使之对要谈的问题有所准备 如参加面谈者同意 可使用磁带录音方式 但必须注意保密 以你自己能理解的形式来记录结果 如果有必要的话 可以给面试者一份备份来进行确认 有组织地面谈会达至更好效果 情景分析法 面谈法 任何一个建设项目 可能遇到各种不同性质的风险 因此 采用唯一的识别方法是不可取的 必须把几种方法结合起来 相互补充 对于特定活动和事件 采用某种识别方法比其他方法更有效 例如 对于混凝土的浇筑质量问题 采用因果分析法就比较适当 项目的风险管理人员应尽量向有关业务部门的专业人士征求意见以求得对项目风险的全面了解 例如 其他熟悉项目风险的单位以及专家等 风险因素随着项目的进展是会不断发生变化 一次大规模的风险识别工作完成后 经过一段时间又会产生新的风险 因此 必须制定一个连续的风险识别计划 风险识别的方法必须考虑其相应的成本 讲究经济上的合理 对于影响项目系统目标比较明显的风险 需要花较大的精力 用多种方法进行识别 以其做到最大程度地掌握情况 但对于影响小的风险因素如果花费较大的费用来进行识别就失去经济意义 资料的不断积累是开展风险管理的重要基础 而在风险识别时产生的记录则是主要的风险资料之一 因此 在识别风险的同时要做好准确记录 这就要求识别工作开始前应准备好将要用到的记录表格 完成识别工作后 将所获取的相关资料整理保存 风险识别的原则 对风险进行详细划分和描述 可能性 概率性 和后果的评估 风险归属权的识别 风险的重要性 成本 可接受性 风险管理的成本和归属权 行动的时间 残留风险的评估 采用减轻风险行动的结果对于风险的重要性 成本 可接受性的变化 成本收益的评估 风险识别的成果 第四章建设项目风险分析与评估 风险分析与评估的概念风险的度量风险评估的方法和工具调查打分法层次分析法决策树法计划评审技术模糊评估方法敏感性分析蒙特卡罗模拟方法 风险分析与评估的概念 对建设项目的影响进行量化并做出正确的分析与评估 量化过程可以帮助确定主要风险因素 分析与评估既有联系又有区别 分析是评估的基础 风险的分析和评估往往采用定性与定量相结合的方法来进行 相互补充 分析主要指的是对单一风险因素的衡量 包括估计其发生的概率 影响的范围以及可能造成损失的大小等评估主要指的是探讨多种风险因素对项目目标的总体影响 确定单一风险因素发生的概率值 通过主观或客观的方法实现量化的目的 分析各风险因素的风险结果 探讨这些风险因素对项目目标的影响程度 在单一风险因素量化分析的基础上 考虑多种风险因素对项目目标的综合影响 评估风险的程度并提出可能的措施作为管理决策的依据 风险的度量 风险度量结果的有效性首先决定于对风险结果的判定及其相应概率值的确定 根据大量试验用统计的方法确定的概率为客观概率凭经验或预感而估算出来的概率为主观概率 这是一种用较少信息量作出主观估计的方法 客观 正确主观 不正确 工程管理中 大量采用主观概率 需要注意如下几点 做好向专家求证的准备 应该事先将风险因素组织好 以便清楚地说明不同因素的限制条件 需要评估的风险变量应该清楚地进行定义 以便减少歧义 预先给出描述风险变量的尺度 为专家提供估计的依据 某排污工程 计划在四个月内完成20000米的管道敷设 风险管理人员希望知道按时完成该工程的概率 由于类似的工程较少 难以得出相应的客观概率 因此 只能进行主观的估计 将该项目分解为独立的几个月的工程量 这样可以相对容易和准确地估计每个月的详细活动和完工的概率 可以用这个估计来推测敷设20000米排污管道的工期概率分布 从计算过程中可以看出 越往后概率分布可以越加详细 到第四个月完成20000米敷设任务的概率为0 264 0 172 0 07 0 016 0 002 0 524 从该例可以看出 把工作分解为若干个独立单元后 估计其概率要容易得多 风险的概率与概率分布 风险事件发生的概率和概率分布是风险分析的基础 主观划分频率可得一组离散型的概率连续型的概率采用理论分布常用的连续型概率分布有均匀型 三角型和正态分布 风险度量的方法 R F O P R F O P L 考虑损失发生的概率和后果 除考虑损失发生的概率和后果外 还应考虑人们的风险态度 座飞机 高风险 公众的态度 R 某一风险因素影响项目管理目标的程度 O 表示该风险因素的所有风险结果集 P 表示相对应于所有风险结果的概率值集 L 表示公众的态度 O 轻微 一般 严重 P 小 中 大 风险的量化 均值法 将风险结果与其相应的概率值相乘 比较其均值的大小 R材 50 000 0 35 100 000 0 35 50 000 0 3 67 500 方差比较法 方差可以解决量度风险结果之间的离散程度 正态 偏态 R人工 50 000 0 25 135 000 0 5 50 000 0 25 67 500 S2 均值相同 则方差相同 但风险量不同 采用半方差 可解决上述问题 方差法的不足 典型的风险后果分级 风险分析的方法和工具 有一系列的风险分析评估方法可供使用 分别适用于不同的情况 较常用的方法包括 调查打分法 Checklist 层次分析法 AHP 蒙托卡罗概率模拟 MonteCarloSimulation 敏感性分析 SensitiveAnalysis 模糊数学 FuzzySet 确定型与不确定型风险 应采用不同的工具进行分析 调查打分法 识别可能遇到的风险 风险核查表 Checklist 对可能的风险因素的重要性进行主观评价 确定每个风险因素的权重确定每个风险因素的等级值 可能性很大 比较大 中等 不大 较小分为五个等级 分别以1 0 0 8 0 6 0 4 0 2打分 风险因素的权数与相应的等级值相乘 求出该项风险因素的得分 将风险因素的得分逐项相加得出工程项目风险因素的总分 据此判断工程风险的大小 对专家评估结果做计算分析 确定出主要风险因素 但需要考虑专家评分权威性的权重值 R 进行工程承包和项目管理工作的经验 对工程项目投标的市场环境 社会环境 政治环境 经济环境等方面的了解程度 对有关工程项目实施的技术的掌握程度 对风险管理方法的认识程度 优点在于方法简单 易懂 节约时间 主要用于项目决策前期 风险问卷调查表 承包商风险评价指标体系 典型的可能性 概率的指数 典型后果的等级 环比打分法 DARE法 强制打分法 0 1法 0 4法 风险综合评价表 层次分析法 一种多目标系统评价决策方法 它将复杂系统的评价思维过程数学化 系统化 所需的信息较少 但要求决策者对决策问题的本质 要素和相互之间的逻辑关系十分清楚 将一个复杂的系统层次化 形成一个递阶层次模型 确定每一层次中风险因素的权重 建立判断矩阵 确定各风险因素的相对重要度 计算特征向量并进行一致性检验 将各风险因素的影响综合进行综合排序 据此评价项目的总体风险水平 方根法 a 计算判断矩阵每一行元素的乘积Mi b 计算Mi的n次方根 c 对向量正规化 即归一化 d 计算判断矩阵的最大特征根 和积法 a 将判断矩阵每一列正规化 b 每一列经正规化后的判断矩阵按行相 c 对向量正规化 d 计算判断矩阵的最大特征根 两两比较法建立判断矩阵 1 9标度 矩阵的特征向量可用方根法或和积法确定 计算矩阵偏离一致性指标 CI 0 1 R1 R11 R12 R13 R2 R21 R22 R3 R31 Ri 方案1 方案2 方案3 R32 R33 总体风险评估 风险递阶层次模型 完全相关结构 R1 经济风险R2 政治风险R3 自然风险R11 分包商违约R21 政局不稳R31 恶劣天气R12 资金不足R22 政策变化R32 地震R13 利率变化R23 法律调整R33 泥石流 目标层 准则层 指标层 方案层 R23 R1 R11 R12 R13 R2 R21 R22 R23 R3 R31 Ri 方案1 方案2 方案3 R32 R33 总体风险评估 风险递阶层次模型 部分相关结构 R1 R11 R12 R13 R2 R21 R22 R23 R3 R31 Ri 方案1 方案2 方案3 R32 R33 总体风险评估 风险递阶层次模型 完全独立结构 层次分析法的应用 第一层次一致性检验合格 max 5 182CI1 0 046RI1 1 12CR 0 041 0 1 max 4 263CI2 0 088RI2 0 9CR 0 098 0 1 max 5 059CI3 0 015RI3 1 12CR 0 013 0 1 max 2 0CI4 0CR 0 综合风险最小 为最佳方案 决策树法 决策树法是进行风险决策的有效方法 决策树法不仅可以用来解决单阶段的决策问题 而且可以用来解决多阶段的决策问题 把有关决策的相关因素分解开来 逐项计算其概率和期望值 并进行方案的比较和选择 它具有层次清晰 不遗漏 不易错的优点 以方块或圆圈为结点 用直线连接结点而形成的一种树状结构 方块结点代表决策点 由决策点引出若干条直线 每条直线代表一个方案 称为方案分枝 圆圈结点代表状态点 由状态点引出若干条直线 表示不同的自然状态发生的概率 称为概率分枝 在概率分枝的末端列出个方案在不同状态下的损益值 某发展商欲开发一块地皮修建住宅 但考虑到国家宏观经济形势有可能发生变化 因此 考虑了两种备选的开发方案 第一方案是一次性开发完成 需投资7亿元 如楼盘卖得好 可收益1 4亿元 楼盘卖得好的概率为0 7 如卖得不好 将亏损2000万元 概率为0 3 第二方案是分两期进行开发 一期开发的投资估算为2亿元 卖得好和卖得差的概率分别为0 7和0 3 楼盘卖得好时 收益2000万元 卖得不好将亏损50万元 一期楼盘卖得好 二期扩建的投资估算为5亿元 预测第二期卖得好和卖得差的概率分别为0 9和0 1 如二期楼盘卖得好 收益5500万元 如卖得不好 将亏损1000万元 点2 1 4 0 7 0 2 0 3 0 92 亿元 点5 0 55 0 9 0 1 0 1 0 485 亿元 点3 0 2 0 485 0 7 0 005 0 3 0 478 亿元 分别计算各决策点和机会点的损益值 按照最大损益原则 方案一的盈利期望值最大且实现概率最大 为最佳方案 计划评审技术 计划评审技术PERT和关键路径法CPM都是用于解决项目工期问题的网络技术 关键路线法是假设项目中各项活动的持续时间是确定的 单一的 只是各活动的开始和结束时间可以提前或延后 PERT对每一活动的持续时间估计三个不同的值 即乐观时间a 悲观时间b和最可能时间m 利用统计规律求出一个平均值 据此计算工期 te 加权平均活动时间a 乐观活动时间 在正常情况下有百分之一可能性活动时间比此要短 b 悲观活动时间 在正常情况下有百分之一可能性活动时间比此要长 m 最可能活动时间 TE 关键路径时间长度TS 进度安排的项目时间长度Z 满足项目进度时间要求的概率 各项工作持续时间的方差 项目总工期的标准差 实例 单代号网络图以及活动持续时间和方差如表和图所示 已知项目工期 TE 符合正态分布 期望值是64时间单位 关键线路的顺序是1 2 3 5 6 这样就可以很容易用标准的统计方法来计算按时完成项目的概率 例如 项目在进度安排时间 TS 67天内完成的概率有多少 查正态分布表 计算60天内完成项目的概率 查正态分布表 计算67天内完成项目的概率 模糊数学方法的应用 模糊数学的基本概念模糊数学是一门新兴的学科 广泛应用于管理科学 项目在决策和规划阶段所涉及的大量风险和不确定性问题表现我模糊性 决策中需要处理大量的模糊问题 模糊数学在管理科学中的应用十分广泛 包括模糊决策方法 模糊评价方法 模糊规划方法等 确定评估指标体系 建立风险因素集U 确定影响因素的权重向量 建立隶属度 建立模糊评估矩阵 模糊运算得出评判结果 模糊综合评判的主要步骤 隶属度的概念用A表示隶属度 则A 1 90 0 5 60 0 2 30 0 10 模糊运算法则 设有模糊矩阵R和S 并运算为两者取大 交运算为两者取小 乘积运算 模糊评判的应用 施工投标项目的风险因素集U 商务风险 技术风险 业主信誉风险 评价集V 高风险 中等风险 低风险 并请10位有经验的人士对3风险因素进行分析 认为他们的整体风险影响不一 其权重为R 0 5 0 2 0 3 针对3种不同的风险 其专家评估的隶属度函数分别为 A商务 0 5 高风险 0 3 中等风险 0 2 低风险 A技术 0 1 高风险 0 3 中等风险 0 6 低风险 A业主信誉 0 2 高风险 0 4 中等风险 0 4 低风险 由上得模糊矩阵 C R S 0 5 0 5 0 2 0 1 0 3 0 2 0 5 0 3 0 2 0 3 0 3 0 4 0 5 0 2 0 2 0 6 0 3 0 4 0 5 0 3 0 3 最大值为0 5 属于中低风险投标项目 0 455 0 273 0 273 归一化处理 敏感性分析 广泛应用于判断各种因素的影响程度并识别出主要因素 敏感性是指由于特定因素变化而引起的评价目标的变动幅度 敏感性越强 项目目标实现的风险就越大 敏感性小风险效应也相对小些 一般在项目决策阶段的可行性研究中使用敏感性分析工程风险 敏感性的大小一般可用敏感图来表示 确定具体评价指标作为敏感性分析的对象 选择需要分析的风险因素 辨识出可能影响分析目标的最关键因素作为进行敏感性分析的对象 逐一抽取关键因素 在假定其它因素不变的情况下 给定该因素的变化幅度 并计算分析目标的变化幅度 确定项目目标对各种敏感性因素的敏感程度 重复上一步 可以求出其它关键因素的变化情况 找出最敏感因素 对风险情况做出判断 并相应地在网状图中表示出来 在敏感图中加入概率值 可绘出概率等高线 用蜘蛛图来表示 20 10 0 产品收入 建设延期 产品成本 建设成本 产品需求 变量 10 10 固有的利润率的变化 50 50 0 变量的变化 蜘蛛网图 项目成本目标敏感性分析 参数的百分比变化 108 8 10 参数1 参数2 参数3 成本 某项目固定资产投资 I0 为170000元 年销售收入 S 为35000元 年经营费用 C 为3000元 项目寿命期为10年 固定资产残值 SV 为20000元 基准收益率 ic 为13 试就最关键的两个因素 初始投资和年销售收入 对该项目的净现值进行双因素的敏感性分析 NPV 13 170000 1 X 35000 1 Y P A 13 10 3000 P A 13 10 20000 P A 13 10 如果NPV 13 0 则该投资方案可盈利在13 以上 NPV 13 即953 16 170000X 189918 5Y 0化简得Y 0 0502 0 8951X 蒙特卡罗模拟 一种通过统计试验求出近似解的数值方法 适用于多个独立的不确定风险因素 且这些因素以连续分布取值 蒙特卡罗模拟是一种非常适用的技术 其主要原理和步骤如下 建立风险问题的数学模型 将目标变量用一系列风险变量表达出来 对风险变量进行风险识别和分析 确定风险因素的概率分布 在各独立风险变量的概率分布中随机取一值 并代入数学模型计算目标变量值 重复上述操作 得出多个目标变量值 形成对目标评估的分布 重要风险因素的可能值 组合成一个项目的输入参数 计算目标变量值 作目标变量概率分布 模拟次数是否够 材料成本借款利率 人力成本房屋售价 计算目标变量值 随机数据的取值 随机值要能表现风险变量的概率分布形状 较有效的方法是逆变换法 基本步骤包括 根据风险变量的概率分布确定累积概率分布函数 确定风险变量累积概率分布函数的反函数 通过随机数发生器产生一随机数 用所产生的随机数代替累积概率分布函数值 用累积概率分布函数值求反函数值 均匀分布随机值的抽取 离散型随机值的取值 将给定的概率分布转换为累积概率分布F x 确立风险变量的累积概率分布反函数F 1 t 利用一般计算机或计算器产生一伪随机数 如r 0 48 用所产生的伪随机数r 0 48代替累积概率分布函数值F x 即是 F x 0 48 根据累积概率分布反函数F 1 x 即在图上纵坐标为0 48所对应的风险结果 反函数值30便是随机数为0 48时成本风险概率分布的随机值 随机数据的取值 均匀分布抽样公式 正态分布抽样公式 三角形分布抽样公式 某工业项目计划固定资产投资10000万元 流动资金1000万元 项目两年建成 第三年投产并在当年达产 预计每年不含增值税的收入为5000万元 经营成本2000万元 附加税及营业外支出50万元 项目经营期12年 从项目建成开始计算 利用相关历史数据推测 该类项目的固定资产投资服从最悲观值为13000万元 最可能值为10000万元 最乐观值为9000万元的三角形分布 年销售收入服从期望值为 5000万元 300万元的非标准正态分布 要求该项目达到15 的内部收益率 现利用蒙特卡罗模拟方法进行风险分析 以全投资税前内部收益率IRR为项目风险分析的评估指标 经过技术经济分析 确认固定资产投资 产品销售收入 经营成本为影响全投资税前内部收益率的关键风险变量 固定资产投资服从三角形分布 销售收入服从N 5000 300 经营成本服从N 2000 100 风险变量随机抽样值 第5章风险决策与风险态度 决策的概念风险态度与效用理论风险态度与决策准则建设项目中的风险决策 风险态度与效用理论 决策是为了实现特定的目标 根据客观的可能性 在占有一定信息和经验的基础上 采用一定的科学方法和手段 从两个以上的可行方案中择优选取一个合理方案的分析 判断过程 合理的决策是以正确的评估结果为基础的 在评估过程中 无论采用定性方法还是定量方法 都尽量以客观事实为基础 决策是一种主观判定过程 除了要考虑到项目客观上的风险水平 还不可避免地要考虑到决策者的风险态度问题 决策的概念 不同的人对风险环境所采取的态度是不同的 为了实现较高期望而愿意冒风险的人士通常被称冒险型人 既不愿意冒大的风险 又不愿意放弃有较高回报的可能性的人士为中性型人 不愿意承担任何风险的人士为保守型人士 风险态度的决定于人们的经验 知识背景 财务能力 技术能力 管理能力 整体经济环境以及政策环境等 风险态度会发生变化不是一成不变的 会随上述因素的变化而变化 可以用效用来度量风险态度效用值是一相对的概念 没有量纲 通常情况下用1表示最大的效用值 用0表示最小的效用值 决策者对某种结果越满意 其效用值就越高 如果决策者在结果A和B中喜欢结果A 在结果B和C中喜欢B 那么结果A优于结果C 如果两种结果对决策者是一样的 那么它们的效用值相同 在风险条件下 决策的期望效用等于决策的实际效用 风险态度 对小风险结果敏感 对大风险结果敏感 a 保守型效用曲线 b 中间型效用曲线 c 冒险型效用曲线 效用曲线 将收益为0的效用值定为0 而收益为最大值的效用值定义为1 即为 U 0元 0和U 300元 1 0方案A以p概率获得收益x1 同时以1 p概率获得收益x2 且已知相应的效用值分别为U x1 U x2 方案B以100 的概率获得收益x3 x1 x3 x2 调整方案B的收益值x3 直至方案A和B对决策者的效用相等 使U x3 p U x1 1 p U x2 冯 诺伊曼 NM 方法 效用曲线的确定 例如 某一风险活动 其收益在0 500万元之间 可以假设收益为0的效用值为0 而收益为500万元的效用值为1 现决策者需要在A和B方案之间选择 方案A为可以获得某一商量的收益 而方案B为可以获得500万的收益的概率为P 同时有 1 P 的概率什么也获不到 此时 如知P为0 3则 1 P 为0 7 然后用逐步递增A方案的收益数额向决策者提问 当A方案和B方案没有区别时 二者的效用值相等 如A的收益为200万时选择A和B没有区别 则可知 U 200 0 3 U 500 0 7 U 0 0 3 1 0 7 0 0 3即可知对该决策者来说200万的效用值为0 3 同样的道理可以确定更多的效用点 从而连成曲线 效用曲线的其他确定方法 NM方法是确定效用曲线的最基本方法 曲线拟合方法就是以此为基础的 先假设效用曲线的形式 再应用NM方法来确定曲线的点 指数型效用函数 对数型效用函数 二次型效用函数 采用NM方法来确定其中的系数 风险态度与决策准则 决策准则 就是决策者进行决策的依据或原则 传统的决策理论是采用期望损益准则来进行决策 决策的过程不考虑不同决策者的风险态度 因此最优方案具有唯一性 即最优方案对任何决策者都是最优的 合理的决策应该结合个人的风险态度来进行 效用理论被是一较有效的途径 按照效用理论 不同的决策者有不同的最优决策方案 根据效用理论 最优的决策方案是期望效用值最大的方案 而不是期望损益值最大的方案 最优决策方案 单属性效用理论 多属性效用理论 效用曲线的应用 某公司的房地产项目 有三种开发方案 每种方案遇到的市场情况可能不同 其开发利润也不一样 假定三种方案的开发利润经过风险后得出的结果是 效用曲线的应用 作为第一种情况 决策者是典型的保守型人 可以用右图来示意这种风险态度的人 方案1的期望效用值为 典型的保守型效用曲线 方案2的期望效用值为 方案3的期望效用值为 效用曲线的应用 对于典型的冒险型人 我们可以用右图示意其风险态度 方案 的期望效用值为 典型的冒险型效用曲线 方案II的期望效用值为 方案III的期望效用值为 多属性效用决策 例如 某房地产公司在制定项目销售价格和广告策略时面临两个决策方案 每一决策方案的实施均会引起市场占有率和投资回报率的变 如表所示 通过分析 该公司决策者认为两属性 市场占有率x和投资回报率y的效用相互独立 则该决策问题的效用函数可用加性效用函数描述 即 结果1 结果2 结果3 结果4 结果5 方案1 方案2 决策者认为投资回报率比市场占有率更重要 并赋值k2 2k1 令k1 1 k2 2 因此 各结果分枝的效用值可计算如下 根据对不同方案实现的概率和决策者的效用分析 可以绘出决策树如图所示 建设项目中的风险决策 对单一开发项目进行风险评估 判断项目风险程度是否在项目风险管理目标之内 从风险角度判断项目是否可行 针对风险可行的各个开发项目进行项目风险综合评估 选择符合项目管理目标的最佳开发方案 对某一风险管理措施 通过分析其风险管理成本和风险管理效益 判断风险管理措施经济上是否可行 在经济可行的风险管理和控制措施中选择最合理的方案 风险决策应该解决四个层次的问题 风险管理决策是整个风险管理的核心 建设项目进行风险决策的过程中 除了要考虑到备选方案客观上的风险水平 还应充分地考虑到决策者的风险态度问题 风险决策的原则和要素 决策目标必须明确 决策必须有可靠的依据 决策必须有可靠的保证 决策必须符合经济原则 风险决策还要有一定的应变能力 明确项目主体对风险后果可以承受的水平 一是判断风险管理措施经济上是否可行 二是采用最少的资金达到最好的降低风险的效果 必须以正确的风险分析和风险评估为基础 风险的决策要能够及时地随条件的变化而进行调整 风险的决策要能够及时地随条件的变化而进行调整 不仅要在技术上可行 而且要在经济上可行 第六章建设项目风险管理 项目分析管理计划风险管理的措施风险监控 项目风险管理计划 在制定风险管理计划时 澄清风险的归属权是十分重要的 在制定风险管理计划应考虑机遇风险并存的可能 谁在该风险因素方面具有利害关系 谁应该对该风险因素负有责任 谁应该负责控制该风险 如果风险出现 谁应对该风险造成的整体或部分损害承担财物责任 归属权是会发生变化的 典型的风险管理计划 引言风险管理目标领导人员 责任 任务风险管理组织进度安排 主要里程碑和审查行动 实施风险管理预算风险规避策略的内容说明进度安排 主要里程碑和审查行动 实施风险管理预算风险管理的范围成本 进度 质量程序表 健康 安全 环境 风险识别风险情况调查 风险来源 风险分类等风险分析与风险评价风险发生概率的估计风险后果的估计风险评价的方法主要风险的确定风险结果评价风险管理根据风险评价结果提出的建议可用于规避风险的备选方案规避风险的建议方案风险管理的程序 项目风险管理计划框架摘录 合同的作用 合同的基本作用是管理和分配风险 合同应用得当 可以在很大的程度上消除风险 风险回避 风险事件发生概率很大且可能发生的后果损失也很大的项目 发生损失的概率并不大 但是灾难性的 无法弥补的 客观上不需要的项目 风险回避是一种最彻底地消除风险影响的方法 对一些十分重要和敏感的工程项目 回避是一种重要的手段 美国某州政府招标进行该州一主干河流的清淤工程 拓宽河道 增加河流抵御洪水的能力 这本是一个对公众有利的项目 但该河流上游为一湖泊 是许多动物栖息的自然保护区 河道拓宽 上游湖泊水位下降 改变了动物生存的环境 因而 在工程进行不到两个月 动物保护组织向州政府提出抗议 州政府被迫终止工程 虽然 该工程已经进入施工阶段 业主终止工程意味着面临对承包商的巨额索赔 但州政府的行为一方面保护了动物 另一方面赢得了当地居民的信任 避免了一次政治危机 风险减轻与分散 将风险发生的概率或后果降低或分散到可以接受的水平 降低风险事件发生的概率 从损失根源上控制风险 遏制损失继续扩大 预防风险源的产生 减少构成风险的因素 防止已经存在的风险的扩散 降低风险扩散的速度 限制风险的影响空间 在时间和空间上将风险和被保护对象隔离 借助物质障碍将风险和被保护对象隔离 增加风险承担者 以达到减轻总体风险压力的目的 如单价合同 风险的减轻并不能从改变上消除风险 还会存在残留的风险 有时可能造成错觉 反而增加风险 风险的管理的核心问题是考虑项目的综合成本效益 过度的风险管理措施并一定符合综合成本效益 典型的风险减轻问卷 风险减轻行动和残留风险 风险要分配给最有能力控制风险的 也有最好的控制动机的一方 如果拟分担风险的一方不基本这样的条件 就没有理由将风险传递给它们 否则反而会增大风险 风险自留与利用 许多风险发生的概率很小 且造成的损失也很小 采用风险回避 降低 分散或者是转移的手段都难以发挥其效果 以至于项目参与方不得不自己承担这样的风险 从项目参与方的角度出发 有时必须承担一定的风险 才有可能获得较好的收益 不论采用了何种的风险管理技术 都无法完全彻底的消除风险 也不是所有的风险都可以转移出去 或者是不符合风险管理的成本效益原则 风