WH3程序化讲解.ppt

文华财经研究部刘艳萍 WH3程序化交易 1 程序化的含义 交易方面 1 把平时的经验思路转化为策略模型 让电脑执行自动下单 2 利用电脑的计算能力和铁面无私 提高下单的速度和效率 3 避免交易受到情绪的影响 理性交易 研究方面 1 提供丰富历史数据和收益 风险等多角度模型评估算法 2 在电脑的仿真交易环境下去测试 改进策略模型 促进交易思想快速成熟 不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证 3 利用电脑的历史数据存储能力 节省时间和资金 2 程序化最关注什么 多线程处理 模组和技术分析图表相独立 模组之间独立 独立数据区 信号区持仓区日志区 3 WH3程序化运行机制 文华麦语言 Mylanguage WH3的编写语言名为 麦语言 源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库 6年时间吸收几十万用户的意见反馈 不断的完善 语法清晰 函数强大 对于国内的大多数交易者来说 学习程序化交易 存在的主要难点在于代码 因为程序化交易需要通过计算机语言即 程序代码 去编写 而文华财经的程序化平台采用 小语法大函数 力求将复杂的算法由软件后台完成 而提供给客户的是最简单易学的编程语言 大大减轻投资者在学习程序代码方面的负担 常见概念 技术指标 属于技术分析范畴 指能够绘出图线但不发交易指令的公式 例如 MA5 MA C 5 策略模型 属于交易范畴 包含交易指令 下单条件 方向 手数 止盈止损等部分 例如 MA5 MA C 5 C MA5 BK 公式 模型 泛指指标 模型 没有具体指向性 主要内容 一 交易模型的基本构成和编写要点二 如何编写带有资金管理和止损的策略模型三 如何进行多维的模型评估四 如何编写基于Tick逐笔数据的日内高频模型五 如何编写下单组件对下单过程进行精细控制 注释 参数 命名 内容 变量 一 交易模型的基本构成和编写要点 1 公式名称不可和已经存在的公式名称重复 唯一性 2 参数不可以互相重复 不可以和变量名重复 不可以和函数名重复 3 变量名称可由字母和数字组成 不可以互相重复 不可以和参数名重复 不可以和函数名重复 4 公式内容MA5 MA C 5 四部分 变量 冒号 函数 分号一定要使用英文大写半角输入 5 注释编码结尾处用 将编码与注解隔开 某行最前端加入 代表该行不参与公式运行 6 操作符 1 加减乘除 2 AND 表示并且 OR 表示或者 3 大于 大于等于 不等于 等于 4 表示定义一个局部变量 这个变量在画图时是不画的 5 表示声明了一个变量 并且在画图时画出它并且按这个名字显示 7 常用函数 K线基础数据 20周期收盘价均线 画线显示 H1 REF H 1 MC REF C 10 MA20 MA C 20 前1根K线的最高价 前10根K线的收盘价 定位K线 取值类函数 均线类函数 常用指标MACD 12 26 9 RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 J 3 K 2 D 常用指标KDJ 9 3 3 DIFF EMA CLOSE SHORT EMA CLOSE LONG DEA EMA DIFF M MACD 2 DIFF DEA COLORSTICK 5周期高点 低点 最值类函数 状态类函数 一个周期前的五周期高点 低点 HH HHV H 5 LL LLV L 5 H1 REF HH 1 L1 REF LL 1 最近5个周期中存在最高价突破其前5周期高点 LL LLV L 5 L1 REF LL 1 B1 EVERY CROSS L1 C 5 连续5个周期中满足最新价跌破其前5周期低点 HH HHV H 5 H1 REF HH 1 A1 EXIST CROSS H H1 5 当天开盘以来的5周期均线 消除跳空影响 当天开盘以来收盘价大于当天开盘价的次数 NN BARSLAST DATEREF DATE 1 1 N IFELSE NN 5 5 NN MA5 MA CLOSE N 根据条件取值类函数 NN BARSLAST DATEREF DATE 1 1 OO VALUEWHEN DATEREF DATE 1 O B COUNT C OO NN 练习 最高价上穿5周期均线并且K线收阳 或者5周期均线上穿10周期均线5个变动价位 MA5 MA C 5 MA10 MA C 10 AA CROSS H MA5 练习点 变量定义方式 操作符 常用函数 提示 清晰逻辑关系 适当使用 MA5 MA C 5 MA10 MA C 10 MA20 MA C 20 1 定义思路中涉及到的变量 2 交易条件 写入交易指令 模型编写步骤 MA5 MA C 5 MA10 MA C 10 MA20 MA C 20 CROSS MA5 MA10 BK CROSS MA10 MA5 SP CROSS MA10 MA5 SK CROSS MA5 MA10 BP AUTOFILTER CROSS MA5 MA10 BK CROSS MA10 MA5 SP CROSS MA10 MA5 SK CROSS MA5 MA10 BP 练习 收盘价上穿5周期均线并且K线收阳 或者收盘价突破前10周期高点 买平开 收盘价下穿10周期均线并且K线收阴 或者最新价跌破前10周期最低价 卖平开 MA5 MA C 5 MA10 MA C 10 H1 REF HHV H 10 1 L1 REF LLV L 10 1 CROSS C MA5 如何实现跨周期 常用指标KDJ 9 3 3 RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 J 3 K 2 D 要求 引用KDJ指标1小时周期上的数值 IMPORT HOUR1 KDJ ASVARK1 VAR K D1 VAR D J1 VAR J 要求 引用IF指数30分钟周期的KDJ指标中的值 IMPORT 8600 MIN30 KDJ ASVARK1 VAR K D1 VAR D J1 VAR J 练习1 1分钟引用15分钟数据 1分钟满足KD金叉并且15分钟也金叉买平开 反向卖平开 1 首先建立指AA RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 J 3 K 2 D 2 跨周期引用 构建模型 IMPORT MIN15 AA ASVARK1 VAR K D1 VAR D J1 VAR J RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 J 3 K 2 D CROSS K D 练习2 30分钟引用日线数据 30分钟满足KD金叉并且日线满足DIFF DEA也金叉买平开 反向死叉卖平开 1 首先建立指BB DIFF EMA CLOSE SHORT EMA CLOSE LONG DEA EMA DIFF M MACD 2 DIFF DEA 2 跨周期引用 构建模型 IMPORT DAY BB ASVARDIFF1 VAR DIFF DEA1 VAR DEA RSV CLOSE LLV LOW N HHV HIGH N LLV LOW N 100 K SMA RSV M1 1 D SMA K M2 1 J 3 K 2 D CROSS DIFF1 DEA1 二 如何编写带有资金管理和止损的策略模型 如何实现加减仓如何控制虚拟头寸如何编写止损模型 MA5 MA CLOSE 5 MA10 MA CLOSE 10 MA20 MA CLOSE 20 CROSS MA10 MA20 BK CROSS MA10 MA5 SP CROSS MA20 MA10 SK CROSS MA5 MA10 BP 加仓 多单2手C MA10 减仓 多单1手CMA20 SP 1 尾盘全部平仓TIME 1458 BP SELLVOL TIME 1458 SP BUYVOL C MA10 如何实现加减仓 加仓 尾盘平仓 如何控制虚拟头寸 MONEY返回虚拟资金余额 MONEYTOT返回当前虚拟总资金 虚拟资金余额 持仓保证金 MONEYRADIO返回当前的虚拟资金的使用率 MONEY MARGIN FEE MARGIN返回当前合约的保证金比率 用户启动模组时设置的 VOLMARGIN计算当前的持仓保证金 FEE返回当前合约的手续费 用户启动模组时设置的 MA5 MA CLOSE 5 MA10 MA CLOSE 10 MA20 MA CLOSE 20 CROSS MA10 MA20 BK MONEY 0 2 MARGIN C N CROSS MA10 MA5 SP BUYVOL CROSS MA20 MA10 SK MONEY 0 3 MARGIN C N CROSS MA5 MA10 BP SELLVOL MA5 MA CLOSE 5 MA10 MA CLOSE 10 MA20 MA CLOSE 20 CROSS MA10 MA20 BK CROSS MA10 MA5 SP CROSS MA20 MA10 SK CROSS MA5 MA10 BP H1 REF HHV H 10 1 L1 REF LLV L 10 1 非过滤模型如何实现过滤 CROSS C H1 最新价突破前10周期最高价且前一个指令不是开仓指令 则买开仓1手 最新价跌破前10周期最低价且前一个指令不是开仓指令 则卖开仓1手 连续3个周期持仓量不断减少且前一个指令是卖开仓 则平1手空单 连续3个周期持仓量不断增加且前一个指令是买开仓 则平1手多单 ISLASTBK ISLASTSK ISLASTSP ISLASTBP 如何编写止损止赢模型 MA5 MA CLOSE 5 MA10 MA CLOSE 10 MA20 MA CLOSE 20 CROSS MA10 MA20 BK CROSS MA20 MA10 SK CROSS MA5 MA10 BP CROSS MA10 MA5 SP CROSS MA10 MA5 CBKPRICE 5 MD SP CROSS MA5 MA10 C SKPRICE 10 MD C SKPRICE 10 MD BP 增加买开价位上下5个点止赢止损 卖开价位上下10个点止赢止损 三 如何进行多维的模型评估 如何进行收益率测算如何查看资金曲线如何进行敏感性测试如何进行参数优化如何计算实盘头寸 如何进行收益率测算 如何查看资金曲线 查看详细信息时 不仅可以查到详细的交易信息 还可以通过资金走势图直观的了解到模型的交易和风险情况 资金走势图 K线图 如何进行敏感性测试 手续费从X轴最小值依次累加 依次算出收益率 当第一次出现收益率为负的时候 后面的就划横线 参数优化 如何优化参数 最大持仓头寸 总资金 额定风险 每手最大回撤 1 5 例如 总资金100万 额定风险10 某个模型的最大每手回撤为217 9元 最大持仓为305手 如何计算实盘头寸 四 日内高频 日内高频有何优势 减少频繁敲单把握瞬间机会便捷的测算收益全面调用盘口数据模型信号回放 K线显示区 盘口数据区 分笔数据区 信号区 持仓区 黄点 提示最新成交价格的成交量达到或超过了所设置 大单 量 红点 提示离最新成交价最近的 并且达到或超过所设置 大单 量的买盘报价具体价位 绿点 提示离最新成交价最近的 并且达到或超过所设置 大单 量的卖盘报价具体价位 红色部分 当前实时买盘盘口挂单价格及挂单量 绿色部分 当前实时卖盘盘口挂单价格及挂单量 灰色部分 当日曾出现过的买 卖盘口挂单价格及挂单量 日内高频模型举例 买卖人气型 根据盘口价量变化判断买卖双方的交易气氛 依此作为入场依据 可获得短暂盈利 可能用到的函数 各档位委托量 多空双方的大单价格 主动买卖的成交次数等 A L2 BIDVOL1 L2 BIDVOL2 L2 BIDVOL3 定义买盘前3档总量B L2 ASKVOL1 L2 ASKVOL2 L