关于FICO的研究学习报告.docx

精品文档关于FICO的研究学习报告1、 FICO的定义FICO是SAP中的财务模块，一块是FI(Finance)模块，另一块是CO（Controlling）模块，FI模块是外部会计，CO模块包括利润及成本中心、产品成本、项目会计、获利分析等，在企业中应用广泛。关于FICO信用分。FICO信用分是由美国个人消费信用评估公司开发出的一种个人信用评级法，已经得到社会广泛接受。2、 FICO公司的发展简史1956年工程师BillFair和数学家EarlIsaac创办了FICO，初始投资为双方各400美元，其宗旨是：合理运用数据，以提升商业决策的效能。1958年FICO为American Investments构建首个信用评分系统。1981你年Bill Fair和Earl Isaac与FICO团队其他成员一起推出了首个FICO征信奇偶股风险分数。1982年FICO在摩尔哥成立首个欧洲办事处。1991年FICO征信机构风险评分可在美国所有三大信用报告机构（即Equifax的BEACONsm、Trans Union的MPIRICA，以及Expenian的Experian/FICO）的获取。2007年在中国北京成立办事处。2014年推出完善的云端决策管理平台FICODecision Management Suite.截止2016年6月30日，FICO有3008名员工。根据FICO 2015年年报，其拥有153个美国专利和14个国外专利，还有93个正在申请中。另外，FICO拥有38个商标。3、 FICO的产品和服务 FICO提供如下解决方案：图片来源：FICO 中国官网FICO将其产品和服务分为应用、分数和工具三个部分。1.应用这个部分指的是为了特定目的（市场营销、信贷决策、客户管理、反欺诈、催收、保险理赔管理和相关专业服务）而预先装置的决策管理软件或FICO分析云平台上的SaaS应用。2.分数这个部分主要指的是B2B的信用评分解决方案和B2C的myFICO消费者解决方案。这部分服务直接提供给消费者，或者通过主流征信局提供。FICO最知名的产品即为其信用评分FICO Score（下称“FICO分”）。FICO分的用途主要是：为营销项目预先审查候选人、评估贷款新申请人的信用状况和管理现有客户。FICO分的区间是300-850.FICO分，其数据来源是美国三大征信局（TransUnion、Experian和Equifax），FICO会选用自己的几个评分模型中的一个来处理数据。放贷人会根据使用信用评分的情况向三大征信局付费，征信局会向FICO支付相应费用。2015财年初，FICO发布了FICO分的最新版FICO Score 9。FICO不仅有FICO分，还有针对特定行业的FICO评分。金融机构的客户可以向FICO定制评分。2015年，FICO宣布推出和Equifax及LexisNexis合作的试点项目FICO Score XD，该评分使用了一些替代数据（alternative data）来扩大可评分人群。FICO Score Open Access项目使其客户能向自己的客户提供有助于其了解自己FICO分影响因素的免费宣传材料。FICO Custom Credit Education项目也有帮助客户进行信用教育的作用。根据FICO 2015年年报，FICO通过征信局向美国以外的12个国家向消费者和中小企业提供FICO分。FICO已经在9个国家为客户装置了客户定制版的FICO分系统。FICO分在美国以外的20个不同国家正在被使用。FICO的评分系统也提供给保险商和市场营销人员，这些客户运用其预测申请人和承保人的车险或房屋保险赔付率。FICO的保险评分仅有美国和加拿大的客户能使用。3.工具这部分指的是消费者可以用FICO的应用（FICO决策管理套件）来创造满足自己个性化需求的决策管理软件。这些工具预先装置于用户的电脑上或者通过FICO分析云平台来提供。2013财年和2014财年，应用、分数和工具占FICO总营业收入的比例分别是64%、24%和12%。2015财年，应用占总营业收入的比例降低到了63%，分数的这一数字提升到了25%，工具的这一数字不变。这跟人们的普遍认知不同，通常而言人们认为FICO的分数业务应该占大头，实际上只占25%左右。表 最近三个财年FICO各业务条线营业收入及增速（单位：千美元）201320142015应用476084504256526274占比64%64%63%分数180813186469207007占比24%24%25%工具8654798260105500占比12%12%12%总计743444788985838781四、FCIO的主要客户。FICO主要服务以下行业图片来源：FICO中国官网（一）机构客户机构客户方面，FICO的客户集中在银行、保险、零售、医疗行业和政府机关（详见下图）。2015财年，FICO 73%的营业收入来自银行和保险业的客户，2014财年，这一数字是69%。具体而言，FICO的客户包括： 100%的美国前100大金融机构2/3的全球前100大银行超过700家保险公司（包括美国前十大财产和意外灾害保险公司）超过400家零售商和百货商店（包括超过1/3的美国前100大零售商）超过150家政府或公共事业单位；超过150家医疗保健公司（包括全球前10大制药公司中的8家）FICO称，2015年财富500强保单中的前10家公司皆是其客户。（2） 个人用户。个人用户方面，FICO能接触到在美国三大征信局（Equifax、TransUnion和Experian）收集了信贷数据的约2亿消费者。FICO通过三大征信局销售其信用评分。2013年、2014年和2015年，FICO有16%、15%和16%的营业收入来自和三大征信局的合同。五、FICO信用评分（一）FICO分简介FICO最知名的产品即为其信用评分FICO Score（下称“FICO分”）。FICO分的用途主要是：为营销项目预先审查候选人、评估贷款新申请人的信用状况和管理现有客户。FICO分的区间是300-850.FICO分，其数据来源是美国三大征信局（TransUnion、Experian和Equifax），FICO会选用自己的几个评分模型中的一个来处理数据。放贷人会根据使用信用评分的情况向三大征信局付费，征信局会向FICO支付相应费用。2015财年初，FICO发布了FICO分的最新版FICO Score 9。FICO不仅有FICO分，还有针对特定行业的FICO评分。金融机构的客户可以向FICO定制评分。根据FICO 2015年年报，FICO通过征信局向美国以外的12个国家的消费者和中小企业提供FICO分。FICO已经在9个国家为客户装置了客户定制版的FICO分系统。FICO分在美国以外的20个不同国家正在被使用。（二）FICO评分系统简述FairIsaac公司开发了三种不同的FICO评分系统,三种评分系统分别由美国的三大信用管理局使用,评分系统的名称也不同，FairIsaac公司所开发的这三种评分系统使用的是相同的方法,并且都分别经过了严格的测试。即使客户的历史信用数据在三个信用管理局的数据库中完全一致,从不同的信用管理局的评分系统中得出的信用得分也有可能不一样,但是相差无几。这主要是由于三家信用管理局的信用评分模型是在相互独立的基础上开发的,可能导致同样的信息以不同的方式进行存储,这种微小的差异会最终带来分数上的不同。FICO评分的理论分值在300-900分之间，实际操作中分值主要集中在500至800分，过高或过低的情况都是极少发生的。评分越低，表明信用风险越大。一般地说,如果借款人的信用评分达到680分以上,贷款方就可以认为借款人的信用卓著,可以毫不迟疑地同意发放贷款。如果借款人的信用评分低于620分,贷款方或者要求借款人增加担保,或者干脆寻找各种理由拒绝贷款。如果借款人的信用评分介于620-680分之间,贷款方就要作进一步的调查核实,采用其它的信用分析工具,作个案处理。FICO以其多年在个人信用信息市场的运作实践，收集了大量贷款信息，获得了具有实践指导意义的众多实证结果。据一项统计显示，信用分低于600分，借款人的违约比例是1/8；信用分介于700至800分，违约率为1/123；信用分高于800分，违约率为1/1292。（3） FICO评分的方法FICO评分是依据客户动态信息，根据客户申请资料进行的动态信用评分。该方法先确定刻画客户的信用、品德 以及支付能力的指标，再把各个指标分成若干个档 次，给出各个档次的得分，然后计算每个指标的加权， 最后得出客户的总得分。（四）影响FICO评分的主要因素FICO评分模型中所关注的主要因素有五类,分别是客户的信用偿还历史、信用账户数、使用信用的年限、正在使用的信用类型、新开立的信用账户。这五类因素在信用评分中的权重如图所示。1.偿还历史影响FICO得分的最重要的因素是客户的信用偿还历史,大约占总影响因素的35%。支付历史主要显示客户的历史偿还情况,以帮助贷款方了解该客户是否存在历史的逾期还款记录,主要包括:(1)各种信用账户的还款记录,包括信用卡(例如:Visa、MasterCard、AmericanExpress、Discover)、零售账户(直接从商户获得的信用)、分期偿还贷款、金融公司账户、抵押贷款。(2)公开记录及支票存款记录,该类记录主要包括破产记录、丧失抵押品赎回权记录、法律诉讼事件、留置权记录及判决。涉及金额大的事件比金额小的对FICO得分的影响要大,同样的金额下,越晚发生的事件要比早发生的事件对得分的影响大。一般来讲,破产信息会在信用报告上记录7-10年。(3)逾期偿还的具体情况,包括,逾期的天数、未偿还的金额、逾期还款的次数和逾期发生时距现在的时间长度等。例如,一个发生在上个月的逾期60天的记录对FICO得分的影响会大于一个发生在5年前的逾期90天的记录。据统计,大约有不足50%的人有逾期30天还款的记录,大约只有30%的人有逾期60天以上还款的记录,而77%的人从来没有过逾期90天以上不还款的,仅有低于20%的人有过违约行为而被银行强行关闭信用账户。2.信用账户数该因素仅次于还款历史记录对得分的影响,占总影响因素的30%。对于贷款方来讲,一个客户有信用账户需要偿还贷款,并不意味着这个客户的信用风险高。相反地,如果一个客户有限的还款能力被用尽,则说明这个客户存在很高的信用风险,有过度使用信用的可能,同时也就意味着他具有更高的逾期还款可能性。该类因素主要是分析对于一个客户,究竟多少个信用账户是足够多的,从而能够准确反应出客户的还款能力。这类因素具体包括:(1)仍需要偿还的信用账户总数,美国的信用管理局每个月都会将客户截止到上个月的需要偿还的信用账户总数写入客户的信用报告中。(2)仍需要偿还的分类账户数,这是对信用账户总数的详细描述,例如,仍需要偿还的信用卡数量,分期付款账户数等。(3)信用账户的余额,一般来讲,有一个少量余额的信用账户会比没有余额的信用账户让贷款方更感觉到可靠。另外,注消那些余额为零的不再使用的信用账户会体现客户的良好信用,但是并不能提高信用得分。(4)总信用额度的使用率,使用率越高,则说明客户的信用风险越大。(5)分期付款账户偿还率,用以衡量分期付款账户的余额。据最新统计,美国人均信用账户13个,包括信用卡账户和分期付款账户,不包括储蓄存款户和支票账户,这13个信用账户中,信用卡账户一般占9个,分期付款账户有4个。大约40%的信用卡持有者,其信用卡内的余额低于1000美元,仅有15%的客户会使用超过10000美元的信用。除了抵押贷款外,48%的客户贷款余额低于5000美元,近37%的客户贷款余额超过10000美元。在美国使用信用卡的客户,平均授信额度为19000美元,超过半数的客户使用信用额度不足30%,仅有七分之一的客户会使用信用额度超过80%。3. 使用信用的年限。该项因素占总影响因素的15%。一般来讲,使用信用的历史越长,越能增加FICO信用得分。该项因素主要指信用账户的账龄,既考虑最早开立的账户的账龄,也包括新开立的信用账户的账龄,以及平均信用账户账龄。据信用报告反映,美国最早开立的信用账户的平均账龄是14年,超过25%的客户的信用历史长于20年,只有不足5%的客户的信用历史小于2年。4.新开立的信用账户该项因素占总影响因素的10%。在现今的经济生活中,人们总是倾向于开立更多的信用账户,选择信用购物的消费方式,FICO评分系统也将这种倾向体现在信用得分中。据调查,在很短时间内开立多个信用账户的客户具有更高的信用风险,尤其是那些信用历史不长的人。该项因素主要包括:(1)新开立的信用账户数,系统将记录客户新开立的账户类型及总数;(2)新开立的信用账户账龄;(3)目前的信用申请数量,该项内容主要由查询该客户信用的次数得出,查询次数在信用报告中只保存两年;(4)贷款方查询客户信用的时间长度;(5)最近的信用状况,对于新开立的信用账户及时还款,会在一段时间后,提高客户的FICO得分。5.正在使用的信用类型该项因素占总影响因素的10%,主要分析客户的信用卡账户、零售账户、分期付款账户、金融公司账户和抵押贷款账户的混合使用情况,具体包括:持有的信用账户类型和每种类型的信用账户数。FairIsaac公司从未向外界公布FICO信用评分的计算方法，即使申请人提出强烈的质疑和要求，它也只是公布部分信用评分的打分方法。（五）传统的FICO评分和新兴模型的区别1.设计理念的不同传统的FICO评分模型的基本思想是比较借款人信用历史资料与数据库中的全体借