平狄克 微观经济学 第七版.ppt

教材 微观经济学 第七版 平狄克 中国人民大学出版社参考教材 范里安 微观经济学 现代观点 上海三联书店 上海人民出版社尼克尔森 微观经济理论 北京大学出版社匡特 亨德森 中级微观经济理论 数学方法 北京大学出版社 蒋中一 数理经济学的基本方法 北京大学出版社 平新乔 微观经济学十八讲 北京大学出版社 微观经济学导论 一 经济学的定义人的欲望是无限的 而经济资源却是稀缺的 因此人类的欲望得不到全部满足 充其量只能得到最大满足 因此 人类必须进行选择 经济学的定义是 研究如何有效地利用各种可供选择的有限资源 以求人类现在和未来无限欲望的最大满足 经济现象 经济思想 经济理论 经济模型 经济政策 生产 交换 分配 消费 生产什么 怎么生产 为谁生产 何时生产 二 经济模型 经济理论与经济模型 对于错综复杂的经济现象 经济学家往往会舍弃一些比较次要的因素 专门研究具有普遍性 决定性的因素之间的因果关系 形成系统的经济理论 经济理论是实践经验的高度概括 经济模型则是经济理论的简明表达 经济模型的特征 1 其他条件不变假设 2 最优化假设 3 明确区分实证与规范问题 经济模型的基本概念 1 变量存量与流量 自变量与因变量 内生变量与外生变量 常数与参数 2 方程式 3 均衡分析局部均衡与一般均衡 长期均衡与短期均衡 静态分析 比较静态分析与动态分析经济学的科学性 三 微观经济学的简化模型在一个经济社会中 消费者 家庭 厂商等经济个体决策者的行为 都受到两种因素的支配 1 个体决策者的目的 即目标函数 2 个体决策者所处的特定环境 即约束条件 1 消费者经济行为模型 效用最大化 要素提供量 要素价格 收入 商品价格 个人偏好 产品消费量 效用最大化 2 厂商经济行为模型 利润最大化 产品销售量 产品价格 总收入 要素雇佣量 要素价格 总成本 利润最大化 3 微观经济活动循环模型 消费者 厂商 产品市场 要素市场 产品供给 产品需求 要素供给 要素需求 消费支出 销售收入 成本支出 要素收入 政府 4 微观经济学的基本内容供求理论消费理论 效用理论 厂商理论 生产理论 成本理论 市场理论 完全竞争 完全垄断 垄断竞争 寡头 博弈论 公共物品 外部性 信息不对称 要素市场理论 分配理论 工资 利息 地租理论 一般均衡理论 福利经济学 5 微观经济分析的特点以个量分析为方法以边际分析为工具以市场价格为中心以均衡状态为基础以个体利益为目标 经济学的基本假设 理性的经济人假说理性人假说强调经济主体对自己福利和目标具有判断能力 但并不认定特定目标和动机具有好坏高下之分 理性人假说强调经济主体选择行为与其目标具有逻辑一致性 但并不假设经济主体总能如愿以偿地达到预期目的 理性化是对人们行为动机的简化假设 决定人们行为的不仅有理性动机 而且还有感情 信念和信仰等不属于理性的因素 第一章供求理论 第一节需求一 欲望与需求二 需求函数决定需求量的因素 价格 相关商品价格 预期价格 家庭收入 偏好 时间等需求函数 需求价格函数 需求交叉函数 需求的收入函数 需求法则 需求量与价格反方向变动 需求曲线 个别需求与市场需求 个别需求曲线的斜率要大于市场需求曲线 市场需求曲线是个别需求曲线的水平加总 需求曲线 p Q Qd 从单个需求曲线到市场需求曲线 P P P Q Q Q P1 P2 Q1A Q2A Q1B Q2B Q1 Q2 DA DB D 第二节供给 一 生产与供给二 供给函数影响供给量的因素 产品价格 相关商品价格 预期价格 生产成本 自然条件等等供给函数 供给的价格函数 供给的成本函数 供给法则 供给量与价格同方向变动 供给曲线 个别供给曲线与市场供给曲线 个别供给曲线的斜率要大于市场供给曲线 市场供给曲线是个别供给曲线的水平加总 供给曲线 p Q Qs 从单个供给曲线到市场供给曲线 P P P Q Q Q P2 P1 Q1A Q2A Q1B Q2B Q1 Q2 SA SB S 阿尔弗雷德 马歇尔 1842 1924 生于英格兰 1865年毕业于剑桥大学 1885 1908年任剑桥大学政治经济学教授 近代英国最著名的经济学家 剑桥学派和新古典学派的创始人 19世纪末20世纪初英国乃至世界最著名的经济学家 马歇尔于1890年发表的 经济学原理 被看作是与斯密 国富论 李嘉图 赋税原理 齐名的划时代著作 成为当时最有影响的专著 多年来一直被奉为英国经济学的圣经 该书建立了静态经济学 第三节市场均衡 一 市场机制与市场均衡均衡数量与均衡价格二 均衡的变动 1 需求的变动与需求量的变动 2 供给的变动与供给量的变动 3 供求变动对市场均衡的影响三 管制价格 第四节弹性分析 一 需求弹性1 需求的价格弹性一定时期内一种商品的需求量变动对该商品价格变动的反应程度 弧弹性的公式与类型 P Q D P Q D P Q D P Q D P Q D 点弹性的公式与类型 P Q D 需求的价格弹性与销售收入价格弹性大的物品 降价可以提高销售收入 价格弹性小的物品 提价可以提高销售收入 决定需求的价格弹性的因素 商品的可替代性商品用途的广泛性重要程度支出占总支出的比重调整所需时间 2 需求的收入弹性 需求量对收入变动的敏感程度 如果eM0 则商品为正常物品 在正常物品中 eM 1 则商品为奢侈品 eM 1 则商品为必需品 3 需求的交叉价格弹性 需求量对其他商品价格变动的敏感程度 二 供给弹性 供给量的变动对该商品价格变动的敏感程度 弧弹性 点弹性 点弹性的类型 P Q S P Q S P Q S P Q S P Q S 影响供给弹性的因素时间成本生产要素的供给弹性 1 调整产量的难易程度 自然力 固定资产 原材料 生产周期 生产成本 2 供给时间的长短 极短 较短 较长 三 蛛网模型关于市场均衡动态分析的一种理论模型假设 1 市场是完全竞争的 对产量和价格没有任何人为的控制 2 供给的变动存在时滞 生产者从开始生产到产品上市之间 有一段相当长的时间差距 3 市场信息不灵通 生产者以上期价格作为决定产量的依据 4 需求的变动不存在时滞 5 产品本身不易储存 应尽快出售 模型 数学模型 方程可以转化为一个一阶差分方程 得 是差分方程的特别解 可看作模型的跨期均衡价格 由于 可以得到蛛网现象 可能有三种类型的振荡 收敛型蛛网 发散型蛛网 封闭型蛛网 收敛型蛛网 需求弹性大于供给弹性 Q P D S Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 Pe Qe 发散型蛛网 需求弹性小于供给弹性 Q P D S Q1 P1 Q2 P2 Q3 P3 Q4 Pe Qe 封闭型蛛网 需求弹性等于供给弹性 Q P D S Q1 P1 Q2 Pe Qe 第二章消费者行为理论 任何经济体制实际上都是人的集合 因此 经济学很自然地从个人行为开始进行分析 1 个人是消费者 个人需要各种消费品和服务 以获得福利 2 个人提供生产性服务 如劳动 资本 个人还可以投资于自己的教育或健康 即人力资本 3 个人参与政治过程 个人可以通过投票或其他政治活动 来表达他对政府提供的商品和服务的偏好 研究消费者行为主要是研究需求是怎样形成的 决定条件是偏好 价格与收入 作为消费者的个人 其行为的基本假定是 人们总是选择他们能够负担的最佳物品 一 消费集1 消费集与消费束商品与商品空间 消费集的特点 1 非空集 消费束 消费集 3 X为凸 即任意两个消费束的线性组合仍包含在该消费集内 4 即可以选择不消费 2 X为闭集 即消费集中的所有极限点都包含在该集之内 因此X是连续的 2 消费者偏好 理性选择原理假定有任意两个消费束A和B消费者可以安装他们的愿望来进行排列 也就是说 消费者可以决定其中一个消费束要比另一个好 或者两个消费束对他来说是无差异的 对A的偏好严格强于B 对A的偏好弱强于B A的偏好与对B的偏好无差异 关于偏好的几种假设 1 完备性 消费者的认知能力 判断能力是无限的 2 自返性 3 传递性 选择具有一致性 4 连续性 5 弱单调性 6 强单调性 多多益善 去掉了无差异曲线上任何一点的右上部分和左下部分 7 非饱和性 8 凸性 9 严格凸性 二 无差异曲线1 无差异曲线与边际替代率无差异曲线显示了个人无差别的消费组合集水平 边际替代率 无差异曲线上某点的斜率就是这些点的边际替代率 表示消费者愿意用一种商品替代和交换另一种商品的数量 边际替代率递减 2 无差异曲线图 Y X U1 U2 U3 3 无差异曲线与偏好的传递性无差异曲线不可交叉4 无差异曲线的凸性如果集内的任何两点都可以用直线相连 直线完全在集内 就可以说 这个点集是凸的 边际替代率递减的假定为 优于或无差异于特定消费组合的所有消费组合形成一个凸集 凸性与平衡消费 4 消费者偏好的基本性质 1 不同的无差异曲线不能相交 2 每条无差异曲线严格凸向原点 3 越朝向右上方 代表的偏好程度越高 特殊偏好的无差异曲线厌恶品中性商品餍足 三 效用1 效用概念的演进边沁 穆勒 埃奇沃斯等的基数效用理论 快乐痛苦帕雷托第一次对效用的可测量性表示怀疑 斯拉茨基 希克斯等人发展出了序数效用理论2 效用测度的非惟一性人们可以用数字来表示这种次序 但这种数字并不是惟一的 3 其他情况不变的假定 由于效用涉及人们的总体满足程度 因此 对效用的测度会受到多种因素的影响 一个人的效用不仅受其所消费的实物商品情况的影响 还会受到与其身份相同的人消费所造成的压力 个人的经历和一般文化环境的影响 虽然这些因素是重要的 但经济分析通常将研究集中在较为狭窄的领域 假定其他情况不变 4 效用函数 若偏好具有完备性 连续性 传递性 自反性和强单调性 则存在一个效用函数可以代表该偏好 定义 实值函数 如果对于所有的X0 X1 有 则该函数被称为反映偏好关系的效用函数 劳动 闲暇选择 跨时期选择 两种物品 2 完全替代 3 完全互补 4 CES效用 替代弹性不变的效用函数 特殊形式的效用函数 1 柯布 道格拉斯效用函数 特别的偏好质量利他动机 习惯与成瘾 5 边际效用 1 如果消费者的偏好次序为 Xi的边际效用为 对U进行全微分 表示从所有商品的微量增加中所得到的额外效用是每一种商品微量增加所得到的额外效用的加总 另外 它的值取决于效用用什么单位来测度 2 边际替代率 X对Y的边际替代率就是X的边际效用与Y的边际效用的比率 测度效用的单位在构建边际替代率时放弃了 虽然边际效用并不独立于效用的测度单位 但边际替代率却独立于效用的测度单位 四 效用最大化与选择1 效用最大化最优化原则 效用最大化 消费者为了在一定收入的限制下得到最大效用 首先必须将这些收入全部用来购买商品 这些商品在心理上的替代比率与在市场上的交换比率必须相等 2 两种商品的情况 1 预算约束 斜率为 2 最大化的一阶条件 3 最大化的二阶条件相切原则只是获得最大效用的必要条件 而不是充分条件 如果假设边际替代率递减 那么相切就既是最大化的必要条件 也是它的充分条件 4 角点解 3 n种商品的情况 效用函数 预算约束 拉格朗日方程 1 最大化的必要条件 消费者最优解的性质一 消费者最优解的性质二 消费者最优解的性质三 拉格朗日乘子的含义 在效用最大化点上 支出在每一单位商品上的货币所能得到的边际效用是相等的 这一等式说明 消费者购买的每一种商品的价格 实际上就是消费者对消费的最后一单位商品所得到的效用的评价 价格就是消费者愿意在所得到的最后一单位效用上花费的货币 效用最大化的必要条件最终可以写成 2 角点解 如果 则 Xi 0 因为 消费者的基本问题 求解这一问题 可以获得需求函数 五 间接效用函数对于一个约束条件下的效用最大化问题 通常可以通过一阶条件来求得各变量的最优解 这组最优解取决于各商品的价格水平与消费者的收入 代入效用函数中 可得间接效用函数 在预算约束条件下 消费者希望得到最大效用 但是他所能得到的最大效用水平间接地取决于购买商品的价格以及消费者的收入 这种依赖关系通过间接效用函数表现出来 有了间接效用函数 控制消费者的行为实质上可以由可知价格p和控制收入I来实现 控制价格 实质上就是价格政策或价格改革 控制收入实质上就是收入政策的内容 可见 间接效用函数的概念 有着明显政策上的应用价值 间接效用函数的性质关于 p I 是零次齐次的 对于 是严格递增的 对于p是严格递减的 罗伊恒等式 六 对偶与效用最大化问题效用最大化与支出最小化是一组对偶问题 支出函数 消费者的支出函数表明了在一组特定的商品价格条件下 要达到某一既定效用水平所必须的最小支出 支出函数与间接效用函数互为反函数关系 它们都取决于价格 但受到的约束不同 一为收入 一为效用 在我们考察消费者对价格变动的反应时 会看到这种关系是非常有用的 它会影响到消费者的福利水平 谢泼德引理 七 需求函数马歇尔需求函数 希克斯需求函数或补偿需求函数 效用最大化U X Y 约束条件I PXX PYY 间接效用函数 罗伊恒等式马歇尔需求 支出最小化E X Y 约束条件 支出函数 谢泼德引理希克斯需求 补偿性需求 互为反函数 第三章收入和商品价格变动的效应 一 需求函数原则上可以通过解出效用最大化的必要条件来求得作为全部商品的价格及其收入的函数的商品最优需求水平 消费者对某商品的需求取决于效用函数的形式 各种商品的价格与收入 假定其他商品的价格与消费者的收入不变 消费者需求曲线 假设在其他条件不变的情况下 说明商品的价格与商品需求量之间关系的曲线 需求曲线的移动收入 其他商品的价格 消费者的偏好发生变化 需求曲线会向新的位置移动 齐次性 如果将所有商品的价格和收入加倍 最优化的需求数量将保持不变 加倍只改变了计量单位 但没有改变实际的商品需求量 这种特征是零次齐次的 二 收入变化1 必需品与奢侈品恩格尔曲线恩格尔法则2 正常物品与劣质品定义 在收入变化的某一范围内 如果 则该商品为劣质品 则该商品为正常品 三 一种商品价格的变化1 一种商品价格变动对自身需求量的影响价格变化对于需求量的影响要比收入变化的影响复杂 因为商品价格的变化不仅使得预算线的位置发生了改变 而且使得预算线的斜率有所变化 价格变化时 有两种不同的因素起作用 替代效应与收入效应价格变动的几何分析劣质品价格变化的效应 收入效应与替代效应的方向相反 价格变化的总效应是不确定的 吉芬之谜 商品必须是劣质品 而且正的收入效应必须非常大 大到可以超过负的替代效应 斯勒茨基方程 价格变动的数学分析目的 检验偏导数 补偿性需求函数 普通需求函数 支出函数 在一定的效用水平下 要使支出最小 最小支出 价格变动的替代效应 价格变动的收入效应 斯勒茨基方程 结论 最优化原则 对一个正常品来说 价格的下降导致购买量的增加 这是因为 1 替代效应使消费者购买更多的这种商品 消费者的选择沿无差异曲线移动 2 收入效应使消费者更多地购买这种商品 因为价格下降增加了消费者的购买力 对劣质品而言 替代效应与收入效应的方向相反 不能对其价格变化的结果做出预测 2 商品间的需求关系 一种商品价格变动对其他商品需求量的影响 一种商品价格的变化如何影响消费者对另一种商品的需求 总体互补与总体替代数学方法斯勒茨基方程 若无差异曲线为凸性 那么替代效应为一个正数 而对于正常物品 收入效应为负数 总替代品与总互补品 为总替代品 为总互补品 总定义的非对称性 根据这个定义 也许对X而言 Y是其替代品 而同时对Y而言 X是其互补品 净替代品与净互补品 为净替代品 为净互补品 四 补偿性需求曲线价格变化使消费者的实际收入或效用发生变化 为消除价格下降后效用水平上升 就要减少消费者的实际收入 换言之 价格变化对购买力的效应是补偿性的 这样就使得消费者保持在同一个效用水平 对价格的变化仅为替代效应 补偿性需求曲线 说明在其他商品价格与效用水平不变的条件下 某一商品的价格与其购买量之间的关系 曲线只说明替代效应 五 显示偏好前面的分析都是以效用函数的存在为前提的 这种理论认为 市场上可观察到的消费行为与需求现象都存在一种逻辑基础 而该基础实质上是人性的某些类型或特征 这种特征是可以归类的 甚至可以用数学方式加以归类 这就是效用函数的由来 萨缪尔森等经济学家认为 只需要从消费行为入手 就可以研究需求规律 无须效用函数 购买行为已经显示了消费者的偏好 显示偏好的合理性原则 若有两个商品组合A和B 如果则某一价格与收入水平上 消费者对A B都有支付能力 但选择了A 则A具有对B的显示偏好 如果A是B的直接显示偏好 B就不可能是A的显示偏好这就是显示偏好的弱公理 在任何不同的价格收入条件下 B都不是A的显示偏好 如果消费者的确选择了B 一定是因为他买不起A 负的替代效应显示偏好的强公理 如果A是B的直接或间接显示偏好 B就不可能是A的直接或间接显示偏好 违反显示性偏好弱公理 Y X A B 满足显示性偏好弱公理 Y X A B 满足显示性偏好弱公理 Y X A B 七 消费者剩余消费者剩余的含义用支出变动衡量消费者剩余的变化支出函数 价格变动使消费者的福利损失即必要支出的增加 支出函数的导数为补偿性需求函数 支出函数 因此支出的变化为 用哪一个曲线表示消费者剩余 原有的希克斯需求曲线 新的希克斯需求曲线 还是马歇尔需求曲线 八 连带外部效应前面我们假设人们对于一种商品的需求都是相互独立的 但对于某些商品 一个人的需求取决于其他人的需求 特别是已购买这种商品的人数可以影响一个人的需求 如果存在这种情况 就存在着连带外部效应 这种效应可以为正也可以为负 攀比效应虚荣效应 攀比效应 Q P D1 P1 Q1 P2 Q2 D2 D3 D P3 Q3 Q2 Q3 虚荣效应 Q P D1 P1 Q1 P2 Q2 D2 D3 D P3 Q3 Q2 Q3 十一 商品的家庭生产特征家庭内部的生产活动 消费者并不是直接从市场上购买的商品中获得效用 而是只有当这些商品与消费者的投入结合起来时 才会获得效用 家庭生产技术与条件的变化会使消费者对商品的需求发生改变影子价格或机会成本 第四章不确定条件下的选择 本章重点 不确定性与风险消费者的风险偏好降低风险的手段 第四章不确定条件下的选择 在前面几章中 我们假定个人的决策是在确定性的环境中进行的 他们清楚的知道商品带给他们的效用 但在现实世界中 这种假定是不成立的 首先 人们购买的商品具有赌博或博弈的性质 其结果是不确定的 其次 人与人之间的行为相互影响 任何人所得到的都取决于其他人的行为 第三 对要解决的问题人们缺乏了解 缺乏信息 不确定性指经济行为人事先不能准确的知道自己的某种决策的后果 一 风险描述要分析风险 我们必须知道某一特定行为的所有可能的结果 以及每一结果发生的可能性 概率期望值 对不确定事件的所有可能结果的加权平均 权数就是每种结果发生的概率 销售工作的收入 与期望收入的离差 离差 实际支付与期望收入之间的差额 方差与标准差 标准差 各个结果相对应的支付与它们的期望值离差的平方和 在加权平均后所得方差的算术平方根 二 预期效用与期望值的效用1 预期效用冯 诺依曼 摩根斯顿效用函数同确定性条件下的消费者行为一样 不确定性条件下消费者行为的目标也是为了获得效用最大化 在不确定性的情况下 消费者事先不变知道哪种结果事实上会发生 所以 他只是在事先做出决策 以最大化他的预期效用 预期效用为什么是合理的 这些结果中只有一种结果会发生 因此在不确定性的情况下所进行的选择 各种结果之间自然存在着一种不相关性 这是因为对它们的消费是分别进行的 人们在一种自然状态下做出的选择 将独立于它们在另一种自然状态下进行的选择 这就是独立性假定 那么 不同状态下的意外消费束必须是全部可加的 2 期望值的效用 三 消费者的风险态度风险回避者 风险偏好者 风险中立者 比较消费者的预期效用与期望值的效用 前者代表风险条件下的效用 而后者代表确定条件下的效用 风险厌恶者 X U X1 U X1 U X2 X2 U tX1 1 t X2 tX1 1 t X2 U 风险爱好者 X U X1 U X1 U X2 X2 U tX1 1 t X2 tX1 1 t X2 U 风险中性者 X U X1 U X1 U X2 X2 U tX1 1 t X2 tX1 1 t X2 U 风险溢价 X U X1 U X1 U X2 X2 U tX1 1 t X2 tX1 1 t X2 U X2 风险溢价 风险规避者为规避风险而愿意付出的代价 风险规避程度的数学刻画一条效用函数的曲线如果越凹 凹度越大 表明消费者越是规避风险 而凹度可以用函数的二阶导数来刻画 用二阶导数除以一阶导数 可以得到一个衡量度 风险厌恶者的突出特点是 他们对财富的边际效用递减 四 降低风险资产多样化 不把鸡蛋放在一个篮子里保险股票市场信息 五 跨时期的最优决策不确定问题是与时间联系着的 因为不确定与风险都是指未来的事件带有偶然性 因此分析不确定性与风险 比如会涉及跨时期决策1 跨时期预算约束 两个时期 禀赋为 两个时期的消费为 利率为r 若消费者在第一期储蓄 则 若消费者在第一期借入 则 为消费者的跨时期预算线 斜率为 1 r c2 c1 m 禀赋 m1 m2 消费者的选择与利率消费者效用最大化条件 贷款人与借款人对于利率变动的选择行为 通货膨胀与实际利率 假设存在通货膨胀 若通货膨胀率为 实际利率为 则 若通货膨胀率较小 第五章生产 一 生产的技术厂商的约束 客户竞争对手成本自然条件本章主要分析自然条件的约束 只有某种可行的生产方法才能将投入转化为产品 技术约束的表述 生产集 只有某些投入组合才有可能生产既定的产量 因此厂商的生产计划必然要受技术可行性的限制 Q 0 产出 投入2 投入1 完整的生产函数 生产函数短期与长期短期生产函数 1 生产时期足够短 厂商无法改变其投入水平 2 生产时期足够短 使得生产函数的斜率不至于因技术改进而变动 3 足够长 使得必要的技术过程能够完成 在这种具体的限制以内 具体时期的选择是随意的 放宽条件 1 短期分析就变成长期分析 二 一种可变投入的生产平均产出 边际产出边际报酬递减规律总产出曲线 平均产出曲线 边际产出曲线间的关系 MPAP L TP L L1 L1 MP AP L2 L3 L2 L3 TP 生产的合理区域 产出弹性 产出对生产要素变动的敏感程度 柯布 道格拉斯生产函数 对于其中的生产要素来说 边际产量和平均产量连续下降 而且对于任何的X 二者都不相等 产出弹性为一常数 三 两种可变投入的生产等产量线 L K Q 固定比例的等产量线 L K Q 完全替代的等产量线 L K Q 柯布 道格拉斯生产函数 投入品间的替代边际技术替代率 边际技术替代率递减生产的合理投入区域 替代弹性 生产函数的一个重要特征是一种投入替代另一种投入的难易程度 沿着同一条等产量线 技术替代率将随着资本 劳动比率的下降 即K L 而下降 如何用一个参数来测量这一反应的程度 如果技术替代率不随着K L的变化而变化 我们就认为替代是容易的 因为两种投入的边际生产力比率不随投入组合的变化而变化 相反 如果技术替代率随着K L的较小变化而大幅度变化 我们就认为替代是困难的 因为投入组合的一个较小的变动将对投入的相对产出率有较大影响 对于一个生产函数 替代弹性 固定比例生产函数的替代弹性 线性函数 替代弹性为 固定比例 替代弹性为0柯布 道格拉斯函数为1CES constantelasticityofsubstitute 函数为不变替代弹性 不变的替代弹性 替代弹性的递增 x1 x2 五 规模报酬生产规模的变化对产出的影响如果生产函数为 所有投入都增加m倍 规模报酬不变 规模报酬递增 规模报酬递减 六 技术进步技术进步使得总产出曲线外移 等产量线左移 Q L1 K1 Q L2 K2 劳动节约型技术进步 Q L1 K1 Q L2 K2 资本节约型技术进步 Q L1 K1 Q L2 K2 中性技术进步 技术进步的测度假设生产函数为 代表了除资本与劳动外影响q的所有因素 其时间变化代表了技术进步 假定 将等式对时间t求导 同除以q 得 为资本的产出弹性 为劳动的产出弹性 为索洛剩余 计量总产出增长中不能由资本和劳动解释的部分 第六章生产成本 一 成本概念会计成本机会成本 任何投入的经济成本指为保证该投入处于现行的使用状态而必需的费用支付 即 任何投入的经济成本也就是该投入能在别的最佳用途上获得的报酬 显成本 隐成本沉淀成本 已经发生而无法收回的费用经济利润 二 成本最小化的投入选择成本最小化 均衡条件为 对偶问题 产出最大化 等产量线与等成本线生产的扩展线 扩展线 比较静态分析 通过等产量线和等成本线来确定产量变化条件下的最小成本组合 关注问题 假定投入价格不变 让产出持续增加 寻求对最小成本组合的影响 扩展线上的每一点满足 E E 扩展线 扩展线 比较静态分析 扩展线 价格变化 比较静态分析 价格变化 比较静态分析 三 成本函数在既定产量条件下 求解成本最小化的要素需求 可以获得成本函数 得 代入成本方程中 得 成本函数 总成本函数指 对于任何投入成本与产出水平 厂商所面临的最小成本是 投入品价格的变化 全部投入品价格发生变化 齐次性 一种投入价格的变化影响的分析 一种投入价格的上升必定会使任何产量水平上的总成本增加 平均成本也将上升成本变动的数量规模 投入品价格的上升会使总成本 平均成本上升的幅度有多大 生产过程中相对重要的投入品价格的上升将使成本有大幅度的上升 另一个影响成本增加幅度的重要因素是投入品的可替代性 谢泼德引理 四 短期成本总成本 不变成本 可变成本 平均不变成本 平均可变成本 平均总成本 边际成本总不变成本TFC总可变成本TVC Q 总成本TC TC TFC TVC Q 平均不变成本AFC AFC TFC Q平均可变成本AVC AVC TVC Q平均总成本AC AC AFC AVC边际成本MC MC dTC dQ dTVC dQ 短期成本的决定因素 边际报酬递减规律 短期成本曲线 MP MC L Q MP MC L0 Q0 MP0 MC0 C Q Q MC Q0 Q0 C Q1 Q2 Q1 Q2 AFC AVC AC TFC TVC TC MC0 四 长期成本短期生产的固定性 厂商在短期经营中 由于资本投入因素的使用的固定性 企业的生产成本不能达到最小化 而在长期中 企业可以用更低的成本生产出相同的产出 短期与长期成本曲线的关系 包络曲线长期总成本曲线的两种形状 规模报酬不变与三次曲线形状 Q C LTC STC1 STC2 Q1 长期总成本 规模报酬不变 Q C LTC STC1 STC2 Q1 长期总成本 三次曲线 Q C LAC SAC1 SAC2 SAC3 Q1 Q2 Q3 长期平均成本 Q C LAC SAC1 SAC2 SAC3 Q1 Q2 Q3 长期平均成本 规模报酬不变 决定因素 规模经济规模经济与规模报酬的联系与区别规模经济的度量 成本 产出弹性 Q C LMC SAC1 SAC2 SAC3 Q1 Q2 Q3 长期边际成本 规模报酬不变 SMC1 LMC Q1 Q2 Q3 SMC2 SMC3 长期边际成本 五 范围经济如果单个企业的联合产出超过了两个各自一种产品的企业所能达到的产量 就存在范围经济 范围经济的度量 第七章利润最大化与竞争性供给 一 利润最大化厂商内部的契约关系利润最大化假说产出水平的选择利润最大化原则MR MC 二阶条件小于零 二 边际收益 边际收益与弹性 逆弹性原则 由利润最大化的原则可得 这说明 当厂商面临的需求曲线变得富有弹性时 价格与边际成本之间的差额将逐步缩小 而价格与边际成本之间的差额是对无效率资源配置的一种重要的测度 边际收益曲线与平均收益曲线三 竞争性厂商的需求与边际收益竞争性厂商是价格接受者 其需求曲线是一条水平线 既是平均收益曲线 也是边际收益曲线 竞争性厂商的利润最大化 MR MC P 整个市场单个完全竞争厂商 P D S d Q Q P P0 P0 四 竞争性厂商的短期均衡 完全竞争厂商的短期均衡 d P MR AR P0 Q0 A B E G F 完全竞争厂商的短期均衡 P0 d P MR AR E Q0 完全竞争厂商的短期均衡 P0 d P MR AR Q0 E B A G F 完全竞争厂商的短期均衡 P0 d P MR AR Q0 E B A 完全竞争厂商的短期均衡 P0 d P MR AR Q0 E B A 竞争性厂商的短期供给曲线 短期边际成本曲线上高于平均可变成本的部分构成 短期市场供给曲线生产者剩余 利润 固定成本 或总收益减去总可变成本 完全竞争厂商的短期供给曲线 P1 d P MR AR Q1 P2 Q2 P3 Q3 P4 Q4 S Q P P0 E S S P AVC Q0 A B MC 五 竞争性厂商的长期均衡长期均衡的条件 第一 行业中的厂商都达到利润最大化 第二 由于所有厂商的经济利润为零 没有厂商会进入或推出该行业 第三 产品的价格是供给量与消费者的需求量相等时的价格 完全竞争厂商的长期均衡 P1 P0 P2 d1 P MR AR d0 P MR AR d2 P MR AR 六 完全竞争行业的长期供给曲线成本不变行业的长期供给曲线成本递增行业的长期供给曲线成本递减行业的长期供给曲线 成本不变行业的长期供给曲线 q P Q P LAC SAC SMC P1 d P1 D1 q1 LMC S1 Q1 D2 S2 Q2 Q3 LS P2 P2 q2 成本递增行业的长期供给曲线 q P Q P LAC1 P1 d1 P1 D1 q1 LMC1 S1 Q1 D2 S2 Q2 Q3 LS P2 P2 q2 LAC2 LMC2 P3 P3 d2 q3 成本递减行业的长期供给曲线 q P Q P LAC1 P1 d1 P1 D1 q1 LMC1 S1 Q1 D2 S2 Q2 Q3 LS P2 P2 q2 LAC2 LMC2 P3 P3 d2 q3 七 可竞争市场理论可竞争市场是指来自潜在进入者的竞争压力 对正在市场上的供给者的行为施加了很强的约束的那些市场 一个市场是可竞争的 必定不存在严重的进入障碍 可竞争市场理论的基本假设条件 l 企业进入和退出市场 产业 是完全自主的 相对于现有企业 潜在进入者在生产技术 产品质量 成本等方面不存在劣势 2 潜在进入者能够根据现有企业的价格水平评价进入市场的盈利性 3 潜在进入者具有快速进出市场的能力 一个短暂的赢利机会都会吸引潜在进入者进入市场参与竞争 而在价格下降到无利可图时 它们会带着己获得的利润离开市场 它们在撤出市场时并不存在沉淀成本 所以 不存在退出市场的障碍 沉没成本的大小决定了企业从市场退出的难易程度 从而影响着企业的进入决策 一旦进入后退出时的沉没成本越大 企业退出就越是困难 企业的进入决策就越是小心谨慎 因此 沉没成本越大 市场进入压力就越小 进而现存企业的压力就越小 鲍莫尔等人的可竞争市场理论 与传统的产业组织理论中将规模经济 产品差别化和绝对费用差别等作为进入壁垒决定因素的做法有很大差别 打了就跑 策略由于在可竞争市场上 这种闪电般的进入退出压力经常存在 因此无论是垄断市场还是寡头市场 任何企业者不能维持能带来垄断超额利润的价格 因此 即便是独家垄断的企业 也只能制订超额利润为零的可维持价格 以防止潜在的竞争者进入市场与其发生竞争 有效率的产业组织成为一种内生的结果 可竞争市场理论依据的也仍然是新古典经济学的均衡分析方法 并强调长期分析 在长期内达到的均衡是市场进入与退出过程均处于静态状态 即一方面处于现存市场上的企业不存在退出市场的动机 因为它们都没有亏损 另一方面处于潜在竞争地位的企业也不存在进入这个市场的动机 因为这个市场不存在高额利润 可竞争市场上这两个必要的市场均衡特征导致了如下结果 1 市场上的所有企业超额利润为零 2 市场中没有一个企业的边际成本小于市场价格 3 市场上现存企业的总产出量成本最小 否则将有新的企业进入 这表明可竞争市场即使在寡头甚至在垄断条件下 也可以实现最佳福利目标 政策含义 在近似的完全可竞争市场上 自由放任政策比通常的反托拉斯政策和政府规制政策更为有效 八 竞争市场分析市场竞争结果的福利问题消费者剩余生产者剩余社会福利最大化 总剩余最大化方法一 代表性消费者 最优解为 代表性厂商的反供给函数为 故 方法二 总剩余最大化代表性主体 最优解为 方法三 剩余总额最大化 最优解为 Q P D S Q0 P0 总福利 不同市场条件对经济福利的影响 剩余的变化最高价格最低价格 Q P D S Q2 Q1 Q0 P0 Pmax 净损失 最高价格的福利影响 最低价格的福利影响 Q P D S Q2 Q1 Q0 P0 Pmin 净损失 第八章垄断与买方垄断 一 垄断1 某种产品的惟一生产者 垄断存在的原因在于其他厂商认为该市场无利可图或难以进入这一市场 进入壁垒是所有垄断权利的根源 技术壁垒 自然垄断 法律壁垒 专利与特许 2 垄断厂商的平均收益曲线与边际收益曲线3 垄断厂商的均衡 垄断厂商的短期均衡 Q P D AR MR SMC SAC SAVC E Q0 A P0 B C 垄断厂商的短期均衡 Q P D AR MR SMC SAC SAVC E Q0 A P0 B C 4 成本加成定价 由于需求曲线不同 对应着不同的价格 垄断厂商可能供给相同的数量 对应相同的价格 垄断厂商可能供给不同的数量 因而没有相应的供给曲线 5 不存在垄断厂商的供给曲线 垄断厂商没有供给曲线 Q P D1 MR1 SMC E Q0 A P0 F Q1 MR2 D2 B 垄断厂商没有供给曲线 Q P D1 MR1 SMC E Q0 A P0 MR2 D2 B P1 6 多工厂厂商利润最大化的厂商 应使得各工厂的边际成本相等 边际收益等于各工厂的边际成本时 利润实现最大化 多工厂厂商 Q P D MR MC2 E Q2 MR Q1 QT MC1 MCT P 二 垄断势力垄断势力的测度 L P MC P 该数值介于0和1之间 决定垄断势力的因素 需求弹性厂商的数目厂商间的相互作用 三 垄断导致的社会福利净损失垄断的社会成本对垄断的限制 价格管制 一般的价格管制与对自然垄断的价格管制 Q P D S Q0 P0 净损失 Qm Pm 自然垄断与管制 Q P D E Q3 A P2 B P1 P3 Q1 Q2 MC MR AC F 四 买方垄断边际支出与平均支出决定买方垄断的因素 供给弹性 买方的数目 买方之间的相互作用买方垄断的社会成本双边垄断 Q P MV S AE Q0 P0 Qm Pm ME 五 价格歧视侵占消费者剩余一级价格歧视 垄断厂商按不同的价格出售不同单位的产量 而且这些价格可以因人而异 完全价格差别 一级价格歧视 Q P D E Qn A P2 B P1 Pn Q1 Q2 一级价格歧视 Q P D MR0 SMC E Q0 A P0 P1 Q1 二级价格歧视 垄断厂商按照不同价格出售不同单位的产量 但每个购买相同单位数量产品的人支付的价格是相同的 因此 不是不同的人之间 而是不同的商品单位之间存在价格差别 二级价格歧视 不同的消费数量制定不同的价格 Q P D E Qn A P2 B P1 Pn Q1 Q2 O 三级价格歧视 对不同的消费群体收取不同的价格 每个群体内的每个消费者支付的价格是一样的 每个消费者群体的需求弹性不同 因而利润最大化的厂商可以索取不同的价格 因此 需求弹性小的消费者被索取较高的价格 三级价格歧视 Q Q Q2 Q1 MC MC D2 D1 MR1 MR2 P2 P1 P A B 三级价格歧视 垄断厂商对不同的人按不同的价格出售产品 可是卖给特定个人每单位产量却都按相同的价格出售 时期间价格歧视与高峰价格两部收费制 六 广告 利润最大化原则 等式两端同乘以A PQ 七 对垄断的限制管制与反托拉斯法 对自然垄断的管制双重定价 收益率管制行政性垄断建立在技术创新基础上的垄断 微软 浏览器与操作系统捆绑销售 与需求方面的规模经济因素相联系的垄断 QWERTY键盘 对于垄断的动态观点 第九章垄断竞争和寡头 一 垄断竞争垄断竞争市场的条件 有较多厂商 产品既可相互替代 又存在差别 进入与推出该市场是自由的 30年代张伯伦与琼 罗宾逊几乎同时研究了这种市场 产品差别的原因 1 质量或设计方面的差异 2 消费者对要购买的物品的基本性能和质量不了解所引起的差异 3 推销行为 商标等引起的差别 4 同类商品销售者地理位置的差异 垄断竞争厂商的需求曲线 垄断竞争厂商的需求曲线 Q P D E Q3 A P2 B P1 Q1 Q2 d1 d3 d2 垄断竞争厂商的短期均衡 MR SMC Q P d AR MR SMC SAC SAVC E Q0 A P0 B C D 垄断竞争厂商的长期均衡 Q P D AR MR LMC LAC E Q0 A P0 垄断竞争厂商长期利润为零均衡条件 MR SMC LMCP AR SAC LAC 垄断竞争与经济效率1 与完全垄断类似的社会福利净损失 2 过剩生产能力 好处 垄断的损失并不是很大 产品多样性 二 寡头市场同质寡头的定价假设 厂商的成本相同同质产品需求方面的完全竞争不存在交易成本与信息成本 问题中的商品服从一价法则 存在数目为n的厂商 市场的反需求函数 厂商的利润最大化 寡头定价模型准竞争模型 假定所有厂商都是价格接受者卡特尔模型 假定厂商在选择行业产出时会完全勾结 古诺 Cournot 模型 假定厂商在作产出决策时假定其他厂商的产出决策已确定了推测变化模型 假定一个厂商的产出会相应于其他厂商的产出而变化 准竞争模型 卡特尔模型 古诺解 对于厂商A 同理 得 q1 q2 q1 q2 q2 q1 q1 q2 产量领先制 斯塔克尔伯格 Stackelberg 均衡追随者的产量选择反应函数与等利润曲线领导者的产量选择 推测变化模型 q1 q2 q1 q2 q2 q1 q1 q2 古诺均衡 斯塔克尔伯格均衡 价格竞争伯特兰 Bertrand 模型 产品是同质的 其他厂商价格保持不变 均衡结果为P MC 埃奇沃斯模型 价格竞争模型埃奇沃斯模型对伯特兰模型做了两点修改 1 两个生产者的生产能力有限 在价格为零处的需求量超过了单个厂商的生产能力 2 在极短的时间里 矿泉水市场上会出现两种不同的价格 埃奇沃斯模型假定 每个寡头选择使利润最大的价格 而且也假定在选择这一价格时 另一个寡头不会改变其价格 此模型没有一个稳定的价格和产量 埃奇沃斯模型 P QA QAmax QBmax QB QB1 DA DB MRA MRB 价格领先制 Q P D MR SF DL P1 Pm QL QF Q QL QF 斯威齐模型弯折的需求曲线 解释价格刚性现象如果一个寡头厂商提高价格 行业中的其他厂商都不会改变自己的价格 因而提价厂商的销量减少很多 如果降价 其他厂商也会降价 销量增加不多 斯威齐模型 Q P d MRd SMC1 Q0 A P0 D MRD SMC2 第十章博弈论 在现实经济中 各个经济主体的选择是相互影响 相互依赖的 无论是消费者还是厂商 在作效用最大化决策或利润最大化决策时 必然对其他消费者的效用或厂商的利润产生影响 其他消费者或厂商一定会将这一因素考虑到自己的效用函数或利润函数中去 进而进行自己的决策 寡头垄断中的古诺模型就是一个典型的范例 博弈论 gametheory 又译为对策论 就是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题 一 博弈论的基本概念参与人 又称局中人 是指博弈中选择行动以实现自身利益最大化的决策主体 可以是个人 也可以是团体 如厂商 政府 国家 行为 指参与人的决策变量 如消费者效用最大化决策中的各种商品的购买量 厂商利润最大化决策中的产量 价格等 策略 又称战略 是指参与人选择其行为的规则 也就是指参与人应该在什么条件下选择什么样的行动 以保证自身利益最大化 信息 是指参与人在博弈过程中的知识 特别是有关其他参与人 对手 的特征和行动的知识 即该参与人所掌握的其他参与人的 对其决策有影响的所有知识 收益 又称支付 是指参与人从博弈中获得的利益水平 它是所有参与人策略或行为的函数 是每个参与人真正关心的东西 如消费者最终所获得的效用 厂商最终所获得的利润 结果 是指博弈分析者感兴趣的要素集合 均衡 是指所有参与人的最优策略或行动的组合 博弈的分类 静态博弈与动态博弈完全信息博弈与不完全信息博弈合作博弈与非合作博弈 若参与者能够达成有约束力的协议 即为合作博弈 反之为非合作博弈 二 完全信息静态博弈1 零和博弈 石头 剪子 布 石头 布 剪子 无论参与者选择什么策略 支付总和总是为零 2 占优策略均衡 囚犯B 囚犯A 供认 不供认 供认 不供认 囚犯悖论 若无论其他参与者选择什么策略 策略si 都是参与者i的最佳策略 那么si 就是占优策略 即 3 重复剔除的占优策略均衡重复剔除严格劣策略我们首先从某一参与者的策略集中剔除一个弱策略 再重新考察各个参与者剩下的策略中哪些使弱劣的 并剔除其中之一 继续这一过程直到每一个参与者都只剩下一个策略 这样得到的组合就是所谓的重复剔除的占优策略均衡 智猪博弈 假设猪圈里有两头猪 一头大猪 一头小猪 猪圈的一端有一个猪食槽 另一端安装了一个按钮 控制猪食的供应 按一下按钮 将有8个单位的猪食进入猪食槽 供两头猪食用 两头猪场面临选择的策略有两个 自己去按按钮或等待另一头猪去按按钮 如果某一头猪作出自己去按按钮的选择 它必须付出如下代价 第一 它需要收益相当于两个单位的成本 第二 由于猪食槽远离猪食 它将比另一头猪后到猪食槽 从而减少吃食的数量 小猪 按按钮 等待 按按钮 等待 智猪博弈 大猪 假定 若大猪先到 小猪按按钮 大猪将吃到7个单位的猪食 小猪只能吃到1个单位 若小猪先到 大猪场按按钮 大猪和小猪各吃到4个单位 若两头猪同时到大猪吃到5个单位 小猪吃到3个单位 两头猪都选择等待 就都吃不到 4 纳什均衡给定对手的策略所选择的最优策略在一个策略组合s 中 在其他参与者都不会改变已有策略的条件下 如果没有参与者有激励去改变自身的策略 则称s 为纳什均衡 纳什均衡的非唯一性性别战 聚点 Focalpoints 有的博弈有许多纳什均衡 但有一些看起来或多或少总是更可能出现 这些特定的策略组合就被成为聚点 即出于心理上的原因尤为引人注目的那些纳什均衡 边界 特殊形式的聚点 边界处的行为存在极度的不连续性 在没有清楚的聚点之前 通解与沟通就使十分重要的 5 混合策略 B A 左 右 上 下 对于所有参与者有 若 为一个概率密度函数 即为一个混合策略的纳什均衡 如果存在混合策略的纳什均衡 当策略具有发生的正概率时 博弈者对于其可能选择的每一个纯粹策略都是无差异的 6 最大最小策略回避风险 B A 左 右 上 下 A的选择 二 完全信息动态博弈1 广延型博弈与反向归纳策略决策点信息集决策收益 3 2 9 C 5 5 5 B 2 3 1 A 3 2 2 C 1 0 3 A 2 3 1 B 4 2 4 3 0 0 2 重复博弈冷酷 Grim 策略 1 开始选择抵赖 2 一直选择抵赖 除非某些参与人选择了承认 如果他人选择了承认 就一直选择承认 针锋相对