居民消费水平计量经济分析

居民消费水平计量经济分析 目录 一 研究的目的要求 1 二 模型设定 2 1 理论综述 2 2 变量选取 3 3 模型数学形式的确定 5 4 模型的计量经济学的形式确定为以下模型 6 5 参数估计值范围的确定 6 三 参数估计 6 四 模型检验 7 1 经济意义检验 7 2 统计意义检验 7 1 拟合优度检验 R2检验 7 2 显著性检验 F 检验 7 3 显著性检验 t 检验 8 3 计量经济意义检验 10 1 多重共线性的检验 10 2 自相关的检验 10 四 模型应用 13 1 经济结构分析 13 2 政策建议 14 1 对于城镇居民 14 2 对于农村居民 15 一 研究的目的要求一 研究的目的要求 消费行为理论为我们研究居民消费增长因素提供了重要的理论基 础 居民消费在社会经济的持续发展中有着重要的作用 居民合理 的消费模式和适度的消费规模 有利于经济持续健康的增长 而且 这也是人们生活水平的具体体现 通过对影响我国居民消费增长因 素的实证分析 我们认为 当期收入是影响居民消费的最直接 最重 要的因素 居民的消费水平还应随着经济的发展而提高 改革开放 以来 随着中国经济的快速发展 人们生活水平不断提高 人均的 纯收入也不断增加 居民的消费水平也在不断增长 居民的消费水 平还应该和当年的物价水平相联系 为了研究居民消费水平增长的 主要原因 分析各因素对消费水平的影响 需要建立计量经济模型 所谓消费水平 从宏观角度考察是指社会全体消费者的物质文化 需要得到满足的程度 或者说是社会提供给众多消费者用于生活的 消费的产品和服务的数量和质量 也就是说 消费水平的含义既包 括了消费品 又包括了消费服务 而且从消费水平的发展趋势看 消费服务将越来越来越占有重要的地位 既包括了数量也包括了质 量 质量的因素不仅是消费水平不可忽视的重要内容 而且也成为 消费水平高低的越来越重要的标志 消费水平从微观上考察 就是消费者及其家庭生活需要的满足 程度 或者讲是消费者及其得到或可支配的消费品和服务的数量和 质量以及金融资产的状况 我们对消费水平的考察着重于宏观方面 即对消费水平的研究还 要结合物质和精神文化需要的满足程度 二 模型设定二 模型设定 1 理论综述 理论综述 关于消费 已经有很多学者进行过不同方面的研究 消费作为拉 动经济增长的三驾马车之一 对本国的经济发展 的确有着至关重 要的作用 要想发展本国经济 认真研究消费是很必要的 我国对 于居民消费问题的研究在 1998 年后成为经济学热点问题之一 凯恩 斯认为消费取决于绝对收入 杜森贝利认为消费取决于相对收入 莫迪里安尼认为居民消费是 根据生命周期与其相应收入来决定的 而弗里德曼则认为消费取决 于永久收入 他们的理论各有千秋 各有不足 郑春梅和单迎彬在 当代经济 2006 年发表的一篇文章 居民消 费与收入关系的深层思考 兼论中国消费率偏低的原因 中 讨 论了居民消费与收入的关系 梁纪尧和董长瑞在 山东经济 上发表了 关于前期消费 暂时 收入与消费关系的实证研究 该文基于为扩大内需 刺激消费的政 策寻求理论上的借鉴 通过建立模型 科学测算经济变量 实证研 究分析了前期消费 暂时收入与先期消费的关系 在该文中研究的 范围内得出现期消费主要取决于前期消费的结论 2 变量选取 变量选取 为了反映居民消费水平变化的影响因素 选择 全体居民人均消费 水平 作为被解释变量 以反映居民消费水平的增长 选择 居民 人均纯收 作为居民的收入水平 选择 商品零售价格指数 作为 物价水平的代表 这样解释变量就可以设定为 居民人均纯收入 商品零售价格指数 等变量 从 2008 年的 中国统计年鉴 可以收集到如下数据 19901990 20072007 年中国居民人均消费水平及相关数据年中国居民人均消费水平及相关数据 年份 全国居民人均 消费水平 Y 元 全国人均纯收 入 X1 元 商品零售价 格指数 X2 1990833686 3102 1 1991932708 6102 9 19921116784105 4 19931393921 6113 2 199418331221121 7 199523551577 7114 8 199627891923 1106 1 199730022029 1100 8 19983159216297 4 19993346221497 200036322253 498 5 200138692366 499 2 200241062475 698 7 200344112622 2499 9 200449252936 4102 8 200554633254 93100 8 200661383587101 200770814140103 8 资料来源 中国统计年鉴 2008 国家统计局官网 3 模型数学形式的确定 模型数学形式的确定 为分析居民人均消费水平 Y 和人均纯收入 X1 商品零售价格 指数 X2 的关系 作如下图所示的散点图 X1 与 Y 的散点图 X2 与 Y 的散点图 由图可以看出 居民的人均纯收入和人均消费水平是近似于线性 的关系 而商品的零售价格指数与消费水平的关系不够明显 也近 似的看做线性关系 则模型的数学形式可以看作是如下的式子 Yt 1 2X1 3X2 4 模型的计量经济学的形式确定为以下模型 模型的计量经济学的形式确定为以下模型 Yt 1 2X1 3X2 ut 5 参数估计值范围的确定 参数估计值范围的确定 2表示人均纯收入与居民消费水平的关系 由经济学常识可知 随着人均纯收入的增加 居民消费水平也增加 因此 0 2 3表示商品零售价格指数与居民消费水平的关系 由经济学常识 可知 随着价格指数的提高 居民消费水平是降低的 因此 3 0 三 参数估计三 参数估计 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 12 28 10 Time 10 54 Sample 1990 2007 Included observations 18 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C 1121 865651 3184 1 0 1055 X11 0 46 498780 0000 X26 5 1 0 2978 R squared0 Mean dependent var 3354 611 Adjusted R squared0 S D dependent var1806 047 S E of regression146 6533 Akaike info criterion12 96503 Sum squared resid 9 Schwarz criterion13 11343 Log likelihood 113 6853 F statistic1281 620 Durbin Watson stat0 Prob F statistic 0 Error Error 1121 865 1 8143X1 6 3676X2 651 3184 0 039 5 9036 t 1 7225 46 4988 1 0786 R2 0 9942 F 1281 63 n 18 四 模型检验四 模型检验 1 经济意义检验 经济意义检验 Error Error 2 1 8143 且 2 0 符合经济意义 Error Error 3 6 3676 0 但是 3 0 不符合符合经济意义 先保留数据 看接下来的检验 2 统计意义检验 统计意义检验 1 拟合优度检验 拟合优度检验 R2检验 检验 由上面的表格可以看出 可决系数为 0 9942 说明所建模型整体上 对样本数据拟合较好 即解释变量 人均纯收入 和 商品零售价 格指数 综合对被解释变量 居民消费水平 的绝大部分差异做出 了解释 2 显著性检验 显著性检验 F 检验 检验 有两个解释变量 则 k 3 共有 18 个样本观测值 1 提出假设 H0 2 3 0 2 在 H0成立的条件下 F 服从 F k 1 n k 即服从 F 2 15 3 检验 F0 05 2 15 3 68 F 1281 63 F0 05 2 15 3 68 则拒绝原假设 H0 2 3 0 说明回归方程显著 说明解释变量 X1 和 X2 联合起来对被解释变量 Y 的影响是显著 的 3 显著性检验 显著性检验 t 检验 检验 2 1 提出假设 H0 2 0 2 在 H0成立的条件下 t 服从 t n k 即服从 t 15 3 检验 t0 025 15 2 131 t 46 4988 t0 025 15 2 131 证明 H0为小概率事件 则拒绝 H0 说明在其他解释变量不变的 情况下 解释变量 X1 对被解释变量 Y 的影响是显著的 3 同理可以得出 t 1 0786 t0 025 15 2 131 没有通过 t 检验 即解释变量 X2 对被解释变量 Y 的影响是不显著 的 结合上面的经济意义检验 得出 X2 与 Y 的相关性是不明显的 通 过对二者做一元回归 也能很好的说明二者之间并没有显著的线性 关系 因此 将该变量舍去 则模型转变为 Yt 1 2Xt ut 现在对新确定的模型进行参数估计 得到下表 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 12 28 10 Time 13 00 Sample 1990 2007 Included observations 18 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C 424 977882 70219 5 0 0001 XX1 0 50 360480 0000 R squared0 Mean dependent var 3354 611 Adjusted R squared0 S D dependent var1806 047 S E of regression147 4002 Akaike info criterion12 92862 Sum squared resid 1 Schwarz criterion13 02755 Log likelihood 114 3576 F statistic2536 178 Durbin Watson stat0 Prob F statistic 0 Error Error 424 9778 1 7968X 82 7022 0 0358 t 5 1387 50 3605 R2 0 9937 Error Error 0 9933 DW 0 4157 3 计量经济意义检验 计量经济意义检验 1 多重共线性的检验 多重共线性的检验 由于模型已经转变为一元模型 则不需要进行多重共线性的检验 2 自相关的检验 自相关的检验 1 图示检验法 先做 et和 et 1的散点图 如下图 大部分点落在第 象限 表明随机误差项 ut存在着正自相关 按照时间顺序绘制回归残差项 et的图形 从上图可以看出 et随着 t 的变化逐次变化并不频繁地改变符 号 是几个正的 et后面跟着几个负的 则表明随机误差项 ut存在正 自相关 2 DW 检验 对样本容量为 18 一个解释变量 5 的显著性水平 查 DW 统计表 可知 dL 1 046 dU 1 535 DW 0 4157 dL 1 046 显然 模型中存在自相关 且为正自相关 3 自相关的补救 广义差分法 先得到Error Error 1 DW 2 1 0 4157 2 0 79 由于 Yt Yt Yt 1 X t Xt Xt 1 1 1 1 2 2 则 t 1 2 X t vt 进行回归可得 Dependent Variable YY Method Least Squares Date 12 28 10 Time 20 02 Sample adjusted 1991 2007 Included observations 17 after adjusting endpoints VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C 48 5240354 03754 0 0 3834 XX1 0 21 794990 0000 R squared0 Mean dependent var 1025 966 Adjusted R squared0 S D dependent var504 8745 S E of regression91 22962 Akaike info criterion11 97477 Sum squared resid 7 Schwarz criterion12 07279 Log likelihood 99 78552 F statistic475 0215 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 Error Error t 48 524 1 7337Xt 54 0375 0 0755 t 0 8979 21 7949 R2 0 9694 F 475 0215 DW 1 15 其中 Y t Yt 0 79Yt 1 X t Xt 0 79Xt 1 由于使用了广义差分数据 样本容量减少了一个 为 17 个 查 5 显著水平的 DW 统计表可知 dL 1 015 dU 1 536 模型中 DW 1 1488 dL DW dU 落在了无法判断的区间 则可以认为模型 已经没有自相关了 不必再进行迭代 同时可见 可决系数 R2 t F 统计量也均达到理想水平 由差分方程有 Error Error 1 231 06 Error Error 2 1 7337 由此可得最终的全国居民人均消费水平为 Error Error 231 06 1 7337X 科奥迭代法 由于模型要经过 100 次迭代要能得到 但是原模型已经失真 因此不适用这种方法来修正 德宾两步法 建立一个多元模型 Yt 1 1 2Xt 2Xt 1 Yt 1 vt 经过回归可以得到Error Error 1 1458 已知 的范围应该是 1 1 则得到的 不符合意义 沽也不能用这种方法估计参数 那么 最终得到的全国居民消费模型为 Error Error t 231 06 1 7337Xt 由上式的全国居民消费模型可知 人均纯收入的边际为 1 7337 即居民人均纯收入每增加 1 元 居民的消费水平将增加 1 7337 元 四 模型应用四 模型应用 1 经济结构分析 经济结构分析 所估计的参数为 1 7337 说明人均纯收入每增加 1 元 居民人 均消费水平会增加 1 7337 元 2 政策建议 政策建议 开始的时候 根据获得的数据 想要研究物价水平及居民的收入 水平对居民消费的影响 从我们的常识判断 认为物价水平应该对 居民消费的影响是反向的 而居民的收入水平与消费水平应该是同 比增长