计量经济学复习习题

第二章第二章 回归模型习题回归模型习题 一 填空题 一 填空题 1 在 Eviews 软件中 估计线性模型的命令是 LS 2 在 Eviews 软件中 估计非线性模型的命令是 NLS 3 被解释变量的观测值 i Y 与其回归理论值 YE 之间的偏差 称为 随机扰动项 被解释变量的观测值 i Y 与其回归估计值 i Y 之间的偏差 称为 残差 4 对线性回归模型 XY 10进行最小二乘估计 最小二乘准则是 残差 平方和最小 5 高斯 马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中 普通最小二乘估计 量具有 方差最小 的特性 并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济 学中获得了最广泛的应用 6 普通最小二乘法得到的参数估计量具有 无偏性 有效性 一致性 统计性 质 9 对计量经济学模型作统计检验包括 R 平方 检验 F 检验 T 检验 10 判定系数 R2可以判定回归直线拟合的优劣 又称为 可决系数 11 可以利用线性回归模型的系数直接进行 边际 分析 利用双对数模型的 回归系数进行 弹性 分析 12 动态模型是在方程中引入 滞后 变量 二 单选题 二 单选题 1 回归分析中定义的 B A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量 被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D 解释变量为随机变量 被解释变量为非随机变量 2 最小二乘准则是指使 D 达到最小值的原则确定样本回归方程 A n t tt YY 1 B n t tt YY 1 C tt YY max D 2 1 n t tt YY 3 双对数模型 XYlnln 10 中 参数1 的含义是 D A X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的绝对量发生一定变动时 引起因变量 Y 的相对变化率 D Y 关于 X 的弹性 4 在多元回归中 调整后的判定系数与判定系数 的关系有 B A C D 与 的关系不确定 5 根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归方程为 XYln75 0 00 2 ln 这表明人均收入每增加 人均消费支出将增加 C A 2 B 0 2 C 0 75 D 7 5 6 参数 的估计量 具备有效性是指 B A 0 Var B Var 为最小 C 0 D 为最小 7 对样本相关系数 r 以下结论中错误的是 D A 越接近于 1 Y 与 X 之间线性相关程度越高 B 越接近于 0 Y 与 X 之间线性相关程度越弱 C 1 r 1 D 若 r 0 则 X 与 Y 独立 8 线性回归模型 中 检验 H0 0 i 1 2 k 时 所用的统计量服从 C i var i i t A t n k 1 B t n k 2 C t n k 1 D t n k 2 9 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验 变量的显著性检验和 A A 方程的显著性检验 B 多重共线性检验 C 异方差性检验 D 预测检验 10 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 B A 总体平方和 B 回归平方和 C 残差平方和 11 总体平方和 TSS 残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是 B A RSS TSS ESS B TSS RSS ESS C ESS RSS TSS D ESS TSS RSS 14 回归模型 iii XY 10 i 1 25 中 总体方差未知 检验 0 10 H 时 所用的检验统计量 1 11 S 服从 D A 2 2 n B 1 nt C 1 2 n D 2 nt 15 设k为回归模型中的参数个数 不包括截距项 n 为样本容量 RSS 为残差 平方和 ESS 为回归平方和 则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统 计量为 A A F B 1 1 knESS kRSS F 1 knRSS kESS C ESS RSS F D RSS ESS F 16 根据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知 当 R2 1 时有 C A F 1 B F 1 C F D F 0 17 半对数模型 XYln 10中 参数 1 的含义是 C A X 的绝对量变化 引起 Y 的绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 D Y 关于 X 的弹性 18 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1 则表明模型中存在 C A 异方差性 B 序列相关 C 多重共线性 D 拟合优度低 19 经济计量模型是指 D A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 模糊数学模型 D 包含随机方程的经济数学模型 20 在双对数线性模型 XYlnln 10 中 参数1 的含义是 D A Y 关于 X 的增长量 B Y 关于 X 的发展速度 C Y 关于 X 的边际倾向 D Y 关于 X 的弹性 三 多选题 三 多选题 1 计量经济学研究的经济关系具有以下特征 A C A 随机关系 B 函数关系 C 因果关系 D 相关关系 E 确定关系 2 调整后的多重可决系数 2 R的正确表达式有 BC A 1 1 2 2 knYY nYY ii i B 1 1 2 2 nYY knYY ii ii C kn n R 1 1 1 2 D 1 1 1 2 n kn R E 1 1 1 2 n kn R 3 经济计量模型主要应用于 ABCD A 经济预测 B 经济结构分析 C 评价经济政策 D 政策模拟 4 将非线性回归模型转换为线性回归模型 常用的数学处理方法有 ABC A 倒数变化法 B 对数变换法 C 级数展开法 D 广义最小二乘法 E 加权最小二乘法 5 在模型 iii XY lnlnln 10 中 ABCD A Y与X是非线性的 B Y与1 是非线性的 C Yln与1 是线性的 D Yln与Xln是线性的 E Y与Xln是线性的 6 回归平方和 2 y 是指 BCD A 被解释变量的观测值 Y 与其平均值Y的离差平方和 B 被解释变量的回归值Y 与其平均值Y 的离差平方和 C 被解释变量的总体平方和 2 Y 与残差平方和 2 e 之差 D 解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E 随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小 四 判断正误四 判断正误 1 若建立计量经济模型的目的是用于预测 则要求模型的远期拟合误差较小 2 在 Eviews 中 常利用 SCAT 命令绘制趋势图 3 计量经济模型的核心是参数估计和假设检验 4 当模型的其他因素不变时 N 越小 则 F 越小 5 一般情况下 回归系数的置信区间越小 其估计精度越高 五 计算分析题五 计算分析题 必须掌握必须掌握 1 1 根据根据 EVIEWSEVIEWS 输出结果书写回归方程输出结果书写回归方程 2 2 对模型进行统计检验对模型进行统计检验 R R2 2 F F T T 检验及其计算公式检验及其计算公式 第三章习题第三章习题 回归模型的扩展回归模型的扩展 一 填空题一 填空题 1 若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势 则表明模型可能存在 异方差 性 2 若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性 则在 EVIEWS 软件中 其命令为 ident resid 3 假设有如下根据广义差分变换的模型 若要利 ttttt vxxbyay 11 1 用 Durbin 估计法估计 则相应的 EVIEWS 命令为 ls y c y 1 x x 1 4 解决自相关性常用的方法是 广义差分法 5 有若干年的某经济变量月度数据 假定一年有 1 月 3 月 9 月分别表现出变动 则应引 入 3 个虚拟变量数 6 当多元线性回归模型中出现多重共线性问题时 常用的处理方法有 直接剔除次要解释 变量 间接剔除重要解释变量 逐步回归法 主分量 成分 回归法 7 二元线形回归模型中自变量的相关系数的平方值为 0 95 则则其方差膨胀因子数值为 20 8 若某多元线形回归模型的容许度为 0 05 则其方差膨胀因子数值为 20 9 为了消除多重共线性的影响 阿尔蒙提出利用 滞后期的多项式 来逼近滞后参数的变 化结构 10 根据有关数据 估计得到需求函数如下 利用此模 21 4 03 015 0 tttt xxxay 型进行滞后效应乘数分析 得到的长期乘数为 0 85 二 单选题二 单选题 1 若回归模型中的随机误差项存在异方差 则模型参数的普通最小二乘估计量 B A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 2 若回归模型中的随机误差项存在异方差性 则估计模型参数应采用 C A 普通最小二乘法 B 广义差分法 C 加权最小二乘法 D 工具变量法 3 下列哪种检验 不仅能够检验异方差的存在性 而且通过 试验 可以探测异方差的具 体形式 C A Park 检验 B Gleiser 检验 C Park 检验和 Gleiser 检验 D White 检验 3 当回归模型存在自相关性时 t 检验的可靠性会 A A 降低 B 增大 C 不变 D 无法确定 4 当残差分布呈现何种变化时说明模型很可能存在自相关性 D A 递增趋势 B 递减趋势 C 随机波动 D 周期性变化 5 当 DW 4 dL 则认为随机误差项 i D A 不存在一阶负自相关 B 无一阶序列相关 C 存在一阶正自相关 D 存在一阶负自相关 6 已知 DW 统计量的值接近于 2 则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 C A 1 B 1 C 0 D 0 5 7 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1 则表明模 型中存在 C A 异方差性 B 序列相关 C 多重共线性 D 拟合优度低 8 某商品需求函数为 其中 y 为需求量 x 为价格 为了考虑 地区 iii xbby 10 农村 城市 和 季节 春 夏 秋 冬 两个因素的影响 拟引入虚拟变量 则应引 入虚拟变量的个数为 B A 2 B 4 C 5 D 6 9 根据样本资料建立某消费函数如下 其中 C tt xDC45 035 5550 100 t 为消费 x 为收入 虚拟变量 所有参数均检验显著 则城镇家庭的消 农村家庭 城镇家庭 0 1 D 费函数为 A A B C D t xC45 0 85 155 t t xC45 0 50 100 t t xC35 5585 155 t t xC35 5550 100 t 10 产生多重共线性的根本原因是 A A 经济变量的内在联系 B 经济惯性 C 经济变量变化趋势的 共向性 D 解释变量中含有滞后变量 11 下列模型为分布滞后模型的是 D A Yt 1 a b0Xt 1 t 1 B Yt a b0Xt 2 b1Yt 1 t C Yt 1 a b0X1t 1 b1X2t 1 t 1 D Yt a b0Xt b1Xt 1 b2Xt 2 t 12 对于有限分布滞后模型 解释变量的滞后长度每增加一期 可利用的样本数据就会 A 增加 1 个 B 减少 1 个 C 增加 2 个 D 减少 2 个 三 多选题三 多选题 1 常用的检验异方差性的方法有 BCD A 方差膨胀因子检测 B 戈德菲尔德 匡特检验 C 怀特检验 D 戈里瑟检验 E DW 检验 2 模型产生异方差性的主要原因有 ACE A 模型中遗漏了影响逐渐增大的因素 B 解释变量中含有滞后变量 C 模型函数形式的设定误差 D 经济惯性 E 随机因素影响 3 模型出现异方差性带来的影响有 BDE A OLS 估计不再是无偏估计 B OLS 估计不再是有效估计 C 低估系数的标准误差 D t 检验可靠性降低 E 增大模型的预测误 差 3 常用的检验自相关性的方法有 ABD A 布罗斯 戈弗雷检验 B 偏相关系数检验 C 特征值检验 D DW 检验 E 怀特检验 4 对自回归模型进行自相关检验时 直接用 DW 检验 则一般 AE A DW 值趋近于 2 B DW 值趋近于 4 C DW 值趋近于 0 D DW 检验有效 E DW 检验无效 5 下列说法正确的是 ABC A DW 检验可用于检验模型是否存在一阶自相关 B 偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关 C 拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关 D 布罗斯 戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关 E DW 检验可用于检验模型是否存在高阶自相关 7 模型产生自相关性的主要原因有 ABCDE A 模型中遗漏了重要解释变量 B 经济活动的滞后效应 C 模型函数形式的设定误差 D 经济系统的惯性 E 数据处理不当造成的相关 8 模型出现自相关性带来的影响有 ADE A OLS 估计不再是有效估计 B 高估系数的标准误差 C F 检验仍然可靠 D t 检验可靠性降低 E 增大模型的预测误差 9 关于 DW 检验 下列说法正确的是 ABE A DW 检验有两个无法判定的区域 B 4 dL DW 4 时 模型存在负自相关 C dL DW dU时 模型存在正自相关 D dL DW 4 dU时 模型无自相关 E 4 dU DW 4 dL时 无法判定模型的自相关性 10 通过建立残差序列对解释变量的辅助回归模型来检验异方差性的方法有 BCE A 残差图分析 B Park 检验 C 怀特检验 D 戈德菲尔德 匡特检验 E 戈里瑟检验 11 下面关于虚拟变量的引入方式的说法 正确的有 AD A 以加法方式引入虚拟变量 反映的是定性因素对截距的影响 B 以加法方式引入虚拟变量 反映的是定性因素对斜率的影响 C 以乘法方式引入虚拟变量 反映的是定性因素对截距的影响 D 以乘法方式引入虚拟变量 反映的是定性因素对斜率的影响 12 滞后变量模型虽然具有一些良好的性质 但估计模型时也存