计量经济学-李子奈--第七版-复习题

计量经济学计量经济学 复习题复习题 一 单选题一 单选题 1 怀特检验法可用于检验 A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 模型设定误差 2 计量经济学分析问题的工作程序是 A 设定模型 检验模型 估计模型 改进模型 B 设定模型 估计参数 检验模型 应用模型 C 估计模型 应用模型 检验模型 改进模型 D 搜集资料 设定模型 估计参数 应用模型 3 对下列模型进行经济意义检验 哪一个模型是没有实际意义的 A i C 消费 i I8 0500 收入 B di Q 商品需求 i I8 010 收入 i P9 0 价格 C si Q 商品供给 i P75 0 20 价格 D i Y 产出量 6 0 65 0 i K 资本 4 0 i L 劳动 4 戈德菲尔德 匡特检验法可用于检验模型的 A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 5 在满足基本假定的情况下 对单方程计量经济学模型而言 下列有关解 释变量和被解释变量的说法中正确的有 A 被解释变量和解释变量均为随机变量 B 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C 被解释变量为随机变量 解释变量为非随机变量 D 被解释变量为非随机变量 解释变量为随机变量 6 根据样本资料估计得到人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归方程为 XYln75 0 00 2 ln 这表明人均收入每增加 人均消费支出将增加 A 2 B 0 75 C 0 75 D 7 5 7 设 k 为回归模型中的解释变量个数 n 为样本容量 则对总体回归模型 进行显著性检验 F 检验 时构造的 F 统计量为 A B 1 knRSS kESS F kn RSS 1k ESS 1F C D RSS ESS F ESS RSS F 8 下列属于有限分布滞后模型的是 A u y b y bxb y t tt t t a 2 2 1 10 B u y b y b y bxb y t kt k tt t t a 2 2 1 10 C uxbxb y ttt t a 110 D uxbxbxb y tktktt t a 110 9 已知 DW 统计量的值接近于 0 则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近 似等于 A 0 B 1 C 1 D 0 5 10 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差平方和大小的是 A 总离差平方和 B 回归平方和 C 残差平方和 D 不能计算 11 若回归模型中的随机误差项存在异方差性 则估计模型参数应采用 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量 法 12 用依据 t 检验 F 检验和 R2检验的综合统计检验法可以检验 A 多重共线性 B 自相关性 C 异方差性 D 非正态性 13 某商品需求函数为 uxbb y ii i 10 其中 y 为需求量 x 为价格 为了考虑 地区 农村 城市 和 季节 春 夏 秋 冬 两个因素的影响 拟引 入虚拟变量 则应引入虚拟变量的个数为 A 2 B 4 C 5 D 6 14 如果在包含截距项的服装需求函数模型中必须包含 3 个定性变量 季节 4 种状态 性别 2 种状态 职业 5 种状态 则应该设置 个 虚拟变量 A 5 B 8 C 10 D 6 15 对样本回归函数 正确的描述是 A 在解释变量给定值下 被解释变量总体均值的轨迹 B 在解释变量给定值下 被解释变量个值的轨迹 C 在解释变量给定值下 被解释变量样本均值的轨迹 D 在解释变量给定之下 被解释变量样本个值的轨迹 16 作 white 检验时 所建立的辅助回归的为 2 22 2 11 2 ln039 0 ln539 0 ln042 0 ln570 0 842 3 XXXXe 1 36 0 64 0 64 2 76 2 90 R2 0 4374 若该辅助回归所用的样本数为 31 则 White 检验x2统计量的值为 A 13 12 B 13 56 C 11 81 D 11 37 17 计量经济学模型参数估计量无偏性的含义是 A 估计值与真实值相等 B 估计值与真实值相差很 小 C 估计量的数学期望 平均值 等于真实值 D 估计量的方差为零 18 对样本简单线性相关系数 r 以下结论中错误的是 A r 越近于 1 变量之间线性相关程度越高 B r 越近于 0 变量之间线性相关程度越弱 C 1 r 1 D 若 r 0 则 X 与 Y 没有任何相关关系 19 设某地区对某商品的消费函数Y Yi i C CO O C C1 1X Xi i u ui i中 消费支出Y不仅与收入X 有关 而且与消费者的性别 年龄构成以及季节因素有关 其中 年龄构成可 分为 青年 中年 和 老年 三个类别 季节可分为 春秋 和 冬夏 两个类别 假设边际消费倾向不变 现在引入性别 年龄以及季节因素三个变 量 分别分析其影响 该消费函数引入虚拟变量的个数应为 A 2 个 B 3 个 C 4 个 D 5 个 20 假设 n 为样本容量 则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为 A n e2 i B 1n e2 i C 2n e2 i D 3n e2 i 21 计量经济学模型总体参数的估计量具备有效性是指 A B C D var 0 var 为最小 0 为最小 22 回归分析中定义的 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量 被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D 解释变量为随机变量 被解释变量为非随机变量 23 下面哪一个模型必定是错误的 A ii XY2 030 8 0 XY r B ii XY5 175 91 0 XY r C ii XY1 25 78 0 XY r D ii XY5 312 96 0 XY r 24 在线性回归模型中 若解释变量1 X 和2 X 的观测值成比例 既有 ii kXX 21 其中k为非零常数 则表明模型中存在 A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 25 虚拟变量陷阱问题 是由于在模型中 引入虚拟变量造成的 A 过多 B 过少 C 不 D 恰当 26 多元线性回归模型的参数估计量 是随机变量 i Y 的函数 即 YXXX 1 所以 是 A 随机变量 B 非随机变量 C 确定性变量 D 常量 27 设消费函数为 uxbxbaa y iii i DD 1010 其中虚拟变量 D 农村家庭 城镇家庭 0 1 当统计检验表明下列哪项成立时 表示城镇家庭与农村家庭有一 样的消费行为 A 0 0 11 ba B 0 0 11 ba C 0 0 11 ba D 0 0 11 ba 28 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 A 0 DW 1 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 二 多选题二 多选题 1 在一个存在着随机解释变量的单方程计量经济学模型中 采用工具变量 法进行参数估计 则所选择的工具变量应该具有以下哪些特点 A 与所替代的随机解释变量高度相关 B 与随机扰动项不相关 C 与模型中的被解释变量无关 D 与模型中的其他解释变量相关 E 与模型中的其他解释变量无关 F 与模型中的被解释变量高度相关 2 如果一个计量经济学模型存在序列相关问题 我们仍然采用最小二乘法 估计该模型的参数 则会出现以下哪些问题 A 参数估计量非有效 B 变量的显著性检验失去意义 C 模型的参数不能估计 D 不能用该模型进行预测 3 异方差性的检验方法有 A 图示检验法 B 戈里瑟检验 C 回归检验法 D G Q 检验法 4 序列相关性的后果有 A 参数估计量非有效 B 变量的显著性检验失去意义 C 模型的预测失效 D 以上都对 5 将非线性回归模型转换为线性回归模型 常用的数学处理方法有 A 直接置换法 B 对数变换法 C 级数展开法 D 广义最小二乘法 E 加权最小二乘法 6 计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科 A 统计学 B 数理经济学 C 社会学 D 数学 E 经济学 7 下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题 A 用截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B 用截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型 C 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D 以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 8 不满足 OLS 基本假定的情况 主要包括 1234 1 随机序列项不是同方差 而是异方差 2 随机序列项序列相关 即存在自相关 3 解释变量是随机变量 且与随机扰动项相关 4 解释变量之间相关 存在多重共线性 5 因变量是随机变量 即存在误差 9 以下哪些方法可以检验序列相关性 A White 检验 B 杜宾 瓦森检验 C 图示法 D 拉格朗日乘数检验 E 帕克与戈里瑟检验 F 逐步回归法 G 简单相关系数法 H 判定系数检验法 I 回归检验法 J G Q 检验法 10 计量经济模型的应用领域主要有 A 结构分析 B 经济预测 C 政策评价 D 检验和发展经济理论 E 设定和检验模型 F 政治评价 11 不满足 OLS 基本假定的情况 主要包括 A 随机序列项不是同方差 而是异方差 B 随机序列项序列相关 即存在自相关 C 解释变量是随机变量 且与随机扰动项相关 D 解释变量之间相关 存在多重共线性 E 因变量是随机变量 即存在误差 12 下列模型哪些形式是正确的 A XY 10 B XY 10 C XY 10 D XY 10 E XY 10 F XYE 10 G XY 10 H eXY 10 I eXY 10 J XYE 10 13 下列方程中是线性模型的是 A B iii XY 3 10iii XY log 10 C D iii XY loglog 10i i ii X XY 20 2 2110 E iii XLNY 3 10 14 一个计量经济模型由以下哪些部分构成 A 变量 B 参数 C 随机误差项 D 方程式 E 虚拟变量 15 按经典假设 线性回归模型中的解释变量应是非随机变量 且 A 与随机误差项不相关 B 其他解释变量之间不相关 C 与被解释变量不相关 D 与回归值不相关 E 与建立的模型无关 三 判断题三 判断题 1 在包含有随机解释变量的单方程回归模型中 不能用杜宾 沃森统计量 检验是否存在自相关问题 2 计量经济学模型应用中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的 研究 3 对于不同的样本点 一个计量经济学模型中的随机误差项的方差不再是 常数 而是互不相同 这时 该模型就出现了序列相关问题 4 在单方程计量经济学模型中 解释变量也称自变量 是用来解释作为研 究对象的变量 即因变量 为什么变动和如何变动的变量 5 对计量经济学模型进行异方差检验的检验思路是检验随机误差项的方差 与解释变量观测值之间的相关性及其相关的形式 6 在一个多元线性回归模型中 如果各个解释变量之间存在完全线性相关 则该模型的参数不能被估计出来 7 在多元线性回归中 判定系数 R2随着解释变量数目的增加而增加 8 对经典计量经济学模型进行变量显著性检验 采用的检验方法假设检验 9 虚拟变量做为解释变量引入计量经济学模型的两种基本方式是加法和乘 法 10 单方程计量经济学模型的方程显著性检验 旨在对模型中被解释变量 与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断 11 计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系 用确定性的数 学方程加以描述 12 计量经济学是一门数学 而不是一门经济学分支学科 13 具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系 具有相关关系的变 量之间不一定具有因果关系 14 单方程计量经济学模型是以多个经济现象为研究对象 是应用最为普遍 的计量经济学模型 15 对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取 n 组样本观 测值的概率最大 16 计量经济模型的总离差平方和由残差平方和和回归平方和组成 17 先决变量既能作为解释变量 也能作为被解释变量 18 可决系数是一个回归直线与样本观测值拟合优劣程度的度量指标 其值 越大 拟合优度越好 其值越小 拟合优度就越差 19 D W 检验 即杜宾 瓦尔森检验 D W 其最大优点为 n i i n i ii e ee 1 2 2 1 简单易行 如果 D W 值接近于零 则说明模型越倾向于无自相关 20 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 800 2 t e 估计用样本容量为 24 n 则随机误差项 t u 的方差估计量为 45 21 一元线性回归模型的拟合优度检验是检验模型对样本观测值的拟合程度 22 在多元线性回归模型检验中 T 检验与 F 检验等价 23 计量经济学模型如果存在完全共线性 仍然用 OLS 方法估计模型参数 则 无法得到参数的估计量 24 回归分析是研究一个变量关于另一个 些 变量的依赖关系的计算方法与 技术 25 在经典线性回归的假定下 最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估 计量 26 计量经济学是经济学的一门分支学科 27 变量的显著性检验所应用的方法是数理统计学中的假设检验 28 单方程计量经济学模型可以分为线性模型和非线性模型 29 违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的 30 只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无 偏性和有效性 31 模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准 为了追求模型的经济意义 可以牺牲一点拟合优度 32 计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系 用确定性的数学 方程加以描述 四 模型分析题四 模型分析题 1 现收集了某地区的财政收入 Y 与工业总产值 X1 建筑业总产值 X2 1994 2006 年数据 单位为亿元人民币 经分析得到如下回归方程 Y 524 536 0 05265X1 0 454X2 T 值 7 518 2 695 3 214 R2 0 990 F 246 240 要求 1 对所求得的模型作显著性检验 在 0 05 时 你的结论是什么 2 对各回归系数作显著性检验 0 05 3 说明回归方程的经济意义 4 若 2008 年工业总产值为 24502 亿元 建筑业总产值为 2980 亿元 试求 2008 年财政收入的预测值 计算结果保留两位小数 计算结果保留两位小数 0 05 0 05 F F0 05 0 05 2 10 4 1 2 10 4 1 F F0 05 0 05 2 13 3 8 2 13 3 8 t t0 05 0 05 10 1 812 10 1 812 t t0 025 0 025 10 10 2 228 2 228 2 为了规划中国未来旅游产业的发展 需要定量地分析影响中国旅游市场 发展的主要因素 经分析 影响国内旅游市场收入的主要因素 除了国内旅游 人数和旅游支出以外 还可能与相关基础设施有关 为此 考虑的影响因素主 要有国内旅游人数2X 城镇居民人均旅游支出 3 X 农村居民人均旅游支出4 X 并以公路里程 5 X 和铁路里程 6X作为相关基础设施的代表 为此设定了如下形 式的计量经济模型 23456 123456 tttttt t YXXXXXu 其中 tY 第 t 年我国旅游收入 亿元 2X 国内旅游人数 万人 3 X 城镇居民人均旅游支出 元 4X 农村居民人均旅游支 出 元 5X 公路里程 万公里 6X 铁路里程 万公里 为估计模型参数 收集旅游事业发展最快的 1994 2003 年的统计数据 经 EVIEWS 软件分析 得到如下结果 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 12 18 13 Time 04 53 Sample 1994 2003 Included observations 10 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C 274 37731316 690 0 0 8451 X20 0 1 0 3607 X35 1 3 0 0170 X43 0 3 0 0257 X512 986244 3 0 0359 X6 563 1077321 2830 1 0 1545 R squared0 Mean dependent var2539 200 Adjusted R squared0 S D dependent var985 0327 S E of regression100 1433 Akaike info criterion12 33479 Sum squared resid40114 74 Schwarz criterion12 51634 Log likelihood 55 67396 F statistic173 3525 Durbin Watson stat2 Prob F statistic 0 请你根据上述结果回答以下问题 1 写出我国旅游收入的估计模型 2 请你对该模型的变量显著性和模型显著性进行检验 3 该模型的可决系数和调整的可决系数分别是多少 由此可以说明什么 问题 4 该模型可能存在什么问题 如何证实所存在的问题 1111 分 分 当 当 0 05 0 05 时时 t t0 025 0 025 4 2 776 4 2 776 t t0 025 0 025 10 2 228 10 2 228 t t0 05 0 05 4 4 2 131 2 131 F F0 05 0 05 4 4 6 39 4 4 6 39 3 已知回归模型 式中 E 为某类公司一名新员工的起始薪 NE 金 元 N 为所受教育水平 年 随机扰动项的分布未知 其他所有假设 都满足 1 从直观及经济角度解释和 2 OLS 估计量和满足线性性 无偏性及有效性吗 简单陈述理由 3 对参数的假设检验还能进行吗 简单陈述理由 4 对于人均存款 S 元 与人均收入 Y 元 之间的关系式 使用某地区 36 年的年度数据经计算得到如下估计模型 括 ttt YS 号内为相应回归参数估计值的标准差 011 0 105 151 067 0105 384 tt YS 0 538 2 R023 199 1 的经济解释是什么 2 和的符号是什么 为什么 实际的符号与你的直觉一致吗 如 果有冲突的话 你可以给出可能的原因吗 3 对于拟合优度你有什么看法吗 4 检验是否每一个回归系数都与零显著不同 在 1 水平下 同时对零 假设和备择假设 检验统计值 其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈 述 你的结论是什么 临界值临界值 当当 0 01 0 01 时时 t0 005 36 t0 005 36 位于位于 2 7502 750 与与 2 7042 704 之间之间 t0 005 34 t0 005 34 位于位于 2 7502 750 与与 2 7042 704 之间之间 5 tt YC2 1180 其中 分别是城镇居民消费支出和可支配收入 CY 要求回答要求回答 该模型是否正确 如果有错 指出错误之处 并说明理由 6 根据我国 1978 2000 年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料 可建立如下的计量经济模型 XY 1198 0 6477 556 2 5199 22 7229 2 R 0 9609 F 516 3338 WD 0 3474 请回答以下问题 1 何谓计量经济模型的自相关性 2 试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向 为什么 3 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响 4 如果该模型存在一阶自相关 你认为应该采取什么方法对模型进行 修正 D W 的临界值 24 1 L d 43 1 U d 11 分 分 7 根据四川省城镇居民 1978 年到 2012 年的人均消费支出 Y 元 与人均可 支配收入 X 元 的数据 建立计量经济学模型 经过 EVIEWS 软件计算 得到 如下回归分析结果 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 12 17 13 Time 10 06 Sample 1978 2012 Included observations 35 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C231 151144 565555 0 0000 X0 0 128 24300 0000 R squared0 Mean dependent var4253 943 Adjusted R squared0 S D dependent var4123 066 S E of regression187 2797 Akaike info criterion13 35853 Sum squared resid Schwarz criterion13 44741 Log likelihood 231 7742 F statistic16446 27 Durbin Watson stat0 Prob F statistic 0 要求 1 写出所估计的模型 2 对该估计模型进行经济意义检验 统计检验和计量经济学检 验 经过检验该估计模型存在什么问题 3 如果证实该估计模型存在问题 如何进行修正 检验临界值如下 0 0250 050 025 0 050 05 0 05 33 2 0345 33 1 6924 35 2 0301 1 33 4 15 2 33 3 29 ttt FF DL DU 8 根据四川省 21 个市 州 的城镇居民 2012 年的人均消费支出 Y 元 与人 均可支配收入 X 元 的数据 建立计量经济学模型 经过 EVIEWS 软件计算 得到如下 回归分析结果 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 12 17 13 Time 10 22 Sample 1 21 Included observations 21 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C1214 5821766 7410 0 5001 X0 0 7 0 0000 R squared0 Mean dependent var14050 00 Adjusted R squared0 S D dependent var1653 760 S E of regression869 2210 Akaike info criterion16 46346 Sum squared resid Schwarz criterion16 56294 Log likelihood 170 8664 F statistic53 39604 Durbin Watson stat2 Prob F statistic 0 要求 1 写出所估计的模型 2 对该估计模型进行经济意义检验 统计检验和计量经济学检 验 3 该估计模型可能存在什么问题 如果证实该估计模型存在问 题 应该采用什么方法进行修正 例举 2 种修正方法 9 为了建立我国钢材产量的计量经济学模型 我们收集了 1978 1997 年我 国钢材产量 Y 万吨 生铁产量 X1 万吨 发电量 X2 亿千瓦时 固 定资产投资 X3 亿元 国内生产总值 X4 亿元 铁路运输量 X5 万吨 的统计资料 然后用 EVIEWS 软件对数据进行回归分析 得到以下计算结果 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 11 21 08 Time 16 30 Sample 1978 1997 Included observations 20 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C354 5884435 69680 0 4294 X10 0 0 0 8314 X20 0 0 0000 X30 0 4 0 0005 X4 0 0 5 0 0001 X5 0 0 0 0 3371 R squared0 Mean dependent var5153 450 Adjusted R squared0 S D dependent var2512 131 S E of regression87 87969 Akaike info criterion12 03314 Sum squared resid 8 Schwarz criterion12 33186 Log likelihood 114 3314 F statistic3102 411 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 试根据上述表中的分析结果 回答以下问题 1 写出所估计的模型 2 计算出 X2 变量回归系数的 T 统计量 3 对模型进行经济意义检验和统计检验 经过检验该模型存在什么问题 如果有问题 我们可以才什么方法来予以证实 可以采用什么方法对模型进行 修正 4 该模型是否存在序列相关 0 05 0 05 t t0 025 0 025 14 2 145 14 2 145 t t0 025 0 025 15 2 131 15 2 131 F F0 025 0 025 5 15 2 90 5 15 2 90 F F0 05 0 05 5 14 5 14 2 96 2 96 0 05 0 05 d dl l 0 79 0 79 d du u 1 99 1 99 1 为了研究某地区的消费行为 收集了该地区 1984 到 2004 年的居民年人均 消费支出 Y 元 与年人均可支配收入 X 元 的历史数据应用 Eviews 软件 进行回归分析 得到如下结果 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 11 28 13 Time 10 47 Sample 1984 2004 Included observations 21 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C47 9459811 702184 0 0006 X0 0 169 65480 0000 R squared0 Mean dependent var1539 000 Adjusted R squared0 S D dependent var1343 653 S E of regression35 40729 Akaike info criterion10 06211 Sum squared resid23819 85 Schwarz criterion10 16158 Log likelihood 103 6521 F statistic28782 75 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 要求 1 试建立该地区的消费行为的计量经济学理论模型 2 根据上述回归分析结果 写出所估计的模型 3 给定 0 05 对所估计的模型进行经济意义检验 统计检验和计 量经济学检验 4 当 2014 年该地区的年人均可支配收入为 5500 元时 预测该年度该 地区的人均消费支出是多少元 取取 0 05 0 05 t t0 025 0 025 19 2 093 19 2 093 t t0 025 0 025 21 2 08 21 2 08 F0 05 1 19 F0 05 1 19 4 38 F0 05 2 21 3 47 4 38 F0 05 2 21 3 47 n 21n 21 k 2k 2 dl 1 125 du 1 538dl 1 125 du 1 538 11 建立中国居民消费函数模型 tttt CIC 1210 t 1978 1979 2001t 1978 1979 2001 0 2 N t 其中 表示居民消费总额 表示居民收入总额 CI 问 1 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型 为什么 2 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本 观测值 为什么 这样是否违反样本数据可比性原则 为什么 12 建立城镇居民食品类需求函数模型如下 Ln VLn YLn PLn P 1350092301150357 12 其中 V 为人均购买食品支出额 Y 为人均收入 为食品类价格 为其它商P1P2 品类价格 要求指出参数估计量的经济意义是否合理 为什么 答案 对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型 即 ln ln ln ln 231210 PPYV 参数 估计量的经济意义分别为人均收入 食品类价格 其它商品 1 2 3 类价格的需求弹性 由于食品为必须品 V为人均购买食品支出额 所以应