计量经济学试题4

0 计量经济学试题计量经济学试题 4 一 单项选择题一 单项选择题 1 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 则表明模型中存在 C A 异方差 B 自相关 C 多重共线性 D 设定误差 2 狭义的模型设定误差不包括 C A 模型中遗漏了有关的解释变量 B 模型中包含了无关解释变量 C 模型中有关随机误差项的假设有误 D 模型形式设定有误 3 线性模型的影响因素 C A 只能是数量因素 B 只能是质量因素 C 可以使数量因素 也可以是质量因素 D 只能是随机因素 4 容易产生异方差的数据为 C A 时序数据 B 修匀数据 C 横截面数据 D 年度数据 5 对于有限分布滞后模型 解释变量的滞后期长度每增加一期 可以用的样本 数据就会 B A 增加 1 个 B 减少 1 个 C 增加 2 个 D 减少 2 个 6 在序列自相关的情况下 参数估计值仍是无偏的 其原因是 C A 无多重共线性假定成立 B 同方差假定成立 C 零均值假定成立 D 解释变量与随机误差项不相关假定成立 7 应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件 下列不是其假定条件的为 B A 解释变量为非随机的 B 被解释变量为非随机的 C 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D 随机误差项服从一阶自回归 8 多元线性回归模型中 发现各参数估计量的 t 值都不显著 但模型的R2值却 很大 F 值也很显著 这说明模型存在 A A 多重共线性 B 异方差 C 自相关 D 设定偏误 9 在下列引起序列自相关的原因中 不正确的是 D A 经济变量具有惯性作用 B 经济行为的滞后性 C 设定偏误 D 解释变量之间的共线性 1 10 在简单线性回归模型中 认为具有一定概率分布的变量是 A A 内生变量 B 外生变量 C 虚拟变量 D 前定变量 二 多选题二 多选题 1 检验自相关的方法有 ABCD A 图形法 B DW 检验法 C 偏相关系数检验法 D BG 检验法 E White 检验法 2 降低多重共线性的经验方法有 ABCD A 利用外部或先验信息 B 横截面与时间序列数据并用 C 变量或模型变换 D 增大样本容量 3 解释变量显著性检验通不过的原因可能在于 ABC A 解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系 B 解释变量与被解释变量之间不存在任何关系 C 解释变量之间存在线性相关关系 即模型中存在多重共线性 D 样本容量 n 比较小 4 经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时 下列哪些假定是正确的 AD A E ui 0 B Var ui C E uiuj 0 2 i D 随机解释变量 X 与随机误差 ui 不相关 E ui N 0 2 i 5 对于德宾 瓦森 DW 检验 下列结论中正确的是 ABD A 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验 B 模型不能含有滞后的因变量 C 没有不能判定的区域 D 当 DW dL 时 认为随机误差项存在一阶正自相关 E 当 DW dL 时 认为随机误差项存在一阶负自相关 6 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时 会遇到的困难有 ABCE A 无法估计无限分布滞后模型参数 B 难以预先确定最大滞后长度 2 C 滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D 滞后的解释变量存在序列相关问题 E 解释变量间存在多重共线性问题 7 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有 ABC A 无偏性 B 线性 C 最小方差性 D 不一致性 E 有偏性 8 如果模型中解释变量之间存在共线性 则会引起如下后果 BCD A 参数估计值确定 B 参数估计值不确定 C 参数估计值的方差趋于无限大 D 参数的经济意义不正确 E DW 统计量落在了不能判定的区域 9 检验序列自相关的方法是 C E A F 检验法 B White 检验法 C 图形法 D ARCH 检验法 E DW 检验法 F G Q 检验法 10 对模型 Yi 0 1X1i 2X2i ui 进行总体显著性检验 如果检验结果表 明总体线性关系显著 则以下选项中有可能正确的有 B C D A 1 2 0 B 1 0 2 0 C 1 0 2 0 D 1 0 2 0 E 1 2 三 判断题三 判断题 1 变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的 对 2 相关系数只能反映变量间的线性相关程度 不能说明非线性相关关系 对 3 系数的置信区间越小 对回归系数的估计精度就越高 对 4 对于异方差模型 加权最小二乘法 WLS 才是最佳线性无偏估计 对 5 如果模型对样本有较高的拟合优度 F 检验一般都能通过 对 6 DW 检验有运用的前提条件 只有符合这些条件 DW 检验才是有效的 对 7 在计量经济模型中 随机扰动项与残差项无区别 错 8 在经济计量分析中 模型参数一旦被估计出来 就可将估计模型直接运用于 实际的计量经济分析 错 9 在实际中 一元回归几乎没什么用 因为因变量的行为不可能由一个解释变 量来解释 错 10 在对参数进行最小二乘估计之前 没有必要对模型提出古典假定 错 3 四 填空题四 填空题 1 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系 用确定性的数学方 程加以描述 计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系 用 性的数学方程加以描述 随机 2 经济计量学对模型 线性 含义有两种解释 一种是 另一种是 通常线性回归更关注第二种解释 模型就变量而言是线性的 模 型就参数而言是线性的 3 研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系 理论计量经济学 4 是计量经济学研究的起点 也是整个计量经济分析过程中最关键的一 步 模型设定或建立理论模型 5 计量经济学研究的经济关系具有两个特征 一是 二是 随 机关系 因果关系 6 构成计量经济模型的基本要素有 经济变量 待确定的参数和 随 机误差项 7 所谓 就是要对模型和所估计的参数加以评判 判定在理论上是否有意 义 在统计上是否有足够的可靠性 模型检验 8 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动 并且 平均位置 就是参数的真实值 无偏性 9 计量经济学研究中 人们通常使用人为构造的 变量表示客观存在的 定性现象或特征 虚拟 10 被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为 滞后 效应 五 操作题五 操作题 下表列出了我国 1985 1998 年间税收收入 Y 和国内生产总值 GDP X 的时间序列数据 试根据所给数据资料完成以下问题 表 1 我国税收与 GDP 统计资料 年份税收 GDP 年份税收 GDP 4 1985204189641992329726638 19862091102021993425534634 19872140119631994512746759 19882391149281995603858478 19892727169091996691067885 19902822185481997823474463 19912990216181998926379396 1 用 OLS 法建立税收与 GDP 的线性模型 则模型的R2值是多少 四舍五 入保留小数点后 4 位 2 试用 DW 检验法检验模型是否存在一阶自相关 dl 1 045 du 1 350 3 设置虚拟变量反映 1996 年税收政策的影响 方法 取虚拟变量 D1 1 1996 年以后 D1