计量经济学纯概念总结

一元线性回归一元线性回归 计量经济学模型的建立步骤 一 理论模型的设计与建立 二 样本数据的收集与整理 三 模型的参数估计 四 模型的 检验 五 模型的应用与评价 常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 计量经济学模型都要通过四级检验 也就是 经济意义检验 统计学检验 计量经济学检 验 模型预测检验 拟合优度 检验模型对样本观测值得拟合程度 OLS 求出的是估计值而不是预测值的原因 一是模型中的参数估计量是不确定的 二是随机干扰项的影响 多元线性回归多元线性回归 基本假定 1 解释变量是非随机的或固定的 且各 X 之间互不相关 无多重共线性 假设 2 3 4 6 随机误差项具有零均值 同方差及不序列相关性 满足正态分布 5 解释变量与随 机项不相关 最小样本容量 样本容量必须不少于模型中解释变量的数目 包括常数项 化多元非线性回归模型为线性的方法 直接置换 函数变换 取对数 若 F 值大于临界值 则拒绝原假设 认为发生了结构变化 参数是非稳定的 该检验也被 称为邹氏参数稳定性检验 自回归模型 模型中的解释变量仅包含 X 的当期值与被解释变量 Y 的一个或多个滞后值 分布滞后模型 模型中没有滞后被解释变量 仅有解释变量 X 的当期值及其若干期的滞后 值 分布滞后模型的修正估计方法 1 经验加权法 2 阿尔蒙 lmon 多项式法 3 科伊克 Koyck 方法 模型设定偏误主要有两大类 1 关于解释变量选取的偏误 主要包括漏选相关变量和多选无关变量 2 关于模型函数形式选取的偏误 3 错误的函数形式 三 模型设定偏误的检验 1 检验是否含有无关变量 可用 t 检验与 F 检验完成 检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误 1 残差图示法 a 趋势变化 模 型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而持续上升的变量 b 循环变化 模型设定时可能 遗漏了一随着时间的推移而呈现循环变化的变量 2 一般性设定偏误检验 拉姆齐提出的所谓 RESET 检验 虚拟变量虚拟变量 1 虚拟变量作为解释变量引入模型的基本方式 加法方式 乘法方式 2 虚拟变量的设置原则 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数 少 1 即如果有 m 个定性变量 只在模型中引入 m 1 个虚拟变量 3 虚拟变量陷阱 如果有 m 个定性变量 应在模型中引入 m 1 个虚拟变量 否则会导 致多重共线性 放宽基本假定的模型放宽基本假定的模型 基本假定违背 基本假定违背 不满足基本假定的情况 主要 包括 1 随机误差项序列存在异方差异方差性 2 随机误差项序列存在序列相关序列相关性 3 解 释变量之间存在多重共线多重共线性 4 解释变量是随机变量且与随机误差项相关 此外 5 模型设定有偏误 6 解释变量的方差不随样本容量的增而收敛 异方差 序列相关 多重共线异方差 序列相关 多重共线 1 异方差性 即对于不同的样本点 i 随机误差项的方差不再是常数 2 产生原因 不同样本点上解释变量以外的其他因素差异较大 3 存在异方差仍用 OLS 估计的后果 1 参数估计量非有效 2 变量的显著性检验失去意 义 3 模型的预测失效 4 异方差的检验方法 1 OLS 2 图示检验法 X Y X e2 散点图 3 戈里瑟检验与帕克检验 4 G Q 检验 G Q 检验以 F 检验为基础 适用于样本容量较大 异方差递增或递 减的情况 先将样本一分为二 对子样本 和子样本 分别作回归 然后利 用两个子样本的残差之比构造统计量进行异方差检验 由于该统计量服从 F 分布 因此假如存在递增的异方差 则 F 远大于 1 反之就会等于 1 同方差 或小于 1 递减方差 5 解决异方差 加权最小二乘法 是对原模型加权 使之变成一个新的不存在异 方差性的模型 然后采用普通最小二乘法估计其参数 加权最小二乘法思想 就是对加了权重的残差平方和实施 OLS 法 对较小的残差平方 ei2 赋予较大的权数 对较大的残差平方 ei2 赋予较小的权数 6 加权最小二乘法具体步骤 7 序列相关性 即对于不同的样本点 随机误差项之间不再是不相关的 而是存在 某种相关性 8 自相关表达形式 被称为自协方差系数或一阶自相关系数 9 存在序列相关仍用 OLS 估计的后果 1 参数估计量非有效 仍无偏 2 变量的显著 性检验失去意义 3 模型的预测功能失效 10 序列相关性的检验方法 1 普通最小二乘法 2 图示法 残差的变化图 3 回归检验法 4 D W 检验法 若 0 D W dL 则存在正自相关 dL D W dU 不能确定 dU D W 4 dU 无自相关 4 dU D W 4 dL 不能确定 4 dL D W 4 存在负自相关 缺陷 存在两个不能确定的 DW 值区域 无法检验存在滞后被解释变量的模型 11 序列相关产生的原因 1 经济变量固有的惯性 2 模型设定误差 模型中遗漏 选择加权最小二乘法 以 i e 1序列作为权 进行估 计得到参数估计量 选择普通最小二乘法估计原模型 得到随机误差项 的近似估计量 i e 建立 i e 1的数据序列 了显著的变量或者引用了不正确的函数形式 3 数据 编造 12 如何补救序列相关 1 广义最小二乘法 2 广义差分法 可以克服所有类型的序列相关带来的问题 3 随机误差相关系数 的估计 科克伦 奥科特 迭代法 杜宾两步法 4 应用软件中的广义差分法 13 基本假定违背 不满足基本假定的情况 1 随机干扰项序列存在异方差性 2 随机干扰项序列存在序列相关性 3 解释变量之间存在多重共线性 4 解释变量是随机变量且与随机干扰项相关 14 计量经济学检验 在进行计量经济学模型的回归分析时 必须对所研究对象 是否满足普通最小二乘法的基本假定进行检验 及检验是否存在一种或多种违背 基本假定的情况 15 多重共线性 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性 则称为多重共 线性 分为完全共线性 近似共线性 交互相关 16 出线多重共线性的原因 1 经济变量相关的共同趋势 2 滞后变量的引入 3 样本资料的限制 17 存在多重共线性仍用 OLS 估计的后果 1 完全共线性下的参数估计量不存在 2 近似共线性下 OLS 估计量非有效 3 参数估计量的经济含义不合理 4 变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义 18 多重共线性的检验 检验多重共线性是否存在 1 对两个解释变量的模型采用简单相关系数法 r 接近 1 存在较强的多重共线性 2 对多个解释变量的模型 采用综合统计检验法 判明存在多重共线性的范围 1 判定系数检验法 如果某一种回归的判定系数较大 说明 Xj与其他 X 间存在 共线性 2 逐步回归法 以 Y 为被解释变量 逐个引入解释变量 构成回归模型 进 行模型估计 根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立 如果拟合优度变 化显著 则说明新引入的变量是一个独立解释变量 如果拟合优度变化很不显著 则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系 19 克服多重共线性的方法 1 排除引起共线性的变量 逐步回归法 2 差分法 3 第三类方法 减小参数估计量的方差 20 随机解释变量 存在一个或多个随机变量作为解释变量的模型 21 不同情况的随机解释变量 1 随机解释变量与随机干扰项独立 无偏一致 2 随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关 有偏一致 3 随机解释变量与随机干扰项同期相关 有偏非一致 22 工具变量法 在模型估计过程中被作为工具使用 以替代与随机干扰项相关 的随机解释变量 是克服解释变量与随机干扰项相关影响的一种参数估计方法 23 工具变量法须满足的条件 1 与所替代的随机解释变量高度相关 2 与随机干扰项不相关 3 与模型中其他解释变量不相关 以避免出现多重共线性 联立方程计量经济模型理论方法联立方程计量经济模型理论方法 变量变量 结构式模型结构式模型 简化式模型简化式模型 参数关系体系参数关系体系 1 1内生变量 对联立方程模型系统而言 已经不能用被解释变量与解释变量来划 分变量 而将变量分为内生变量和外生变量两大类 2 2外生变量 一般是确定性变量 或者是具有临界概率分布的随机变量 其参数 不是模型系统研究的元素 3 3 先决变量 外生变量与滞后内生变量统称为先决变量或是前定变量 联立方程模型的单方程估计方法 一 间接最小二乘法 ILS 二 二阶段最小二乘法 2SLS 非平稳经济变量分析非平稳经济变量分析 一 时间序列的平稳性 如果一个时间序列是非平稳的 它常常可通过取差分的方 法而形成平稳序列 二 单整序列 如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的 就称原序列是一阶单 整序列 记为 I 1 三 单位根检验 1 DF 检验 2ADF 检验 四 趋势平稳与差分平稳随机过程 随机性趋势可通过差分的方法消除 该时间序 列 Xt称为差分平稳过程 确定性趋势无法通过差分的方法消除 只能通过除去趋势项消除 该时间序列 Xt 称为趋势平稳过程 时间序列的协整检验与误差修正模型时间序列的协整检验与误差修正模型 长期均衡关系与协整 某些经济变量间确实存在着长期均衡关系 这种均衡关系意味着经 济系统不存在破坏均衡的内在机制 如果变量在某时期受到干扰后偏离其长期均衡点 则 均衡机制将会在下一期进行调整以使其重新回到均衡状态 如果变量之间有着长期的稳定关系 即它们之间是协整的 非稳定的时间序列 它们的线性组合也可能成为平稳的 称变量 X 与 Y 是协整的 二 协整的 E G 检验 三 关于均衡与协整关系的讨论 不能由协整导出均衡 只能用协整检验均衡 四 误差修正模型 时间序列分析时间序列分析 随机过程 时间序列 时间序列分析方法它适用于各