计量经济学试卷及答案

计量经济学 试卷 第 页 共 9 页1 计量经济学 期末考试试卷 A 课程代码 1 计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验 异方差性检验 解释变量的多重共线性检验 2 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性 无偏性 有效性统计性质 3 对计量经济学模型作统计检验包括 拟合优度检验 方程的显著性检验 变量的显著 性检验 4 在计量经济建模时 对非线性模型的处理方法之一是线性化 模型 X X Y线性 化的变量变换形式为 Y 1 Y X 1 X 变换后的模型形式为 Y X 5 联立方程计量模型在完成估计后 还需要进行检验 包括单方程检验和方程系统检验 1 计量经济模型分为单方程模型和 C A 随机方程模型 B 行为方程模型 C 联立方程模型 D 非随机方程模型 2 经济计量分析的工作程序 B A 设定模型 检验模型 估计模型 改进模型 B 设定模型 估计参数 检验模型 应用模型 C 估计模型 应用模型 检验模型 改进模型 D 搜集资料 设定模型 估计参数 应用模型 3 对下列模型进行经济意义检验 哪一个模型通常被认为没有实际价值的 B A i C 消费 i I8 0500 收入 B di Q 商品需求 i I8 010 收入 i P9 0 价格 C si Q 商品供给 i P75 0 20 价格 计量经济学 试卷 第 页 共 9 页2 D i Y 产出量 6 0 65 0 i K 资本 4 0 i L 劳动 4 回归分析中定义的 B A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量 被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D 解释变量为随机变量 被解释变量为非随机变量 5 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验 变量的显著性检验和 A A 方程的显著性检验 B 多重共线性检验 C 异方差性检验 D 预测检验 6 总体平方和 TSS 残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是 B A RSS TSS ESS B TSS RSS ESS C ESS RSS TSS D ESS TSS RSS 7 下面哪一个必定是错误的 C A ii XY2 030 8 0 XY r B ii XY5 175 91 0 XY r C ii XY1 25 78 0 XY r 是不是 x 前的符号应该和 R 前面的一致 D ii XY5 312 96 0 XY r 8 产量 X 台 与单位产品成本 Y 元 台 之间的回归方程为 XY5 1356 这 说明 D A 产量每增加一台 单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台 单位产品成本减少 1 5 元 C 产量每增加一台 单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台 单位产品成本平均减少 1 5 元 计量经济学 试卷 第 页 共 9 页3 9 在双对数线性模型 XYlnln 10 中 参数1 的含义是 D A Y 关于 X 的增长量 B Y 关于 X 的发展速度 C Y 关于 X 的边际倾向 D Y 关于 X 的弹性 10 戈德菲尔德 匡特检验法可用于检验 A A 异方差性 B 多 重共线性 C 序列相关 D 设定误差 11 若回归模型中的随 机误差项存在一阶自回归形式的序列相关 则估计模型参数应采用 C A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 12 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 D A 0 DW 1 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 13 根据样本资料建立某消费函数如下 xD ttt C45 0 35 5550 100 其中 C 为消费 x 为收入 虚拟变量 农村家庭 城镇家庭 0 1 D 所有参数均检验显著 则城镇家庭的消费函数 为 A A xt t C45 0 85 155 B xt t C45 0 50 100 C xt t C35 5550 100 D xt t C35 5595 100 14 对于模型 uxbb y ii i 10 为了考虑 地区 因素 北方 南方 引入 2 个虚拟 变量形成截距变动模型 则会产生 C A 序列的完全相关 B 序列的不完全相关 C 完全多重共线性 D 不完全多重共线性 15 B 是具有一定概率分布的随机变量 它的数值由模型本身决定 A 外生变量 B 内生变量 C 先决变量 D 滞后变量 计量经济学 试卷 第 页 共 9 页4 16 简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为 B A 外生变量和内生变量的函数关系 B 先决变量和随机误差项的函数模型 C 滞后变量和随机误差项的函数模型 D 外生变量和随机误差项的函数模型 17 简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的 B A 直接影响 B 直接影响与间接影响之和 C 间接影响 D 直接影响与间接影响之差 18 如果一个模型中的 B 随机方程都是可以识别的 则认为该联立方程模型系统是可 以识别的 A 一个 B 所有 C 二个 D 三个或以上 19 如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量 则称该随机方程为 C A 不可识别 B 恰好识别 C 过度识别 20 联立方程模型中 如果某一个方程具有一组参数估计量 则该方程为 B A 不可识别 B 恰好识别 C 过度识别 D 模型可识别 1 经济计量模型的应用方向是 ABCD A 用于经济预测 B 用于经济政策评价 C 用于结构分析 D 用于检验和发展经济理论 E 仅用于经济预测 经济结构分析 2 下列哪些形式是正确的 BEFH 计量经济学 试卷 第 页 共 9 页5 A XY 10 B XY 10 C XY 10 D XY 10 E XY 10 F XYE 10 G XY 10 H eXY 10 I eXY 10 J XYE 10 3 异方差性的检验方法有 AB A 图示检验法 B 戈里瑟检验 C 回归检验法 D DW 检验 4 与单方程计量经济模型相比 联立方程计量经济模型的特点是 ADF A 适用于某一经济系统的研究 B 适用于单一经济现象的研究 C 揭示经济变量之间的单项因果关系 D 揭示经济变量之间相互依存 相互因果的关系 E 用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系 F 用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量 先决变量 之间的数量 关系 5 下列哪些变量属于先决变量 CD A 内生变量 B 随机变量 C 滞后内生变量 D 外生变量 1 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性 2 DW 检验中的d 值在0 到4 之间 数值越小说明模型随机误差项的自相关错 度越小 数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大 错 3 在经济计量分析中 模型参数一旦被估计出来 就可将估计模型直接运 计量经济学 试卷 第 页 共 9 页6 用于实际的计量经济分析 错 4 多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的 错 5 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型 引入虚拟变量的个数与样本容量大小 有关 错 6 如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量 则这个方程不可识别 正确 7 在实际中 一元回归几乎没什么用 因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释 错 8 在异方差性的情况下 若采用Eviews 软件中常用的OLS 法 必定高估了 估计量的标准误 错 9 联立方程组模型根本不能直接用OLS 方法估计参数 错 10 由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计 错误 1 10 分 对于简单宏观经济模型 tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 其中 t C表示居 民消费总额 t I表示投资总额 t Y表示国内生产总值 t G表示政府消费额 指出模 型中的内生变量 外生变量和先决变量 3 分 用秩条件和阶条件判别该联立方程 每一个结构方程的识别性以及整个模型系统的识别性 5 分 分别提出可以识别的 结构式方程的恰当的估计方法 2 分 2 22分 计量经济学 试卷 第 页 共 9 页7 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 11 27 06 Time 17 18 Sample 1978 1998 Included observations 21 Variable Coefficient Std Error t Statistic Prob C47 945984 0 0006 X0 0 0 0000 R squared Mean dependent var1539 000 Adjusted R squared S D dependent var1343 653 S E of regression Akaike info criterion10 06211 Sum squared resid23819 85 Schwarz criterion10 16158 Log likelihood 103 6521 F statistic Durbin Watson stat 1 Prob F statistic 0 1 写出上表中 的中文名称 10 分 2 根据上表已有数据计算上表空缺处的数据 12 分 R squared 0 Adjusted R squared 0 S E of regression 35 40729 F statistic 28782 75 Std Error 11 70218 t Statistic 169 6548 3 18分 为了分析我国居民家庭电力消耗量 y 与可支配收入 x2 以及居住面积 x1 的 关系 收集1985 1997年相关数据 用Eviews作如下统计结果 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 11 27 06 Time 17 33 Sample 1985 1997 Included observations 13 VariableCoefficienStd Errort StatisticProb 计量经济学 试卷 第 页 共 9 页8 t C 125 35308 14 989920 0000 X12 1 1 0 1109 X20 0 7 0 0000 R squared0 Mean dependent var53 34615 Adjusted R squared0 S D dependent var27 26563 S E of regression2 Akaike info criterion5 Sum squared resid81 03519 Schwarz criterion5 Log likelihood 30 34077 F statistic545 4382 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 Y x1 x2 之间的相关系数矩阵如下 YX1X2 Y 1 0 0 X1 0 1 0 X2 0 0 1 怀特异方差检验结果如下 White Heteroskedasticity Test F statistic1 Probability0 Obs