计量经济学模拟试卷答案

计量经济学 试卷答案 一 选择题 每题 1 分 10 小题 共 10 分 1 经典线性回归模型中 关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是 D A 线性性 B 无偏性 C 最小方差性 D 以上特性都具有 2 在一元经典线性回归模型中 服从的分布是 B T V A B C D 以上都不正确 1 t n 2 t n 2 0 N 3 F 与关系 其是k是自变量个数 下列正确的是 A 2 R A B 2 2 1 1 Rnk F Rk 2 2 1 1 Rn F Rk C D 2 2 1 Rnk F Rk 2 2 11Rnk F Rk 4 在经典线性回归模型中 K 为自变量个数 n 为样本个数 修正拟合优度与拟合优 2 R 的关系正确的是 A 2 R A B 22 1 1 1 1 n RR nk 22 1RR C D 22 1 1 1 n RR nk 22 1 1 1 n RR nk 5 下列对拟合优度在含常数项模型中描述不不正确的是 C 2 R A 2 01R B 值越大 模型拟合得越好 2 R C 值越小 模型拟合得越好 2 R D 是指回归平方和占总离差平方和的比重 2 R 6 根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的样本回归曲线为 0 20 8 ii yx 假设模型设立和估计都不存在问题 这表明人均收入每增加 1 个单位 人均消费支出平均 将增加多少个单位 B A 2 B 0 8 C 0 2 D 0 8 7 下列不不属于线性模型的是 D A B 3 01 YXU 01 InYInXU D 01 11 U YX 01 YInXU 8 已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为 0 则 DW 统计量的近似值为 C A 0 B 1 C 2 D 4 9 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 1 则表明模 型中存在 C A 异方差性 B 序列相关 C 多重共线性 D 拟合优度 10 在作残差检验时 如果发现残差平方项与自变量有显著关系 则认为存在 A A 异方差性 B 自相关 C 多重共线性 D 以上说法都不正确 二 填空 每空 1 分 共 10 分 1 计量经济学是一门由经济学 统计学 和 数学 等三门学科结合而成的交 叉学科 2 在经典线性回归模型中 最小二乘估计量具有线性性 无偏性和最小方差性 等统计性质 3 在含常数项模型中 总离差平方和可以分解为回归平方和和残差平方和 用以解释模型 的拟合情况 4 判定系数是由自变量引起的因变量的变异占因变量总变异的比重 趋 2 R 2 R 近于 1 则回归直线拟合得越好 反之 趋近于 0 则回归直线拟合得越差 三 判断题 每小题 2 分 共 20 分 对的打 错的打 1 一元线性回归模型下 2 2 2 1 R Fn R 2 在参数的显著性检验中 当 拒绝原假设 认为该变量对因变量的 2 tt 影响是显著的 3 对回归模型的显著性检验采用的是卡方检验 4 随机项方差不为常数 即称为模型具有异方差性 5 异方差性并不影响参数最小二乘估计量的最小方差性 6 帕克检验是检验异方差的一种方法 7 随机项取值与前一期值相关则模型存在一阶自相关 8 D W 检验是检验模型是否存在一阶自相关的一种常用方法 9 自相关并不影响参数最小二乘估计量的有效性 10 若解释变量存在完全或近似的线性关系 则模型存在多重共线性 三 简答题 每题 8 分 6 小题共 48 分 1 简述应用计量经济学方法 研究客观经济现象的步骤 答 一般可分为以下五个步骤 1 建立模型 2 样本数据的收集 3 模型参数的估计 4 模型的检验 5 经济计量模型的应用 2 简述经典线性回归模型的假定条件 答 1 随机扰动项的期望值为 0 即 2 随机扰动项的方差为同方差 3 随机扰动项的协方差为 0 即随机扰动项序列不相关 4 自变量非随机 5 自变量之间不相关 3 把下列模型化成标准的线性模型 1 u QAL K e 解 两边取对数得 InQInAInLInKU 令 则原模型可化为 012 YInQInA XInL XInK 0 YInLInKU 2 x u y e 解 两边取对数 可得 InyxU 令 则模型可化为 yIny yxU 3 1 yu x 解 令 则原模型可化为 1 z x 解 令 则原模型可化为 1 z x yzu 第 1 2 小题给 3 分 第 3 小题 2 分 4 简述 DW 检验的决策规则 答 1 当时 随机扰动项存在一阶正自相关 l dd 2 当或时 则不能做出结论 lu ddd 44 ul ddd 3 当时 随机扰动项存在一阶负自相关 4 l dd 4 当时 随机扰动项不存在自相关 4 uu ddd 每小点 2 分 5 简述多重共线性的后果 答 1 估计值不稳定 并且对样本非常敏感 2 参数估计量的方差增大 3 t 检验失效 4 参数预测的置信区间扩大 降低预测精度 甚至使预测失效 每小点 2 分 6 设模型中的随机项有一阶自相关 形式为 其中已 ttt yxu 1ttt uuv 知 符合经典线性回归模型的假定 试采用适当的变换 消除自相关 t v 解 模型形式为 2 ttt yxu 111ttt yxu 两边同乘以得 2 3 分 111ttt yxu 1 2 得 3 分 111 1 tttttt yyxxuu 令 10 1 tttttt yyyxxx 则模型变换为 2 分 0ttt yxv 五 计算分析题五 计算分析题 12 12 分分 1 对于模型 从 10 个观测值计算出 iii yxu 8 i y 40 i x 2 26 i y 2 200 i x 20