计量经济学作业

计量经济学作业 7 下列为一个完备的联立方程计量经济学模型 01121 0132 ttttt tttt YMCI MYP 其中 为货币供给量 为国内生产总值 为价格总指数 分别为居MYP C I 民消费与投资 1 指出模型的内生变量 外生变量 先决变量 2 写出简化式模型 并导出结构式参数与简化式参数之间的关系 3 用结构式条件确定模型的识别状态 4 指出间接最小二乘法 工具变量法 二阶段最小二乘法中哪些可用于原 模型第 1 2 个方程的参数估计 解 1 内生变量 t Y t M 外生变量 t I t C t P 先决变量 t I t C t P 2 简化式模型 101112131 202122232 ttttt ttttt YCIP MCIP 结构式参数与简化式参数之间的关系 0011312 10111213 11111111 1111 01031 112 20212223 11111111 1111 3 模型中包含 2 个内生变量 3 个先决变量 gk 第 1 个方程包含 2 个内生变量 2 个先决变量 1 g 1 k 第 2 个方程包含 2 个内生变量 1 个先决变量 2 g 2 k 结构参数矩阵为 1012 103 10 100 B 首先判断第 1 个结构方程的识别状态 对于第 1 个方程 有 003 B 即方程可以识别 又因为 所以第 1 个 00 11R Bg 11 1kkg 结构方程恰好识别恰好识别 对于第 2 个结构方程 有 即方 0012 B 00 11R Bg 程可以识别 又因为 所以第 2 个结构方程过度识别过度识别 22 1kkg 4 工具变量法适用于原模型第 1 个方程的参数估计 间接最小二乘法适用于原模型第 1 个方程的参数估计 二阶段最小二乘法适用于原模型第 1 和第 2 个方程的参数估计 8 继续第七题 以如下中国的实际数据为资料 估计上述联立模型 要求恰好 识别的方程按工具变量法与二阶段最小二乘法估计 解 1 用二阶段最小二乘估计估计第 1 个方程 首先用最小二乘法估计第二个简化式方程 并求出的预测值 t M f M 在第一个结构式方程中 用代替 进行最小二乘估计 f M t M 估计结果说明 M2F CONS I 的系数 t 检验的 P 值均小于 0 05 说明系数显 著 修正后的 0 说明方程拟合效果好 方程显著检验的 F 值为 2 R 42239 29 对应的 P 值为 0 000 说明方程整体显著 即估计方程为 0 0493981 6692970 940707 tttt YMCI 2 用工具变量法估计第 1 个方程 估计结果说明 在显著性水平为 0 1 的情况下 M2F CONS I 的系数 t 检验 的 P 值均小于 0 1 说明系数显著 修正后的 0 说明方程拟合效果好 方 2 R 程显著检验的 F 值为 27503 84 对应的 P 值为 0 000 说明方程整体显著 即 估计方程为 0 0493981 6692970 940707 tttt YMCI 3 用间接最小二乘法估计第 1 2 个方程 对第 1 2 个简化式方程进行 OLS 估计 由结构式参数与简化式参数之间的关系进行估计 0011 1011 1111 132 1213 1111 2152 238 1 397255 11 0 926705 23 40697 11 0101 1 2021 1111 312 2223 1111 40055 15 507125 11 0 283457473 8420 11 解得 0112 013 173 9547 0 0494 1 4148 0 9383 40601 1227 0 2537 479 78