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金融工程实验报告 一 金融工程实验报告 一 布莱克布莱克 舒尔斯期权定价模型舒尔斯期权定价模型 基础基础 1 实验目的 上机操作 利用 excel 进行与布莱克 舒尔斯期权定价模型有关的分析 2 实验内容 以看涨期权为例 1 当前股价与期权价格 当前股价 S 元 看涨期权价格 c 80 0 850 901 953 1005 1058 11012 11517 12021 12526 2 年波动利率与期权价格 年波动率 看涨期权价格 c 00 0 051 0 12 0 153 0 24 0 255 0 36 0 357 0 48 0 459 3 无风险利率与期权价格 无风险利率 r看涨期权价格 c 0 47 5 5 47 5 10 47 5 15 47 5 20 47 5 25 47 5 30 47 5 35 47 5 40 47 6 45 47 6 4 协议价格与期权价格 协议价格 X 元 看涨期权价格 c 8021 8516 9012 958 1005 1053 1102 1151 1200 1250 5 到期时间与期权价格 到期时间 T t 年 看涨期权价格 c 0 052 0 13 0 154 0 24 0 255 0 36 0 356 0 47 0 457 0 58 3 实验结论 由实验可得 B S M 期权定价公式中的期权价格取决于五个参数 当前股价 年波动率
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