山西省2017年期货从业资格：期权价格及影响因素考试试卷

山西省山西省 2017 年期货从业资格 期权价格及影响因素考试试年期货从业资格 期权价格及影响因素考试试 卷卷 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 在我国 有 1 3 以上的会员联名提议时 期货交易所应该召开临时 A 理事会 B 董事会 C 会员大会 D 职工代表大会 2 期货从业人员执业行为准则 自 施行 A 2003 年 7 月 1 日 B 2003 年 7 月 10 日 C 2003 年 6 月 30 日 D 2003 年 7 月 31 日 3 会员制期货交易所要在 6 月 25 日召开会员大会 则应当在 前通知所有会员 A 6 月 15 日 B 6 月 18 日 C 6 月 20 日 D 6 月 22 日 4 1 月 1 日 上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元 吨 5 月份铜合约的价格是 63000 元 吨 某投资者采用熊市套利 不考虑佣金因素 则下列选项中可使该投资者获利 最大的是 A 3 月份铜期货合约的价格保持不变 5 月份铜合约的价格下跌了 50 元 吨 B 3 月份铜期货合约的价格下跌了 70 元 吨 5 月份铜合约的价格保持不变 C 3 月份铜期货合约的价格下跌了 250 元 吨 5 月份铜合约的价格下跌了 170 元 吨 D 3 月份铜期货合约的价格下跌了 170 元 吨 5 月份铜合约的价格下跌了 250 元 吨 5 下列关于中国期货业协会的说法 不正确的是 A 中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B 中国期货业协会的章程由理事会制定 C 中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D 中国期货业协会理事会成员通过选举产生 6 美元较欧元贬值 此时最佳策略为 A 卖出美元期货 同时卖出欧元期货 B 买入欧元期货 同时买入美元期货 C 卖出美元期货 同时买入欧元期货 D 买入美元期货 同时卖出欧元期货 7 期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属 A 期货交易所 B 中国证监会 C 期货投资者保障基金 D 风险准备金 8 期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其 中列示 A 资产 B 营业成本 C 资本金 D 负债 9 4 月初黄金现货价格为 200 元 克 某矿产企业预计未来 3 个月会有一批黄金产出 决 定对其进行套期保值 该企业以 205 元 克的价格在 6 月份黄金期货合约上建仓 7 月初 黄金现货价格跌至 192 元 克 该企业在现货市场将黄金售出 则该企业期货合约对冲平仓 价格为 元 克 不计手续费等费用 A 203 B 193 C 197 D 196 10 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问 其向期货交易所 总经理报告并申请批准 该总经理 A 不准许该副总经理兼职 B 可以批准该副总经理兼职 C 无权批准该副总经理兼职 D 可以助其以调用的形式进行兼职 11 期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产 情节特别严重的 对其直接负责的主 管人员和其他直接负责人 A 处 5 年以下有期徒刑或者拘役 B 处 3 年以下有期徒刑或者拘役 并处 3 万元以上 30 万元以下罚金 C 处 3 年以上 10 年以下有期徒刑 并处 5 万元以上 50 万元以下罚金 D 处 5 年以下有期徒刑或者拘役 并处 2 万元以上 29 万元以下罚金 12 期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存 年 A 20 B 15 C 10 D 5 13 上海铜期货市场某一合约的卖出价格为 19500 元 买入价格为 19510 元 前一成交价 为 19480 元 那么该合约的撮合成交价应为 A 19480 元 B 19490 元 C 19500 元 D 19510 元 14 内幕交易等重大期货违法行为时 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准 可以 限制被调查事件当事人的期货交易 但限制的时间最多为 个交易日 A 5 B 10 C 20 D 30 15 操作上保守稳健 目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是 A 共同基金 B 对冲基金 C 商品投资基金 D 套利基金 16 提倡同业公平竞争 严禁期货从业人员从事不正当竞争行为 不包括 A 采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B 在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C 以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D 开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 17 以下关于期货的结算说法 错误的是 A 期货的结算实行每日盯市制度 即客户开仓后 当天的盈亏是将交易所结算价与客户 开仓价比较的结果 在此之后 平仓之前 客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算 价与当天结算价比较的结果 B 客户平仓后 其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出 也可由所有的单日盈 亏累加得出 C 期货的结算实行每日结算制度 客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金 账户上划拨 当客户处于赢利状态时 只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额 则客户可以将超过部分提现 当处于亏损状态时 一旦保证金余额低于维持保证金的数额 则客户必须追加保证金 否则就会被强制平仓 D 客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 18 2 月中旬 豆粕现货价格为 2760 元 吨 我国某饲料厂计划在 4 月份购进 1000 吨豆粕 决定利用豆粕期货进行套期保值 该厂 5 月份豆粕期货合约 A 买入 100 手 B 卖出 100 手 C 买入 200 手 D 卖出 200 手 19 管理及撤销期货从业人员从业资格的 A 中国证监会 B 中国证券业协会 C 中国期货业协会 D 各期货公司 20 管理和使用的具体办法由 制定 A 国务院期货监督管理机构 B 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C 国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D 国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 21 世界上第一个有组织的金融期货市场是 A 伦敦证券交易所 B 芝加哥商品交易所 C 阿姆斯特丹证券交易所 D 法兰西证券交易所 22 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的 应当向 报告 A 中国证监会 B 公司住所地中国证监会派出机构 C 财政部 D 地方财政局 23 下列关于期货公司业务的说法 正确的是 A 只能经营期货经纪业务 B 可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C 同时经营期货经纪业务和其他期货业务的 应当执行业务分离制度 D 同时经营期货经纪业务和其他期货业务的 可以执行混合操作制度 24 林某是甲期货公司的期货从业人员 在从业过程中 林某为了获得更多客户 在为客 户提供服务过程中 多次向客户谎称其竞争对手 乙期货公司信誉低下 经常欺骗客户 等 致使乙期货公司业务大幅度下滑 林某的行为违反了 期货从业人员执业行为准则 修订 关于 的规定 A 合规执业 B 专业胜任 C 竞争准则 D 不正当竞争 25 某一期权标的物市价是 95 45 点 以此价格买进 10 张 9 月份到期的 3 个月欧洲美元利 率 EUBIBOR 期货合约 6 月 20 日该投机者以 95 40 点的价格将手中的合约平仓 在不考 虑其他成本因素的情况下 该投机者的净收益是 A 1250 美元 B 1250 美元 C 12500 美元 D 12500 美元 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 下列对系统风险的描述正确的是 A 这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B 系统地作用于整个市场 C 可通过投资组合策略加以控制 D 是根据风险发生的普通程度划分的 2 美国期货投资基金的联邦监管机构包括 A 证券交易委员会 B 全国证券商协会 C 全国期货业协会 D 商品期货交易委员会 3 按执行时间划分 期权可以分为 A 看涨期权 B 看跌期权 C 欧式期权 D 美式期权 4 期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括 A 申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B 具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C 控股股东净资产不低于人民币 5000 万元 D 符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定 5 期货交易所认为必要的 可以分别或同时采取要求 等措施 以警示和化解风险 A 会员报告情况 B 客户报告情况 C 谈话提醒 D 发布风险提示函 6 期货公司办理 等事项 应当经国务院期货监督管理机构批准 A 公司停业 B 变更业务范围 C 参股境外期货类经营机构 D 控股股东发生变化 7 为了正确审理期货纠纷案件 2003 年 5 月 16 日最高人民法院审判委员会通过了 最高 人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 下列选项中属于该规定的制定依据有 A 中华人民共和国民法通则 B 中华人民共和国刑法 C 中华人民共和国合同法 D 中华人民共和国民事诉讼法 8 会员制期货交易所会员享有的权利包括 A 参加会员大会 行使选举权 被选举权和表决权 B 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C 联名提议召开临时会员大会 D 按规定转让会员资格 9 商品投资基金的类型有 A 公募期货基金 B 私募期货基金 C 个人管理期货账户 D 集体管理期货账户 10 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金 后由于该期货 公司工作人员擅自代替客户进行期货交易 给客户造成了 15 万元的损失 客户向期货公司 提出赔偿请求 根据规定 期货公司缴纳的后续资金来源有 A 从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B 从其资产中提取千分之十的比例缴纳 C 按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D 按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳 7 甲 乙 丙 丁四人均在某期货公司任职 甲是该公司董事长 乙为该公司监事会主席 丙是财务部主任 丁属于营业部员工 由于丁所在的营业部的负责人因故辞职 现丁暂时 负责营业部的日常管理工作 甲 乙 丙 丁四人中 属于该期货公司高级管理人员的有 A 甲 B 乙 C 丙 D 丁 11 期货公司及其营业部有 行为的 根据 期货交易管理条例 第 70 条处罚 A 按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立 分别管理 B 未按照规定缴存结算担保金 结算准备金 或者未维持最低数额的结算准备金等专用 资金 C 对股东 实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求 侵害其他客户合法权 益 D 以合资 合作 联营方式设立营业部 或者将营业部承包 出租给他人 或者违反营 业部集中统一管理规定 12 期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括 A 诚实守信 恪尽职守 促进机构规范运作 维护期货行业声誉 B 以专业的技能 谨慎 勤勉尽责地为客户提供服务 保守客户的商业秘密 维护客户 的合法权益 C 向客户提供专业服务时 充分揭示期货交易风险 不得作出不当承诺或者保证 D 当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时 及时向客 户进行披露 并且坚持客户合法利益优先的原则 13 期货交易所的工作人员履行职务 遇到与 有利害关系的情形时 应当回避 A 本人 B 父母 C 配偶 D 子女 14 期货公司申请设立营业部 应当具备 条件 A 未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查 近 1 年内未因违法违规经营受到行政处 罚或者刑事处罚 B 申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C 符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D 公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 15 股票指数期货交易的特点有 A 以现金交收和结算 B 以小博大 C 套期保值 D 投机 16 期货公司的董事会除应当行使 公司法 规定的职权外 还应当履行下列 职责 A 研究制定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期 货保证金安全存管监控的各项要求 B 研究制定风险管理 内部控制制度 C 审议并决定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和 期货保证金安全存管监控的各项要求 D 审议并决定风险管理 内部控制制度 17 期货公司有 行为的 责令改正 给予警告 没收违法所得 并处违法所得 1 倍以 上 3 倍以下的罚款 没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的 并处 10 万元以上 30 万元 以下的罚款 情节严重的 责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证 A 接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C 违反规定从事与期货业务无关的活动的 D 从事期货自营业务的 18 下列策略中 权利执行后转换为期货多头部位的是 A 买进看涨期权 B 买进看跌期权 C 卖出看涨期权 D 卖出看跌期权 19 期货公司应当按照 的规定提取 管理和使用风险准备金 不得挪用 A 国务院期货监督管理机构 B 中国证券业协会 C 中国人民银行 D 财政部门 20 期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可 能发生冲突时 A 以自身利益为首要出发点 B 必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况 C 必须保证所在机构的利益不会受到损害 D 当无法避免时 应当确保投资者的利益得到公平的对待 21 期货合约的价格形成方式有 A 公开喊价方式 B 配对交易方式 C 连续竞价方式 D 计算机撮合成交方式 22 大小 过错和损失之间的因果关系 确定过错方承担的民事责任 A 期货合同纠纷