《计量经济学》期末考试模拟试卷(C卷)

计量经济学计量经济学 期末考试模拟试卷 期末考试模拟试卷 C卷 卷 一 15分 请说明经典线性回归模型 clrm 的估计是最优线性无偏估计 BLUE 二 10分 考虑下列模型 1 2 Se 0 5 1 2 r2 0 85 其中 100 200 请问模型 1 的有关统计量的取值是多少 三 15分 用kids表示一名妇女生育的孩子的数目 edu表示该妇女接受教育的年数 有人用 如下模型 1 分析生育率与妇女受教育程度的关系 回归结果如模型 2 所示 1 2 Df 12 R2 0 912 问 1 u包含哪些因素 它们是否可能与教育相关 2 请你对回归结果进行评价 3 该模型能否提示在其它条件不同时 教育对生育率的影响吗 四 15分 下表给出了三变量模型的回归结果 方差来源平方和 SS 自由度 df ESS65 965 RSS TSS66 04214 问 1 样本容量是多少 2 求RSS 3 ESS和RSS的自由度各是多少 4 求R2和 5 你用什么假设检验假设 X2和X3对Y影响 五 15分 考虑以下模型 其中 Y 消费 X 收入 t 时间 1 请你解释该模型的含义 2 该模型在估计中可能会遇到哪些问题 3 如何克服以上问题 六 15分 用季度数据估计某地区市场的汽油销售量 结果如下 其中Q为销售量 P为价格 Y为可支配收入 Si为第i季度虚拟变量 P和Y的下一年度的预期 值如下表 季度1234 P110116122114 Y100102104103 1 计算下一年度各季汽油销售的预期值 2 如果你用同样的数据和模型 但采用S2 S3 S4这三个虚拟变量 你估计的模型是什么 3 如果去掉截距项而用上四个季节虚拟变量 估计结果如何 七 15分 请你叙述异方差问题解决的基本思路和相应方法 计量经济学计量经济学 期末考试模拟试卷 期末考试模拟试卷 C卷 参考答案卷 参考答案 一 一 根据高斯 马尔可夫定理 在给定经典线性回归模型的假定下 最小二乘估计量 在无偏 估计量一类中 有最小方差 就是说 它们是BLUE 1 它是线性的 是关于yi的线性组合 2它是无偏的 同理可以得到 3 它在所有这类线性无偏估计量中具有最小方差如 因此说经典线性回归模型的估计量是最优线性无偏估计量 二二 解 1 2 模型 1 可转化为 将 式和 2 式的系数比较得 可见两模型斜率系数相同 截距不同 易知值保持不变 三三 1 U包含了除了模型中的解释变量edu外所有影响kids而没有被反映在模型中的其他因素 它可能和edu相关 2 由回归的结果可以看出 妇女生育孩子的数目和她们接收教育的年数呈负相关 每当她 们受教育年数增加一年 她们生育小孩的数目平均将下降0 325个单位 截距项表示没有文化 妇女平均生育孩子的数目 它没有什么实际的经济意义 另外 0 912的模型拟合优度表明妇 女受教育的年数大致解释了妇女生育孩子的数目的91 2 因此 单从回归结果看 该模型拟 合的很好 3 由于这个模型为简单的双变量回归模型 只能反映出教育对生育率的影响 要想其他条 件不同时教育对生育率的影响 必须还要将其他因素考虑到模型中来 建立多变量回归模型 四四 1 由的自由度为得到 样本容量为 2 由得到 3 和的自由度分别为和 即为 为 4 5 利用检验整体显著性的F检验 很明显得到这样的F值的P为零 所以得到结论 我们应该拒绝原虚拟假设 和 对没有影响 即和 对有显著的影响 五五 1 该模型是一个分布滞后模型 它的含义 当期消费的平均水平不仅取决于当期收入 而且和前几期 题中为前四期 的收入有关 截距项表示收入为零时消费的平均水平 2 由于该模型中存在收入的几期滞后值 所以可能出现多重共线性 且由于模型中可 能滞后期的选择上会出现误差 从而导致模型缺少应该含有的变量 最终导致误差项自相关性 出现 3 为了克服多重共线性 我们可以 1根据先验信息估计模型 2利用一阶差分方法进 行数据变换 3横截面和时间序列数据并用 4删除变量与设定偏误 5或者利用补充新数据 6用多项式回归降低共线性 为了克服自相关 在已知的情况下我们可以直接利用广义差分方程 当未知的情况下我们可以 用一阶差分法和BG检验来消除自相关 六六 1 下一年度第一季度预期值 2 以第一季度为基准 估计的模型为 3 如果去掉截距项而用上四个季度虚拟变量 估计的结果为 七七 异方差问题解决的基本思路和相应的方法 1 当为已知时 我们可以用加权最小二乘法来消除异方差性 2 当为未知时 我们可以根据模型中表现出来的可能的异方差性模式 来修正异方差 I 当误差方差正比于时 可对原模型进行如下变换 用通除原模型 II 当误差方差正比于时 可对原模型进行如下变换 用通除原模型 III 当误差方差正比于Y均值的平方成正比 可对原模型进行如下变