东风2号集合资产管理计划资产管理报告.doc

东风2号集合资产管理计划资产管理报告（2009年9月13日-2009年12月12日）第一节 重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人兴业银行于2009年12月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节 集合资产管理计划概况名称： 东海证券东风2号集合资产管理计划类型：非限定型、存续期五年成立日：2008年6月13日报告期末份额总额：354,537,296.55份 业绩基准：上证指数40% + 基金指数60%管理人：东海证券有限责任公司托管人：兴业银行股份有限公司第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期已实现收益35,586,984.33每份额本期已实现净收益0.0430期末资产净值414,216,552.05期末每份额净值1.1683期末每份额累计净值1.3644二、自成立以来每份额净值增长率与业绩基准收益率的比较阶段净值增长率业绩基准收益率-2008.06.12-2009.12.1239.71%23.81%15.90%三、集合计划累计每份额净值增长率与业绩基准收益率的历史走势对比图 第四节 管理人报告一、业绩表现截止2009年12月12日，本集合计划单位净值1.1683元，累计单位净值1.3644元，本期集合计划收益率增长10.03%。二、投资主办人简介朱玺：复旦大学经济学博士，7年以上金融证券行业投资从业经验，长期以来在银行、证券等机构从事宏观经济、财政货币政策、行业公司和固定收益市场的研究，现任东海证券资产管理总部投资研究总监和东风2号集合资产管理计划主办人。三、投资主办人工作报告1、投资结果截止2009年12月12日，本集合计划单位净值1.1683元，累计单位净值1.3644元。2、投资策略回顾该运作季度期间，资本市场创业板顺利推出，人民币新增贷款规模较前几个月显著回落，但经济恢复的预期不断增强。受各项因素的影响，大盘出现震荡上行的格局。在此期间，管理人继续坚持精选个股、重点投资的原则进行资产配置。3、投资展望全球来看，国内外经济逐步进入复苏的过程，积极的经济刺激政策和高流动性在主要的经济体中仍将持续，通货膨胀的预期有所加强，低碳问题日益受到重视。国内来看，我国将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，扩大内需，增加居民消费需求，稳步推进城镇化，实现经济结构的调整。从经济和政策环境看，市场依然存在一定的投资机会。本计划将继续坚持稳健的投资策略，灵活控制权益类资产的仓位。在权益类资产投资方面，本计划将以经济复苏为根本，关注受益于低碳经济、消费刺激政策和通货膨胀的相关行业和品种，并在适当的时机增加基金投资比重。第五节 托管人报告东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管报告（2009年9月13日-2009年12月12日）本托管人依据东海证券“东风2号”集合资产管理计划合同与东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管协议，自2008年6月13日起托管东海证券“东风2号”集合资产管理计划（以下简称“本计划”）的全部资产。报告期内，本托管人严格遵守证券公司客户资产管理业务试行办法及其他有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了托管人义务，不存在损害本计划委托人利益的行为。报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，对管理人在本计划的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本计划委托人利益的行为。本托管人认真复核了本报告期东风2号集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。兴业银行资产托管部2009年12月16日第六节 投资组合报告一、期末资产组合情况项目名称项目市值（元）占净资产比例股 票159,018,880.7538.3903%基 金147,472,948.3535.6029%银行存款及清算备付金合计107,526,285.6725.9589%其他净资产198,437.280.0479%净资产合计414,216,552.05100.0000%二、期末市值占集合计划资产净值前五名证券明细序号代码名称数量市 值（元）占净值比例1600351亚宝药业1,990,950股34,602,711.008.3538%2600481双良股份1,524,147股31,961,362.597.7161%3128011国投瑞银货币B30,201,576.48份30,201,576.487.2913%4310338申万巴黎收益宝30,000,000.00份30,000,000.007.2426%5600990四创电子593,822股29,453,571.207.1107%三、投资组合报告附注本集合资产管理计划投资的前五名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。第七节 集合计划份额变动单位：份 期初份额总额365,232,724.73红利再投资份额0报告期间净退出份额10,695,428.18报告期末份额总额354,537,2