风险预警基础知识

风险预警基础知识 主要内容 各部门风险预警工作职责风险预警定义及类型系统性风险预警指标体系贷款预警指标体系我行信用风险预警实施方案 各部门风险预警职责 风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决策机构 风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门 信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任部门 其他部门对本部门职责内的风险预警负责 计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数值 风险预警的定义及类型 风险预警是指我行根据非现场风险监测 现场风险监测和风险评估等多渠道获得全部风险信息 通过一定的技术手段 对我行风险状况进行动态监测和早期预警 按预警信号影响范围 系统性预警信号 个案预警信号 按预警信号对业务发展的影响程度 黑色预警 橙色预警 红色预警 蓝色预警 正常 系统性预警信号指标体系 LiquidityCommittee 风险水平 风险迁徙 风险抵补 定量指标定性指标 正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率 流动性风险信用风险市场风险操作风险 预警信号指标 风险水平指标 正常贷款迁徙率 不良贷款迁徙率 正常贷款迁徙率不良贷款迁徙率 风险迁徙类指标 盈利能力准备金充足度资本充足度 风险抵补类指标 成本收入比资产利润率资本利润率 盈利能力指标 资产损失准备充足率贷款损失准备充足率 资本充足度 核心资本充足率资本充足率 资本充足度 借款人经营行为预警信号 风险因素变化 借款人财务预警信号 市场环境预警信号 借款人财务预警信号 经营活动现金流偿债指标经营能力指标流动性比例发生重大亏损 借款人经营行为 停产 关闭 资不抵债 主管涉嫌经济犯罪挪用银行贷款治理结构缺陷提供虚假财务报告违规使用资金恶意拖欠债务发生交叉违约 市场环境信号 操作风险信号 贷款制不健全信贷档案管理不规范对不符合条件的借款人放款借款合同丢失内部员工违规操作或操作失误 贷款预警信号 操作风险预警信号 政策风险预警信号 财务制度混乱或不健全违法经营存在经济纠纷发生重大资产损失法定代表人涉嫌经济违法关联交易频繁订立重要合同影响资产负债发生重大安全事故 行业出现重大技术变更供求关系发生不利变化产品价格大幅下降原材料大幅上升 贷款预警信号的处理 主要工作重点 收集客户预警信号分析预警信号等级对重大预警提出解决方案录入信贷系统跟踪落实预警方案 信贷部负责人 贷后管理岗 贷后检查岗 风险管理委员会 督促贷后管理岗监督预警信号贷后检查岗负责将重大预警信号及时书面报信用风险管理委员会进行审议 负责贷款预警的管理工作 一 向信贷部申请冻结尚未使用的额度或终止额度 二 及时冻结借款人在我行开立的存款帐户 对于外部与该帐户有关的款项 只能汇入不得汇出 并可从该帐户扣款归还贷款本息 三 对客户建立特殊户状态 列入黑名单 四 要求借款人增加担保 资产保全岗中心 如果预警信号已经导致授信进入不良 客户要移交保全部门管理 由保全部门采取催收或重组等保全措施 1 2 3 4 5 五 下调风险分类级别 六 风险预警信号具有普遍意义的 建议总行进行信贷投向政策的调整 七 检查贷款手续是否存在法律瑕疵 以及时采取弥补措施 八 其他降低风险的措施 我行信用风险预警方案 包括微观 中观 宏观 从业务 机构和外部环境三个层面 分析 通报与风险提示 日常监测 监测数据上报 核查处置 归档跟踪 1 2 3 4 5 全面性原则 定期监控 分日常 月报 季报 及时性原则 反映客户 业务产品和业务流程的风险状况 真实性原