基于MATLAB的策略回测模板

% 简介：系统基于布林通道原理，是一个趋势追踪系统。% 入场条件：% ROC大于0且价格突破布林带上轨就开多仓；% ROC小于0且价格跌破布林带下轨就开空仓；% 关键参数：% 买卖滑点参数Slip% 布林带的周期数BollLength；% 布林带标准差的倍数Offset;% ROC的周期数ROCLength；% 跟踪止损算法的周期数ExitLength;% -提取数据-user=input(请输入数据库用户名：,s);password=input(请输入数据库密码：,s);commodity=input(请输入商品(如RB888)：,s);Freq=input(请输入周期(如M5)：,s);conna=database(Futures_matlab,user,password);cursor=exec(conna,strcat(select * from ,32,commodity,_,Freq);%32是指空格的ASCLL码cursor=fetch(cursor);data=cursor.Data;Date=datenum(data(:,1); %日期时间Open=cell2mat(data(:,2); %开盘价High=cell2mat(data(:,3); %最高价Low=cell2mat(data(:,4); %最低价Close=cell2mat(data(:,5); %收盘价Volume=cell2mat(data(:,6); %成交量OpenInterest=cell2mat(data(:,7); %持仓量% -定义参数（常量）-%策略参数Slip=2; %滑点BollLength=50; %布林线长度Offset=1.25; %布林线标准差倍数ROCLength=30; %ROC的周期数%品种参数MinMove=1; %商品的最小变动量PriceScale=1; %商品的计数单位TradingUnits=10; %交易单位Lots=1; %交易手数MarginRatio=0.07; %保证金率TradingCost=0.0003; %交易费用设为成交金额的万分之三RiskLess=0.035; %无风险收益率(计算夏普比率时需要)% -定义变量-%策略变量UpperLine=zeros(length(data),1); %上轨LowerLine=zeros(length(data),1); %下轨MidLine=zeros(length(data),1); %中间线Std=zeros(length(data),1); %标准差序列RocValue=zeros(length(data),1); %ROC值%交易记录变量MyEntryPrice=zeros(length(data),1); %买卖价格MarketPosition=0; %仓位状态，-1表示持有空头，0表示无持仓，1表示持有多头pos=zeros(length(data),1); %记录仓位情况，-1表示持有空头，0表示无持仓，1表示持有多头Type=zeros(length(data),1); %买卖类型，1标示多头，-1标示空头OpenPosPrice=zeros(length(data),1); %记录建仓价格ClosePosPrice=zeros(length(data),1); %记录平仓价格OpenPosNum=0; %建仓价格序号ClosePosNum=0; %平仓价格序号OpenDate=zeros(length(data),1); %建仓时间CloseDate=zeros(length(data),1); %平仓时间NetMargin=zeros(length(data),1); %净利CumNetMargin=zeros(length(data),1); %累计净利RateOfReturn=zeros(length(data),1); %收益率CumRateOfReturn=zeros(length(data),1); %累计收益率CostSeries=zeros(length(data),1); %记录交易成本BackRatio=zeros(length(data),1); %记录回测比例%记录资产变化变量LongMargin=zeros(length(data),1); %多头保证金ShortMargin=zeros(length(data),1); %空头保证金Cash=repmat(1e6,length(data),1); %可用资金,初始资金为10WDynamicEquity=repmat(1e6,length(data),1); %动态权益,初始资金为10WStaticEquity=repmat(1e6,length(data),1); %静态权益,初始资金为10W% -计算布林带和ROC-UpperLine MidLine LowerLine=BOLL(Close,BollLength,Offset,0);RocValue=ROC(Close,ROCLength);% -策略仿真-for i=BollLength:length(data) if MarketPosition=0 LongMargin(i)=0; %多头保证金 ShortMargin(i)=0; %空头保证金 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); %静态权益 DynamicEquity(i)=StaticEquity(i); %动态权益 Cash(i)=DynamicEquity(i); %可用资金 end if MarketPosition=1 LongMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio; StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum)*TradingUnits*Lots; Cash(i)=DynamicEquity(i)-LongMargin(i); end if MarketPosition=-1 ShortMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio; StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i)*TradingUnits*Lots; Cash(i)=DynamicEquity(i)-ShortMargin(i); end %开仓模块 %开多头 if MarketPosition=1 & RocValue(i-1)0 & High(i)=UpperLine(i-1) %用i-1,避免未来函数 %平空开多 if MarketPosition=-1 MarketPosition=1; ShortMargin(i)=0; %平空后空头保证金为0了 MyEntryPrice(i)=UpperLine(i-1); if Open(i)MyEntryPrice(i) %考虑是否跳空 MyEntryPrice(i)=Open(i); end MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)+Slip*MinMove*PriceScale;%建仓价格(也是平空仓的价格) ClosePosNum=ClosePosNum+1; ClosePosPrice(ClosePosNum)=MyEntryPrice(i);%记录平仓价格 CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%记录平仓时间 OpenPosNum=OpenPosNum+1; OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格 OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间 Type(OpenPosNum)=1; %方向为多头 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(OpenPosPrice(OpenPosNum-1)-ClosePosPrice(ClosePosNum). *TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum-1)*TradingUnits*Lots*TradingCost. -ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平空仓时的静态权益 DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum)*TradingUnits*Lots; end %空仓开多 if MarketPosition=0 MarketPosition=1; MyEntryPrice(i)=UpperLine(i-1); if Open(i)MyEntryPrice(i) %考虑是否跳空 MyEntryPrice(i)=Open(i); end MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)+Slip*MinMove*PriceScale;%建仓价格 OpenPosNum=OpenPosNum+1; OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格 OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间 Type(OpenPosNum)=1; %方向为多头 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1); DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(Close(i)-OpenPosPrice(OpenPosNum)*TradingUnits*Lots; end LongMargin(i)=Close(i)*Lots*TradingUnits*MarginRatio; %多头保证金 Cash(i)=DynamicEquity(i)-LongMargin(i); end %开空头 %平多开空 if MarketPosition=-1 & RocValue(i-1)0 & Low(i)=LowerLine(i-1) if MarketPosition=1 MarketPosition=-1; LongMargin(i)=0; %平多后多头保证金为0了 MyEntryPrice(i)=LowerLine(i-1); if Open(i)MyEntryPrice(i) MyEntryPrice(i)=Open(i); end MyEntryPrice(i)=MyEntryPrice(i)-Slip*MinMove*PriceScale;%建仓价格(也是平多仓的价格) ClosePosNum=ClosePosNum+1; ClosePosPrice(ClosePosNum)=MyEntryPrice(i);%记录平仓价格 CloseDate(ClosePosNum)=Date(i);%记录平仓时间 OpenPosNum=OpenPosNum+1; OpenPosPrice(OpenPosNum)=MyEntryPrice(i);%记录开仓价格 OpenDate(OpenPosNum)=Date(i);%记录开仓时间 Type(OpenPosNum)=-1; %方向为空头 StaticEquity(i)=StaticEquity(i-1)+(ClosePosPrice(ClosePosNum)-OpenPosPrice(OpenPosNum-1). *TradingUnits*Lots-OpenPosPrice(OpenPosNum-1)*TradingUnits*Lots*TradingCost. -ClosePosPrice(ClosePosNum)*TradingUnits*Lots*TradingCost;%平多仓时的静态权益，算法参考TB DynamicEquity(i)=StaticEquity(i)+(OpenPosPrice(OpenPosNum)-Close(i)*TradingUnits*Lots; end %空仓开空 if MarketPosition=0 MarketPosition=-1; MyEntryPrice(i)=LowerLine(i-1); if Open(i)0);ans=NetMargin(Type=1);WinLong=sum(ans(ans0);ans=NetMargin(Type=-1);WinShort=sum(ans(ans0);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,总盈利,交易汇总,A3);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,WinTotal,交易汇总,B3);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,WinLong,交易汇总,C3);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,WinShort,交易汇总,D3);%总亏损LoseTotal=sum(NetMargin(NetMargin0);ans=NetMargin(Type=1);LoseLong=sum(ans(ans0);ans=NetMargin(Type=-1);LoseShort=sum(ans(ans0)*Lots;ans=NetMargin(Type=1);LotsWinLong=length(ans(ans0)*Lots;ans=NetMargin(Type=-1);LotsWinShort=length(ans(ans0)*Lots;xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,盈利手数,交易汇总,A8);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,LotsWinTotal,交易汇总,B8);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,LotsWinLong,交易汇总,C8);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,LotsWinShort,交易汇总,D8);%亏损手数LotsLoseTotal=length(NetMargin(NetMargin0)*Lots;ans=NetMargin(Type=1);LotsLoseLong=length(ans(ans0)*Lots;ans=NetMargin(Type=-1);LotsLoseShort=length(ans(ans0);ans=NetMargin(Type=1);MaxWinLong=max(ans(ans0);ans=NetMargin(Type=-1);MaxWinShort=max(ans(ans0);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,最大盈利,交易汇总,A18);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxWinTotal,交易汇总,B18);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxWinLong,交易汇总,C18);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxWinShort,交易汇总,D18);%最大亏损MaxLoseTotal=min(NetMargin(NetMargin0);ans=NetMargin(Type=1);MaxLoseLong=min(ans(ans0);ans=NetMargin(Type=-1);MaxLoseShort=min(ans(ans0);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,最大亏损,交易汇总,A19);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxLoseTotal,交易汇总,B19);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxLoseLong,交易汇总,C19);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxLoseShort,交易汇总,D19);%最大盈利/总盈利xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,最大盈利/总盈利,交易汇总,A20);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxWinTotal/WinTotal,交易汇总,B20);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxWinLong/WinLong,交易汇总,C20);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxWinShort/WinShort,交易汇总,D20);%最大亏损/总亏损xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,最大亏损/总亏损,交易汇总,A21);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxLoseTotal/LoseTotal,交易汇总,B21);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxLoseLong/LoseLong,交易汇总,C21);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,MaxLoseShort/LoseShort,交易汇总,D21);%净利润/最大亏损xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,净利润/最大亏损,交易汇总,A22);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,ProfitTotal/MaxLoseTotal,交易汇总,B22);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,ProfitLong/MaxLoseLong,交易汇总,C22);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,ProfitShort/MaxLoseShort,交易汇总,D22);%最大使用资金xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,最大使用资金,交易汇总,A24);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,max(max(LongMargin),max(ShortMargin),交易汇总,B24);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,max(LongMargin),交易汇总,C24);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,max(ShortMargin),交易汇总,D24);%交易成本合计CostTotal=sum(CostSeries);ans=CostSeries(Type=1);CostLong=sum(ans);ans=CostSeries(Type=-1);CostShort=sum(ans);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,交易成本合计,交易汇总,A25);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,CostTotal,交易汇总,B25);xlswrite(E:数量化金融程序化交易测试报告.xls,CostLong,交易汇总