浅议我国商业银行的信用卡风险管理(doc 8页).doc

班级：09级数学C 学号:094080242 姓名：于学勉论我国商业银行的信用卡风险管理近年来我国信用卡业务保持迅速发展，正在成为城乡居民日常消费，支付结算和信用借贷的重要工具。为百姓生活提供了越来越多的便利。但是伴随着信用卡业务在我国的高速发展，信用卡风险也层出不穷，如何有效管理和控制风险，已成为发卡行关注的重点。自从2003年以来的短短几年时间内,中国信用卡市场从蹒跚学步已经迅速成长为一个拥有超过9000万张发卡量的活跃市场,并逐渐呈现出“井喷”式的高速增长。商业银行的战略转型使得信用卡成为各行竞争的热点,但信用卡本身经营风险的特质以及发卡量迅猛增长带来的过度营销,都对商业银行信用卡业务的盈利提出了挑战,这就使得信用卡业务的风险管理正成为国内业界持续关注的焦点问题,如何应对新形势下的信用卡风险就成为需要研究的课题。本文通过介绍信用卡风险的种类，分析信用卡风险形成的原因，并提出加强信用卡风险管理的对策建议来对信用卡风险管理进行了讨论。对我国银行业而言，信用卡还是一项比较新兴的业务，对信用卡业务风险控制管理的成败在一定程度上严重影响着今后国内信用卡业务的健康发展。相对于银行的其他业务，信用卡业务的风险管理既有共同点又有其特殊性和复杂性。首先，信用卡交易涉及银行、特约商户、持卡人三方当事人，法律关系复杂；其次，信用卡交易是一种虚拟交易，信用卡金额支付是通过电子数据划拨或压单完成；再次，信用卡业务流程复杂，涉及环节众多，风险存在于信用卡业务的每一个环节和每一个过程。因此，需要认真研究信用卡业务风险的特殊性，采取针对性措施来控制管理其风险。1.信用卡风险的类别从来源上看，我国商业银行信用卡风险可以分为四种类型：首先是来源于持卡人的风险，主要有四种表现形式：一是持卡人恶意透支。恶意透支是最常见的、隐蔽性最强的信用卡犯罪手段，因而对发卡行的资金安全危害也极大。二是持卡人谎称未收到货物。这是持卡人充分利用信用卡的责任条款，在收到货物后提出异议，称没有进行交易或者没有收到货物。三是先挂失，然后在极短时间大量使用挂失卡。一些持卡人假装信用卡丢失，到商业银行办理挂失手续，利用办理挂失手续到商业银行止付这一很短时间差，大量透支使用，而银行误以为是窃取信用卡者透支，从而给商业银行带来巨大损失。四是利用信用卡透支金额发放高利贷。持卡人利用多张贷记卡大额透支，发放高利贷，从而达到长期无成本占用银行资金谋取暴利的目的。其次是来源于商家的风险，表现为两种形式：一是不法雇员欺诈。在现实中，雇员能接触到顾客的卡信息，甚至持卡离开顾客的视线时使用客户信用卡消费，并将非法使用出现的发票自行扣压，致使客户受到损失。二是不法商家欺诈。不法商家通过与知名商店相近的域名或者邮件引导消费者登录自己的网址。消费者难以识别互联网商家的真伪，很容易轻易提交支付信息。特约商店老板自己伪造客户购货发票，然后拿假发票向银行索取款项。再次是来源于第三方的风险，主要有六种表现形式：一是盗窃。盗窃者会大量而快速地交易，直到合法持卡人挂失并且该卡被银行冻结。二是复制。在宾馆、饭店这类场所，授权环节通常会离开持卡人的视线，这就使不道德的职员有机会利用小型读卡设备获得磁条信息。三是ATM欺诈。发生于ATM设备的欺诈通常是因为密码被窃取或者被伪造，甚至是暴力抢劫。通常欺诈者会在ATM插卡槽中置入微型读卡设备，并在隐蔽处安装微型摄像头记录持卡人输入密码的动作。四是伪造。犯罪分子先获取客户的信用卡资料，如盗取，或在键盘输入设备里非法安装接收设备获取，或计算机黑客通过攻击网上银行系统获取，再伪造信用卡进行诈骗。五是身份冒用。这既包括盗用消费者身份，也包括剽窃商户身份。个人身份信息如社会保险号码、信用卡号码、家庭地址、电话等很容易通过各种渠道获得。而网上罪犯可以破入虚拟叫款机，窃取商户的网络标信之后模拟商户行为。六是虚假申报。犯罪分子以虚假的身份证明及资信材料办理信用卡申请，或谎报卡片丢失，然后实施欺诈消费或取现，使银行蒙受损失。最后是来源于商业银行的风险。商业银行内部存在不法工作人员，他们往往会利用职权在内部作案。如擅自打制信用卡或盗窃已打制好的信用卡，冒充客户提取现金或持卡消费；或擅自超越权限，套取大额现金；或通过更改电脑客户资料和存款余额，盗取现金等等。2 信用卡业务风险的原因分析信用卡风险的形成既有来自虚拟经济本身的原因，也有外在制度带来的影响。前者主要源自于由于信息的不对称性。目前我国个人信用体系建设的滞后性，缺乏个人信用中介机构，信用卡的资信调查工作仅能依靠发卡银行自身的力量解决，持卡人信息与银行信息的不对称性导致了银行信用卡业务的风险。第一是发卡银行和客户之间信用信息不对称。我国发展市场经济的时间不长，个人信用制度尚未建立起来，缺少一个全国性的、中立的个人信用评估机构。在个人信用资讯的获得和传递方面远远落后于发达国家。发卡银行往往根据申请人的年龄、性别、职业、工作收入、家庭支出、银行账户和借贷记录来衡量其信用价值。第二是发卡银行与相关部门之间、发卡银行之间信息不对称。这主要是因为商业银行与外部相关者的合作机制还没有建立起来。我国的税务、公安等相关部门掌握着大量有价值的信用信息，但由于部门分割、缺少信息共享机制而使得信息的整合利用难以实现。此外，如果各商业银行能够共享各自的客户信用记录，就可以更全面地了解申请人的负债情况，减少借款者多头借贷带来的过度借贷风险。然而现状却是发卡行之间的风险信息非共享，风险管理标准也不统一。 第三是信息不对称状况下不同授信额度的制度设计缺陷。在信用卡营销的过程中，发卡行一般会运用市场细分策略对不同的客户授予不同的授信额度，这样的制度设计在信息不对称状况下将会完全失败。信息不对称使得劣质客户不用花费多少代价就能冒充优质客户而不被发现，优质客户却无法证明自己的信用状况，被劣质客户轻易赶走。、加强商业银行信用卡风险管理的对策建议(一)树立正确的风险管理理念,建立科学的个人征信体系。风险管理的目标是在可接受的风险水平下,实现收益最大化,信用卡成功的关键在于强大的风险管理能力,而不是风险逃避能力。发达国家从事个人信用业务历史悠久,无论是从管理模式、法律环境,还是具体操作都积累了不少经验,建立了成熟的个人信用制度体系,如个人信用登记制度、个人信用评估制度、个人信用风险预警、个人信用风险管理及个人信用风险转嫁等制度,为我国提供了宝贵的经验借鉴,但我国的个人信用市场起步较晚,许多方面还很不成熟,所以不能简单地套用外国模式,应建立适合我国国情和经济发展水平的个人征信制度。商业银行及社会各界应广泛宣传和大力倡导诚信意识,普及信用卡知识,鼓励广大民众正确使用其支付和信贷功能;同时,应由政府筹建独立的具有法律地位的征信管理部门,建立多种征信渠道,完善个人信用信息基础数据库,实时联网运行,为商业银行及需求机构提供服务。(二)建立风险信息共享信息库,提高信用卡技术管理水平。在全面总结以往经验的基础上,在坚持风险可控和健全配套管理措施的前提下,积极探索适应信用卡业务发展变化,深入识别和评估风险点,根据业务快速发展和市场需求变化,动态调整风险管理的相关政策、制度、规范和流程。商业银行应加强内部控制,提高风险预测水平,可通过实时监控系统,根据信用卡行业风险形势变化,动态调整监控模型、调整相关参数设置,实现对欺诈交易和信用风险交易的全天候监控,提高信用卡风险技术管理的有效性。(三)强化透支资产质量管理,采用行为评分,建立信用卡透支利率市场化应对机制。科学强化透支资产质量管理应从以下两方面着手努力:一方面要探索质量指标风险弹性管理机制,围绕资产质量标准净值设置合理的浮动范围,增加考核偏离度,引导本行各级信用卡机构强化风险资源的优化作用,使风险和效益更加匹配;另一方面深化对不同机构的差异化管理,进一步强化对于高风险机构资产质量的控制。对于高风险的机构,应在总行的指导下积极扩大正常透支消费规模,拓展优质资产市场,提高整体风险掌控能力。发达国家通常是采用行为评分系统,对信用卡实施有效跟踪和监控。其做法主要是利用一些