证券交易数据记忆-2012证券从业资格考试证券交易

2012 年证券从业考试证券交易第一章数据记忆 一 设立证券公司应具备的条件 一 设立证券公司应具备的条件 一 主要股东 具有持续盈利能力 信誉良好 最近 3 年无重大违法违规记录 净资产不低于人民 币 2 亿元 二 公司本身注册资本 1 经纪 2 证券投资咨询 3 与证券交易 证券投资活动有关的财务顾问 4 承销与保荐 5 证券自营 6 证券资产管理 7 其他证券业务 1 3 项注册资本最低为人民币 5000 万元 4 7 注册资本最低为人民币 1 亿元 4 7 项业务中两项以上的 注册资本最低为人民币 5 亿元 二 证券交易所会员资格的申请与审批二 证券交易所会员资格的申请与审批 证券公司申请文件齐备的 证券交易所予以受理的 并自受理日起 20 个工作日做出是否同意意见 三 证券交易所会员纪律处分 1 在会员范围内通报批评 2 在中国证监会指定媒体上公开谴责 3 暂停或者限制交易 4 取 消交易权限 5 取消交易资格 会员受到 3 4 5 项纪律处罚 应自收到处分通知之日起 5 个交易日在其营业场所予以公告 2 证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定的 5 个工作日内象中国证监会备案 决定接纳或者 开除正式会员以外的其他会员的应当在履行有关手续 5 个工作日之前报中国证监会备案 四 交易单元 1 深圳证券交易所会员取得席位后 可根据业务需要向交易所申请设立 1 个或 1 个以上的交易单元 2 会员可以向深圳证券证券交易所申请 1 个或 1 个以上的标准流速 并可将所拥有的总流速配置到 1 个或 1 个以上的网关上 1 个标准流速为每秒 15 笔 2012 年证券从业考试证券交易第二章数据记忆 第二章第二章 一 定期报告一 定期报告 每月前 7 个工作日内保送上月统计报表及风险控制指标监管报表 每年 4 月 30 日前报送上年度经审 计财务报表和证券交易所要求的年度报告材料 会员受到暂停或者限制交易 取消交易权限 取消会员资格纪律处分的 应当自收到处分通知之日 5 个工作日在其营业场所予以公告 证券帐户持有人查询证券余额可在办理了指定交易或转托管的次日起 凭两证 身份证和证券帐户卡 查询 证券发行人应当在发行结束后 2 个交易日内向登记结算公司申请办理股份发行登记 上市公司应当在股票交易实行退市风险警示之前 1 个交易日发布公告 二 资料的保管 营业部应当妥善保管客户开户资料 委托交易 交易记录和与内部管理 业务经营有关的个项资料 保存期限不少于 20 年 三 机构账户的数量限制 1 证券公司申请开立多个自营帐户的 不得超过按证券公司每 500 万元注册资本开立 1 个证券帐户 的标准计算的证券帐户数量 2 证券公司开展集合资产管理业务 每设立 1 项集合资产管理计划开立一个专业证券帐户 证券交 易所买卖申报数量 3 信托公司每设立 1 个信托产品开立一个专业证券帐户 4 保险机构投资者每 1 个保险产品开立一个专业证券帐户 四 委托买卖申报数量 五 单笔申报最大数量 六 申报价格最小变动单位 一 上海证券交易所 1 A 股 债券交易和债券买断式回购交易最小价格变动单位 0 01 元人民币 2 基金权证交易 0 001 元人民币 3 B 股交易为 0 001 美元 4 债券质押式回购交易为 0 005 元 二 深圳证券交易所 1 A 股 债券 债券质押式回购交易最小变动单位 0 01 元人民币 2 基金交易 0 001 元人民币 3 B 股交易 0 01 港元 500 港元 七 申报时间 1 上海证券交易所竞价交易每个交易日 9 15 9 25 为开盘集合竞价时间 9 30 11 30 13 00 15 00 为连续竞价时间 9 20 9 25 不接受撤单申报 2 深圳证券交易所竞价交易每个交易日 9 15 9 25 为开盘集合竞价时间 9 30 11 30 13 00 14 57 为连续竞价 14 57 15 00 为收盘集合竞价时间 9 20 9 25 14 57 15 00 不接受撤单申报 9 25 9 30 只接受申报 但不做处理 八 无涨跌幅限制证券的有效申报 一 上海交易所 1 集合竞价阶段的有效申报 以前收盘价为基础 1 股票交易 50 900 2 基金 债券交易 70 150 3 债券回购交易 无限制 2 集合竞价阶段的有效申报 最高买入价的 90 最低卖出价的 110 且介于上述最高最低申报价平均数的 70 与 130 之间 当日无 交易 以前收盘价为最新成交价 二 深圳交易所 1 股票上市首日 以发行价为基础 900 开盘竞价 以最新成交价为基础 10 收盘竞价 连续竞价 2 债券上市首日 以发行价为基础 30 开盘竞价 以最新成交价为基础 10 收盘竞价 连续竞价 3 债券非上市首日 以前收盘价为基础 10 开盘竞价 以最新成交价为基础 10 收盘竞价 连续竞价 4 债券质押回购非上市首日 以前收盘价为基础 100 开盘竞价 以最新成交价为基础 100 收盘竞价 连续竞价 注 上市首日开盘竞价均以发行价为基础 非上市首日开盘竞价以前收盘价为基础 收盘竞价 连 续竞价期间均以最新成交价为基础 九 有涨跌幅限制证券的有效申报 10 5 中小板 3 十 交易费用表 十一 大宗交易 成交价格的确定 1 有涨跌幅限制的证券 在当日涨跌副价格限制范围内 2 无涨跌幅限制的证券 在前收盘价格的上下 30 或当日已成交价格的最高 最低价格之间自行协定 确定 二 申报数量 1 上海交易所 1 A 股 单笔 50 万股 或者 300 万人民币 和深交所一样 2 B 股 单笔 50 万股 或者 30 万美元 3 基金 单笔 300 万份 或者 300 万元 和深交所一样 4 国债与债券回购 单笔 1 万手 或者 1000 万元 5 其他债券 单笔 1000 手 或者 100 万元 2 深圳证券交易所 1 A 股 单笔 50 万股 或者 300 万人民币 2 B 股 单笔 5 万股 或者 30 万港元 3 基金 单笔 300 万份 或者 300 万元 4 债券 单笔 1 万张 人民币 100 元面额 1 张 或者交 100 万人民币 5 债券质押式回购 单笔 1 万张 或者 100 万元人民币 6 多只 A 股合计 单向买入或卖出 500 万人民币 且其中单只 A 股的交易数量 20 万股 7 多只基金合计 单向买入或卖出 500 万元人民币 且其中单只基金的交易数量 100 万份 8 多只债券合计 单向买入或卖出 500 万人民币 且单只债券的交易数量 1 5 万张 十二 股票的特别处理 一 退市风险警示 ST 1 最近 2 年连续亏损 2 停盘或停牌 2 个月 3 股权分布不符合上市条件且收购人持有股份 90 4 处于股票恢复上市交易日与首个年度披露日期间 二 其他特别处理 ST 1 最近一个会计年度审计结果显示股东权益为负 2 最近一个会计年度被出示 无法表示意见 或 否定意见 审计报告 3 退市警示撤销批准后最近一个会计年度主营业务不正常 或净利润为负 4 生产经营活动受到严重影响且预计 3 个月内不能恢复正常 三 中小板上市公司退市风险警示 ST 1 最近一个会计年度对外担保余额超过 1 亿元且占净资产值的 100 以上 2 最近一个会计年度公司违法违规为其控股股东及其他相关联方提供资金余额超过 2000 万元或者占 净资产值的 50 以上 3 公司受到深圳证券交易所公开谴责后 24 个月内再次受到谴责 4 连续 20 个交易日 公司股票每日收盘价均低于每股面值 5 连续 120 个交易日 公司股票累计成交量低于 300 万股 十三 固定收益证券交易 1 交易时间为 9 30 11 30 13 00 14 00 2 申报价格变动单位为 0 001 元 3 申报数量单位为手 1000 元面值 4 交易价格实行涨跌幅度限制 涨跌幅度 10 5 确定报价接受后可成交 待定报价 20 分钟内被确认可以成交 6 报价交易中 每笔买卖报价为 5000 手或其整数倍 7 询价交易中 询价方可向 5 家询价 询价发出后 20 分钟内接受成交 十四 证券交易公开信息 一 首个交易日不实行价格涨跌幅限制以及对于有价格涨跌幅限制的股票 封闭式基金 竞价交易 出现以下情形之一的 1 日收盘价格涨跌幅偏离值达到 7 的各前 3 只股票 基金 2 日价格振幅达到 15 的前 3 只股票 基金 3 日换手率达到 20 的前 3 只股票 基金 证券交易分别公布相关证券当日买入 卖出金额最大的 5 家会员营业部 或席位 的名称及买入 卖 出金额 二 股票 封闭式基金竞价交易出现下列情况属于异常波动 1 连续 3 个交易日内日收盘价格涨跌幅度偏离值达到 20 2 ST 股票和 ST 股票连续 3 个交易日内日内收盘价格涨跌幅度偏离值达到 15 的 包括 SST S ST 3 连续 3 个交易日内日均换手率与前 5 个交易日的日均换手率比值达到 30 倍 并且该股票 封闭式 基金连续 3 个交易日内的累计换手率达到 20 证券交易分别公布相关证券当日买入 卖出金额最大的 5 家会员营业部 或席位 的名称及累计买入 卖出金额 十五 合格境外投资者 QFII 证券交易管理 一 持股比例 1 单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的 持股比例不得超过该公司股份总数的 10 2 所有境外投资者对单个上市公司 A 股持股比例总和 不超过该上市公司股份总数的 20 3 战略投资的持股不受上述条件限制 二 持股报告 所有境外投资者对单个上市公司 A 股持股比例合计达到 16 及其后每增加 2 在交易日结束后必须公 布持有总数和持股比例 三 超限处理 1 单个合格投资者超 自接受到减持通知之日起的 5 个交易日内予以减持 以满足持股限定比例要求 2 多个合格投资者合计超限 按照 后买先卖 原则确定平仓顺序 合格境外投资者自接受到减持通知之日起的 5 个交易日内予以 减持 以满足持股限定比例要求 即单个持有 10 合计持有 20 2012 年证券从业考试证券交易第三章数据记忆 第三章第三章 一 新股网上定价市值配售 市值配售比例比例不到 100 则网上定价发行与市值配售同时进行 两者最终发行数量取决于申购后 回拨机制的执行情况 二 股票网上发行资金申购数量限制 1 上海交易所 最少 1000 股 最多 9999 9 万股 即 1 亿股 或总发行数量 2 深圳交易所 最少 500 股 最多 99999 95 万股 即 10 亿股 或总发行数量 三 网络投票 一 上海交易所 1 买卖方向 买入 2 申报价格 1 议案一 2 议案二 99 所有议案 两位小数代表子议案 如两位小数为 00 则表示所有子议案 3 申报数量 1 股 同意 2 反对 3 弃权 4 选举票数通过 1 亿票的股东 应现场表决 二 深圳交易所 1 投票代码 36 原证券代码后四位 2 买卖方向 买入 3 申报价格 1 议案一 2 议案二 两位小数代表子议案 如两位小数为 00 则表示所有子议案 4 委托数量 累积投票制 填报选举票数 非累积投票制 1 股 同意 2 反对 3 弃权 5 同一议案投票只能申报一次 不能撤单 四 开放式基金的认购 上海交易所 1 认购方式 金额认购 2 认购数量 基金管理人确定最低认购金额 累加认购申报金额为 100 元或其整数倍 单笔申报 9999 99 万元 即 1 亿元 五 普通开放式基金的申购与赎回 一 上海交易所 1 申购 赎回原则 金额申购 份额赎回 2 申报价格 1 元 因要等到交易结束后才有基金资产净值 无确定成交价 3 申报申购金额 在最低认购金额基础上 累加认购申报金额为 100 元或其整数倍 申报金额 9999 99 万元 即 1 亿元 4 申报赎回份额 单笔 9999 9999 份 即 1 亿份 上海交易所开放式基金的认购 申购与赎回可多次认购申报 可更改或撤销 二 深圳交易所 1 申购 赎回原则 金额申购 份额赎回 2 申购申报 1 元 因要等到交易结束后才有基金资产净值 无确定成交价 赎回申报 1 份 3 申赎数量限制 依照基金合同和招募说明书 六 上市开放式基金 LOF 的认购 申购 赎回与交易 一 认购 1 认购方式 交易所认购 份额认购 以基金份额为单位 按基金面值认购 场外认购 金额认购 以元为单位 通过开放式基金帐户 2 认购数量 1000 或其整数倍 同一交易日最大不能超过 9999 9 万份 同一交易日可多次认购 所有委托一经确认 不得撤销 3 托管机构 交易所认购 证券营业部 证券登记系统 场外认购 基金管理人或代销机构 TA 系统 开放与上市 封闭期自基金合同生效之日计算 一般不超过 3 个月 申购与赎回 申赎帐户 场内 通过深圳证券帐户 场外 通过深圳开放式基金 申赎原则 金额申购 份额赎回 申报单位 申购 1 元 赎回 1 份 交易 买入 申报数量 100 份或其整数倍 最小变动 0 001 元 涨跌幅 10 七 证券交易所交易型开放式指数基金 ETF 的认购 申购 赎回与交易 一 发售方式 网上和网下发售 二 投资者认购方式 1 组合证券认购 2 现金认购 三 ETF 投资方式 1 直接从事买卖 通过 A 股帐户或基金帐户 2 申购和赎回 通过股帐户 四 基本规定 申赎不可在同日 买卖不可在同日 1 当日申购的基金份额 当日不可赎回 但可以卖出 2 当日买入的基金份额 当日不可卖出 但可以赎回 3 当日赎回的证券 当日不可用于申购基金份额 但可以卖出 4 当日买入的证券 当日可以用于申购基金份额 八 权证的交易与行权 1 权证存续期满前 5 个交易日 权证终止交易 但可以行权 2 现金结算方式行权 标的证券结算价为行权前 10 个交易日每日收盘价的平均数 c 采用现金结算方式行权的价内权证 发行人在权证期满后的 3 个工作日内向未行权的权证持有人自 动支付现金差价 3 权证行权时 标的股票过户费为股票过户面额的 0 05 九 可转换债券转股 1 交易系统 证券交易所 2 申报方向 卖出 3 申报价格 100 元 4 申报数量单位 手 1000 元面额 5 转成股份单位 1 股 6 转股申报 不得撤单 可转债的买卖申报优先于转股申报 同一交易日内多次申报转股的 将合并计算转股数量 合并后的申请数量与可转债交易过户后的持有 手数取较小者作为当日 债转股 有效申报手数 十 代办股份转让 一 代办券商资格条件 1 具备协会会员资格 2 综合类券商 1 年 3 具备承销 外资股和网上证券委托业务资格 4 净 资产 8 亿 净资本 5 亿 5 最近 2 年不存在重大违法违规行为 6 至少配备 2 名有资格从事证券承销和 证券交易业务的人员专门负责信息披露 其他人员须有证券从业资格 7 具有 20 家以上的营业部 8 最近会计年度财务报告未被出具否定意见和拒绝发表意见 二 委托代办的股份转让公司应具备的条件 1 只能委托 1 家券商办理股份转让 2 代办转让的股份仅限于股份转让公司在原交易所挂牌交易的流通股份 三 主办业务 1 辅导 2 挂牌 3 发布分析报告 4 披露信息 5 处理问题 6 调查或协助调查指定事项 四 代办业务 1 开立非上市公司股份转让账户 2 受托办理股权确认事宜 3 提示风险 签订转让委托协议书 接受委托办理股份转让 4 按照协会和主办券商的要求 协助调查指定事项 代办股份转让基本规则 1 转让方式 每周 5 次 每周 3 次和每周 1 次 2 申报时间 转让日 9 30 11 30 13 00 15 00 之后进行集合竞价 3 涨跌幅 5 4 可以接受限价委托 但不得接受全权委托 六 非上市公司股份报价转让 1 转让方式 每周 5 次 2 申报时间 转让日 9 30 11 30 13 00 15 00 按时间优先进行申报 3 委托申报数量 3 万股 不足 3 万 则一次性委托卖出 4 信息披露 报价信息包括联系方式 成交信息包括买或卖方代理报价券商 十一 证券公司 IB 业务 一 资格条件 1 证券公司申请日前 6 个月风险达标 2 期货公司申请日前 2 个月风险达标 3 期货从业人员 总部 5 名 营业部 2 名 二 经营场所公开的信息 1 介绍业务范围 2 管理和从业人员名单及照片 3 期货保证金账户信息及存管方式 4 开户和交易流程 出入金流程 5 交易结果查询方式 证券公司分红派息公告时间为股权登记日 3 个工作日前 配股认购于 R 1 日开始 认购期为 5 个工作日 召开股东大会的上市公司要提前 30 天刊登公告 基金各合同生效后即进入封闭期 封闭期一般不超过 3 个月 证券公司的证券自营帐户 应当自开户之日起 3 个交易日内报证券交易所备案 2012 年证券从业考试证券交易第四章数据记忆 第四章第四章 证券自营账户证券自营账户 一 自营业务风险监控 1 自营股票规模不得超过净资本的 100 2 自营业务规模不得超过净资本的 200 3 非债券类证券不得超过净资本的 30 4 证券市值占总市值比例不超过 5 包销除外 5 违规超比例自营 超比例部分按投资成本 100 计算风险准备 二 自营业务的监管 1 中国证监会的监管 定期不定期检查 调查复制封存资料 稽核 文件保存 2 证券交易所的监管 使用专门账户 是否具备自营资格 规定风险控制措施 报证监会备案 库存证券报表 次月 5 日前报送交易所 自营业务情况 每年 6 月 30 日和 12 月 31 日后 30 日内报证监会 2012 年证券从业考试证券交易第五章数据记忆 第五章第五章 资产管理业务资产管理业务 证券公司设立集合资产管理计划 应当自中国证监会出具无异议意见或者做以批准决定之日 6 个月内 启动推广工作 并在 60 个工作日内完成设立工作开始投资运做 证券公司办理定向资本管理业务 接受单个客户的资产净值不得低于人民币 100 万元 证券公司设立限定性集合资本管理计划的 接受单个客户的资金数额不得低于人民币 5 万元 设立非 限定性集合资产管理计划的 接受单个客户资金数额不得低于人民币 10 万元 证券公司参与 1 个集合计划的自有资金 不得超过计划成立规模的 5 并且不得超过 2 亿元 参与多个 集合计划的自有资金总额 不得超过证券公司净资本 15 至少每 3 个月一次按照集合资产管理合同约定的方式向委托人提供资产托管报告 自资产管理合同终止之日起 保存不得少于 20 年 2012 年证券从业考试证券交易第六章数据记忆 第六章第六章 证券公司申请融资融券业务试点 具备的条件经营证券经纪业务已满 3 年 且已被中国证券业协会评 审为创新试点类证券公司 公司及其董事 监事 高级管理人员最近 2 年内未因违法违规经营受处罚财务状况良好 最近 2 年各 项风险控制指标持续符合规定 最近 6 个月净资本在 12 亿元以上 融资融券最长期限不超过 6 个月证券公 司对客户融资融券的额度按先规定不超过客户提交保证金 2 倍标的证券的股票 应当符合条件 在交易所交易满 3 个月 融资买入标的股票的流通股本不少于 1 亿股或流通市值不低于 5 亿元 融券卖出的股票的流通股本不 少于 2 亿或流通市值不低于 8 亿元 股东人书不少于 4000 人 近 3 个月内日均换手率不低于基准指数日均换手率的 20 日均涨跌幅度