同业拆借月报数据分析.xls

外汇同业拆借数据分析 时间2013年10月2013年11月2013年12月2014年1月2014年2月 IBO001成交金额 亿元 16880 3620190 3516345 116783 4912863 29 IBO007成交金额 亿元 3311 34623 073839 013864 153036 35 IBO014成交金额 亿元 1157 561057 251142 751332 88674 86 IBO021成交金额 亿元 91 934 07204 2221 0551 08 IBO1M成交金额 亿元 439 5390 25351 6461 59219 95 IBO2M成交金额 亿元 116 09159 46211 94169 64113 94 IBO3M成交金额 亿元 225 3334 61205 04102 99194 07 IBO4M成交金额 亿元 41 6514 55 389 56 IBO6M成交金额 亿元 6 98 312 375 8911 43 IBO9M成交金额 亿元 IBO1Y成交金额 亿元 101 81 5620 55 合计成交金额 亿元 22242 912679922328 3122948 6117195 08 2014年11月2014年9月2014年7月2014年6月2014年4月2014年3月2014年1月2013年11月2013年10月2013年8月2013年6月2013年5月2013年3月 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 IBO001成交金额 亿元 IBO007成交金额 亿元 合计成交金额 亿元 Linear IBO001成交金额 亿 元 Linear IBO007成交金额 亿 元 Linear 合计成交金额 亿 2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月 26694 424815 9734822 9331106 726053 2619470 2227646 21 3079 444190 343315 94170 995104 296185 26762 39 661 6676 8560 85485 621078 271445 681660 12 58 0821 2106 2563 1758 821 35111 25 393 97674 58464 35306 91414 4247 42246 46 102 45143 2551 5226 43142 4380 83111 52 197 94199 3594 7989 11106 78118 05138 14 9 015 30 51 653 3311 4 7 254 139 811 292 939 2 7 57 95 5 5911 5411 6613 1726 150 53 28 31217 2330742 4539446 4636270 0432987 2827575 5736699 96 外汇同业拆借数据分析 2014年11月2014年9月2014年7月2014年6月2014年4月2014年3月2014年1月2013年11月2013年10月2013年8月2013年6月2013年5月2013年3月 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 IBO001成交金额 亿元 IBO007成交金额 亿元 合计成交金额 亿元 Linear IBO001成交金额 亿 元 Linear IBO007成交金额 亿 元 Linear 合计成交金额 亿 外汇同业拆借期限分析 时间2013年10月2013年11月2013年12月 IBO001成交金额 亿元 16880 3675 89 20190 3575 34 16345 173 20 IBO007成交金额 亿元 3311 312 00 4623 0713 84 3839 0113 56 IBO014成交金额 亿元 1157 564 76 1057 253 67 1142 754 67 IBO021成交金额 亿元 91 90 40 34 070 12 204 20 88 IBO1M成交金额 亿元 439 51 91 390 251 41 351 61 52 IBO2M成交金额 亿元 116 090 51 159 460 58 211 940 93 IBO3M成交金额 亿元 225 31 00 334 611 23 205 040 91 IBO4M成交金额 亿元 40 02 1 650 01 14 50 06 IBO6M成交金额 亿元 6 90 03 8 30 03 12 370 06 IBO9M成交金额 亿元 0 00 0 00 0 00 IBO1Y成交金额 亿元 100 04 0 00 1 80 01 合计成交金额 亿元 22242 91100 00 26799100 00 22328 31100 00 时间2014年3月2014年4月2014年5月 IBO001成交金额 亿元 26694 485 51 24815 9780 72 34822 9388 28 IBO007成交金额 亿元 3079 448 62 4190 3411 43 3315 97 52 IBO014成交金额 亿元 661 62 03 676 82 08 560 851 38 IBO021成交金额 亿元 58 080 18 21 20 07 106 250 26 IBO1M成交金额 亿元 393 971 23 674 582 12 464 351 16 IBO2M成交金额 亿元 102 450 14 143 250 20 51 520 13 IBO3M成交金额 亿元 197 940 21 199 350 20 94 790 24 IBO4M成交金额 亿元 9 010 01 5 30 00 0 50 00 IBO6M成交金额 亿元 7 250 01 4 130 00 9 810 02 IBO9M成交金额 亿元 7 50 01 0 00 7 90 02 IBO1Y成交金额 亿元 5 590 01 11 54 0 01 11 660 03 合计成交金额 亿元 31217 2331 06 30742 4528 16 39446 46100 00 时间2014年8月2014年9月 根据数据分析 得出同行拆借主要以隔夜拆借为主 占比在80 左右 隔夜拆借与7日拆借交易量占总交易量的90 以上 IBO001成交金额 亿元 19470 2270 61 27646 2175 33 IBO007成交金额 亿元 6185 217 33 6762 3914 78 IBO014成交金额 亿元 1445 684 90 1660 124 26 IBO021成交金额 亿元 21 350 08 111 250 30 IBO1M成交金额 亿元 247 420 88 246 460 66 IBO2M成交金额 亿元 80 830 29 111 520 30 IBO3M成交金额 亿元 118 050 43 138 140 37 IBO4M成交金额 亿元 3 330 01 11 40 03 IBO6M成交金额 亿元 30 01 9 20 03 IBO9M成交金额 亿元 0 00 0 00 IBO1Y成交金额 亿元 0 50 00 3 28 0 01 合计成交金额 亿元 27575 57100 00 36699 96100 00 2014年1月2014年2月 16783 4973 14 12863 2974 81 3864 1513 27 3036 3514 10 1332 885 28 674 863 65 221 050 92 51 080 29 461 591 95 219 951 24 169 640 73 113 940 65 102 990 45 194 071 11 5 380 02 9 560 06 5 890 03 11 430 07 0 00 0 00 1 560 01 20 550 12 22948 61100 00 17195 081 2014年6月2014年7月 31106 785 76 26053 2678 98 4170 9910 07 5104 2912 79 485 621 30 1078 273 10 63 170 17 58 80 17 306 910 84 414 41 23 26 430 07