风险管理公共题库

风险管理条线风险管理条线 单选题 单选题 共 828 小题 总分 1 分 1 是指利用统计分析方法 在一定的置信区间和持有期内 计算出的对预期损失的偏离 是银行难以预见到的较大损失 1 50 分 A 掩盖损失 B 预期损失 C 非预期损失 D 灾难性损失 标准答案 C 试题解析 2 经济资本在实务中存在诸多挑战 但它依然是农合机构风险管理中的一个核心概念 以下不 属于它揭示的含义的是 1 50 分 A 风险需要资本覆盖 B 加强资产分散化 C 承担风险需要耗用资本 D 经济资本要求取决于风险偏好 标准答案 B 试题解析 3 经风险调整的资本收益率 Risk Adjusted Return on Capital RAROC 其计算公式如下 RAROC NI EL UL EL 代表的是 1 50 分 A 非预期损失 B 税后净利润 C 预期损失 D 经济资本 标准答案 C 试题解析 4 是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一 种策略性选择 1 50 分 A 风险规避 B 风险分散 C 风险转移 D 风险对冲 标准答案 C 试题解析 5 是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具 其受偿顺序列在普通股之前 在 一般债权人之后 不带赎回机制 不允许设定利率跳升条款 收益不具有信用敏感性特征 必须 含有减计或转股条款 1 50 分 A 核心一级资本 B 二级资本 C 其他一级资本 D 破产清算资本 标准答案 B 试题解析 6 在风险管理实践中 通常将 作为刻画风险的重要指标 1 50 分 A 标准差 B 账面资本 C 方差 D 持续经营资本 标准答案 A 试题解析 7 是指银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失 通常为一定历史时期内损失的 平均值 有时也采用中间值 1 50 分 A 掩盖损失 B 预期损失 C 非预期损失 D 灾难性损失 标准答案 B 试题解析 8 是指超出非预期损失之外的可能威胁到银行安全性和流动性的重大损失 1 50 分 A 掩盖损失 B 预期损失 C 非预期损失 D 灾难性损失 标准答案 D 试题解析 9 按照 理论 市场上的投资者都是理性的 即偏好收益 厌恶风险 并存在一个可以用均 值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 1 50 分 A 投资组合 B 资产负债风险管理 C 多样化投资分散风险 D 系统管理 标准答案 A 试题解析 10 是银行的基本职能 也是银行业务不断创新发展的原动力 1 50 分 A 实行自主经营 B 承担和管理风险 C 自我约束 D 自觉管理 标准答案 B 试题解析 11 在现代银行风险管理实践中 可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现 1 50 分 A 风险对冲 B 风险转移 C 风险规避 D 风险分散 标准答案 C 试题解析 12 是非累积性的 永久性的 不带有利率跳升及其他赎回条款 本金和收益都应在银行 持续经营条件下参与吸收损失的资本工具 1 50 分 A 持续经营资本 B 核心一级资本 C 其他一级资本 D 破产清算资本 标准答案 C 试题解析 13 是指银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金 以偿付到期债务或其他支 付义务 满足资产增长或其他业务发展需要的风险 1 50 分 A 流动性风险 B 操作风险 C 市场风险 D 国别风险 标准答案 A 试题解析 14 即按照贷款分类的结果 对各类别的贷款根据其内在损失程度 按照一定的风险权重 分别计提 1 50 分 A 普通准备金 B 专项准备金 C 特别准备金 D 非常态准备金 标准答案 B 试题解析 15 马柯维茨提出的 模型描绘出了资产组合选择的最基本 最完整的框架 是目前投资理 论和投资实践的主流方法 1 50 分 A 自我约束 B 均值一方差 C 多样化投资分散风险 D 系统管理 标准答案 B 试题解析 16 是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款 中央 银行要求的该准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率 1 50 分 A 专项准备金 B 特别准备金 C 普通准备金 D 存款准备金 标准答案 D 试题解析 17 银行的流动性计划不完善 信用 市场 操作等风险领域的管理缺陷会导致 1 50 分 A 操作风险 B 声誉风险 C 流动性风险 D 战略风险 标准答案 C 试题解析 18 在商业银行的风险管理实践中 正态分布广泛应用于 量化 经过修正后也可用于信用 风险和操作风险量化 1 50 分 A 法律风险 B 流动性风险 C 国别风险 D 市场风险 标准答案 D 试题解析 19 是一种经过计算分配到的资本金 它既不是风险本身 也不是真实的资本 它是对应 着风险的一种虚拟资本 随着农合机构承担风险大小的变化而变化 1 50 分 A 监管资本 B 持续经营资本 C 账面资本 D 经济资本 标准答案 D 试题解析 20 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序 信息员工科技系统以及外部事件所造成损失 的风险 以下属于操作风险的是 1 50 分 A 战略风险 B 声誉风险 C 法律风险 D 信用风险 标准答案 C 试题解析 21 在实践中 如果需要对不同技资期限金融产品的投资收益率进行比较 通常需要计算这些 金融产品的 同时考虑复利收益 1 50 分 A 百分比收益率 B 超额准备金率 C 汇率 D 年化收益率 标准答案 D 试题解析 22 是指银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前 对所承担的风险进行价格补偿的 策略性选择 1 50 分 A 风险补偿 B 风险分散 C 风险规避 D 风险转移 标准答案 A 试题解析 23 从狭义上讲 主要关注银行所签署的各类合同 承诺等法律文件的有效性和可执行力 1 50 分 A 法律风险 B 操作风险 C 战略风险 D 流动性风险 标准答案 A 试题解析 24 对大多数银行来说 是最大 最明显的信用风险来源 1 50 分 A 资信评估 B 抵押 C 贷款 D 项目调查 标准答案 C 试题解析 25 是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化 影响金融产 品价值 从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险 1 50 分 A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 声誉风险 标准答案 A 试题解析 26 在整个金融体系中具有非常重要的位置 它与企业风险组合 资本资源 价值创造是 紧密相连的 决定着风险资本的结构 解决的是到底需要多少资本的问题 1 50 分 A 账面资本 B 监管资本 C 经济资本 D 持续经营资本 标准答案 C 试题解析 27 根据 理论 构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险 1 50 分 A 资产负债风险管理 B 投资组合 C 多样化投资分散风险 D 系统管理 标准答案 B 试题解析 28 银行在贷款定价中 对于那些信用等级较高 而且与银行保持长期合作关系的优质客户 可以给予适当的优惠利率 而对于信用等级较低的客户 银行可以在基准利率的基础上调高利率 以上经济活动属于银行风险管理的 策略 1 50 分 A 风险对冲 B 风险补偿 C 风险分散 D 风险规避 标准答案 B 试题解析 29 是一个事后概念 反映的是风险事件发生后所造成的实际结果 1 50 分 A 损失 B 风险 C 收益 D 盈利 标准答案 A 试题解析 30 是对投资成果的直接衡量 反映投资行为得到的增值部分的绝对量 不论初始投资是 多少 投资方式有什么不同 增值部分就是投资所得到的绝对收益 1 50 分 A 持续经营资本 B 账面资本 C 经济资本 D 绝对收益 标准答案 D 试题解析 31 风险准备金制度的建立 就是为了有效地应对可能出现的预期损失 以及完成金融机构必 须能够支持的及时实现 功能的流动性需要 1 50 分 A 监管资本 B 资信评估 C 资产清算 D 抵押 标准答案 C 试题解析 32 对于规模巨大的灾难性损失 如地震 火灾等 可以通过 来转移风险 1 50 分 A 提取损失准备金 B 冲减利润 C 购买商业保险 D 采取限制高危险业务 行为 标准答案 C 试题解析 33 从无差异曲线簇中 是投资者的最优资产组合 也就是给出了最优选择策略 1 50 分 A 有效集相切的无差异曲线的切点 B 有效集相切的无差异曲线的交点 C 无差异曲线的最大值 D 无差异曲线斜率的最大值 标准答案 B 试题解析 34 由于是按贷款的内在损失程度计提的 计提时已充分考虑了贷款遭受损失的可能性 反映了贷款在评估日的真实质量 因此 不计入资本基础 1 50 分 A 专项准备金 B 特别准备金 C 普通准备金 D 账面资本 标准答案 A 试题解析 35 是银行风险的第一承担者 因而也是风险管理最根本的动力来源 1 50 分 A 收益 B 汇率 C 损失 D 资本 标准答案 D 试题解析 36 金融机构在央行存款超过法定准备金存款的部分为超额准备金存款 超额准备金存款与金 融机构自身保有的库存现金 构成 也称备付金 1 50 分 A 账面资本 B 超额准备金 C 持续经营资本 D 经济资本 标准答案 B 试题解析 37 金融理论被称为华尔街的第一次数学革命 1 50 分 A 资产风险管理模式阶段 B 资产负债风险管理模式阶段 C 负债风险管理模式阶段 D 全面风险管理模式阶段 标准答案 C 试题解析 38 银行所面临的风险和不确定因素 不论是正面的还是负面的 都必须通过系统化的方法来 管理 因为几乎所有的风险都可能影响银行的 1 50 分 A 声誉 B 战略 C 市场占有 D 人员调动 标准答案 A 试题解析 39 在经风险调整的业绩评估方法中 目前被广泛接受和普遍使用的是 1 50 分 A 年化收益率 B 百分比收益率 C 经风险调整的资本收益率 D 汇率 标准答案 C 试题解析 40 诺贝尔经济学奖得主哈瑞 于 20 世纪 50 年代提出的不确定条件下的投资组合理论 即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点 已经成为现代风险管理的重要基石 1 50 分 A 哈瑞 马柯维茨 B 威廉 夏普 C 罗伯特 默顿 D 费雪 布莱克 标准答案 A 试题解析 41 西方各国经济开始了高速增长 社会对商业银行的资金需求极为旺盛 商业银行面临资金 相对不足的巨大压力 为了扩大资金来源 满足商业银行的流动性需求 同时避开金融监管的限 制 西方商业银行变被动负债为主动负债 对许多金融工具进行了创新 发生在 1 50 分 A 资产负债风险管理模式阶段 B 资产风险管理模式阶段 C 全面风险管理模式阶段 D 负债风险管理模式阶段 标准答案 D 试题解析 42 资产 贷款 项下的准备金 目的主要是为了冲抵 以计提呆账准备金的形式被计入 了经营成本 并在农合机构提供的产品价格 如贷款利率 中得到了补偿 实际上已不构成风险 1 50 分 A 极端损失 B 非预期损失 C 掩盖损失 D 预期损失 标准答案 D 试题解析 43 在经风险调整的业绩评估方法中 目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益 率 Risk Adjusted Return on Capital RAROC 其计算公式如下 RAROC NI EL UL 其中 NI 代表的是 1 50 分 A 预期损失 B 税后净利润 C 非预期损失 D 经济资本 标准答案 B 试题解析 44 是指由于某一国家或地区经济 政治 社会变化及事件 导致该国家或地区借款人或 债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务 或使银行在该国家或地区的商业存在遭受损失 或使银 行遭受其他损失的风险 1 50 分 A 法律风险 B 操作风险 C 战略风险 D 国别风险 标准答案 D 试题解析 45 国别风险的主要类型包括七类 其中 是国别风险的主要类型之一 1 50 分 A 传染风险 B 政治风险 C 转移风险 D 间接国别风险 标准答案 C 试题解析 46 没有风险就没有收益 在运用 策略的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会 其主要局限性在于其是一种消极的风险管理策略 不宜成为银行风险管理的主导策略 1 50 分 A 风险对冲 B 风险规避 C 风险分散 D 风险转移 标准答案 B 试题解析 47 正态随机变量 X 落在距均值 2 倍内的概率为 1 50 分 A 68 B 90 C 95 D 99 标准答案 C 试题解析 48 根据 银行的信贷业务应是全面的 而不应集中于同一业务 同一性质甚至同一个借 款人 1 50 分 A 资产负债风险管理理论 B 投资组合理论 C 多样化投资分散风险 D 系统管理 标准答案 C 试题解析 49 主要用于弥补贷款组合的不确定损失 这就使它具有了资本的性质 可以计入资本基 础 1 50 分 A 特别准备金 B 普通准备金 C 账面资本 D 专项准备金 标准答案 B 试题解析 50 巴塞尔协议 显著提高资本充足率监管标准 通常情况下普通银行的普通股充足率应达到 1 50 分 A 0 06 B 0 08 C 0 09 D 0 07 标准答案 D 试题解析 51 随着布雷顿森林体系的瓦解 固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动不断 加大 1 50 分 A 负债风险管理模式阶段 B 全面风险管理模式阶段 C 资产风险管理模式阶段 D 资产负债风险管理模式阶段 标准答案 D 试题解析 52 以下哪种准备金的目的主要是为了冲抵预期损失 以计提呆账准备金的形式被计入了经营 成本 并在农合机构提供的产品价格 如贷款利率 中得到了补偿 实际上已不构成风险 1 50 分 A 资产 贷款 项下的准备金 B 专项准备金 C 风险准备金 D 普通准备金 标准答案 A 试题解析 53 巴塞尔协议 要求全球系统重要性银行须计提 的附加资本要求 1 50 分 A 1 2 5 B 1 3 5 C 2 3 5 D 2 4 5 标准答案 B 试题解析 54 是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中 因不适当的发展规划和战略 决策给银行造成损失或不利影响的风险 1 50 分 A 法律风险 B 违规风险 C 战略风险 D 操作风险 标准答案 C 试题解析 55 假设投资者 A 半年的百分比收益率为 5 投资者 B1 年的百分比收益率为 10 那么 投资者的投资收益率更高 1 50 分 A A B B C 一样多 D 无法确定 标准答案 A 试题解析 56 是针对贷款组合中的特定风险 按照一定比例提取的贷款损失准备金 不是银行经常 提取的准备金 只有遇到特殊情况才计提 具有非常态特点 1 50 分 A 账面资本 B 普通准备金 C 特别准备金 D 专项准备金 标准答案 C 试题解析 57 存在于授信 国际资本市场业务 设立境外机构 代理行往来和由境外服务提供商提 供的外包服务等经营活动中 1 50 分 A 流动性风险 B 操作风险 C 法律风险 D 国别风险 标准答案 D 试题解析 58 董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平 或风险偏好 之后 计算所需的 总体经济资本 以此评价自 1 50 分 A 资本流动状况 B 资本充足状况 C 资本盈利状况 D 资本质量状况 标准答案 B 试题解析 59 是银行资本金的静态反映 反映了银行实际拥有的资本水平 1 50 分 A 经济资本 B 监管资本 C 账面资本 D 债券投资 标准答案 C 试题解析 60 在风险管理实践中 商业银行可以利用的 原理 将贷款分散到不同的行业 区域 通 过积极实施风险分散策略 显著降低发生大额风险损失的可能性 从而达到管理和降低风险 保 持收益稳定的目的 1 50 分 A 系统管理 B 资产负债风险管理 C 资产组合分散风险 D 投资组合 标准答案 C 试题解析 61 是指由于法律或监管规定的变化 可能影响银行正常运营 或削弱其竞争能力 生存 能力的风险 1 50 分 A 违规风险 B 法律风险 C 声誉风险 D 监管风险 标准答案 D 试题解析 62 是指对商业银行所有层次的业务单位 全部种类的风险进行集中统筹管理 1 50 分 A 全程的风险管理 B 全新的风险管理 C 全球的风险管理 D 全面风险管理 标准答案 D 试题解析 63 是监管部门规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 一般是指银 行自身拥有的或者能长期支配使用的资金 以备非预期损失出现时随时可用 1 50 分 A 经济资本 B 监管资本 C 持续经营资本 D 破产清算资本 标准答案 B 试题解析 64 市场风险不包括 1 50 分 A 系统风险 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品风险 标准答案 A 试题解析 65 银行购买保险 以缴纳保险费为代价 将风险转移给承保人 1 50 分 A 保险转移 B 非保险转移 C 市场对冲 D 自我对冲 标准答案 A 试题解析 66 作为一种特殊的信用风险 是指交易双方在结算过程中 一方支付了合同资金但另一 方发生违约的风险 1 50 分 A 结算风险 B 市场风险 C 操作风险 D 声誉风险 标准答案 A 试题解析 67 我国银行现行的按照贷款余额 计提的贷款呆账准备金就相当于普通准备金 1 50 分 A 1 B 2 C 3 D 4 标准答案 A 试题解析 68 现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的 的框架下展开 的 区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已 1 50 分 A 资产负债风险管理理论 B 多样化投资分散风险理论 C 投资组合理论 D 系统管理理论 标准答案 C 试题解析 69 银行首先将所有业务面临的风险进行量化 然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好 确定经济资本分配 最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件 这种风险管理策略属于 1 50 分 A 风险分散 B 风险规避 C 风险转移 D 风险对冲 标准答案 B 试题解析 70 巴塞尔协议 中 恢复 在监管资本中的核心地位 严格各类资本工具的合格标准 从 严确定资本扣除项目 强化监管资本工具的损失吸收能力 1 50 分 A 普通股 B 优先股 C 债券 D 全部 标准答案 A 试题解析 71 以下不属于银行风险管理的主要策略的是 1 50 分 A 风险分散 B 风险转移 C 风险计量 D 风险对冲 标准答案 C 试题解析 72 是指银行由于违反监管规定和原则 而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚 进而产生 不利于银行实现商业目的的风险 1 50 分 A 法律风险 B 违规风险 C 战略风险 D 操作风险 标准答案 B 试题解析 73 即按照贷款分类的结果 对各类别的贷款根据其内在损失程度 按照一定的风险权重 分别计提 1 50 分 A 账面资本 B 专项准备金 C 特别准备金 D 普通准备金 标准答案 B 试题解析 74 制度的建立 就是为了有效地应对可能出现的预期损失 以及完成金融机构必须能够 支持的及时实现资产清算功能的流动性需要 1 50 分 A 专项准备金 B 风险准备金 C 账面资本 D 普通准备金 标准答案 B 试题解析 75 又称为风险资本 是指在一定的置信度和期限下 为了覆盖和抵御银行超出预期的经 济损失 即非预期损失 所需要持有的资本数额 是银行抵补风险所要求拥有的资本 1 50 分 A 账面资本 B 经济资本 C 监管资本 D 持续经营资本 标准答案 B 试题解析 76 应该针对每笔贷款 根据借款人的还款能力 贷款本息的偿还情况 抵押品的市价 担保人的支持度等因素 分析风险程度和回收的可能性 合理计提 1 50 分 A 特别准备金 B 账面资本 C 普通准备金 D 专项准备金 标准答案 D 试题解析 77 在单笔业务层面上 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配 为银行决定是否开 展该笔业务以及如何进行定价提供依据 1 50 分 A 年化收益率 B 百分比收益率 C 经风险调整的资本收益率 D 汇率 标准答案 C 试题解析 78 又称为期望损失 是指一般业务发展占用风险资产的损失均值 它可以通过计提损失 准备金 专项准备 资产组合的一般准备 计入损益加以弥补 1 50 分 A 极端损失 B 非预期损失 C 预期损失 D 掩盖损失 标准答案 C 试题解析 79 以下选项中 属于一级核心资本的是 1 50 分 A 实收资本或普通股 B 未公开储备 C 重估储备 D 混合资本工具 E 长期附属债务 标准答案 A 试题解析 80 1973 年 费雪 布莱克 Fisher Black 麦隆 舒尔斯 Myron Scholes 罗伯特 默顿 Robert Merton 提出 为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路 开辟了风险 管理的全新领域 1 50 分 A 资产负债风险管理理论 B 操作风险评估的原则 C 欧式期权定价模型 D 资本资产定价模型 标准答案 C 试题解析 81 根据不同的管理需要和本质特性 以下不属于银行资本的是 1 50 分 A 账面资本 B 经济资本 C 监管资本 D 债券投资 标准答案 D 试题解析 82 经济资本等于特定置信度下的非预期损失 但这二者意义并不相同 非预期损失反映的是 风险大小 是一个风险概念 而经济资本反映的是要覆盖风险需要多少资本 是一个资本概念 风险与资本的对应关系揭示的基本原理是 1 50 分 A 风险需要资本覆盖 B 投资组合理论 C 资产负债风险管理理论 D 资本资产定价模型 标准答案 A 试题解析 83 使用 的业绩评估方法 有利于在银行内部建立正确的激励机制 从根本上改变银行忽 视风险 盲目追求利润的经营方式 激励银行充分了解所承担的风险并自觉地识别 计量 监测 和控制这些风险 从而在审慎经营的前提下拓展业务 提高收益 1 50 分 A 经风险调整 B 重新界定监管资本的构成 C 改进风险权重计量方法 D 建立逆周期资本监管机制 标准答案 A 试题解析 84 健全的风险管理体系中不包含 1 50 分 A 自觉管理 B 微观管理 C 系统管理 D 静态管理 标准答案 D 试题解析 85 对大多数银行来说 是最大 最明显的信用风险来源 1 50 分 A 贷款 B 债券投资 C 担保 D 金融衍生产品交易 标准答案 A 试题解析 86 20 世纪 60 年代以前 属于的银行风险管理发展阶段是 1 50 分 A 负债风险管理模式阶段 B 资产风险管理模式阶段 C 资产负债风险管理模式阶段 D 全面风险管理模式阶段 标准答案 B 试题解析 87 与市场风险相比 观察数据少且不易获取 因此具有明显的非系统性风险特征 1 50 分 A 法律风险 B 声誉风险 C 市场风险 D 信用风险 标准答案 D 试题解析 88 传统上 是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险 因此又被称为违 约风险 1 50 分 A 市场风险 B 信用风险 C 声誉风险 D 操作风险 标准答案 B 试题解析 89 由一国或地区经济状况恶化 政治和社会动荡 资产被国有化或被征用 政府拒付对外债 务 外汇管制或货币贬值等情况可能会引发 1 50 分 A 战略风险 B 国别风险 C 法律风险 D 操作风险 标准答案 B 试题解析 90 下列具有非常态性质的呆账准备金是 1 50 分 A 普通准备金 B 专项准备金 C 特别准备金 D 以上都是 标准答案 C 试题解析 91 是银行持股人的永久性资本投入 即资产负债表上的所有者权益 1 50 分 A 经济资本 B 账面资本 C 债券投资 D 监管资本 标准答案 B 试题解析 92 重点强调对资产业务和负债业务的协调管理 通过匹配资产负债期限结构 经营目标 互相代替和资产分散 实现总量平衡和风险控制 1 50 分 A 资产负债风险管理理论 B 投资组合理论 C 资本资产定价模型 D 操作风险评估的原则 标准答案 A 试题解析 93 在风险管理实践中 银行通常将 管理归属于操作风险管理范畴 1 50 分 A 违规风险 B 法律风险 C 监管风险 D 战略风险 标准答案 B 试题解析 94 以 为基础的经风险调整的业绩评估方法 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映 风险成本的缺陷 促使银行将收益与风险直接挂钩 体现了业务发展与风险管理的内在平衡 实 现了经营目标与绩效考核的协调一致 1 50 分 A 吸收损失 B 风险转移 C 项目评估 D 经济资本配置 标准答案 D 试题解析 95 是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品 来冲销标的 资产潜在损失的一种策略性选择 1 50 分 A 风险规避 B 风险转移 C 风险分散 D 风险对冲 标准答案 D 试题解析 96 一般来说 如果影响某一数量指标的随机因素非常多 而每个因素所起的作用相对有限 各个因素之间又近乎独立 则这个指标可以近似看做服从 1 50 分 A 正态分布 B 平均分布 C 泊松分布 D 卡方分布 标准答案 A 试题解析 97 的本质特征是可以自由支配 是承担风险和吸收损失的第一资金来源 又被称为保护 债权人免遭风险损失的缓冲器 1 50 分 A 收益 B 抵押 C 资本 D 汇率 标准答案 C 试题解析 98 是指银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率 这里的资本就是监管资 本 是在银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来 1 50 分 A 资本充足率 B 利率 C 汇率 D 流动性比率 标准答案 A 试题解析 99 正态随机变量 X 落在距均值 1 倍内的概率为 1 50 分 A 68 B 90 C 95 D 99 标准答案 A 试题解析 100 策略在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会 1 50 分 A 风险分散 B 风险规避 C 风险转移 D 风险对冲 标准答案 B 试题解析 101 是一个明确的事前概念 反映的是损失发生前的事物发展状态 在对其进行定量分 析过程中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性 1 50 分 A 损失 B 收益 C 风险 D 盈利 标准答案 C 试题解析 102 风险对冲对管理 非常有效 可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 1 50 分 A 市场风险 B 操作风险 C 法律风险 D 流动性风险 标准答案 A 试题解析 103 的重要意义在于强调资本的有偿占用 即占用资本来防范风险是需要付出成本的 1 50 分 A 账面资本 B 持续经营资本 C 监管资本 D 经济资本 标准答案 D 试题解析 104 巴塞尔协议 显著提高资本充足率监管标准 通常情况下普通银行的普通股充足率应达到 7 总资本充足率不得低于 1 50 分 A 0 115 B 0 12 C 0 105 D 0 095 标准答案 C 试题解析 105 是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择 不要将所有的鸡蛋放在一 个篮子里 的古老投资格言形象地说明了这一方法 1 50 分 A 风险对冲 B 风险转移 C 风险分散 D 风险规避 标准答案 C 试题解析 106 以下不属于反洗钱岗职责的是 1 50 分 A 培训和指导 B 制度建设 C 操作风险管理 D 反洗钱业务处理 标准答案 C 试题解析 107 良好的 是银行实施有效风险管理的保障 1 50 分 A 风险管理文化 B 风险管理流程 C 风险管理能力 D 风险治理机制 标准答案 A 试题解析 108 就是基于法律规章确立与风险管理相关的股东 董 理 事会 以下统称董事会 监事会 高级管理层等履行风险管理责任和义务时相互补充 相互制约的动态机制 1 50 分 A 风险治理 B 风险管理 C 风险计量 D 风险监测 标准答案 A 试题解析 109 以下不属于风险管理日常工作综述的是 1 50 分 A 确定政策导向 B 强化分级授权 C 统一办理资金业务 D 检查整改 标准答案 D 试题解析 110 研究流动性风险管理的内外部政策 并对流动性风险管理工作提出政策建议的岗位是 1 50 分 A 流动性风险管理岗 B 操作风险管理岗 C 派驻市场风险管理岗 D 风险计量与监测岗 标准答案 A 试题解析 111 负责牵头全行 社 操作风险管理 负责组织和监督其他部门以及分支机构落实操 作风险管理政策 实施操作风险的识别 评估 监测 控制和缓释以及重大操作风险事件的汇报 1 50 分 A 风险管理部 B 业务部门 C 人力资源部 D 综合管理部门 标准答案 A 试题解析 112 以下不属于新农合风险管理日常工作的是 1 50 分 A 确定政策导向 B 检查整改 C 防范合规风险 D 强化分级授权 标准答案 B 试题解析 113 负责日常报账 会议记录 办公物品领用 资产登记与保管 信息传达 考勤与考 核 组织培训 资料保管与装订等内务性工作 1 50 分 A 案防岗 B 信用风险管理岗 C 综合岗 D 风险计量与监测岗 标准答案 C 试题解析 114 授信审批部门与授信执行 业务 部门未做到相互独立 也没有形成健全的内部制约机制 违反了 1 50 分 A 限额管理原则 B 操作风险评估的原则 C 操作风险的监管规则 D 审贷分离原则 标准答案 D 试题解析 115 一些新成立的机构 由于条件限制 内部仍然缺乏一套适合自身业务发展的操作流程 如 合规经营上意识淡薄 员工违章违规操作问题比较突出 而高级管理层在经营中存在资本约束意 识淡薄和随意调节利润 不计提或少提贷款损失准备金等不审慎行为 其面对的是 1 50 分 A 风险管理能力面临的挑战 B 风险治理机制面临的挑战 C 风险管理流程面临的挑战 D 风险管理文化建设面临的挑战 标准答案 C 试题解析 116 负责牵头组织开展信用风险内部评级体系的优化和应用推广工作 1 50 分 A 信用风险管理岗 B 操作风险管理岗 C 流动性风险管理岗 D 派驻市场风险管理岗 标准答案 A 试题解析 117 农合机构要严格控制和消化自身因承担风险而面临的潜在损失 要逐步采取经济资 本覆盖的方式解决 1 50 分 A 灾难性损失 B 掩盖损失 C 预期损失 D 非预期损失 标准答案 D 试题解析 118 负责操作风险的识别 评估 监测 控制和缓释以及重大操作风险事件的汇报等工 作 1 50 分 A 操作风险管理岗 B 信用风险管理岗 C 流动性风险管理岗 D 派驻市场风险管理岗 标准答案 A 试题解析 119 负责拟定操作风险管理政策 程序和具体的操作规程 1 50 分 A 案防岗 B 操作风险管理岗 C 风险计量与监测岗 D 反洗钱岗 标准答案 B 试题解析 120 负责向外部监管部门 董事会 监事会和风险管理委员会报送相关报表和报告 对风险预 警提出改善管理的建议报告 并监督执行的岗位是 1 50 分 A 风险计量与监测岗 B 流动性风险管理岗 C 派驻市场风险管理岗 D 信用风险管理岗 标准答案 A 试题解析 121 经营管理层过分强调业务发展 忽视风险管理现状 审慎经营的机制尚不健全 违规违章 操作问题得不到根本性解决 一线员工的合规意识有待提高 没有形成统一认知的 健康的合规 文化 尚未真正实现风险管理与合规操作的全员参与 该现象属于 1 50 分 A 风险治理机制面临的挑战 B 风险管理能力面临的挑战 C 风险管理流程面临的挑战 D 风险管理文化建设面临的挑战 标准答案 D 试题解析 122 负责提交独立的市场风险报告 包括交易情况 限额 市场分析 应急管理等 1 50 分 A 风险计量与监测岗 B 流动性风险管理岗 C 操作风险管理岗 D 派驻市场风险管理岗 标准答案 D 试题解析 123 是银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念和价值观 是银行企业文化的核 心 1 50 分 A 风险管理流程 B 风险管理能力 C 风险管理文化 D 风险治理机制 标准答案 C 试题解析 124 负责牵头全行 社 市场风险管理 负责银行交易账户市场风险的政策 程序 限 额 交易估值 报告等 1 50 分 A 风险管理部 B 业务部门 C 风险管理部 D 综合管理部门 标准答案 A 试题解析 125 市场风险管理属于的岗位是 1 50 分 A 操作风险管理岗 B 派驻市场风险管理岗 C 流动性风险管理岗 D 信用风险管理岗 标准答案 B 试题解析 126 负责定期 不定期对全行 社 整体信用风险 操作风险 市场风险 流动性风险 进行监测 预警 及时监测关键风险指标 收集 分析风险监测指标数据 及时通报重大风险事 件和重大损失事件 1 50 分 A 风险计量与监测岗 B 制度流程岗 C 案防岗 D 信用风险管理岗 标准答案 A 试题解析 127 原有的以信用风险管理为主体的风险管理机制不能清晰地把握机构整体的风险状况 严重 滞后的风险管理信息系统建设和信息技术运用等问题直接导致的风险管理所面临的挑战是 1 50 分 A 风险治理机制面临的挑战 B 风险管理能力面临的挑战 C 风险管理流程面临的挑战 D 风险管理文化建设面临的挑战 标准答案 B 试题解析 128 风险管理部 的职责是督导落实 报告报表 培训管理和检查整改 1 50 分 A 制度流程岗 B 风险计量与监测岗 C 案防岗 D 信用风险管理岗 标准答案 C 试题解析 129 尚未形成完全符合现代银行风险管理要求的公司治理结构 董事会 监事会 高级管理层 职责分工在风险管理运行机制中不明晰 经营风险的责任约束机制不能有效落实 属于 1 50 分 A 风险治理机制面临的挑战 B 风险管理能力面临的挑战 C 风险管理流程面临的挑战 D 风险管理文化建设面临的挑战 标准答案 A 试题解析 130 反洗钱岗负责按 收集 汇总 填报全行 社 反洗钱非现场监管报表 汇总分析后 上传人行监管台账系统 1 50 分 A 年 B 月 C 日 D 季 标准答案 D 试题解析 131 有效的 应掌握上下沟通的有效渠道 设立财务 内部审计等职能 防止管理层通过 超越控制 有意歪曲事实来掩盖管理的缺陷 1 50 分 A 董事会 B CEO C 业务单位 D 监管部门 标准答案 A 试题解析 132 公理意味着用一致性风险测度度量出来的所有被监管对象的总体风险 不能比各单 个被监管对象的风险之和大 1 50 分 A 单调性 B 一次齐次性 C 平移不变性 D 次可加性 标准答案 D 试题解析 133 COSO 报告认为 商业决策和公司运营必然会产生风险 且没有任何一种方法可以将风险 降至零 通过 这个过程可以识别和评估风险 选取对公司实现其目标有重大影响的风险进 行管理 并决定未来在该项风险投放的资源 相关的管理改进等问题 1 50 分 A 风险评估 B 风险识别 C 风险计量 D 风险监测 标准答案 A 试题解析 134 转移支付与转移定价机制相联系 主要指各业务单元和资金部门之间的转移支付 以下选 项中不属于次联系的是 1 50 分 A 向各业务单元提供资金并因此而收取费用 B 由于外汇风险而向业务单元收取费用 C 合规审查 D 公司总部管理费用的分摊 标准答案 C 试题解析 135 是风险承担策略的一种重要方法 该策略表明 如果损失发生 经济主体将以当时 可利用的任何资金进行支付 1 50 分 A 风险准备金计提 B 风险损失估计 C 资产组合评估 D 风险评估 标准答案 A 试题解析 136 在巴塞尔协议 中 发展为对信用风险 市场风险 操作风险计量风险加权资产 参考值 皆为 以上 1 50 分 A 0 09 B 0 07 C 0 08 D 0 1 标准答案 C 试题解析 137 不属于进行压力测试的方法的是 1 50 分 A 敏感性分析 B 情景分析 C 分解分析法 D 资产组合评估 标准答案 C 试题解析 138 不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为 1 50 分 A 违约概率 B 违约损失率 C 违约风险敞口 D 资本充足率 标准答案 D 试题解析 139 测量潜在损失即风险测度 其理论发展大致经历了三个阶段 首先是以 等为主要度 量指标的传统风险测度阶段 1 50 分 A 方差和风险因子 B 平均数和风险因子 C 众数和风险因子 D 中位数和风险因子 标准答案 A 试题解析 140 认为一种良好定义的风险测度应该满足单调性 一次齐次性 平移不变性和次可加 性四条公理 1 50 分 A 现代金融风险测度 B 风险监测 C 一致性风险测度 D 相对测度指标 标准答案 C 试题解析 141 2011 年 11 月 4 日 中国人民银行就 支付机构客户备付金存管暂行办法 征求意见稿 向社会公开征求意见 该意见稿指出 支付机构在备付金合作银行开立了 5 个以上备付金收付账 户的 自第 5 个备付金收付账户起 每新增一个备付金收付账户 其风险准备金的计提比例增加 个百分点 依此类推 直至风险准备金的计提比例达到 100 为止 1 50 分 A 6 0 B 4 0 C 2 0 D 5 0 标准答案 D 试题解析 142 按中国银监会要求 计算违约概率的数据应有 年以上的数据积累 1 50 分 A 四 B 六 C 五 D 三 标准答案 C 试题解析 143 从理论上来说 为了进行资本分配 应当在银行所有的投资组合环境中考察风险 并按照 它对银行整体风险的 来度量 1 50 分 A 平均贡献 B 总贡献 C 边际贡献 D 最大贡献 标准答案 C 试题解析 144 可以为各个业务提供统一的经风险调整的绩效度量 无论是管理层还是外部利益相 关者都可以利用这些绩效度量指标比较金融机构的经济赢利能力 而不是会计赢利能力 比如账 面权益的回报率 1 50 分 A 风险调整后绩效度量 B 资本充足率 C 风险调整后资本收益率 D 超额准备金率 标准答案 A 试题解析 145 当经济主体没有意识到风险或是认为该损失不会发生时 或将意识到的与风险有关的最大 可能损失显著低估时 就会采用 方式承担风险 1 50 分 A 风险评估 B 有计划自我保险 C 无计划保留 D 风险损失估计 标准答案 C 试题解析 146 就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失 1 50 分 A LPM B VaR C ES D CRO 标准答案 C 试题解析 147 对于以银行为主的金融机构而言 计量资本充足率的基础即 的归类及计算 它是指 对银行的资产加以分类 根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数 以这种风险系数为 权重求得的资产 1 50 分 A 账面资本 B 风险加权资产 C 监管资本 D 经济资本 标准答案 B 试题解析 148 为了解决个人层次上的绩效度量以及薪酬激励 美国信孚银行 Bankers Trust 在 20 世 纪 70 年代末期提出了 这一概念 1 50 分 A 资本充足率 B 风险调整后资本收益率 C 超额准备金率 D 汇率 标准答案 B 试题解析 149 银监会 2010 年发布的 银行业金融机构国别风险管理指引 对国别风险管理体系 管 理方法和技术以及管理监督检查等内容做出明确规定 并特别强调 应对具有国别风险的资产计 提国别风险准备金 其中 高国别风险不低于 1 50 分 A 50 B 25 C 15 D 1 标准答案 A 试题解析 150 在确认对金融市场主体有显著影响的风险因素以后 就需要对各种风险因素进行测量 对 于潜在可能造成的损失进行定量描述 继而方能通过资本计提和 来进行抵补 1 50 分 A 基础报表 B 特色报表 C 资本计提 D 信息披露 标准答案 C 试题解析 151 当用 VaR 度量风险时 某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和 1 50 分 A 大 B 小 C 相同 D 不确定 标准答案 A 试题解析 152 商业银行内部控制应当在治理结构 机构设置及权责分配 业务流程等方面形成相互制约 相互监督的机制反应的内部控制原则是 1 50 分 A 全覆盖原则 B 制衡性原则 C 审慎性原则 D 相匹配原则 标准答案 B 试题解析 153 下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是 1 50 分 A 违约概率 B 违约损失率 C 违约风险敞口 D 违约数量 标准答案 D 试题解析 154 COSO 将 看成是评估各个时期的内部控制质量过程的一部分 只有将公司运营的全 过程置于监控之下 控制系统才可以反馈 并在授权范围内及时做出调整 1 50 分 A 监督 B 风险评估 C 控制活动 D 信息沟通 标准答案 A 试题解析 155 可以作为平衡计分卡的一部分 帮助金融机构根据特定部门的高管层和基层员工对 股东价值的贡献确定他们应得的酬劳 1 50 分 A 超额准备金率 B 资本充足率 C 风险调整后资本收益率 D 百分比收益率 标准答案 C 试题解析 156 公理认为如果投资组合 X1 在任意情况下的价值都比投资组合 X2 的价值大 则一致 性风险测度度量 X1 的风险至少不应该比 X2 的风险大 也就是说 优质资产的风险应该比劣质 资产的风险小 1 50 分 A 单调性 B 一次齐次性 C 平移不变性 D 次可加性 标准答案 B 试题解析 157 测量潜在损失即 1 50 分 A 风险监测 B 风险测度 C 风险评估 D 风险识别 标准答案 B 试题解析 158 2011 年 11 月 4 日 中国人民银行就 支付机构客户备付金存管暂行办法 征求意见稿 向社会公开征求意见 该意见稿指出 支付机构应当在备付金主存管行开立风险准备金专用存款 账户 其计提的风险准备金不得低于其备付金银行账户利息所得的 1 50 分 A 0 2 B 0 1 C 0 05 D 0 13 标准答案 B 试题解析 159 压力测试中 利率风险类型主要运用在 1 50 分 A 主要应用于交易账户 也可能用于银行账户 B 主要应用于交易账户 也可用于银行账户的外汇存款 C 主要应用于银行账户 经常对其违约增加事件进行校准 D 主要应用于交易账户 标准答案 A 试题解析 160 主要应用于交易账户 也可用于银行账户的外汇存款的风险类型是 1 50 分 A 利率 B 股票价格 C 汇率 D 信贷 标准答案 A 试题解析 161 近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险 这一资本也被 称作 其计量基础就是高置信水平下的风险价值 VaR 1 50 分 A 经济资本 B 持续经营资本 C 账面资本 D 风险资本 标准答案 D 试题解析 162 就是识别并分析实现目标的过程中存在的重大风险 它是决定未来如何管理风险的 基础 1 50 分 A 风险评估 B 风险识别 C 风险计量 D 风险监测 标准答案 A 试题解析 163 在交易账户领域中主要的风险类型是 1 50 分 A 利率 B 股票价格 C 汇率 D 信贷 标准答案 B 试题解析 164 按照规定 我国银行每年可按上一年末投资余额的 提取投资风险准备金 1 50 分 A 3 B 5 C 8 D 1 标准答案 A 试题解析 165 重大事件风险是指由政治或经济事件所导致损失的风险 这种事件的 1 50 分 A 发生概率很大且难于预测 B 发生概率很小且难于预测 C 发生概率很小且易于预测 D 发生概率很大且易于预测 标准答案 B 试题解析 166 即将情景冲击通过基本模型作用于金融机构的资产负债表 利润表等报表 1 50 分 A 情景分析 B 构建情景 C 识别阶段 D 资信评估 标准答案 A 试题解析 167 就是确保管理层得到实施的政策和程序 1 50