交易型基金日报20120201.doc

展恒理财 研究发展部 地址：中国北京东长安街1号东方广场东一办公楼1511号（100738）电话：8012传真报告日期：2012年2月1日数据日期：2012年1月31日 交易型基金日报内容概要盘面回顾： 今日股指震荡盘整，虽然尾盘收红但量能持续萎缩。截止收盘上证指数上涨7.57点，涨幅为0.33%；深证成指上涨28.8点，涨幅为0.31%。从全天来看成交量的萎缩依旧是制约股指反弹的决定因素。早盘金融、地产和石油开采在支撑大盘震荡，之后除有色金属盒石油开采板块以外其余板块均现调整。午后两点在传媒板块的拉动下股指开始翻红，但幅度不大。在量能不能有效放大的情况下，短期震荡依然会继续。板块回顾：截止收盘出版传媒、电力、有色、石油开采等占据涨幅榜的前五位；跌幅居前的有信息服务和钢铁；地产、水泥、银行微涨。结合这两天来看并无可持续的热点板块出现交易型基金：各主要股票型分级基金的杠杆端截止收盘均出现上涨。除银华鑫利全天基本处于高位震荡之外，其余品种均在尾盘拉升翻红。杠杆基金盘面资金来看观望情绪亦比较浓。短期震荡情况下依然建议观望为主。ETF方面表现中规中矩并无突出表现。今日传统封基微涨0.18%，LOF微涨0.03%，ETF微跌0.28%。交易型基金日报 2012年2月1日1交易型基金市场表现各主要股票型分级基金的杠杆端截止收盘均出现上涨。除银华鑫利全天基本处于高位震荡之外，其余品种均在尾盘拉升翻红。杠杆基金盘面资金来看观望情绪亦比较浓。短期震荡情况下依然建议观望为主。ETF方面表现中规中矩并无突出表现。今日传统封基微涨0.18%，LOF微涨0.03%，ETF微跌0.28%。以下是市场与基金表现的数据交易型基金涨跌及主要股指涨跌幅对比： 数据日期：2012年1月31日 数据来源：展恒理财金融数据中心注：蓝色为今日涨跌，红色为本周以来涨跌2封闭式基金基金代码证券简称本周价格涨跌 %测算本周净值涨跌 %当日价格涨跌 %折价率测算值% 本周折价率增减%剩余期限折年收益日成交量/万184688基金开元0.88 -0.56 0.63 -7.39 1.33 1.15 6.89 751 184689基金普惠-0.62 -0.52 0.37 -10.96 -0.09 1.93 6.19 179 184690基金同益0.67 -0.58 0.54 -12.78 1.09 2.19 6.45 319 184691基金景宏-0.13 -0.60 0.38 -12.27 0.41 2.26 5.96 207 184692基金裕隆0.12 -0.55 0.37 -11.33 0.59 2.37 5.20 223 184693基金普丰-0.67 -0.60 0.27 -13.47 -0.06 2.45 6.08 272 184698基金天元-1.62 -0.57 0.55 -13.27 -0.92 2.57 5.70 344 184699基金同盛-0.45 -0.67 0.23 -13.31 0.19 2.76 5.30 775 184701基金景福1.05 -0.59 1.05 -14.79 1.39 2.92 5.64 945 184721基金丰和-0.55 -0.59 0.28 -17.01 0.03 5.14 3.69 580 184722基金久嘉-0.29 -0.46 0.29 -16.17 0.15 5.43 3.30 333 184728基金鸿阳-2.39 -0.60 -0.93 -14.44 -1.57 4.86 3.26 434 500001基金金泰1.12 -0.49 0.87 -7.69 0.49 1.15 7.19 368 500002基金泰和-1.26 -0.51 0.13 -9.47 -1.56 2.18 4.66 83 500003基金安信-1.44 -0.50 -0.36 -6.64 -0.60 1.39 5.06 355 500005基金汉盛-0.84 -0.48 0.43 -9.76 -2.07 2.29 4.58 86 500006基金裕阳0.40 -0.57 0.53 -8.32 -1.12 1.48 6.04 358 500008基金兴华-1.71 -0.45 -0.86 -4.91 -2.50 1.24 4.14 248 500009基金安顺0.11 -0.49 0.34 -9.31 -2.24 2.37 4.21 272 500011基金金鑫-1.82 -0.63 -0.26 -13.83 0.47 2.72 5.62 647 500015基金汉兴-0.80 -0.52 0.27 -15.05 -1.47 2.92 5.75 277 500018基金兴和-0.73 -0.61 0.00 -11.30 -1.85 2.45 5.02 50 500038基金通乾-1.11 -0.48 -0.12 -14.96 0.01 4.58 3.60 268 500056基金科瑞-1.74 -0.59 -0.41 -16.11 -1.34 5.12 3.49 644 500058基金银丰-2.03 -0.55 0.00 -15.84 -0.59 5.54 3.16 264 平均-0.63-0.550.18-12.02-0.472.865.05371.27创新型产品证券代码证券简称当日净值涨跌幅 %单位基金净值杠杆倍数当日价格涨跌%当日折溢价率当日折溢价变动日成交量/万收盘价121099瑞福分级0.00 0.619 150001瑞福进取0.00 0.394 -0.22 13.71%-0.25%515 0.448 160806长盛同庆0.00 0.833 -1.39%0.07%0.821 150006长盛同庆A0.09 1.153 0.00 -1.39%-0.09%2688 1.137 150007长盛同庆B0.00 0.620 0.16 -1.45%0.16%3456 0.611 160212国泰估值0.24 0.834 4.14%-0.01%0.869 150010国泰优先0.00 1.112 0.09 -2.34%0.09%175 1.086 150011国泰进取0.72 0.556 3.01 0.46 17.09%-0.30%208 0.651 161207国投瑞银指数分级0.11 0.935 -0.48%-0.05%0.931 150008瑞和小康0.11 0.935 -0.46 -7.38%-0.53%11 0.866 150009瑞和远见0.11 0.935 1.00 0.51 6.42%0.42%20 0.995 163406合润分级股票0.00 0.810 0.68%0.00%0.841 150016合润分级A0.00 1.000 -0.11 -9.20%-0.10%18 0.908 150017合润分级B0.00 0.683 -0.62 16.58%-0.73%18 0.796 161812银华深证100分级0.24 0.831 -0.90%0.00%0.824 150018银华稳进 0.00 1.005 0.00 -21.19%0.00%4011 0.792 150019银华锐进 0.61 0.657 2.54 0.47 30.14%-0.18%12011 0.855 162509国联安双禧中证1000.11 0.907 -0.68%0.22%0.901 150012国联安双禧A0.00 1.103 0.34 -18.77%0.27%1317 0.896 150013国联安双禧B0.13 0.776 1.17 0.33 16.49%0.24%4188 0.904 163109申万分级0.31 0.656 -0.91%0.08%0.650 150022申万收益0.10 1.006 0.13 -24.95%0.02%624 0.755 150023申万进取0.99 0.306 3.24 0.74 78.10%-0.44%3073 0.545 165511信诚中证500指数0.00 0.707 -0.62%-0.17%0.703 150028信诚中证500指数A0.00 1.060 0.35 -17.92%0.28%544 0.870 150029信诚中证500指数B0.00 0.472 -0.67 25.21%-0.85%1674 0.591 161816银华中证90分级0.14 0.732 0.14%0.68%0.733 150030银华金利0.00 1.006 0.00 -15.11%0.00%2416 0.854 150031银华鑫利0.44 0.458 3.21 2.00 33.62%2.05%9649 0.612 165310建信双利分级股票0.24 0.822 -1.19%-2.27%0.812 150036建信稳健0.00 1.006 -1.53 -16.70%-1.29%5 0.838 150037建信进取0.43 0.699 1.77 -2.33 13.73%-3.22%0 0.795 161818银华主题分级股票0.11 0.884 0.20%-3.17%0.886 150047银华瑞吉0.00 1.006 -3.98 -6.46%-3.88%0 0.941 150048银华瑞祥0.23 0.854 2.07 -2.68 2.11%-3.06%18 0.872 分级债券型基金161014富国汇利分级债券0.10 1.024 -2.94%-0.09%0.994 150020富国汇利分级优先0.00 1.054 0.10 -4.65%0.09%192 1.005 150021富国汇利分级进取0.32 0.954 3.23 -0.21 1.47%-0.53%261 0.968 160915大成景丰分级债券0.00 0.966 -4.80%-0.19%0.920 150025大成景丰分级债券A0.00 1.052 0.00 -4.66%0.00%625 1.003 150026大成景丰分级债券B0.00 0.765 -0.82 -5.23%-0.78%68 0.725 164206天弘添利分级债券0.10 1.008 150027天弘添利分级债券B0.10 1.008 -0.23 -12.80%-0.29%111 0.879 160718嘉实多利分级债券-0.16 1.000 -0.03%0.10%1.000 150032嘉实多利分级优先0.02 1.043 -100.00 -8.07%-0.02%0 0.959 150033嘉实多利分级进取-1.05 0.829 6.58 -0.26 40.46%1.12%3 1.164 162215泰达宏利聚利分级0.00 1.028 -13.29%-0.19%0.891 150034泰达宏利聚利分级A0.00 1.033 -0.22 -13.65%-0.19%403 0.892 150035泰达宏利聚利分级B0.00 1.016 -0.22 -12.40%-0.20%249 0.890 161015富国天盈分级债券0.00 1.012 150041富国天盈分级债券B0.00 1.015 -0.31 -4.43%-0.30%14 0.970 161908万家添利分级债券0.00 0.997 150038万家添利分级债券B-0.21 0.960 0.23 -8.12%0.40%23 0.882 160513博时裕祥分级债券0.00 1.015 150043博时裕祥分级债券B-0.10 1.031 0.47 0.32 -9.31%0.38%829 0.935 166010中欧鼎利分级债券0.00 1.000 -2.61%0.974 150039中欧鼎力分级债券A0.10 1.027 0.32 -7.89%0.20%26 0.946 150040中欧鼎力分级债券B-0.21 0.937 0.48 10.89%0.77%20 1.039 163003长信利鑫分级债券0.05 1.024 150042长信利鑫分级债券B0.09 1.057 -0.44 0.11 -11.42%0.01%344 0.936 封闭债基161010富国天丰强化债券0.10 0.990 0.30 -0.30%0.20%407 0.987 161813银华信用债券封闭0.10 1.011 0.64 -6.33%0.50%539 0.947 161713招商信用添利债券0.19 1.030 0.42 -7.77%0.21%44 0.950 164105华富强化回报债券0.00 0.981 0.56 -8.26%0.51%246 0.900 165509信诚增强收益债券0.00 0.991 0.22 -7.97%0.20%460 0.912 161115易方达岁丰添利债券0.00 1.018 0.10 -5.70%0.10%173 0.960 160617鹏华丰润债券封闭0.00 1.008 0.53 -6.25%0.50%22 0.945 164902交银施罗德添利债券0.00 0.984 0.00 -8.64%0.20%10 0.899 161216国投瑞银双债封闭A0.20 1.002 0.00 -8.48%-0.18%6 0.917 164808工银四季收益债券-0.10 1.011 0.52 -5.24%0.59%20 0.958 166008中欧增强回报债券-0.02 0.987 0.31 -0.10%0.32%0 0.986 创新封基150002大成优选-0.39 0.772 0.28 -5.83%0.62%1193 0.727 150003建信优势0.12 0.825 0.13 -5.70%0.01%161 0.778 数据日期：2012年1月31日数据来源：展恒理财金融数据中心注:折溢价项：正号表示溢价，负号表示折价。折价率变化项：正号表示溢价升高（折价率降低），负号表示溢价降低（折价率升高）。主要关注的杠杆：主动管理杠杆：其折溢价走势如下图数据区间：2011-1-7日至2012-1-30指数杠杆：折溢价走势如下图数据区间：2011-1-7日至2012-1-303LOFLOF基金价格表现一览表：证券代码证券简称本周价格涨跌%本周净值涨跌%当日价格涨跌 %当日净值涨跌%折溢价率%日成交金额/万161017富国中证500指数增强(LOF)-6.58 -0.58 -9.28 0.35 1.85 0.61163407兴全沪深300指数(LOF)7.32 -1.82 7.32 0.00 8.56 0.01166007中欧沪深300指数增强(LOF)-1.50 -1.51 -1.51 0.12 -2.51 0.01161607融通巨潮100指数(LOF)-1.95 -1.55 0.40 0.13 -0.92 1.29162411华宝兴业标普油气上游股票1.33 0.00 0.00160123南方中证50债券(LOF)A0.66 0.08 0.10 -0.01 0.65 5.55160124南方中证50债券(LOF)C0.07 -0.01 165512信诚新机遇股票(LOF)8.18 -1.18 8.18 0.00 7.41 4.87163110申万菱信量化小盘股票(LOF)-5.48 -0.89 0.00 -0.13 0.00163409兴全绿色投资股票(LOF)-1.46 -1.23 -0.23 0.11 -0.68 2.92160512博时卓越品牌股票(LOF)-1.34 -1.44 0.00 0.23 -0.79 8.01166009中欧新动力股票(LOF)-3.30 -0.15 -7.81 0.14 -2.21 0.10165508信诚深度价值股票(LOF)-6.00 -2.14 -0.25 0.00 2.57 0.77160215国泰价值经典股票(LOF)2.92 -0.91 0.00 0.13 0.00166006中欧中小盘股票(LOF)-0.38 -2.09 -0.51 0.40 3.40 0.04160211国泰中小盘成长股票(LOF)-0.51 -0.13 0.00 -0.13 -0.63 0.96161810银华内需精选股票(LOF)-4.37 -0.78 -2.46 -0.31 -0.78 21.19160613鹏华盛世创新股票(LOF)-1.07 0.00 0.09 0.00160314华夏行业股票(LOF)-1.13 -1.27 -0.88 0.00 1.55 1.12161610融通领先成长股票(LOF)-4.22 -1.81 -4.22 0.00 -0.28 0.53160611鹏华优质治理股票(LOF)-3.27 -2.49 -1.66 0.00 -1.53 0.02162006长城久富股票(LOF)0.77 -0.59 0.00 0.59 0.00166001中欧新趋势股票(LOF)0.00 -0.69 -0.16 0.29 2.33 1.27160607鹏华价值优势股票(LOF)-2.49 -2.21 -0.80 -0.13 -0.80 8.79162607景顺长城资源垄断股票(LOF)0.15 -1.19 0.45 0.00 1.35 0.14161706招商优质成长股票(LOF)-0.40 -0.80 -1.76 0.15 -1.12 0.12160106南方高增长股票(LOF)0.93 -1.13 0.67 0.04 2.82 0.14162605景顺长城鼎益股票(LOF)-0.51 -1.13 -0.90 0.13 -1.65 0.02162703广发小盘成长股票(LOF)-1.99 -2.04 -0.54 -0.14 -0.25 15.10160505博时主题行业股票(LOF)-1.45 -1.97 -0.70 -0.13 1.04 20.04160105南方积极配置股票(LOF)0.00 -0.99 -1.10 0.01 1.76 0.08162207泰达宏利效率优选混合(LOF)0.90 0.05 3.54 0.12 4.28 8.13160910大成创新成长混合(LOF)-2.69 -1.41 -2.27 0.14 -1.43 0.14163302大摩资源优选混合(LOF)-1.38 -0.57 -0.35 -0.02 -0.60 3.02160311华夏蓝筹混合(LOF)-0.14 -1.00 0.28 0.29 1.45 10.64160610鹏华动力增长混合(LOF)0.86 -0.85 0.86 0.21 0.32 2.35160805长盛同智优势混合(LOF)-1.31 -1.29 0.27 0.03 0.01 1.27161005富国天惠成长混合(LOF)-1.10 -1.12 -0.59 -0.15 -0.09 2.34163402兴全趋势投资混合(LOF)0.36 -1.27 0.36 0.01 1.89 3.60163801中银中国混合(LOF)-0.39 -0.20 0.29 0.25 0.06 14.50160415华安深证300指数(LOF)-1.75 -1.15 -1.52 0.23 -1.75 2.25161217国投瑞银中证资源指数(LOF)-1.14 -0.91 -0.12 0.35 -0.92 3.50161907万家中证红利指数(LOF)-1.75 0.00 0.15 0.00161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)4.22 -1.03 0.00 0.26 0.00164205天弘深证成份指数(LOF)1.89 -1.62 5.16 0.27 3.15 0.01160807长盛沪深300指数(LOF)-2.26 -1.58 1.99 0.12 0.99 3.31161211国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)-2.08 -2.07 -0.13 0.13 -0.40 12.01160616鹏华中证500指数(LOF)-1.27 -0.72 0.00 0.00 1.01 0.84163001长信中证央企100指数(LOF)0.37 -1.82 0.00 0.12 0.00160716嘉实基本面50指数(LOF)-1.93 -1.95 -0.75 0.00 -0.69 9.62162711广发中证500指数(LOF)-1.47 -0.54 -0.54 0.14 0.00 18.75162307海富通中证100指数(LOF)-1.65 0.00 0.14 0.00165309建信沪深300指数(LOF)1.25 -1.53 1.25 0.14 2.82 0.02160119南方500(LOF)-0.12 -0.62 0.74 0.06 0.88 19.09161811银华沪深300指数(LOF)-1.03 -1.56 -1.29 0.13 1.05 24.06160615鹏华沪深300指数(LOF)1.34 -1.46 3.42 0.23 3.65 0.45163503天治核心成长股票(LOF)0.22 -1.02 0.23 0.18 0.54 11.23160706嘉实沪深300指数(LOF)-1.68 -1.53 0.16 0.12 -0.59 2,765.74161903万家公用事业行业股票(LOF)-1.48 -1.07 0.16 0.29 1.04 0.10161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)4.33 1.11 4.59 0.00 2.68 1.71165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)-7.26 0.35 0.00 0.00 0.00161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)2.65 1.71 0.00 0.00 0.00160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)0.00 -0.10 1.32 0.00 -0.30 25.28161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)2.48 1.09 2.48 0.00 -1.62 0.27164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)3.60 0.00 0.00163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)0.10 0.00 0.00161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)1.51 3.77 0.00 0.00 -0.88 7.04160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2.90 0.00 0.00160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)0.79 -0.20 0.00 0.00 -0.93 1.02平均-0.57-0.770.030.090.684.ETF各ETF基金价格涨跌情况如下：证券代码证券简称本周价格涨跌%本周净值涨跌%当日价格涨跌 %当日净值涨跌%折溢价率%日成交金额/万上市日期510050华夏上证50ETF-2.01 -1.73 -0.23 0.06 -0.17 50491 2005-2-23159901易方达深证100ETF-1.84 -1.62 0.34 0.26 -0.12 34162 2006-4-24510180华安上证180ETF-1.84 -1.47 0.19 0.19 -0.19 14594 2006-5-18159902华夏中小板ETF-0.66 -0.56 0.26 0.10 -0.05 7825 2006-9-5510880华泰柏瑞上证红利ETF-1.57 -1.72 0.16 0.21 0.11 472 2007-1-18510060上证中央企业50ETF-2.20 -1.90 -0.45 0.07 -0.42 118 2009-10-27510010治理ETF-1.54 -2.00 0.00 0.00 0.31 298 2009-12-15159903深成ETF-1.98 -1.74 0.32 0.31 -0.20 1407 2010-2-2510020超大ETF-1.09 -0.99 0.56 0.28 0.17 347 2010-3-19510030价值ETF-2.74 -2.15 -0.60 0.00 -0.43 34 2010-5-28510130中盘ETF-2.06 -1.29 -0.76 0.11 -0.30 107 2010-6-23510090责任ETF-2.78 -1.93 0.00 -0.12 -1.11 0 2010-8-9510070民企ETF-1.86 -0.94 0.11 0.32 -0.21 56 2010-10-29510160中证南方小康指数ETF-2.00 -2.14 -0.58 -0.23 -0.20 81 2010-11-1510110周期ETF-3.45 -1.66 -1.55 0.14 -1.78 116 2010-11-15510190华安上证龙头ETF-2.20 -2.07 -0.37 -0.19 0.33 52 2011-1-10159905工银深证红利ETF-2.85 -2.51 -0.28 0.04 -0.38 29 2011-1-11510170国联安商品ETF-1.00 -0.75 0.21 0.21 0.04 9042 2011-1-25159906大成深证成长40ETF-0.42 -1.12 -0.14 0.28 0.14 10 2011-2-23510150招商上证消费80ETF-1.74 -0.99 0.18 0.00 -0.41 37 2011-2-25510210富国上证综指ETF-2.00 -1.15 0.74 0.30 -0.56 17