浅谈期货交易系统.docx

期货交易系统是什么?首先说明一下,这里所说的交易系统不是交易软件或电脑程序,而是我们进场、出场、资金管理等方法的组合体。看看它帮我们解决了哪些问题：我是做日内波段,几分钟的超短线,还是长线?出现什么技术信号我开始建仓?建仓时用多少资金?我是否用加码,以及什么时候加码、加多少码?如果趋势掉头了,什么位置我出来?如果趋势健康,我什么时候平仓出来?一次最多亏损多少？整笔投资最多使用多少资金？我进场与出场之间前后逻辑与行为是否一致?交易中情绪变化对交易的影响，按步照班简单机械。这大大的加强自己的可操控性。期货中的影响价格变化的因素太多太多。如果没交完整的易系统单凭自己惯用的一些技术参数或感觉来做单，就会遇到绝大部分的期货交易者正在面对的问题。不知道该使用多大的资金进场以及何时进场，看着趋势不断前进最后忍不住想赌一把，心一横进去了，但一进场后价格就反方向运行（好像市场针对你拟的）；亏损承受不住了平仓，但一平仓就发现价格回撤（埋怨自己止损的不是时候）；盈利了怕利润回吐想平仓，一平仓就看到趋势继续运行（恨自己平的太早）。来回经过几次打击，终于决定稳住。但稳住的结果要么是亏损扩大，直到穿仓，要么是盈利回吐，变为亏损。来来回回好像没有一次是成功的，偶尔成功，也是赚点盈头小利，一亏损就是元气大伤。凡是期货市场的交易者，没有人没遇到过这些问题。但是大部分找不到原因。最后失望退场，白交了学费。其实答案很简单，你没有完整的系统化的交易方法，你没有交易系统，靠心理靠运气去交易盈利是偶然的，亏损是必然的。为什么？因为所有人的心理都差不多，但很明显不可能所有人都赚钱。二八原则在期货市场尤为明显。想做好期货，就要去认真的总结规律 ，总结经验，直到总结出自己的交易系统。在那之前，请不要急功近利。请认识到交易系统的重要性适合自己的才是最好的。有人说，做趋势才是期货市场盈利的“王道”；有人说，波段才是最适合期货操作的方式；还有人说，日内交易才能将期货市场的交易制度利用到极致。在期货日报记者采访和分析本报历届实盘大赛获奖选手时发现，无论哪种操作风格，只要建立起适合自己的交易系统，就可以指向盈利目标。 “我选择时间较长的趋势交易。”本次大赛轻量级优胜奖获得者的指导人逯智勇认为，趋势交易就像种植庄稼，春天播种，然后锄草、施肥，到了秋天收获，真正盈利的时间只有几个月，其他大多数时间资金权益都是上下振荡。逯智勇认为，趋势交易有几个优势，首先是简单，这种趋势不需要太动脑筋，投资者持有很长一段时间，只要你判断的正确性，市场自然会给你回报；第二复制性，几乎任何一个投资市场都可以用；第三，资金的规模扩张性，资金瓶颈比较小。“当然还有一个很大的好处，就是不用天天看，我觉得这比较轻松选择。” 第五届全国期货交易实盘大赛重量级组优胜奖得主李永顺也一直选择趋势交易。作为专门操作股指期货的投资者，他非常关注国内外宏观经济形势，并根据自己的理解对全球经济走势做出前瞻性判断。“期市趋势交易最重要的是对大环境做出判断，在环境没有改变前，要坚持自己的方向。”他认为，趋势交易的优势还能减少操作数量，从而减少不必要的交易成本。 本届大赛轻量组第一名的指导者周国茂建立的交易系统，也主要迚行中长期趋势操作，并且只捕捉适合自己交易系统的行情。不过，在谈到趋势性交易如何面对亏损、回调亏损时，周国茂认为，“行情有波动很正常，小波动也许能忍受过去，但是有些大的波动如果你觉得接受不了，应该果断出来，因为市场是在否定你的观点。”他表示，在比较大的波动下，你坚持自己的看法，但是最终市场会让你前功尽弃，并造成损失。 “我适合做短线，长线根本就做不了。“大赛重量组季军蒋龙方做期货4 年来，坚持做短线交易，也取得了不错的成绩。很多人都不知道自己做哪个好，不断变化操作风格，最终成功的几率很低。“这4 年我一直坚持做短线，尽量控制风险少操作，一年涨100个点，自己只要赚其中的20个点、30个点就满足了。关键是千万不要去改变自己的一些想法，做短线好好的一下子做长线，这样风险更大。”他表示，只有坚持自己的风格，才能减少亏损的几率。 本届大赛的轻量级组亚军汪星敏也是一个短线操作者，并且经常满仓操作。“我几乎天天满仓，这能让我安心，因为没有钱开仓了。”汪星敏说，并不是所有短线选手都有满仓，关键还在于控制风险的能力。他告诉记者，在满仓出现亏损的时候，他会迅速平仓清仓，即使后来发现平错了也不后悔，“因为只有这样，才能在隔夜持仓这么重的情况下，始终保持资金曲线平稳。” 迅速平仓之外，适时加仓也是短线交易的重点。汪星敏表示，如果他有50%的仓位，当出现比较大的盈利，他会一路追，让利润翻滚，获取最大收益。 作为数次参加实盘大赛，并保持较好收益的选手丁洪波来说，短线