风险管理考试点.doc

第1章 风险管理基础第1页 商业银行最重要的核心竞争力：风险管理能力和水平第2页 风险的含义第3页 风险与损失的区别，损失的构成及应对方式第8-10页 巴塞尔新资本协议的三大支柱，全面风险管理的含义与特点，全面风险管理体系的三个维度第11-16页 风险的分类与各个类别风险的含义，操作风险的成因（四点）与表现形式（七种），操作风险的特点，国家风险的分类，声誉风险的含义与成因第17-19页 风险管理主要策略与含义第21-23页 监管资本与资本充足率要求，巴塞尔新资本协议的资本构成，新协议规定的三大风险加权资产计算方法，资本充足率和核心资本充足率，经风险调整的资本收益率的含义与计算公式（计算题）第2章 商业银行风险管理基本架构第43-45页 商业银行内部控制的含义（注意事前、事中、事后），内部控制的内容，内部控制的目标，内部控制的五要素，内部控制的主要原则（四点）第45-47页 风险文化的含义与构成，风险管理理念是精神核心，先进的风险管理理念的主要内容（四点，重点理解第二点）第48-56页 董事会、监事会、高管层、风险管理部门的含义与职责，建立高效的风险管理部门应固守的基本准则，风险管理所需专业技能（核心职能）第57页 风险管理流程第3章 信用风险管理第69-72页 财务状况分析的主要内容，财务比率的构成与计算，现金流分类第73页 第二段，针对不同类型贷款，现金流量分析的侧重点第78页 留置担保方式应用范围第80页 企业集团的特征（重点是第三、六点）第81页 关联交易第83页 集团法人客户的信用风险特征第85页 个人客户应提交的申请资料构成，借款人的资信情况调查方式及应重点调查的内容第86-87页 个人住宅抵押贷款的风险分析，假按揭的表现形式第88-89页 贷款组合信用风险识别，第89页第一段，宏观经济因素，行业风险和区域因素第91页 信用风险计量的三个主要发展阶段，内部评级的二维评级体系，客户信用评级的内容、评价主体、评价目标和评价结果第92页 违约的定义，被视为可能无法全额偿还债务的情形，违约概率，违约概率估计的内容，违约概率与违约频率的含义与区别第101-102页 KPMC风险中型定价模型的计算公式（共两个）第103页 死亡率模型计算公式第108-109页 债项评级的含义，债项平级与客户评级的关系第119-120页 压力测试（重点理解）第125-126页 内部评级法的信用风险因素，违约风险暴露下的风险加权资产第130-132页 预期损失的计算公式，贷款风险迁徙的含义与计算公式（计算题），不良贷款拨备覆盖率计算公式（计算题）第144页 商业银行重大风险事项的构成与内容第152页 确定资本分配权重时需考虑因素第160页 资产证券化的含义与流程，SPV的含义第4章 市场风险管理第167页 市场风险的含义与分类，利率风险的分类及各个类别的含义第183页 公允价值的计量方式第187-188页 久期却可口的计算公式和含义第193-195页 风险价值的含义，巴塞尔委员会市场风险内部模型的要求，VaR计算涉及两个因素第201页 压力测试的含义第203页 市场风险管理的三个层级第5章 操作风险管理第213-221页 操作风险的形成四原因，人员因素的表现（如违反用工法），内部流程的表现形式，系统缺陷，外部事件的构成（如业务外包）第222页 操作风险计量方法，基本指标法的计算公式和含义第239-247页 各项业务的风险点与防范措施第255页 关键风险指标的含义，关键风险指标选择应遵循的四个原则第6章 流动性风险管理第263页 流动性的含义与基本要素，保持良好流动性的作用第269-271页 流动性比率/指标，我国流动性监管要求第280-281页 制定流动性应急计划，流动性风险管理工作，提高负债的稳定性和资产的流动性第7章 声誉风险和战略风险管理第285页 声誉风险的成因，有效的声誉风险管理体系的内容第8章 银行监管与市场约束第305页 银行监管的必要性原理第307页 银行业监督管理的监管目标、立法宗旨第308页 银行监管的基本原则，监管理念（四点），监管标准（六点）第312-319页 银行风险监管的监测评价原则，流动性监管的核心指标，不良贷款率，预期损失率，不良贷款拨备覆盖率，正常带宽迁徙率，关注类贷款迁徙率，次级类贷款迁徙率，可疑类贷款迁徙率，盈利能力监管指标第320页 公司治理第324-328页 资本的作用，资本监管的重要性，资本充足率的计算公式和最低要求，