银行从业资格考试-风险管理-第六章 流动性风险管理.doc

银行从业风险管理第六章 流动性风险管理一、单选题。在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题1分，共19题）1、（）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 A资产流动性 B负债流动性 C资本流动性 D贷款流动性答案：B2、（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A个人存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款答案：A3、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张答案：D4、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是 （）。A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量 D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度答案：D5、商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）。A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性答案：B6、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存嗽为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负彼为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。A0.1 B0.2 C0.3 D0.4答案：B7、下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是（）。A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常 D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险答案：C8、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。 A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%，5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求答案：C9、（）针对特定时段，计算到期资产现金流入和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A流动性比率/指标法B现金流分析法C缺口分析法 D久期分析法答案：C10、用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R 为市场利率，当市场利率变动R时，资产的变化可表示为（）。ADAVAR/(1+R)BDAVA/R(1+R)CDAVAR/(1+R)DDAVA/R(1+R)答案：A11、下列不属于压力测试的假设情况的是（）。 A6个月LIBOR增加500个基点 B信用价差增加300个基点 C正常经营状况 D主要货币相对于美元升值15%答案：C12、商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）。 A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制定各币种的流动性管理策略 D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划答案：B13、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负晃债为，900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。A0.05 B0.2 C0.25 D0.4答案：C14、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A75%，25% B75%，15% C50%，15% D50%，25%答案：A15、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。 （1）新贷款净增值的预测值 （2）存款净流量的预侧值 （3）其他资产净流量预测值 （4）其他负债净流量预侧值 （5）期初的“剩余”或”赤字”A（1）、（2） B（1）、（2）、（3） C（1）、（2）、（5） D（1）、（2）、（3）、（4）、（5）答案：D16、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。A400 B300 C200 D-100答案：A17、下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C易变负债与总资产的比率 D流动资产与总资产的比率答案：C参考解析：从字面上分析选项就可以得出答案A、B、D显然是指标越高，对银行越有利，风险越小，只有C是负债与总资产的比率，而且是易变负债，易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越犬，流动性风险也就越大。18、下列对于久期公式 dP/dy = -DP/(1+y)的理解，不正确的是（）。A收益率与价格反向变动B价格变动的程度与久期的长短有关C久期越长，价格的变动幅度越大 D久期公式中的D为修正久期答案：D19、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A= 1000亿元，负债L800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为 DL= 4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响VA为（）亿元。A23.81 B-23.81 C25 D-25答案：B二、多选题。在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。（每题2分，共5题）20、商业银行进行流动性风险预警的内部指标信号包括（）等指标的变化。 A银行的资产质量 B银行的盈利能力 C第三方评级 D银行发行的有价证券的市场表现 E银行内部有关风险水平答案：ABE21、（）是银行流动性风险的预警。 A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B市场上出现关于商业银行的负面传言 C银行所发行的股票价格下跌D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资答案：ABCE22、流动性资产包括（）。 A现金 B超额准备金C短期内到期的贷款 D活期存款 E中央银行借款答案：ABC23、下列属于流动性风险预警的融资指标信号的有（）。A 融资成本上升 B 资产质量下降 C 外部评级下降 D 被迫从市场上购回已发行的债券公所发行的股票价格上升答案：AD24、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内（）的构成状况。 A流动性资产数量与流动性负债数量 B长期资产数量与长期负债数量 C敏感性资产数量与敏感性负债数量 D到期资产数量与到期负债数量 E现金流入与现金流出答案：DE三、判断题。请判断以下各题的对错，正确的用“”表示，错误的用“”表示。（每题1分，共7题）25、为规避流动性风险，实际操作中商业银行比较合适的做法是长期在总资产中保存大规模的流动性资产。（）答案：26、一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他商业银行也发生流动性风险。（）答案：27、运用流动性比率指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动