2016年浙江省证券从业资格考试：金融衍生工具概述考试试题

2016 年浙江省证券从业资格考试 金融衍生工具概述考试年浙江省证券从业资格考试 金融衍生工具概述考试 试题试题 本卷共分为 1 大题 50 小题 作答时间为 180 分钟 总分 100 分 60 分及格 一 单项选择题 共一 单项选择题 共 50 题 每题题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 深交所某只上市股票某日最后一笔成交发生在 14 59 30 成交价格为 10 00 元 成交 量为 5000 股 在 14 58 30 至 14 59 30 之间还有另外两笔成交 分别为 9 80 元 2000 股 9 85 元 2000 股 则该只股票的收盘价为 元 A 10 00 B 9 92 C 9 85 D 9 80 2 证券登记结算公司在 日对会员发送预对盘报告 A T B T 1 C T 2 D T 3 3 债券代表其投资者的权利 这种权利称为 A 债权 B 资金使用权 C 财产支配权 D 资产所有权 4 指在申购或赎回基金份额时 申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益 或累计基 金净损失 占基金净值比例计算的金额 A 基金净收益 B 基金经营业绩 C 损益平准金 D 未分配基金净收益 5 证券回购交易实质上是一种以 为抵押品拆借资金的信用行为 A 优先股票 B 基金证券 C 有价证券 D 可转换债券 6 在下列几项中 属于选择性货币政策的工具是 A 直接信用控制 B 间接信用控制 C 公开市场业务 D 法定存款准备金率 7 原则即基金销售机构内各分支机构 部门和岗位职责应保持相对独立 权责分明 相 互制衡 A 健全性 B 有效性 C 独立性 D 审慎性 8 当个人出现 情形时 不得申请注册登记为保荐代表人 A 具备 3 年以上保荐相关业务经历 B 参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格 C 4 年以前曾受到中国证监会行政处罚 D 负有数额较大 到期未清偿的债务 9 可转换债券是指持有者依据一定的转换条件可将债券转换成 的证券 A 基金 B 优先股 C 任意证券 D 普通股 10 道氏理论认为 A 开盘价是最重要的价格 B 收盘价是最重要的价格 C 买入价是最重要的价格 D 卖出价是最重要的价格 11 企业债券每份面值为 元 A 10 B 100 C 1000 D 10000 12 从金融衍生工具的新发展角度来分析 资产证券化是 A 风险管理型创新的重要成果 B 增强流动型创新的重要成果 C 信用创造型创新的重要成果 D 股票创新型创新的重要成果 13 证券公司从业人员在证券交易活动中 按其所属的证券公司的指令或者利用职务违反 交易规则的 责任应由 A 其本人负责 B 所属证券公司承担全部责任 C 证券登记结算公司负连带责任 D 证券登记结算公司负全部责任 14 通常以电脑软硬件设备为后援 同时开辟人工座席和自动语音 A 电话服务中心 B 邮寄服务 C 自动传真 D 手机短信 15 是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整 从而增加投资组 合价值的积极战略 A 动态资产配置策略 B 投资组合保险策略 C 恒定混合策略 D 买入并持有策略 16 证券投资基金将众多投资者的资金集中 并委托基金管理人进行共同投资 表现了基 金的 特点 A 集合理财 B 组合投资 C 风险共担 D 分散风险 17 新中国证券市场的发展历史上 证券市场建立的最早年份为 A 1986 B 1990 C 1992 D 1998 18 是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算 进而确 定基金资产公允价值的过程 A 基金资产估值 B 基金资产总值 C 基金资产净值 D 基金份额净值 19 上海市场 B 股清算过程中 如境内参与人备付金账户余额不足以完成当日交收而出现 透支 中国结算上海分公司将每天按透支金额的 收取罚金 A 0 05 B 0 1 C 0 5 D 1 20 下列事项中 不需要经过 2 3 以上的独立董事通过的是 A 公司及基金投资运作中的重大关联交易 B 公司和基金审计事务 聘请或更换会计师事务所 C 公司管理的季度报告 D 公司管理的基金的半年度报告和年度报告 21 在深圳证券交易所法人结算模式之下 深圳证券交易所会员须以法人名义在证券交易 登记结算机构指定 A B 股联合席位 B 风险资金账户 C 法人结算席位 D 结算经办人 22 上市公司购买 出售的资产净额占上市公司最近 1 个会计年度经审计的合并财务会计 报告期末净资产额的比例达到 以上 且超过人民币 万元的 构成重大资产重 组 A 30 3000 B 30 5000 C 50 3000 D 50 5000 23 持有 控制一个上市公司的股份低于该公司已发行股份的 30 的收购人 以要约收购 方式增持上市股份的 其预期收购的股份比例不得低于 A 1 B 5 C 10 D 15 24 关于基金 下列说法正确的是 A 国债基金是以国债为主要投资对象的证券投资基金 风险较高 B 货币市场基金是以全球的货币市场为投资对象的一种基金 C 黄金基金是以黄金或其他贵金属及其相关产业的证券为主要投资对象的基金 收益率 一般随贵金属的价格波动而变化 不稳定 D 指数基金的特点是它的投资组合等同于市场价格指数的权数比例 25 是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整 从而增加投资组 合价值的积极战略 A 动态资产配置策略 B 投资组合保险策略 C 恒定混合策略 D 买入并持有策略 26 从利率角度分析 形成了利率下调的稳定预期 A 温和的通货膨胀 B 严重的通货膨胀 C 恶性通货膨胀 D 通货紧缩 27 证券公司债券的期限最短为 A 1 年 B 9 个月 C 6 个月 D 3 个月 28 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 A 25 B 20 C 15 D 10 29 反映证券市场容量的重要指标是 A 股票市值占 GDP 的比率 B 证券市场价值 C 证券化率 证券市值 GDP D 证券市场指数 30 若期货交易保证金为合约金额的 5 则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额 的 倍 A 5 B 10 C 20 D 50 31 零息债券的发行属于 A 平价发行 B 溢价发行 C 折价发行 D 都不是 32 20 世纪早期 最先通过法律允许发行无面额股票的国家是 A 美国 B 英国 C 法国 D 德国 33 股份有限公司发行境内上市外资股一般采用 方式 A 部分向原社会公众股股东优先配售 剩余部分网上定价 B 配售 C 向机构投资者发行 D 网上定价发行 34 关于创业板上市公司首次公开发行股票应当满足的基本条件 下列描述正确的是 A 发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司或者有限责任公司 B 最近三年连续盈利 最近两年净利润累计不少于 1000 万元 C 最近 1 期末净资产不少于 3000 万元 且不存在未弥补亏损 D 发行后股本总额不少于 3000 万元 35 证券公司的工作人员利用职务上的便利 挪用本单位或者客户资金归个人使用或者借 贷给他人 数额较大 超过 3 个月未还的 构成 A 盗窃罪 B 贪污罪 C 挪用资金罪 D 职务侵占罪 36 股份有限公司解散时 清算出的公司财产应优先支付给 A 职工工资和劳保费用 B 缴纳所欠税款 C 清偿公司债务 D 清算费用 37 普通股票股东享有的权利有 A 优先认股权 B 公司盈余分配权 C 公司经理提名权 D 剩余资产分配权 38 上市公司及其控股或者控制的公司购买 出售的资产净额占上市公司最近 1 个会计年 度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 以上 且超过 5000 万元人民币的 构成重大资产重组 A 30 B 40 C 50 D 70 39 在我国 具有证券自营业务资格的机构投资者是 A 商业银行 B 信托投资公司 C 保险公司 D 证券经营机构 40 考虑有两个因素的多因素 APT 模型 股票 A 的期望收益率为 16 4 对因素 1 的贝塔 值为 1 4 对因素 2 的贝塔值为 0 8 因素 1 的风险溢价为 3 无风险利率为 6 如果不 存在套利机会 那么因素 2 的风险溢价为 A 2 B 3 C 4 D 7 75 41 在上海证券交易所网上定价发行可转换公司债券 假设 T 日为上网定价发行日 下列 说法错误的是 A T 1 日 冻结申购资金 B T 2 日 验资报告送达上海证券交易所 上海证券交易所向营业部发送配号 C T 3 日 中签率公告见报 摇号 D T 4 日 做好上市前准备工作 42 于 2000 年 7 月制定了 中国证券分析师职业道德守则 A 中国证监会 B 证券业协会 C 证券分析师协会 D 证券分析师专业委员会 43 大多数地方性证券公司采用的集中性市场营销策略是 A 地区集中策略 B 品种集中策略 C 时间集中策略 D 客户集中策略 44 一般的 认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择 A 市场指数型证券组合 B 平衡型证券组合 C 收入型证券组合 D 有效型证券组合 45 资本市场直线的 Y 轴截距代表 A 无风险收益率 B 风险溢价 C 风险的价格 D 效用等级 46 下列证券中 受到利率风险影响较小的证券为 A 普通股 B 优先股 C 固定收益政府债券 D 固定收益金融债券 47 某投资者当日申报 债转股 500 手 当次转股初始价格为每股 20 元 该投资者可转 换成发行公司股票的数量为 股 A 25000 B 2500 C 100 D 10 48 可转换公司债券是 A