计量经济学试卷07.doc

_计量经济学_课程 代码：_33330155_非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。 试 题 纸 一、单项选择题（每题2分，共16分）1已知4元线性回归模型估计的残差平方和为=800，样本容量为n=15，则误差项方差的无偏估计量S2为 （ ） A 、 72.7 B 、 40 C 、80 D 、 36.36 2、设 OLS 法得到的样本回归直线为=a+bXi，以下说法不正确的是（ ）A =0 B 在回归直线上C a=-bD =yi-ei3、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数( )。 A.无偏且有效B.有偏且有效 C.无偏但无效D.有偏且无效4、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的每个季节表现出特殊的规律，则应该引入虚拟变量个数为（ ） A. 4 B. 3 C. 11 D. 65下列性质中并不是BLUE估计的特征的是（ ）A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性E线性特性6、对模型Yi=0+1X1i+2X2i+i进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( ) A.1=2=0B.10,2=0C.1=0,20 D.10,207在模型=3000+1.5IT+0.8IT-1+0.5IT-2+1.3IT-3中,Y的长期乘数是( )A1.5 B0.8 C4.1 D1.38某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。A1阶单整 B 3阶单整 C2阶单整 D以上答案均不正确二、多项选择题（每题3分，共15分）1、下列模型的表达形式正确的有（ ）A B CD E 2两变量线性回归中对随机误差项的假设有（）A均值为零B有相同的方差 C随机误差项互不相关D误差项服从正态分布 E方差为零3多元线性回归中对解释变量的假设有（ ）A是确定性变量 B是随机变量 C均值为零D线性相关 E互相之间不存在线性关系4下列检验中用来检验异方差的是（ ）A怀特检验 B戈德-匡特检验C格里瑟检验 D格兰杰检验 EF检验5、消除误差序列相关的方法有（ ）A一阶差分法 B广义差分法C柯奥迭代法D杜宾两步法 E加权最小二乘法三、计算和分析题（7分+7分+7分+8分）：t0.05(28)=1.701,t0.05(29)=1.699,t0.05(30)=1.697, d0.05(1.20)L=1.28, d0.05(1.20)U=1.57 t0.025 (28)=2.048, t0.025 (29)=2.045, t0.025 (30)=2.042F0.05（15，15）=3.52，F0.05（5，12）=3.11，F0.05（5，13）=3.03，1、某线性回归的输出结果如下：(1)求修正后的决定系数(2)求总体显著性检验统计量F值(3）在95%的置信水平下判断模型总体显著性程度Dependent Variable: YIncluded observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-12815.7514078.90-0.9102800.3806X16.2125620.7408818.3853730.0000X20.4213800.1269253.3199190.0061X3-0.1662600.059229-2.8070650.0158X4-0.0977700.067647-1.4452990.1740X5-0.0284250.202357-0.1404710.8906R-squared0.982798Mean dependent var44127.11Sum squared resid5685056.Schwarz criterion16.46431Durbin-Watson stat1.810512Prob(F-statistic)0.0000002、用季度数据估计某地区市场的汽油销售量，结果如下：其中Q为销售量，P为价格，Y为可支配收入，Si为第i季度虚拟变量。P和Y的下一年度的预期值如下表:季度1234P110116122114Y100102104103计算下一年度各季汽油销售的预期值。3、在进行计量回归时得到下列结果：Dependent Variable: CCVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C201.105514.8860613.509650.0000Y0.3861850.007223( )0.0000R-squared0.992708Mean dependent var905.3261Adjusted R-squared0.992361S.D. dependent var380.6387Sum squared resid23243.46Schwarz criterion10.02881（1）写出回归模型（2）计算括号内的值 (3）预测当Y=2000时CC的值。你能确定当Y=2000时CC的值就是你估计的吗？为什么？4、某线性回归的结果如下：Dependent Variable: CCIncluded observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C201.105514.8860613.509650.0000GDP0.3861850.00722353.468040.0000R-squared0.992708Mean dependent var905.3261Sum squared resid23243.46Schwarz criterion10.02881Log likelihood-112.1959F-statistic2858.831Durbin-Watson stat0.550632Prob(F-statistic)0.000000判断模型中随机误差项是否存在自相关性。如果存在，写出一种消除自相关的方法并写出具体步骤。四、问答题（每题10分，共40分）1、简要叙述如何对计量模型进行检验。2、设根据某年全国各地区的统计资料建立城乡居民储蓄函数时(其中S为城乡居民储蓄余额，X为人均收入)，如果经检验得知:(1) 试说明该检验结果的经济含义；(2) 写出使用加权最小二乘法估计储蓄函数的具体步骤；(3) 写出使用EV软件估计模型时的有关命令.3、试述产生多重共线性的原因、影响和解决多重共线性的基本思想. _计量经济学_课程 代码：_33330155_集中考试 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:_100_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学_ _ 主编：_谢识予_ 出版社：_高等教育出版社_ 版次：_第二版_ _ 答案及评分标准 一、名词解释（每题3分，共15分）时间序列数据：同一观测单位，在不同时点的观测值序列 球形扰动： 满足均值为零、方差为常数且互相不相关的随机误差项方差扩大因子：某个解释变量与其它解释变量之间的相关性导致其参数方差扩大的倍数。 工具变量： 与某解释变量相关性较强而与随机误差项不相关的变量。前定变量： 外生变量和滞后内生变量这种在当期给点的变量。二、选择题（每题2分，共16分）CACB CACB三、多项选择题（每题3分，共15分）1/BC 2/ABCD 3/AE 4/ABC 5/ABCD四、计算和分析题（ 8分+8分+8分+10分=34分）1、（1）=1-（1-R2）(N-1)/(N-K-1)= 0.976 (3分) （2）F=R2 (N-K-1) / K（1-R2）=137.12 （3分）(3) F=137.12F0.05（5，12）=3.11，总体显著 （2分）2、每个2分 3、（1）=201.1055+0.386185Y （2分）（2）53.47 （3分）（3）将Y=2000代入（1）得=973，这只是估计值，受随机误差和模型回归误差的影响，实际发生的消费指出可能不是973 （3分）4、DW值d0.05(1.20)L=1.28,所以存在正自相关 （2分）=1-DW/2=0.725 （3分）构造新的变量Y1=Y-0.725Y（-1），X1=X-0