icbrr冲刺模拟题——第三部分 资金风险原理与监管知识.doc

第三部分 资金风险原理与监管知识第八章1为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易？A. 为了迅速执行他们的对冲操作 B. 为了承担更大风险C. 为了改善银行的流动性 D. 为了帮助经纪人2对于资产价值来说，如果流动性上升了，资产的价值一般都能够A 上升B 下降C 不变D 在原来价值上下一个很小范围内震荡3银行账户中最普遍的市场风险是A 流动性风险B 汇率风险C 利率风险D 信用风险4在一个流动市场上迅速出售资产并变现能力相关的流动性是A 自然流动性B 内生流动性C 外生流动性D 流动性覆盖5银行的资产负债管理可以包括I 资产和负债的集中度II 能否获得中央银行的流动性支持III 支付系统的抵押问题IV 银行账户的利率风险管理A I II IVB II IVC I II III IVD I II III6证券化对于零售业务资产负债管理能带来哪些好处I 改善资本充足性要求II 分散信用风险III 提高流动性并简化资产负债管理复杂性IV 获取更多零售客户和批发客户A I IIB I II IIIC I II III IVD I IV7资产负债管理最主要的目标A 管理银行资产的流动性风险B 管理银行资产负债的利率风险C 管理银行资产的集中度风险D 管理银行收入和损益的稳定性8银行账户利率风险主要来源于A 其基本业务资产和负债期限结构的不批配B 其基本业务资产和负债久期结构的不批配C 其基本业务的收入和成本的不匹配D 其表外业务的期限机构的不批配9银行资产的利率平均重订期限为5年，负债利率平均重订期限为3年，如果现在市场收益率水平正在持续上升，那么该银行账户是否面临着流动性风险，该银行的净资产价值将会发生增养的变化？ 银行账户是否面临利率风险 净资产如何变化A 是 上升B 是 下降C 否 下降D 否 上升10对一个流动性差的风险投资持有期：A. 通常比流动性佳的时间长B. 必须至少是流动性佳的投资的持有期的两倍C. 通常是流动性佳的投资的持有期的一半 D. 通常比流动性佳的投资的持有期短11某个资产的容易出售的程度，即流动性，体现出的是该资产的A 内生流动性B 外生流动性C 市场交易活跃性D 真实价值12资产证券化增加了资产的哪个属性从而提升了价值A 内生流动性B 外生流动性C 市场交易活跃性D 真实价值13针对银行的流动性，监管部门更加关注银行的A 内生流动性B 外生流动性C 市场交易活跃性D 真实价值14下面哪项不是资产负债管理所关注的A 维持银行所需的流动性结构B 影响银行资产负债表状况和结构的其它问题C 影响银行表外或有负债波动性增加的问题D 影响长期收入稳定性的问题15下面哪些问题会导致银行资产负债表的状态和结构不平衡I 汇率变动II 长借短贷III 通过发行5年期的债券融资来支持银行5年期的信贷资产IV 国内某个银行在美国资本市场上购买了信用卡应收款证券化证券A I IIB I II IIIC I II IVD I II III IV16资产负债管理在拥有大量零售客户银行中的应用会面临下面的哪些挑战I 商业银行零售业务往往是客户导向，而不是合约义务导向II为吸引留住客户银行提供的零售产品很难在批发市场利用批发产品进行风险管理III零售产品定价中更多考虑营销而不是市场价格IV 零售客户的行为趋于一致而比较简明，能够用统一的产品和管理模式进行管理A I IIB I II IIIC I II IVD I II III IV17拥有较大规模零售银行业务的银行资产负债表管理的难度通常来源于A 批发业务和零售业务动态来看保持稳定B 批发业务的重定价通常不按照合约规定进行C 零售业务所包含的内嵌期权过于理性D 零售业务和批发业务的相关性比较小18对于哪一种银行业务模式，资金部门通常操作或者建立交易头寸来管理业务风险；对于哪一种银行业务模式，资金部门通常监控和规范银行账户利率风险和集团范围的流动性和资本管理 建立交易头寸 规范利率风险、流动性和资本管理A 较大规模商业和零售业务银行 兼营投行业务的零售银行 B 兼营投行的商业银行业务银行 兼营投行业务的零售银行C 较小规模商业和零售业务银行 兼营投行业务的零售银行D 兼营投行业务的零售银行 兼营投行业务的商业银行19在一种极大交易量极大的货币中有大量交易对手时，商业和零售银行资金部门将主要确保银行经营中产生的风险得到覆盖，这类资金操作被称为A 套期保值B 对冲操作C 安全操作D 覆盖操作20除了利率风险管理外，资金部的重要职责还包括A 资本计量B 资本管理C 资本计量和资本管理D 资本分配和资本管理21经济资本模型是A BASEL II中资本模型的要求B 银行风险和资本的特定模型C 用于决定股权资本和债务资本间的关系D 用于决定债务资本的适当水平22BASEL II主要通过第一支柱最低资本要求和第二支柱监管检查来关注银行资本计量。支柱2要求重视支柱1中忽略的因素，支柱3则提出了披露要求。银行广泛使用的经济资本模型在支柱几种得到了认可A 支柱IB 支柱IIC 支柱IIID 没有说明第九章1银行向存款支付的利率依赖于A 利率适用的时间段B 贷款利率水平C 贴现利率水平D 长期利率水平2银行在对资产类产品定价时，下面哪个因素通常会产生影响A 资金成本B 长期利率C 短期利率D 活期账户成本3银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单A 负债中的存款无法按照合约进行重订价B 资产中的存款无法按照合约进行重订价C 都可以按照合约特征进行重定价D 都无法按照合约特征进行重定价4从资产负债管理的角度来看，批发业务和零售业务最大的区别A 批发业务契约特征不十分清晰，零售业务突出行为特征B 批发业务契约特征清晰，零售业务突出行为特征C 批发业务行为特征清晰，零售业务突出合约特征D 批发业务行为特征清晰，零售业务突出契约特征5如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则该银行现出了以下那个迹象A 短借B 长借C 资产负债管理平衡D 长短借6如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则如果市场收益率下降，该银行的净资产A 上升B 下降C 不变D 在原价值线上下窄幅变动7针对活期账户的存款，其特征表现为A 不同客户表现出一致性B 客户都会马上提取存款到期他银行C 总体来看，不同客户表现出相同的行为D 不同银行可能有很大差异8零售银行的固定利率贷款产品除了利率风险和信用风险特征外，通常还面临着零售客户什么特征？A 零售客户违约B 提前偿还特征C 延后还款特征D 覆盖风险特征9零售银行的固定利率按揭贷款产品，银行往往A 承担了几乎所有利率变动风险B 承担了利率上涨的风险C 承担了利率下降的风险D 没有承担任何风险10针对利率风险重定价的合约结构和行为结构之间的差异，银行一般通过下面哪种方式进行分析A 客户访谈B 客户调查C 产品余额分析D 客户行为统计分析11影响客户贷款冲定价的一个因素是A 董事会和高级管理层监督B 银行内部控制影响C 监管机构监督D 零售利率和批发利率变动时间的差异12基于合约的资产重定价和基于行为的资产重定价差异主要由于A 存款的延期B 贷款的展期C 存款的提前抽取D 贷款的提前偿还13影响零售业务银行账户利率风险包括A 零售产品利率和批发产品利率变动存在时间差异B 零售产品和批发产品利率变动趋同C 银行内部控制更趋严格D 银行监管要求的提高14BASEL II中哪个支柱涉及了银行利率风险管理A 支柱1B 支柱2C 支柱3D 没有对此进行涉足15巴塞尔委员会2004年7月发布了题为利率风险管理与监管原则文件，提出了几条管理利率风险的原则？A 3B 8C 10D 1516在管理利率风险的15条原则中明确了谁审批有关利率风险管理战略？谁来确保这些战略的实施？A 董事会和风险管理委员会B 董事会和高级管理层C 监管机构和董事会D 监管机构和风险管理委员会17关于15条原则，下面哪些是正确的I 银行确保监督和控制部门独立于银行风险承担业务部门II 银行应该采用压力测试III 银行应确保其利率水平及管理政策的保密性IV 银行须执行利率风险头寸限额以控制风险A I II IIIB I II IVC I II III IVD I III IV18银行账户中的利率风险通常按照A每种货币的合约重定价阶梯和行为重定价阶梯来报告B基准货币的合约重定价阶梯和行为重定价阶梯来报告C基准货币的行为重定价阶梯来报告D每种货币的行为重定价阶梯来报告19任何未来利率情景的DVaR，都A 考虑基准货币的净影响B 考虑本国货币的净影响C 因为利率受不同经济因素影响而不考虑货币间利率风险D 因为经济变动而需要考虑单货币和基准货币综合影响20利率风险阶梯存在着主要缺陷为A 没有反映批发市场表外业务头寸，这些头寸需要统一报告B 没有反映零售市场表外业务头寸，这些头寸需要单独报告C 没有反映批发市场期权头寸，这些头寸需要单独报告D 没有反映批发市场期权头寸，这些头寸需要统一报告第十章1下面哪一类银行在构造流动性阶梯时的难度最大A 零售银行B 批发银行C 兼营投行业务的批发银行D 批发零售混合经营银行（批发为主）2下列哪种负债是造成期限结构流动性与行为期限结构流动性显著差异的原因A 公司贷款B 公司存款C 活期支票账户D 银行间存款3当银行需要流动性为其支付提供担保时，下列哪种流动性指标会受影响 A 期限结构B 短期现金流C 长期现金流D 流动资产存量4批发银行的流动性取决于A 资产行为流动性阶梯B 资产和负债的杠杆结构C 合约义务以及出售债券等可交易资产能力的假设D 资产和负债盈利能力5下列哪种资产是造成合约期限结构流动性与行为期限结构流动性显著差异的原因A 公司贷款B 零售客户抵押贷款C 活期支票账户D 银行间存款6下面哪些存款账户对于零售银行流动性期限结构很关键A 定期存款B 公司活期存款账户C 大额存单D 零售活期存款账户和储蓄帐户7下面论述正确的是A 从银行和监管者出发，过渡依赖于批发市场短期融资并不构成期限结构随时间推移的潜在弱点B 流动性不足和失去偿付能力的含义相同C 合约和行为流动性阶梯允许银行及其监管者使用情景分析D 失去偿付能力会导致银行破产，而无流动性不会导致银行破产8出售某项资产换取资金，在将来某一时刻再以事先约定的价格将资产购回的行为被称为A 回售B 转贷款C 转贴现D 回购9在资产的市场价值基础上进行扣减，这被称为A 市值折扣B 估值折扣C 估值基准D 市值基准10下面不属于通常的流动资产的是A 中央银行存款B 主要银行发行的存单C 公司发行的债券D 监管当局认可的某些国家资产11大多数的支付系统都A 是实时的B 不是实时的C 只能进行现金支付D 不能进行实际金融工具交割12流动资产除了为银行提高流动性，还可以A 进行产品营销推广B 增加资产的加权平均收益C 作为抵押品D 增加净资产利润率13每种货币利率都是独立于其它货币的，所以不能跨货币加上利率风险。在实际操作中，通常采用多少的汇率不利变动对估值折扣进行分析A 20%B 10%C 25%D 30%14下列哪种产品通常被称为流动性资产A 母公司担保B 存单C 另一家银行提动的承诺贷款D 持有的有担保抵押债务15除了考察银行资产负债结构以评估流动性，监管当局通常还会了解相关的下面哪项风险状况A 银行的资产盈利能力B 银行融资的集中度C 银行的上市计划和融资额度D 银行的贷款集中度第十一章1当公司由于经营不善破产时，偿债顺序为 A.债权人，优先股东，普通股东B. 优先股东，债权人，普通股东C. 优先股东，普通股东，债权人D. 普通股东，优先股东，债权人2下面哪一项属于债务资本A 非累积型优先股B 可转换债券C 普通债券D 长期次级债券3下面哪一项属于股权资本A 非累积优先股B 非累积永续优先股C 初始期在10年的次级债D 初始期在5年的次级债4核心资本包括A 股权资本加上非累积优先股B 股权资本加上累积留存收益C 股权资本加上债务资本D 股权资本加上次级债务5支付利息并被作为抵及二级资本的次级债务，在初始发行时其偿付日为发行后A 2年B 4年C 5年D 6年6对二级资本的主要限制是不能超过银行总资本的多少？A 20%B 25%C 35%D 50%7包括在三级资本中的次级债务初始发行期限为A 2年B 3年C 5年D 7年8如果VaR超过400万的概率为1%，在一个交易年度内交易损失超过400万美元的天数大概为A 4.0天B 2.5天C 3.5天D 1.5天9在商业银行的常见损失分布中，最常见的观察损失是A 平均数（均值）B 高于平均损失（均值）C 低于平均损失（均值）D 平均损失（均值）的两倍10为了构造信用损失模型，通常的观测期长度为A 1天B 6个月C 1年D 1个月11经济资本所覆盖的损失是A 信用风险B 市场风险和信用风险C 操作风险和信用风险D 所有风险12根据BASEL II，银行资本一共包括几个级别？A 一级、二级和三级B 核心和附属C 核心和综合D 一级和附属13下面不属于二级资本的包括A 累积公开储备B 重估储备C 贷款损失准备金（信用风险标准法下预期损失小于准备金部分）D 初始期限5年以上的次级债券14初始期限为6年，现在离到期还有2年的次级债，其可列为二级资本的金额为？A 40%的债务余额B 20%的债务余额C 10%的债务余额D 5%的债务余额15三级资本主要是为了A 支持信用风险B 支持操作风险C 支持市场风险D 支持市场风险和操作风险16如果银行用于市场风险的资本低于监管当局的规定，对三级资本的次级债券有什么影响？A 没有影响B 需要发行股票募集一级资本替代原有的三级资本C 这些债券利息的支付需要暂停D 债券申请本金和利息偿付的豁免17在BASEL I和BASEL II下，需要对资本进行调整。其中商誉就需要A 从二级资本中扣除B 从一级资本、二级资本和三级资本中平均扣除C 从一级资本和二级资本分别扣除50%D 从一级资本中扣除18除了商誉的扣除，资本还需要对下面哪一项进行扣除A 银行资产负债表中的累计固定资产减值准备B 银行资产负债表中对从事银行业子公司的投资C 银行资产负债表的贷款拨备D 银行资产负债表表外或有负债19在一级资本中，非累计型永续优先股不能超过一级资本的多少？A 10%B 15%C 20%D 25%20低级二级资本中的次级债务不得超过核心资本的多少？A 20%B 30%C 40%D 50%21一个风险管理者想要计算一个债券的VAR。他发