场外衍生品报告内容与格式模板.doc

附件1场外衍生品报告内容与格式模板报告字段以场外证券业务报告系统最终上线版本为准。、报告义务人包括但不限于场外证券业务备案管理办法中的备案机构，报告义务包括但不限于场外证券业务备案管理办法中的首次备案、持续报告、定期报告以及重大事项报告等。第一部分 场外衍生品主协议报告义务人应于签订主协议5个工作日内履行报告义务，发生变更后应于5个工作日内履行报告义务。序号字段名称是否必填字段说明1主协议编号（系统自动分配）n.a.系统自动生成（数据迁移使用）2主协议编号协议双方应自行约定协议编号，双方均为报告义务人时，报送同一协议时应使用约定好的相同的协议编号。（双方约定）是双方约定3签订时间是4主协议版本是01:SAC2013版02:SAC2014版03:NAFMII04:ISDA05:自定义(主要用于早期填报的协议)99:其他5填报方角色是01:甲方02:乙方6甲方代签产品名称协议双方不能均为代签产品，协议中至多有一方可为代签产品。否7甲方代签产品代码否8乙方代签产品名称否9乙方代签产品代码否10交易对手方名称是11交易对手方组织机构代码是组织机构代码或统一社会信用代码。12交易对手类别是01:专业02:非专业13交易对手方类型是01:证券公司02:基金公司03:期货公司04:证券公司子公司05:基金公司子公司06:期货公司风险管理公司07:商业银行08:保险公司09:保险子公司10:信托公司11:财务公司12:私募基金13:其他金融机构14:非金融机构15:境外金融机构16:境外非金融机构99:其他14非金融机构行业代码否15交易对手方注册资本（万元）否16主协议备注否交易对手是否为国有或国有控股企业，及其他需要说明事项。17主协议附件是18填报方业务代表姓名否19职务否20电话否21手机否22邮箱否第二部分 场外衍生品补充协议报告义务人应于签订补充协议5个工作日内履行报告义务，发生变更后应于5个工作日内履行报告义务。序号字段名称是否必填字段说明1补充协议编号（系统自动分配）n.a.系统自动生成（数据迁移使用）2主协议编号（系统自动分配）n.a.根据所属主协议获得3补充协议类型是01:首次02:变更03:终止4补充协议编号协议双方应自行约定协议编号，双方均为报告义务人时，报送同一协议时应使用约定好的相同的协议编号。（双方约定）是双方约定。5签订时间是6补充协议备注否上述所有字段未能包含的信息7补充协议附件是第三部分 场外衍生品收益互换交易确认书报告义务人应于签订交易确认书5个工作日内履行报告义务，发生变更后应于5个工作日内履行报告义务。序号字段是否必填字段说明1交易确认书编号（系统自动分配）n.a.系统自动生成（数据迁移使用）2交易确认书类型是01:首次02:补充03:变更04:终止3填报方角色是01:甲方02:乙方4交易确认书编号协议双方应自行约定协议编号，双方均为报告义务人时，报送同一协议时应使用约定好的相同的协议编号。（双方约定）是5甲方支付现金流方式是01:权益收益(多方)02:权益收益(空方)03:浮动利率收益04:固定利率收益6乙方支付现金流方式是01:权益收益(多方)02:权益收益(空方)03:浮动利率收益04:固定利率收益7甲方支付频率是01:期初支付02:期末支付03:期间多次支付8乙方支付频率是01:期初支付02:期末支付03:期间多次支付9起始日是格式：YYYYMMDD10到期日是格式：YYYYMMDD11结算日否格式：YYYYMMDD12结算货币是01:CNY02:USD03:EUR04:HKD05:GBP13名义本金额(人民币)是使用货币通用代码（大写）。14清算机构是01:甲方02:乙方03:报价系统04:中债登05:上清所99:其他15交易场所是16标的类型是01:权益02:大宗商品03:利率04:信用05:汇率99:其他17主协议编号（系统自动分配）n.a.18补充协议编号（系统自动分配）n.a.19交易确认书是附件上传20基本信息备注否填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息21标的个数是01:单一标的02:多标的22收益计算说明是详细说明收益计算方式23收益备注否填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息24标的小类否当甲方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填01:股票02:股指03:新三板挂牌股票04:香港股票05:香港股指06:基金及基金专户07:债券08:黄金期货09:国债期货10:股指期货11:其他期货12:黄金现货13:其他现货14:境外期货15:境外现货16:境外股票17:境外股指18:汇率99:其他标的25标的交易场所否当甲方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填26标的名称否当甲方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填27标的代码否当甲方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填28标的数量否当甲方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填29标的期初价格否当甲方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填30参考利率类型 否当甲方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填01:Shibor3M02:FR00703:ShiborON04:人民币一年定期存款利率99:其他31参考利率名称否当甲方支付现金流方式为浮动利率收益时时必填32约定利率（%）否约定的计算利率收益金额所依据的利率水平，小数点后两位小数，例如9.98；当甲方支付现金流方式为参考利率收益时时必填33标的个数否01:单一标的02:多标的34收益计算说明否详细说明收益计算方式35收益备注否填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息36标的小类否当乙方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填01:股票02:股指03:新三板挂牌股票04:香港股票05:香港股指06:基金及基金专户07:债券08:黄金期货09:国债期货10:股指期货11:其他期货12:黄金现货13:其他现货14:境外期货15:境外现货16:境外股票17:境外股指18:汇率99:其他标的37标的交易场所否当乙方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填38标的名称否当乙方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填39标的代码否当乙方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填40标的数量否当乙方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填41标的期初价格否当乙方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填42参考利率类型 否当乙方支付现金流方式为权益收益（多方）或权益收益（空方）时必填01:Shibor3M02:FR00703:ShiborON04:人民币一年定期存款利率99:其他43参考利率名称否当甲方支付现金流方式为浮动利率收益时时必填44约定利率（%）否约定的计算利率收益金额所依据的利率水平，小数点后两位小数，例如9.98；当乙方支付现金流方式为参考利率收益时时必填45履约担保类型是01:无履约担保02:部分担保03:全额担保46履约担保品提供方 否01:甲方02:乙方03:第三方（需在履约担保备注中说明第三方情况）04:交易双方当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。47履约担保品收取方是否可使用履约担保品否当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。48履约担保品使用说明否当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。49是否计算履约担保品价值产生利息否当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。50履约担保品初始比率（%）否当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。51履约担保品追保比率（%）否当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。52履约担保品平仓比率（%）否当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。53履约担保附件否当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。54履约担保备注否填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息55履约担保品类型 否01:现金02:证券99:其他（需在履约担保备注栏进行说明）当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。56履约担保品担保范围否01:仅本笔交易02:本笔交易对应主协议框架下的所有交易（在附件中上传履约担保协议）03:其他情况下多笔交易（在附件中上传履约担保协议）当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。57多笔担保交易确认书编号否填写系统已分配的交易确认书编号。当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。58备注 否备注：上述所有字段没有涵盖且需要说明的信息第四部分 场外衍生品期权交易确认书报告义务人应于签订交易确认书5个工作日内履行报告义务，发生变更后应于5个工作日内履行报告义务。序号字段是否必填字段说明1交易确认书编号（系统自动分配）n.a.系统自动生成（数据迁移使用）2交易确认书类型是01:首次02:变更03:终止3填报方角色是01:甲方02:乙方4交易确认书编号协议双方应自行约定协议编号，双方均为报告义务人时，报送同一协议时应使用约定好的相同的协议编号。（双方约定）是5期权卖方是01:甲方02:乙方6期权方向是01:看涨02:看跌03:双向7期权结构是01:香草02:二元03:价差04:单鲨05:双鲨06:障碍07:区间累计99:其他8行权方式是01:欧式02:美式03:百慕大04:亚式9起始日是格式：YYYYMMDD10到期日是指定交易结束的日期,格式：YYYYMMDD11结算日否指定的进行结算金额收付的日期, 格式：YYYYMMDD。12期权费是金额元或百分比。13结算货币是01:CNY02:USD03:EUR04:HKD05:GBP14名义本金额（人民币） 是15清算机构是01:甲方02:乙方03:报价系统04:中债登05:上清所99:其他16交易场所是01:柜台市场02:报价系统03:银行间市场99:其他交易场所17业务模式类型报告义务人应遵循实质重于形式原则报送业务数据，对于非线性收益互换，应作选择期权交易确认书模板进行数据报送，按业务实质选择交易确认书类型报告数据不代表业务资格准入。是01:非线性收益互换02:传统型期权18主协议编号（系统自动分配）n.a.19补充协议编号（系统自动分配）n.a.20交易确认书是附件上传21备注否填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息。22标的类型是01:权益类02:大宗商品03:利率04:信用类05:汇率99:其他23标的个数是01:单一标的02:组合标的24期权收益计算说明是25备注否填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息。26标的小类是01:股票02:股指03:新三板挂牌股票04:香港股票05:香港股指06:基金及基金专户07:债券08:黄金期货09:国债期货10:股指期货11:其他期货12:黄金现货13:其他现货14:境外期货15:境外现货16:境外股票17:境外股指18:汇率19:Shibor20:银行间回购定盘（Fixing Repo Rate）21:其他利率99:其他标的27标的名称是28标的交易场所是29标的代码是30标的数量否31履约担保类型是01:否02:部分保障03:全额保障32履约担保品提供方否01:甲方02:乙方03:第三方（需在履约担保备注中说明第三方相关情况）04:交易双方当31项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。33履约担保品收取方是否可使用履约担保品否当31项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。34履约担保品使用说明否当31项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。35是否计算履约担保品价值产生利息否当31项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。36履约担保品初始比率（%）否当31项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。37履约担保品追保比率（%）否当31项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。38履约担保品平仓比率（%）否当31项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。39备注否填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息40附件否41履约担保品类型否01:现金02:担保证券其他（需在履约担保备注栏进行说明）当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。42履约担保品担保范围否01:仅本笔交易02:本笔交易对应主协议框架下的所有交易（在附件中上传履约担保协议）03:其他情况下多笔交易（在附件中上传履约担保协议）当45项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。房43多笔担保交易确认书编号否填写系统已分配的交易确认书编号当31项选择部分担保或全额担保时，此为必填项。44备注否填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息填写上述字段或交易确认书中不能包含的信息第五部分 场外衍生品终止交易确认书报告义务人应于终止交易后5个工作日内履行报告义务，发生变更后应于5个工作日内履行报告义务。序号字段是否必填字段说明1交易确认书编号（系统自动分配）n.a.2终止类型 是01:到期终止02:提前终止03:违约终止3终止日期 是格式：YYYYMMDD4填报方累计净收益是5违约方否终止类型为违约终止时,违约方为必填项6违约事件说明否终止类型为违约终止时,违约事件为必填项第六部分 场外衍生品月度报告业务统计报告义务人应于每月10日前报送月报，因国家法定假日对工作日影响较大的月份可适当顺延5个工作日。证券基金经营机构如开展NAFMII、ISDA等其他非SAC协议项下场外衍生品交易，应分别统计各协议项下协议签署情况。1.签署协议统计协议类别上月末本年累计本月新增本年累计本月末有效主协议补充协议履约保障协议交易确认书2.规模统计表项目上月末存量本月新增初始交易本月终止交易本月末存量本年累计新增初始交易名义本金（亿元）互换类期权类远期类合约数量（笔）互换类期权类远期类3.客户情况表项目已签约客户（户）当期参与交易的账户数量（户）存量交易客户数量（户）互换本月末上月末期权本月末上月末远期本月末上月末合计本月末上月末第七部分 场外衍生品月度报告标的情况与对冲衍生品合约证券公司名称证券公司代码交易对手名称交易对手产品名称（如有）业务类型01:互换02:期权03:远期数据类型（针对“业务类型”）01:本月新增业务；02:截至上月底尚未完全终止业务。不得为空。主协议版本01：SAC2013年版02：SAC2014年版03：NAFMII04：ISDA99：其他交易场所01:柜台市场02:报价系统03:银行间市场99:其他交易场所交易确认书编号初始名义本金单位：元，使用千位分隔符，小数点后保留两位标的类型01:权益类02:大宗商品03:利率04:信用类05:汇率99:其他标的名称标的代码标的数量（股）起始日格式：YYYYMMDD到期日格式：YYYYMMDD流通股数量（股）流通股占比（针对股票标的）对冲操作标的类型01:权益类02:大宗商品03:利率04:信用类05:汇率99:其他标的交易场所01:上海证券交易所02:深圳证券交易所03:新三板04:上海期货交易所05:大连商品交易所06:郑州商品期货交易所07:中国金融期货交易所08:外汇交易中心99:其他（注明具体场所）标的名称标的代码持