银行从业资格考试习题-风险管理第三章

北大商学网考试系统风险管理第三章章节测试 答卷时间：2007-09-20 17:40/2007-09-20 17:40 成绩： 0 分 一、单选题 共 131 题 题号: 1 本题分数:0.40 分 就我国商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。 A、市场风险 B、信用风险 C、流动性风险 D、操作风险 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 2 本题分数:0.40 分 假定某企业2006年的税后收益为50万元，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。 A、28% B、35% C、39% D、40% 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 3 本题分数:0.40 分 商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）三类。 A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款 B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款 D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 4 本题分数:0.40 分 （ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、 信用风险监控 D、信用风险报告 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 5 本题分数:0.40 分 以下说法中不正确的是（ ）。 A、违约频率即通常所称的违约率 B、违约概率和违约频率不是同一个概念 C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D、违约概率与不良率是不可比的 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 6 本题分数:0.40 分 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。 A、统计模型 B、VAR法 C、历史经验违约率 D、外部评级映射 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 7 本题分数:0.40 分 从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个主要发展阶段。 A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析 B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析 C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法 D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 8 本题分数:0.40 分 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。 A、2.5% B、5% C、10% D、15% 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 9 本题分数:0.40 分 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。 A、评级方法和评分方法 B、评级方法和评级方法 C、评分方法和评级方法 D、评分方法和评分方法 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 10 本题分数:0.40 分 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。 A、行业因素 B、产品因素 C、地区因素 D、宏观经济因素 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 11 本题分数:0.40 分 银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。 A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、 设定情景假设 D、 根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 12 本题分数:0.40 分 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两种方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失误数分析法 D、专家调查分析法 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 13 本题分数:0.40 分 某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。 A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、0.9 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 14 本题分数:0.40 分 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ）。 A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C、内部评级主要依靠专家定性判断 D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 15 本题分数:0.40 分 （ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A、信用风险识别 B、信用风险度量 C、信用风险监测 D、信用风险控制 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 16 本题分数:0.40 分 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。 A、2% B、5% C、20% D、25% 答案要点： ； 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 17 本题分数:0.40 分 假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（ ）。 A、5% B、5.6% C、20% D、50% 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 18 本题分数:0.40 分 关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。 A、信息披露是一种中立、良性的政策手段 B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的 C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息 D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 19 本题分数:0.40 分 在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（ ）。 A、转移风险 B、外汇风险 C、市场风险 D、操作风险 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 20 本题分数:0.40 分 商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。 A、所预计的下一年度的银行资本 B、所预计的未来三年的银行资本 C、本年度的银行资本 D、过去三年间的银行资本 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 21 本题分数:0.40 分 以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（ ）。 A、资本金要求所带来的成本 B、 处理该笔贷款所花费的成本 C、客户的规模 D、由于贷款可能发生违约所导致的成本 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 22 本题分数:0.40 分 由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。 A、限额管理 B、贷款重组 C、贷款转让 D、贷款审批 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 23 本题分数:0.40 分 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。 A、CVAR2 B、C C、CVAR2 D、C 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 24 本题分数:0.40 分 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。 A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 25 本题分数:0.40 分 在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（ ）。 A、法人客户和个人客户 B、企业类客户和机构类客户 C、单一法人客户和集团法人客户 D、公共客户和私人客户 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 26 本题分数:0.40 分 假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。 A、20% B、26% C、53% D、56% 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 27 本题分数:0.40 分 与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。 A、分析企业经营能力的问题 B、分析企业偿债能力的问题 C、汇总报表与合并报表问题 D、分析企业还款能力的问题 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 28 本题分数:0.40 分 与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（）。 A、区域风险 B、行业风险 C、管理层风险 D、产品风险 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 29 本题分数:0.40 分 根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 30 本题分数:0.40 分 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。 A、某一地区 B、某一行业 C、某一组合 D、某一信用等级 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 31 本题分数:0.40 分 一般而言，很多因素都可能造成借款人信用风险的提高，但以下那一因素并不会造成借款人信用风险提高的是（）。 A、 借款人财务杠杆提高 B、借款人收益波动性变大 C、利率水平降低 D、经济转入萧条 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 32 本题分数:0.40 分 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 33 本题分数:0.40 分 假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9.7%，则后者的票面利率应约为（）。 A、5% B、10% C、15% D、20% 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 34 本题分数:0.40 分 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。 A、客户信用评级 B、风险区分能力验证 C、校正各风险参数 D、对评级结果的应用进行测试 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 35 本题分数:0.40 分 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。 A、次级类贷款 B、损失类贷款 C、可疑类贷款 D、关注类贷款 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 36 本题分数:0.40 分 CreditMetrics的核心思想是（）。 A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 37 本题分数:0.40 分 一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。 A、 该国汇率水平 B、该国通货膨胀率水平 C、违约史指标 D、人均收入 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 38 本题分数:0.40 分 亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。 A、风险计量 B、压力测试 C、风险监控 D、风险分析 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 39 本题分数:0.40 分 关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是（）。 A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价 C、外部评级主要依靠专家定性判断 D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 40 本题分数:0.40 分 中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（） A、资本充足率 B、股本净回报率 C、大额风险集中度 D、不良贷款拨备覆盖率 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 41 本题分数:0.40 分 对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。 A、5 B、10 C、20 D、100 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 42 本题分数:0.40 分 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。 A、 该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标 C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 43 本题分数:0.40 分 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。 A、组合在战略层面的重要性 B、过去的组合集中情况 C、资本收益率 D、经济前景 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 44 本题分数:0.40 分 商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。 A、借款者信用状况的数据 B、部门成本的数据 C、违约风险暴露的数据 D、担保品价值的数据 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 45 本题分数:0.40 分 在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。 A、催收 B、重组 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 46 本题分数:0.40 分 商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。 A、预期损失 B、灾难性损失 C、非预期损失 D、常规性损失 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 47 本题分数:0.40 分 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。 A、 为了发行证券 B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C、为了购买权益资产 D、为了保证投资者本息的按期支付 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 48 本题分数:0.40 分 一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。 A、 10%和13% B、5%和13% C、15%和10% D、5%和15% 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 49 本题分数:0.40 分 假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。 A、80% B、20% C、125% D、150% 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 50 本题分数:0.40 分 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。 A、 存货周转率 B、资产回报率 C、权益收益率 D、资产负债率 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 51 本题分数:0.40 分 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。 A、管理层风险 B、生产风险 C、系统风险 D、个体风险 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 52 本题分数:0.40 分 因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（）个成份资产信用风险的加总。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不确定 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 53 本题分数:0.40 分 商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价是（）。 A、信用等级和违约概率 B、客户经营能力 C、商业银行的债务水平 D、客户违约风险的趋势 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 54 本题分数:0.40 分 （）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。 A、不良率 B、违约概率 C、违约频率 D、不良债项余额在所有债项余额的占比 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 55 本题分数:0.40 分 在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素基本相似。其中对企业信用分析的5Cs方法使用最为广泛，这里所指的5Cs不包含的是下列那一项因素（ ）。 A、债务人资本实力 B、债务人还款能力 C、信贷专家的主观估计 D、贷款抵押品 答案要点： 标准答案：C 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 56 本题分数:0.40 分 20世纪90年代后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到了广泛应用。根据对特征变量选择和变量权重的确定方法不同，提出了多种信用模型，以下各模型不属于信用评分模型的是（）。 A、线性概率模型 B、Probit模型 C、Logit模型 D、死亡率模型 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 57 本题分数:0.40 分 Credit Monitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 A、保险学的精算理论 B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 58 本题分数:0.40 分 某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。 A、1% B、1.02% C、2% D、3% 答案要点： 标准答案：D 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 59 本题分数:0.40 分 参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用（）。 A、信用局评分 B、申请评分 C、行为评分 D、Credit Monitor评分 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 60 本题分数:0.40 分 采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。 A、Credit Risk+ B、Credit Monitor C、CreditMetricis D、Credit Portfolio View 答案要点： 标准答案：A 您的答案： 本题得分：0 分 题号: 6