聚源资讯数据说明书估值系统.doc

资讯数据说明书资讯数据说明书 恒生电子估值产品组恒生电子估值产品组 2011 3 30 1 1 数据需求背景数据需求背景 3 1 1 需求目的 3 2 2 公共数据需求概述公共数据需求概述 4 2 1 后台估值与会计核算系统公共数据需求 4 3 3 资产估值与会计核算系统公共数据需求资产估值与会计核算系统公共数据需求 5 3 1 股票信息 5 3 2 债券信息 5 3 3 浮息债券数据 7 3 4 基金信息 8 3 5 权益数据 9 3 6 股票上市流通数据 10 3 7 开放式基金净值数据 11 3 8 固定收益平台交易债券的行情表 12 1 1 数据需求背景数据需求背景 本公共数据需求说明书主要是关于后台估值与会计核算系统所涉及的公共数据需求 目前行业内数据接口特点 数据接口较为统一 接口数据日趋稳定 数据接口格式较为固定 行业内的主要客户已经对目前数据接口较为习惯 为了公司公共数据维护工作的需要 保证投资系统公共数据维护工作能够实现数据化 流程化 规范化 特整理本需求说明书 1 1 1 1 需求目的需求目的 第三方公共数据需求购买的目的主要有以下几点 最大程度减少人工操作 降低出错概率 最大程度减少手工劳动 提高工作效率 最大程度借助高效的信息系统平台 使日常工作更加标准化 2 2 公共数据需求概述公共数据需求概述 2 1 2 1 后台估值与会计核算系统公共数据需求后台估值与会计核算系统公共数据需求 后台估值与会计核算系统共需要权益信息 股票上市流通信息 证券信息 开放式基金净值信 息 债券信息 浮息债券信息 重要提示 新股发行信息等合计八类数据接口 Comment J1 1 吴祥福 2010 12 24 弃用 MGMZ ZQZT 两个字段 3 3 资产估值与会计核算系统公共数据需求资产估值与会计核算系统公共数据需求 3 1 3 1 股票信息股票信息 为上海 深圳 A 股股本 行业信息 股票信息接口文件名称股票信息接口文件名称 1 数据文件名称 PAR STOCKYYYYMMDD DBF 2 数据文件名称中 PAR STOCK 为固定名称 而 YYYYMMDD 为对应交易的年份 月份 日期 例如 2008 年 1 月 16 日的股票信息文件名称为 PAR STOCK20080116 DBF 3 数据文件的格式为 DBF 格式 或后台数据库的表 表名 PAR STOCK 具体字段与文件 格式一致 股票信息接口文件的格式股票信息接口文件的格式 PAR STOCK 证券信息 字段中文含义类型是否可空说明 ZQDM 证券代码 VARCHAR2 6 否证券代码 SCDM 市场代码 VARCHAR2 1 否 市场代码 1 上交所 2 深交所 ZGB 总股本 NUMBER 20 否总股本 LTGB 流通股本 NUMBER 20 否流通股本 HYLB 行业类别 VARCHAR2 10 否行业类别 DATA DATE 变化日期 VARCHAR2 8 否变更日期 MGMZ 每股面值 NUMBER 18 4 否单位 元 ZQZT 证券状态 VARCHAR2 8 否 注意 该接口数据范围仅限于上海 深圳 A 股数据 3 2 3 2 债券信息债券信息 为上海 深圳 银行间债券的基本面信息 债券信息接口文件名称债券信息接口文件名称 1 数据文件名称 PAR BOND INFOYYYYMMDD DBF 2 数据文件名称中 PAR BOND INFO 为固定名称 而 YYYYMMDD 为对应交易的年份 月份 日期 例如 2008 年 1 月 16 日的债券信息文件名称为 PAR BOND INFO20080116 DBF Comment J2 1 吴祥福 2010 12 24 增加字 段描述 注意 对于 利率类型 LVLX 为 浮动利率 的债券 该值 填写 0 就可以 Comment J3 1 吴祥福 2010 12 24 增加字 段描述 注意 对于 不收税的债 券 该值与税前利率相同 注意 对 于 利率类型 LVLX 为 浮动利率 的债券 该值填写 0 就可以 Comment J4 1 吴祥福 2010 12 24 弃用 PMSV 字段 Comment J5 1 吴祥福 2010 07 02 增加 4 每月付息一次 Comment J6 1 吴祥福 2010 07 02 类别由 国债 企业债券 可转债券 金 融债券 央行票据 其他债券 改 为 国债 金融债券 企业债券 可转债券 央行票据 次级债券 政策性金融债券 分离债券 公 司债券 资产支持证券 短期融 资债券 次级债务 Comment J7 1 吴祥福 2010 07 02 新增字 段 3 数据文件的格式为 DBF 格式 或后台数据库的表 表名 PAR BOND INFO 具体字段与 文件格式一致 债券信息接口文件的格式债券信息接口文件的格式 PAR BOND INFO 债券信息表 字段中文含义类型是否可空说明 ZQDM 债券代码 VARCHAR2 10 否 ZQMC 债券名称 VARCHAR2 20 否 FXRQ 发行日期 VARCHAR2 10 是 格式 YYYYMMDD JXQSR 计息起始日 VARCHAR2 10 否债券首次起息日 格式 YYYYMMDD JXJZR 计息截至日 VARCHAR2 10 否债券到期日 格式 YYYYMMDD SQPMLV 税前票面利率 NUMBER 18 8 否 税前票面利率 注意 对于 利率类 型 LVLX 为 浮动利率 的债券 该值填写 0 就可以 PMLV 票面利率 NUMBER 18 8 否 税后票面利率 不收税的债券 该值 与税前利率相同 注意 对于 利率 类型 LVLX 为 浮动利率 的债券 该值填写 0 就可以 PMSV 利息税率 NUMBER 19 4 否 注意 税率 20 的债券 该字段填 写 0 2 不收税的债券填写 0 PMJE 票面金额 NUMBER 19 4 否 FXJG 发行价格 NUMBER 19 4 否 FXCS 付息次数 NUMBER 1 是 付息次数 取的是每年的付息次数 对于 一次性付息 的债券 该字段 填写 0 FXFS 付息方式 NUMBER 1 否 0 每三个月付息 1 每半年付息 2 每一年付息 3 一次性付息 4 每月付息一次 ZQLB 债券类别 VARCHAR2 20 否 国债 金融债券 企业债券 可转债 券 央行票据 次级债券 政策性金 融债券 分离债券 公司债券 资产 支持证券 短期融资债券 次级债务 JZQJ 净价全价 NUMBER 1 否0 净价交易 1 全价交易 JYSC 交易市场 VARCHAR2 20 否 承销期间 未上市 上交所 深交所 银行间 SSDD 上市地点 VARCHAR2 20 否1 上交所 2 深交所 3 银行间 LVLX 利率类型 VARCHAR2 20 否贴现债券 固定利率 浮动利率 CXQSR 承销起始日 VARCHAR2 10 是 格式 YYYYMMDD CXJZR 承销截至日 VARCHAR2 10 是 格式 YYYYMMDD ZGQKS 转股期开始日 VARCHAR2 10 是 格式 YYYYMMDD ZGQJS 转股期结束日 VARCHAR2 10 是 格式 YYYYMMDD ZQXS 债券形式 VARCHAR2 10 是1 记账式国债 2 凭证式国债 注意 Comment U8 吴增荣 2011 5 13 增加交易市场字段 填写内 容与PAR BOND INFO SSDD 字段一致 不同的交易市场债券代码会重复 导致更新浮息债利率时无法正确 选择 需要加入市场判断 对于国债该字段为非空 对于非国债 该字段可空 1 如果发行是一段区间的话 发行日 取的是发行起始日 可转债 发行日 取的是上 网发行日期 2 有一些债券因未上市 交易所没有规定代码 使用的是自编代码 3 3 3 3 浮息债券数据浮息债券数据 为浮息债券利率信息 浮息债券接口文件名称浮息债券接口文件名称 1 数据文件名称 PAR BOND FXZYYYYMMDD DBF 2 数据文件名称中 PAR BOND FXZ 为每日固定名称 而 YYYYMMDD 为对应交易的年份 月 份 日期 例如 2008 年 1 月 16 日的浮息债券信息文件名称为 PAR BOND FXZ 20080116 DBF 3 数据文件的格式为 DBF 格式 或后台数据库的表 表名 PAR BOND FXZ 具体字段与 文件格式一致 浮息债券利率信息接口文件的格式浮息债券利率信息接口文件的格式 PAR BOND FXZ 浮息债券 字段中文含义类型是否可空说明 FID 调息编码 VARCHAR2 10 否同一只债券调息的次数编码 FZQDM 证券代码 VARCHAR2 10 否 FDATE 调息日期 VARCHAR2 10 否 FJXLV 计息利率 NUMBER 18 8 否计息用的利率 税后 FSQLV 税前利率 NUMBER 18 8 否税前利率 FJYSC 交易市场 VARCHAR2 20 否交易市场 注意 该接口数据范围仅限于在 PAR BOND INFO 接口中 LVLX 字段值为 浮动利率 的 债券 且债券代码应该要能匹配 Comment J9 1 吴祥福 2010 12 24 弃用 市场代码 字段 3 4 3 4 基金信息基金信息 为基金基本信息 基金信息接口文件名称基金信息接口文件名称 1 数据文件名称 PAR FUNDINFOYYYYMMDD DBF 2 数据文件名称中 PAR FUNDINFO 为每日固定名称 而 YYYYMMDD 为对应交易的年份 月 份 日期 例如 2008 年 1 月 16 日的浮息债券信息文件名称为 PAR FUNDINFO20080116 DBF 3 数据文件的格式为 DBF 格式 或后台数据库的表 表名 PAR FUNDINFO 具体字段与 文件格式一致 基金信息接口文件的格式基金信息接口文件的格式 PAR FUNDINFO 基金信息 字段中文含义类型是否可空说明 ZQDM 证券代码 VARCHAR2 10 否 ZQMC 证券名称 VARCHAR2 100 否 SCDM 市场代码 VARCHAR2 10 JJLB 基金类型 VARCHAR2 10 否 1 封闭式 2 开放式 3 ETF 4 资产管理理财产品 5 LOF JJFG 基金风格 NUMBER 1 否 1 股票型 2 债券型 3 混合型 4 指数型 5 货币型 6 保本型 DLFL 单利复利 VARCHAR2 10 是 1 复利 2 单利 货币仅仅 对货币基金使用 货币基金记 录 该字段不可空 JJMZ 每份面值 NUMBER 18 4 否 FXRQ 发行日期 DATE DQRQ 到期日期 DATE SCLB 市场类别 NUMBER 1 否 1 上交所 2 深交所 3 场 外 3 5 3 5 权益数据权益数据 主要为 A 股 开放式基金 封闭式基金的权益信息 权益数据接口文件名称权益数据接口文件名称 1 数据文件名称 PAR QY INFOYYYYMMDD DBF 2 数据文件名称中 PAR QY INFO 为每日固定名称 而 YYYYMMDD 为对应交易的年份 月份 日期 例如 2008 年 1 月 16 日的权益数据文件名称为 PAR QY INFO20080116 DBF 3 数据文件的格式为 DBF 格式 或后台数据库的表 表名 PAR QY INFO 具体字段与文 件格式一致 权益数据接口文件的格式权益数据接口文件的格式 PAR QY INFO 权益数据 字段中文含义类型是否为空说明 ZQDM 证券代码 VARCHAR2 6 否 ZQLX 证券类型 VARCHAR2 8 否 GP 股票 JJ 基金 ZQ 债 券 SCDM 市场代码 VARCHAR2 1 否 1 上海 2 深圳 3 银 行 4 场外 QYKIND 权益类型 VARCHAR2 2 否 HL 红利 S 送股 P 配股 DX 兑息 DF 兑付 RGQZ 认购权证送配 RZQZ 认沽权证送配 XJDJ 现金对价 JJCF 基金拆分 DJDATE 登记日期 VARCHAR2 8 否格式 YYYYMMDD CQDATE 除权日期 VARCHAR2 8 否格式 YYYYMMDD Comment h10 1 朱二松 2010 1 21 字段 DZDATE 类型从 number 8 调整 为 varchar2 8 ENDDATE 配股截止 日期 VARCHAR2 8 是格式 YYYYMMDD DZDATE 红利到帐 日期 VARCHAR2 8 是格式 YYYYMMDD BEFORERATE 税前比例 NUMBER 8 5 否 AFTERRATE 税后比例 NUMBER 8 5 否 PRICE 配股价格 NUMBER 8 2 否 权益数据接口文件的补充说明权益数据接口文件的补充说明 信息类型权益类型登记日除权日缴款截止日到帐日税前比例税后比例价格 A 股配股 P 股权登记日除权日缴款截止日空每股配股比例 0 配股价 A 股送转 股 S 股权登记日除权日空空每股送股比例 每 股转增比例 00 A 股派息 HL 股权登记日除息日空派息日每股派息数量 税 前 每股派息 数量 税后 0 基金分红 HL 股权登记日除息日空派息日每份派息数量 00 3 6 3 6 股票上市流通数据股票上市流通数据 主要为 A 股新股和增发新股的上市流通信息 股票上市接口文件名称股票上市接口文件名称 1 数据文件名称 PAR NEWSTOCK INFOYYYYMMDD DBF 2 数据文件名称中 PAR NEWSTOCK INFO 为每日固定名称 而 YYYYMMDD 为对应交易的年份 月份 日期 例如 2008 年 1 月 16 日的股票上市文件名称为 PAR NEWSTOCK INFO20080116 DBF 3 数据文件的格式为 DBF 格式 或后台数据库的表 表名 PAR NEWSTOCK INFO 具体字 段与文件格式一致 股票上市接口文件的格式股票上市接口文件的格式 Comment h11 1 朱二松 2010 1 21 首次网上 新股 首次网下新股流通 字段 ZQKIND 填写 1 网上增发 网下增发流通 填写 2 配股流 通 以及非公开发行流通填写 3 Comment h12 1 朱二松 2010 1 21 首次网上 新股填写 3 首次网下新股填写 1 网上增发填写 6 网下增发填 写 1 网上配股填写 6 非公开 发行填写 1 PAR NEWSTOCK INFO 上市流通信息 字段中文含义类型是否为空说明 ZQDM 证券代码 VARCHAR2 6 否 ZQMC 证券名称 VARCHAR2 20 是 SCDM 市场代码 VARCHAR2 1 否1 上海 2 深圳 3 银行 PASSDATE 流通日期 VARCHAR2 8 否上市流通日期 ZQKIND 证券种类 VARCHAR2 1 否 1 新股 2 增发新股 3 配 股 PASS TYPE 流通类型 VARCHAR2 1 否流通类型 ZQFXSL 发行数量 NUMBER 14 是 1 PASS TYPE 说明 1 法人配售 2 战略投资者 3 网上申购 4 证券投资基金 5 增发上市 6 二级市场配售 7 其它 2 既有网上发行又有二级市场配售的放在了二级市场配售中 3 7 3 7 开放式基金净值数据开放式基金净值数据 主要为开放式基金净值信息 开放式基金净值接口文件名称开放式基金净值接口文件名称 1 数据文件名称 PAR OPENFUND INFO YYYYMMDD DBF 2 数据文件名称中 PAR OPENFUND INFO 为每日固定名称 而 YYYYMMDD 为对应交易的年份 月份 日期 例如 2008 年 1 月 16 日的开放式基金净值文件名称为 PAR OPENFUND INFO 20080116 DBF 3 数据文件的格式为 DBF 格式 或后台数据库的表 表名 PAR OPENFUND INFO 具体字 段与文件格式一致 Comment h13 1 朱二松 2010 1 21 非货币基 金填写单位净值 货币基金填写 万分收益率 Comment h14 1 朱二松 2010 1 21 非货币基 金填写单位净值日期 货币基金 非节假日填写万份收益日期 货 币基金节假日填写首个假节日日 期 Comment h15 1 朱二松 2010 1 21 弃用 MARKET 字段 开放式基金净值接口文件的格式开放式基金净值接口文件的格式 PAR OPENFUND INFO 开放式基金净值数据 字段中文含义类型是否为空说明 ZQDM 基金代码 VARCHAR2 6 否基金代码 NET VALUE 单位净值 NUMBER 20 5 否单位净值 BEGIN NET 单位初值 NUMBER 20 5 是 TOTAL NET 累计净值 NUMBER 20 5 是 ADJUST NET 调整后净值 NUMBER 20 5 是 ADJUST INT 调整后初值 NUMBER 20 5 是 DIV DATE 是否净值除权 日 VARCHAR2 2 是 填写 Y 与 N DATA DATE 净值日期 VARCHAR2 8 否净值日期 MARKET 市场 VARCHAR2 2 是 S 深圳 H 上海 Y 场外 3 8 3 8 固定收益平台交易债券的行情表固定收益平台交易债券的行情表 主要为固定收益平台交易的债券的行情信息 固定收益平台交易债券的行情接口文