第11讲_宏观经济学的形成及新综合的尝试

第11讲 宏观经济学的形成及新综合的尝试,一、宏观经济学的形成二、希克斯的理论贡献三、萨缪尔森与宏、微观经济学综合的尝试,一、宏观经济学的形成,1、定义宏观经济学（macroeconomics）以整个国民经济活动为研究对象，考察和说明国民收入、就业水平、价格水平等经济总量如何决定和如何发生波动，采取总量分析方法，又称之为总量经济学。,2、发展梗概（详见厉以宁：宏观经济学的产生与发展，湖南人民出版社）“macroeconomics”一词，最早是挪威经济学家R.弗里希在1933年提出来的。 对宏观经济现象的研究与考察，可以上溯到17世纪60年代。当时配第在赋税论中考察了一国人口、财产、劳动收入同财政收支的关系；他后来在政治算术一书中不仅分析了国民财富的构成及其增长的原因，还对不同国家国民财富的差异作了比较；他对英国国民收入进行了第一次估算，可以看作是经济学总量分析方法的最早运用。,自配第的研究以来，宏观经济学的发展大致分为四个阶段： 第一阶段，17世纪中期19世纪中期，特点：宏、微观经济分析混合 魁奈在经济表中，对社会总资本再生产和流通过程的分析，是古典式总量分析的典型例子。 杜尔哥、斯密、李嘉图、李斯特等都曾对宏观问题进行研究。,第二阶段，19世纪中期1936年，特点：主要集中于经济周期波动的解释 其中对后世影响较大者：瑞典经济学家缪尔达尔、林达尔的动态均衡理论熊彼特的经济发展理论马歇尔、皮古、费雪等人的货币数量理论米契尔对国民收入及其变动的研究,熊彼特把社会经济活动分为“经济循环”和“经济发展”两大类型。经济循环指任何经济活动均顺应原有基本条件变动周而复始地运行，企业总收入等于总支出，不存在企业家，只有生产管理者，其所得只是“管理工资”，因而不产生利润。 经济发展指经济内部自发地进行“创新”而呈现的重大变动。,熊彼特认为，所谓创新主要体现在5个方面：采用新技术，开发新产品，开拓新商品市场、开辟新的原材料来源、实现企业的新组织。总的来说，就是建立一种新的生产函数，把关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。企业家是资本主义“灵魂”，其职能就是实现创新，引进新组合。,这时，企业总收入超过总支出，这种余额或剩余就是利润，是企业家由于实现了新组合而应得的合理报酬。资本的职能是为企业家创新提供必要的支付手段，其所得利息便是从企业家利润中偿付的，如同对利润的一种课税。资本主义就是这种“不断地从内部革新经济结构”的“一种创造性的破坏过程”。,熊彼特把瓦尔拉斯的一般均衡理论作为自己理论体系的起点，但是他认为一般均衡理论是静态经济学，其研究对象是“经济循环”；而他自己理论体系是动态经济学，研究对象是“经济发展”。重视动态过程，强调从经济体系内部去寻找发展的因素，是熊彼特创新理论的重要特色。,“创新理论”的最大特色，就是强调生产技术革新和生产方法变革在资本主义经济发展过程中的作用。 熊彼特虽然强调研究“体系内部因素”，但是在其理论中，资本主义的基本矛盾完全被忽视。 由于20世纪中叶以来科技的不断进步，熊彼特的“创新理论”受到西方许多学者的重视。,第三阶段，1936年1960年代，现代宏观经济学建立和初步发展凯恩斯的就业、利息和货币通论一书出版宏观经济学体系建立的标志,新古典经济学通常只把注意力集中在厂商和居民的决策上，而凯恩斯把分析的重点放在诸如投资、消费、总需求 等等宏观变量的相互关系上；马歇尔、费雪等强调货币和物价水平的货币数量论，凯恩斯把重点转移到国民收入的变动及其与就业、经济周期波动、通货膨胀等关系分析上（所以凯恩斯的分析又被称为“收入分析”），在凯恩斯的收入和就业理论基础上，宏观经济分析发展成为一个独立的理论体系。,附：国民收入如何决定宏观经济学的中心问题图1储蓄与投资决定收入水平,以Y轴表示储蓄或投资，以X轴表示国民收入，以S储蓄曲线表示所有家庭所愿进行的储蓄，以I投资曲线表示所有企业所愿进行的投资。S与Y相交于E点。在E点上,投资等于储蓄,即I=S,国民收入达到均衡水平OM。 如果国民收入水平处于的右方，则家庭储蓄势必大于企业所愿进行的投资，即SI,商品将滞销和积压,企业势必缩小生产,导致国民收入水平下降；反之,若国民收入水平处于的左方,则储蓄将小于投资,即SI，消费掉的物品多于同期中生产出来的物品，企业势必扩大生产,图2消费和投资决定收入水平,以Y轴表示总需求（即消费和投资），X 轴表示总供给（即国民收入），45斜线上任意点都表示总需求与总供给相等。C为消费曲线，消费支出加上投资支出后形成C+I曲线，与45线相交于E,E为均衡点。而E点上的国民收入EM为均衡收入。其所以如此,是因为只有在这个收入水平上，一切厂商才会处于总的均衡，它们的销售量正好使它们能够维持现存的生产和收入水平。,上述两种方法的结果是一致的，因为这仅只是从两个不同侧面来观察同一事物。上述两图可合并成图3 。均衡点仍为C+I曲线与45线的交点E,均衡收入仍为OM,E和E均落在同一垂直线上，因它们都和均衡收入OM 相联系，只是EQ=EM或I=S,即投资储蓄。,凯恩斯之后，众多追随者们对凯恩斯体系本身存在的种种“空隙”给予修补、完善，这一时期对凯恩斯理论较重要的发展有：投资函数的发展各种经济增长（成长）模型的出现消费函数的发展相对收入假定与生命周期分析从封闭经济模型发展为开放经济模型,例：增长模型显示一个国家国民收入增长过程和在这个过程中储蓄、投资、要素投入量和产量等基本元素之间的因果关系。英国经济学家哈罗德（R.F. Harrod）开创的增长模型所使用的变量，如收入、投资、储蓄等，均因袭凯恩斯原意，而把凯恩斯的短期比较静态分析引向长期、动态分析（因美国经济学家多马后来也提出相似的理论，这一模型有被称作“哈罗德-多马模型”。,哈罗德和多马认为,从长期看:储蓄是一个重要因素,因为投资来源于储蓄；投资显现了两重作用,即扩大投资不但能增加有效需求和国民收入，而且还增加了资本存量和生产能力。通过扩大投资解决失业问题，就必需在下一时期增加更多的支出，才能保证新增加的资本存量及其潜在的生产能力得到充分利用。除此之外，在长期中，人口必然增加，技术也会进步。一国经济要实现长期的稳定增长就要在以上各因素之间取得平衡。,哈罗德在他的增长模型中提出实际的、保证的和自然的三种增长率来说明他的实现稳定增长的论点。（书p.344-345）实际增长率以Gy为代表，基本公式为：Gy=s/Vs是储蓄S与总收入Y之比，V是资本存量的实际增加量K，即投资I与产量的实际增加量Y之比，V称作资本产出比。,保证增长率使生产者们均能满意的增长率，也就是生产能力能够加以充分利用的产量或国民收入的增长率。它以Gw代表，基本公式为：Gw =Sd/V （哈罗德增长模型常以此为代表）其中Sd代表人们愿意的储蓄；,自然增长率人口增长和技术进步范围内所允许达到的增长率，是适应于劳动力增长，实现充分就业所需要的增长率。因此它等于年均劳动力增长率与年均劳动生产率的增长率之和。它主要用于分析长期经济增长。,哈罗德模型强调储蓄和投资对经济增长的作用，曾对西方国家宏观经济管理有很大影响。但是它假定s是给定的，还假定V是常数，即假定生产中的劳动与资本的比例和资本与产量的比例固定不变。这些假定并不符合实际情况。J.托宾、R.M.索洛、T.W.斯旺和J.E.米德等人对此作了修正。他们在增长模型中引进了新古典的生产函数即生产中使用资本和劳动两种生产要素，并且假定两者可以互相代替。这意味着哈罗德模型中的资本产出比V是可变的,不再是常数，可通过改变生产中资本和劳动的比例来改变 V，使它具有实现均衡增长所需要的数值。,第四阶段，1970年代以来，现代宏观经济学进一步发展和演变最重要的问题宏观经济学的微观基础,战后，不少经济学家致力于经济学的新综合，其主要内容为：将马歇尔以来微观经济学种种新发展进行综合；将个量问题与总量研究结合起来，从而将宏观经济学与微观经济学有机地融合，使后者的基本概念与理论成为前者的框架。其中，卓而不群的希克斯和大门派掌门人萨缪尔森做得较出色，影响较大，但是仍然遭到多方面批评。目前西方经济学新综合的尝试仍在进行中。,二、希克斯的理论贡献1、希克斯（J.R. Hicks，1904-1989）,英国经济学家，先后在伦敦经济学院、剑桥大学、牛津大学任教，1942年当选为英国科学院院士，1948年当选为瑞典皇家科学院院士，50年代当选为意大利科学院和美国科学院院士，60年代曾任英国皇家经济学会会长，1972年获诺贝尔经济学奖。其发表的论著甚多，主要经济著作有：工资理论（1932）、价值与资本（1939）、社会结构：经济学导论（1942）、贸易周期理论的贡献（1950）、资本与成长（1965）、经济史理论（1969）、经济学中的因果关系（1979）、货币的市场理论（1989）等。,有人形容希克斯是位天才家和发明家，专门研究理论和方法，制造 工具供别人应用。当年，萨缪尔森等人曾苦苦寻求把凯恩斯的宏观经济学和新古典的微观经济学传统融合在一起的工具。读到希克斯的著作后，他们惊喜地发现：这正是他们所要寻找的。,2、一般均衡价值论,19世纪里价值理论曾是经济学论争的中心问题。自新古典经济学宗师马歇尔提出局部均衡价格理论后，价值论成为西方经济学的空档，人们对它尽可能避而不谈。直至1939年，希克斯在价值与资本书中，深入发展了瓦尔拉斯的“一般均衡论”和帕雷托的序数效用论，并加以动态分析，重新表述了价值理论。迄今为止，希克斯的一般均衡价值论是西方经济学占支配地位的价值理论。,马歇尔的理论认为，每个人消费商品获得的满足是可以衡量的。希克斯则认为这一点并不必要，因为我们并不需要知道自己能得到多大满足才做出选择的。“在两个人中找高个儿，如果知道两个人的身高，那最好；如果不知道二者的身高，也没关系，我们让他们比一下不也能把高个儿找出来吗？”正是这种思想，使经济学的基础建立得更加牢固。,希克斯的一般均衡价值理论按个人均衡、交换的一般均衡、厂商均衡和生产的一般均衡等顺序展开。个人均衡个人消费的均衡，即消费者个人收入、偏好尺度和商品价格均为既定的条件下，从商品效用所得最大满足的均衡点，即向下倾斜的消费者个人收入预算线（或称“价格线”）与无差异曲线的切点。对上述均衡点，可只了解其边际替代率（书p.352），不必再涉及其效用问题。理解希克斯价值理论的关键,希克斯以 序数效用 取代 基数效用， 以 边际替代率 取代 边际效用，以 边际替代率递减规律 取代 边际效用递减规律,希克斯指出，价格变动时，消费者的反应可分为“收入效应”和“替代效应”两类。收入效应商品价格升（降），使消费者实际收入降（升），从而减少（或增加）对该商品的需求量；替代效应消费者将购买相对价廉的商品，以取代价格较高的商品，从而使该商品需求量发生变化。往往“替代效应”较大，“收入效应”较小（书p.352）。,希克斯把价格变动分解为收入效应和替代效应，并确定替代效应的符号恒为负，是一个多世纪里数百名经济学家在消费者行为纯理论研究中耗费巨大心血所取得的唯一重大成果。,无差异曲线图中的 X、Y ，即可分别代表两种（或两组）商品，亦可分别代表商品与货币，或商品与劳务。个人消费的均衡：X与Y的边际替代率等于它们的价格比率,交换的一般均衡：各个人对某种商品需求的总和，即为市场对该种商品的总需求量。要点：改用瓦尔拉斯的联立方程式分析方法，强调n种商品只需用n-1个方程式和n-1个未知数即可求解。,厂商均衡生产曲线性质大致与无差异曲线相同，但它是向上凸出的。边际转换率边际产品的技术代替率（详见书p.354-355）,生产的一般均衡个人消费者决定生产要素的供给量和商品的需求量；厂商决定生产要素的需求量和商品的供给量一般均衡状态：每一个消费者对商品（或劳务）的选择，均必须是任何两种商品的边际替代率等于其价格比率；每一个生产者除所使用的各生产要素之间的边际替代率等于其价格比率之外，还必须是生产要素和产品的边际转换率等于其价格比率。（详见书p.355）,动态分析：加入时间因素（详见书p.355-356）希克斯认为静态分析只是把经济体系作为一个互相依赖的市场网来考虑，但这不够，还应该采取动态分析，把它同时也作为一个时间过程来考虑。他认为应该把静态看作是动态体系中的一个特殊情况，并试图利用静态均衡分析方法来建立一个包括时间因素在内的动态均衡体系。他很强调预期在动态过程中的作用，例如，他认为，左右当前产量的，主要不是当前的价格，而是人们过去对该产品的需求与价格的预期，而不论这个预期是对还是错。,希克斯的价值和资本给一般均衡论注入了生命力，使之走上新的充实发展之路。他在利用无差异曲线方法对消费者和生产者的最大化行为作出统一解释的明确基础上，把瓦尔拉斯体系重新表述为是使一切超额需求（超额需求一定价格下商品的需求减去供给的差额）等于零的相对价格集合，并进而主要探讨 一般均衡是否稳定的问题。（之后，萨缪尔逊（1947）以更严格的数学形式进一步讨论均衡的稳定条件。）,3、模型,希克斯于1937年计量经济学杂志上发表了凯恩斯先生和古典学派一文，将凯恩斯的理论和古典学派的理论进行了对比，分别将他们概括为一组联立方程式，并画出最早的（投资）（储蓄）（流动偏好）（货币供应）模型，精巧、简练地解释了“凯恩斯革命”的观点。此后，经美国经济学家汉森的改进，ISLM模型被广泛运用，几乎成为凯恩斯理论的同义语。,希克斯认为，根据凯恩斯的三大心理法则，在商品领域中，总就业量和总产量决定于有效需求，有效需求决定于消费倾向与投资引诱，后者又决定于资本边际效率和市场利率；在货币领域中，人们由于交易、谨慎和投机动机产生对货币的需求。国家的金融当局掌握着货币供应量，当货币需求等于货币供给时，达到均衡量，并决定了利率。所以联系商品和货币两大领域唯一的桥梁是利率。,但进一步分析，就会发现有两个问题需要解决。一是凯恩斯理论中的利率是不确定的;另一是货币领域和商品领域各自实现均衡时，并不能保证一个国家的总体经济也同时达到均衡状态。希克斯认为，只有在一般均衡的概念下，才能实现一个国家经济的总体均衡。因为，在货币供应一定的情况下，利率决定于货币总需求，后者又决定于收入水平，在消费总数一定的情况下，收入水平决定于投资水平，但若不知道利率水平，就无法确定投资水平的高低。由此可以看出，所有这些变量都是相互联系着的，必须按照一般均衡的概念同时加以确定。希克斯的-模型就是应用这个概念，以曲线表示商品领域的均衡，以曲线表示货币领域的均衡，和曲线的交点则表示总体经济的均衡。,希克斯提出的-模型已成为现代西方各类宏观经济学教材中的经典模型。此模型虽是凯恩斯理论的发展和延伸，但在模型中，由于投资仅仅表现为投资成本即利率的函数，与收入和消费、储蓄之间有着确定的函数关系。因此，凯恩斯的资本家不确定的“资本边际效率”在投资决策中的作用不见了，投资再次变成了瓦尔拉斯一般均衡中的一个“内生变量”。,4、希克斯的其他理论贡献,他用精确的乘数加速数模型系统地说明经济周期（书p.312），被大多数西方经济学家所接受。他以序数效用论为基础，使福利经济学迈入新的发展道路。 此外，他在需求理论、积累理论、利息理论、社会核算理论、经济增长理论和货币理论等方面也取得了不同程度的成就（书p.349-351）。,三、萨缪尔森与宏微观经济学综合的尝试1、萨缪尔森（P. Samuelson，1915）,美国经济学家。长期任麻省理工学院教授，以及许多公私机关的顾问，1952年任计量经济学会会长，1961年任美国经济学协会会长，1965年任国际经济协会会长。1970年获诺贝尔经济学奖。著有：经济分析的基础(1947)、经济学：初步分析(1948)、线性规划与经济分析(1958)等，并写有乘数分析和加速原理的相互作用(1939)等文。萨缪尔森所著教科书经济学是第一部融合宏、微观经济学的教材，曾风行西方世界近半个世纪。,2、新古典综合理论体系,学术背景：凯恩斯主义的流行使西方经济学体系出现了明显的冲突：一方面，传统的西方经济学以个量分析为主，认为市场的各种因素能够自行调节各种经济矛盾，并据此而主张实行自由放任、国家不干预经济生活的政策；另一方面，凯恩斯则偏重于总量分析，得出市场的种种因素不能自行协调来解决失业问题的结论，并据此而主张实行国家干预经济生活的政策。,萨缪尔森：“星期一、三、五我可以是萨伊定律的侍从，而星期二、四、六、我却可以是一名凯恩斯分子。”,萨缪尔森吸收了希克斯等人的分析方法，把以A.马歇尔为代表的新古典经济学和凯恩斯主义合并在一起，把前者称为微观经济学，后者称为宏观经济学，认为前者是以充分就业为分析的前提，后者则着重研究各种不同水平的就业量的情况，理论上是相辅相成的，可以纳入同一体系之中，而传统的自由放任和凯恩斯的国家干预的主张不过代表同一理论体系所涉及到的不同的情况。由此，以萨缪尔森为首的一些西方经济学者逐渐建立了新古典综合学派（New-Classical Synthesis）的理论体系。,70年代，西方国家出现“滞胀”后，凯恩斯主义受到责难，新古典综合学派的理论体系也受到许多西方经济学中的其他派别抨击，参与抨击和责难的各个派别包括货币主义、供给学派、新剑桥学派、新奥地利学派、新制度学派和理性预期学派等。于是，萨缪尔森对自己的学派放弃了“新古典综合”的字样，改名“后凯恩斯主流经济学（Post-Keynesian Mainstream）”。他们在维持原有的新古典综合派理论体系的基础上，尽量吸收和容纳其他派别的论点，特别是货币主义和理性预期学派的说法。以此方式，企图勉强维持该学派的主流地位。,3、对西方经济学理论的