信贷风险管理系统建设方案建议.doc

XXX农村合作银行信贷风险管理系统建设方案建议科技信息部2009年1月目 录一、项目一期建设方案2（一）业务系统功能21、客户信息管理子系统22、客户信用评级子系统23、授信管理子系统34、贷款审查管理子系统45、贷款审批流程管理子系统56、贷款发放管理57、贷后监控管理78、担保品管理子系统99、信贷报表统计管理10（二）技术需求11（三）现有个贷系统与信贷风险管理系统的关系13二、项目二期建设方案13（一）业务系统功能131、信贷资产保全系统132、非信贷资产保全系统14（二）技术需求14三、项目三期建设方案14四、项目一期实施周期15五、项目一期总体预算说明16信贷风险管理系统建设方案建议随着市场经济体系的不断完善和农村合作银行改革的进一步深化，金融业务竞争不断加剧，对加强我行信贷资产质量、有效的降低经营风险提出了新的要求。目前随着我行业务的飞速发展，存、贷款规模每年都在以较高的速度增长，小额信贷等工作的开展，对信贷业务的管理要求越来越高。而全市信贷业务的贷前管理，台帐管理，贷后管理和信贷流程管理，信贷客户信息管理等都仍然是比较分散的管理模式，这种状况已不适应我行提高资产质量、有效地防范金融风险的需要。信贷风险管理系统借助先进的电子技术，结合最新的信贷管理理论，实现我行信贷业务的电子化管理，为农村合作银行提高风险管理能力、完善客户资料、提高客户服务质量、改进内部工作效率提供了一条可行途径。因此迫切需要建设这样一套系统。我行信贷风险管理系统的研发应遵从多方面要求。从业务种类上，有对公贷款，个人消费贷款，小额农户贷款等，同时还有本、外币贷款的需求。从管理上，要求逐级审批，按户（笔）管理，风险分类。报表统计查询等。从技术上，要求采用SOA架构设计方式，不能采用技术落后的信贷风险管理产品。鉴于目前我行实际情况，信贷风险管理系统建设的目标应实现以下几点： 实现信贷管理网络化。建立一套适应我行管理特点的信贷风险管理系统，通过建立集中的数据管理中心，实现总行及各级分支机构信息共享、数据传输及时畅通。 实现信贷决策科学化。运用计算机对决策行为实施辅助约束和控制，规范全辖信贷业务流程，对信贷业务流程监控，提高决策的科学性、降低贷前风险。 实现信贷资产监管的及时性。实现信贷业务信息实时上网，随时通过网络对信贷资产进行监管；实现贷款五级分类实时操作和统计；建立信贷风险预警模型，对信贷风险自动识别并预报。 形成信贷分析体系。通过信贷风险管理系统，能够对信贷资产质量结构、客户结构、信贷行业结构及其变化趋势等进行分析。 实现报表生成自动化。自动生成各类信贷分析表，最大限度的减少复杂的手工劳动，提高工作效率；建立信用等级评定模型，自动评定客户信用等级；对信贷人员的工作业绩进行量化考核和管理等。在此目标基础上，拟计划分期分批实现信贷风险管理系统的各项功能，同时在此基础上，逐步建立起完整的信贷数据仓库。一、项目一期建设方案（一）业务系统功能1、客户信息管理子系统在业务流程中积累的各类客户相关的动态和静态、历史和现在及预测的信息，进行基于整个银行统一的管理，形成统一的客户视图，便于管理、查询和统计，为整个信贷风险管理系统提供全面的客户信息资料，并且能够建成CRM系统的雏形。客户信息管理子系统应将客户分为两大类：（1）对公客户：企业客户、行政事业单位客户、社会团体客户、担保公司客户、农村经济组织客户等；（2）对私客户：普通个人客户、经营性个人客户、农户等。主要功能点应包含：客户基本信息资料，客户财务信息分析资料，客户业务活动资料（在我行的存贷款业务现状），客户关联关系，客户关键事件，与银行关系等。2、客户信用评级子系统系统内应包含企业客户信用评级模型与个人信用评级模型。（1）系统内的企业客户信用等级评级模型应按照国家行业分类进行划分评定；（2）系统采用流程进行客户信用等级评级，经历初评、复评、审查、审批等流程环节，完成对客户信用等级的评定，采用计算机机评与人工评估相结合，客户经理不能直接修改机评结果；客户信用等级应由最终审批结果决定；（3）可应用业务规则定制信用评级指标，每种行业类型，可分别从定性和定量两大类指标进行评估，自动计算评级分值，并通过限定性指标对评定指标进行限制，最终得出相对科学、合理的信用等级评分；（4）定量指标可从如下方面进行考虑：偿债能力指标（资产负债率、流动比率、现金比率）、获利能力指标（销售利润率、资本回报率）、经营管理指标（销售收入现金含量、应收账款周转率、存货周转率）、发展能力与潜力指标（固定资产净值率、销售收入增长率、利润增长率）等；定性指标可从如下方面考虑：财务管理定性指标、技术装备水平、行业风险和企业经营环境、发展战略实施、应收账款质量、存货质量、商誉、贷款质量与信用偿还记录、付息情况、领导者及员工素质、行业发展及市场预期、现金流情况；信用等级限定指标举例：资产负债率、利润增长率、履约指标、客户规模指标、同业竞争力、报表真实性等； （5）信用等级评级指标要根据客户行业类型、债项属性的不同，设置为不同的业务模型规则库，应具有灵活、可配置的特点，可由业务管理人员自行维护信用评级指标库，方便对指标的调整； （6）信用评级要采用有效期管理，当客户评级到期时，系统应通过风险预警机制及时进行预警，以提示有关业务人员重新对客户进行评级；对于逾期未能及时评级的客户，系统应可以采取预警给相关业务部门、甚至限制发起该客户的信贷业务受理等措施，这些措施可以通过系统配置完成；（7）系统可展示客户历次信用评级的历史情况；（8）系统需要预留与外部评级系统的接口，支持外部评级系统与信贷风险管理系统的联合使用。3、授信管理子系统授信管理是对授信额度申请、额度项下业务申请、单笔授信业务申请进行管理，是预先对借款人在各种授信中的总量设定一个额度，在额度内的申请可以缩短审批路径以加速审批，在额度外的申请可以走常规审批路径或者不予审批。将授信额度申请、额度项下业务申请和单笔授信业务申请按照申请处在不同的阶段分别进行管理，系统根据业务实际情况将这些申请业务分为以下六个阶段进行管理： 待处理申请：客户经理新增的授信申请，并且还从未提交过的申请。 审查审批中申请：客户经理已提交，并且正处在审查审批流程中的申请。 退回补充资料申请：根据业务章程，审查审批人员认定客户经理已提交的申请信息不全，退回到客户经理手中进行所需资料的补充。 审批通过申请：经过审查审批人员层层审核，同意客户经理提交的授信方案。 被否决申请：经过审查审批人员层层审核，具有终批权的审批人员不同意客户经理提交的授信方案。 已归档申请：客户经理可以将自己不再关注的申请放入到已归档申请中。授信管理子系统的详细信息应包括多方面的信息，如申请基本信息、担保信息、共同债务人信息、关联历史业务信息、贷前调查报告信息、风险度评估等。（1）授信额度申请客户经理根据客户的需要，可以在此完成授信额度申请信息的录入。客户经理可以在此跟踪授信额度申请在审批流程中所处的阶段。（2）额度项下业务申请客户经理根据客户的需要，可以在此完成额度项下业务申请信息的录入。客户经理可以在此跟踪额度项下业务申请在审批流程中所处的阶段。（3）单笔授信业务申请客户经理可根据客户的需要，在此完成单笔授信业务申请信息的录入，并跟踪单笔授信业务申请在审批流程中所处的阶段。单笔授信业务申请下的相关功能，功能要素及其界面展现都应与额度项下的业务申请的对应功能相同。（4）同业授信4、贷款审查管理子系统系统应根据不同的业务品种、担保方式，提供不同受理材料合规性检查条件：借款人材料、保证人材料、抵押品材料、质押品材料等，并提供上传功能，为后续的审查、审批提供基础。信贷业务受理人员在填写完成信贷业务受理要素、提交给调查人后，客户经理进行信贷业务调查。在贷款调查处理中，用户可以填写调查要素、补充担保信息，展示用户所关注的借款人多方面信息：财务数据比较、存贷贷款业务等，可以修改在受理阶段提交的受理材料。5、贷款审批流程管理子系统审批流程管理是对授信业务流程审批、最终审批意见登记、最终审批意见复核进行管理。n 授信业务流程审批：各级审批人员可以对客户经理发起的业务申请进行审查审批，并签署自己的审批意见、查看下级的审批意见以及申请的相关信息。n 最终审批意见登记：拥有最终审批意见登记权限的人员可以登记审批同意或否决的最终审批意见。最终审批登记意见登记列表应包含待提交复核最终审批意见、复核中最终审批意见、复核退回最终审批意见、复核通过最终审批意见、被拒绝的最终审批意见等要素。n 最终审批意见复核：拥有最终审批意见复核权限的人员可以对提交的需复核的最终审批意见进行处理。最终审批意见复核职能应允许交叉，即一个用户既可以作为最终审批意见的录入经办人员，也可以是复核人员，系统仅限制用户不得作为本人录入的最终审批意见的复核人。系统应在审批过程中的每个节点都进行风险预警、拦截，如资格条件、担保条件、授信额度、其他受理条件等。在整个审批过程中，系统应对每笔业务自动记录相关责任人：主调查人、主审查人、主责任人及相关审批意见。而且系统还应根据不同的业务品种、不同发起机构、不同的担保等走不同的审批流程。6、贷款发放管理贷款发放管理是对登记合同、放贷申请、放贷申请审查复核进行管理。（1）登记合同n 提供客户经理对上级机构已经下达的批复基础上签署合同。n 登记合同即合同管理，包含待登记合同的最终审批意见、已登记的最终审批意见、待完成放贷的合同、已完成放贷的合同。n 客户经理在列表选择最终审批意见后登记合同，系统自动将最终审批意见的相关信息项目如基本信息、担保信息等引入，同时将剩余可登记合同要素的金额引入。n 用户可以修改保存引入的各项信息，保存时检查合同金额不能大于最终审批意见总金额减去最终审批意见下所有合同金额，合同期限不能高于最终审批意见期限。n 合同详情内容主要包含主合同的基本信息及其相关信息、担保合同（一般担保合同、最高额的担保合同）、业务文档信息。n 当新增合同时，系统自动产生合同流水号。流水号规则：前8位年月日加四位流水号，流水号全行统一编排。n 担保合同：当批复传达到分支行，客户经理在批复的基础上与客户签署书面合同，同时在系统中登记合同要素；在担保信息的基础上签署担保合同，该阶段要求输入完整的担保合同信息，且提供了录入担保合同项下抵质押物信息。n 签订合同时，必须所有的担保合同都有合同编号，原来有的最高额担保合同都有了担保合同编号，主要是本次新增的一般担保合同和最高额担保合同要填写担保合同编号。（2）发放贷款申请n 提供客户经理进行放贷跟踪操作的功能。n 发放贷款申请包含待提交审核的放贷、审核复核中放贷、退回补充资料的放贷、复核通过的放贷、已归档放贷。n 提供客户经理新增合同下的放贷申请信息。n 新增放贷申请时先选择合同（合同列表只列出未完成放贷的，且合同金额大于零的客户经理经办的合同），确定后进入放贷详情进行放贷信息登记。选择合同点确定时，系统应检查所选合同下的放贷申请的总金额是否超过合同金额，如果超过，给与信息提示并且不能放贷。n 如果新增是贴现的放贷申请，系统会根据合同信息中的贴现票据数量自动生成与票据数对应的放贷申请数，即如有2张票据，则生成2条放贷申请。（3）放贷申请审查复核n 放贷审核复核人员对管辖范围内的放贷申请进行审核复核，并填写相应的审核复核意见。n 放贷审核复核包含当前工作、已完成工作。7、贷后监控管理贷后监控管理应包含授信台账、贷后提醒、催收管理、贷后检查、风险预警、风险预警分发、风险预警认定、风险检查、资产风险分类、资产风险分类认定等。（1）授信台帐n 包含表内及表外的未终结业务、已终结业务、已移交保全的业务。n 台帐列表信息要素包含客户名称、合同编号、业务品种、币种、合同金额、余额、保证金帐号、保证金、敞口金额、费率、起始日期、到期日期、担保方式、风险分类、客户经理、经办机构。n 列表提供功能有合同详情、担保合同信息、工作笔记、移交保全、加入重点连接、催收管理、合同终结、导出EXECL。 合同详情：客户经理可以查看合同的详情、但不能修改。 担保合同信息：客户经理可以通过该模块提供的功能对自己所管户的担保合同进行日常维护。 工作笔记：客户经理可以通过此操作登记贷后管理的相关工作信息。 移交保全：把该业务移交到资产保全部。 加入重点连接：客户经理可以将所关注的合同加入重点连接，加入后合同将显示在客户经理工作台的重点信息连接中。 催收函管理：不良管户人可以对本人管理的未终结业务进行的历次催收函发送情况进行登记和查询。 合同终结：客户经理可以对本人管理的未终结业务进行终结日期和终结类型补登。 导出EXECL：客户经理可以将列表数据导出存为本地的EXECL文件。（2）贷后提醒n 贷款到期提醒业务规则。n 贷款收息提醒业务规则。n 资金进出提醒业务规则。n 逾期贷款催收提醒业务规则等。（3）催收管理n 贷款到期通知书。n 逾期贷款催收通知书。n 逾期贷款保证人催收通知书等。（4）贷后检查n 检查流程，与客户走访记录一起提供贷后检查的提醒、记录、审批的功能。 贷后检查频率要求。 客户走访记录工作评价流程。 客户走访记录。n 贷后初检，对于新发放的贷款，在发放之后的几个工作日内，系统应自动生成贷款单笔的初检任务。客户经理对于此笔贷款进行初检跟踪，针对贷款的用途使用，贷款的使用情况进行初步核实，给与初次评估。n 贷后检查，系统应按规定时间自动产生批量的贷后检查任务，按照企业客户及个人客户的不同产生检查要素。在检查过程中，通过对财务报表的录入，考核指标的评定，自动生成符合模板的贷后检查报告，同时提出对客户贷款的处理跟踪建议。通过审批流程提交，达到贷后检查的风险防范目的。（5）风险预警系统应根据用户设定的预警规则和指标，对业务数据进行自动计算和筛选，并将预警结果进行展现。系统每日将系统筛选出的预警信息按照其重要程度，提示给目标用户进行查看。展现给用户的预警信息，其机构权限必须和用户权限相匹配，用户点击链接即可查看详细的预警信息。n 机构预警，根据行内实际情况建立科学的机构信贷风险指标体系，对各机构进行信贷风险评级。n 业务预警，系统应以行内信贷业务品种进行分类，对各业务品种设定业务风险预警规则，达到预警规则条件的业务进行预警。n 客户预警，对客户的业务、财务指标、重大事件等进行风险预警管理。n 风险预警管理包含预警信号的发起及解除功能（含待处理的预警信息、认定中的预警信息、已批准的预警信息、已否决的预警信息）。n 有相应权限的用户在该部分可以实现预警信号的发起、认定、否决、解除等操作。信息要素包含客户名称、预警信号、预警类型、预警状态、登记机构、登记人、登记时间。功能有新增、预警详情、删除、提交。（6）风险检查n 可以定期对贷款用途进行贷后检查，并填写贷款用途检查表。n 监视贷款的状态，记录相关的逾期、利息、欠息等信息。n 风险检查包含贷款用途检查报告、客户检查报告。 贷款用途检查要素包含客户名称、业务品种、币种、合同流水号、合同金额、合同生效日期、报告日期、检查人、所属机构。提供的功能有新增、详情、删除、客户基本信息、业务清单、完成。 客户检查要素包含客户名称、报告日期、检查人、所属机构。列表提供的功能有新增、详情、删除、客户基本信息、业务清单、完成。（7）资产风险分类（五级分类）n 客户经理可以通过该模块提供的功能对自己贷后所管户的借据进行五级分类的操作。n 资产风险分类包含待完成分类、已完成分类。n 提供的功能应含有新增分类（单笔/批量）、模型分类、分类认定、分类完成、删除、借据详情等。8、担保品管理子系统担保品管理员对自己管辖的担保合同、抵质押物进行日常的管理。担保品管理包含担保合同管理、抵质押物管理。（1）担保合同管理n 担保品管理员对自己管辖的担保合同信息的日常管理。n 担保合同管理包含一般担保合同、最高额担保合同。担保合同有保证、抵押、质押三类合同。其中抵质押合同需要录入对应的抵质押物信息。n 一般担保合同、最高额担保合同的列表要素包含担保合同编号、担保方式、担保人名称、担保总金额、币种、合同状态、登记人、登记机构。n 一般担保合同、最高额担保合同的在无效列表显示说明该担保合同无效。n 一般担保合同、最高额担保合同的列表提供功能有详情、担保客户详情、相关业务详情、担保失效。n 抵质押物列表要素包含抵质押物编号、抵质押物类型、出质人/权属人名称、权证号、登记人、登记机构、登记时间、更新时间。n 抵质押物列表提供的功能有新增、引入、详情、删除。（2）抵质押物管理n 担保品管理员对自己管辖的抵质押物信息的日常管理，包含抵/质押物出库、抵/质押物价值变更、抵/质押物信息变更。n 要素包含抵/质押物编号、抵/质押物类型、权属人名称、权证号、登记人、登记机构、登记时间、更新时间。n 功能有新增、删除、详情、价值变更、信息变更、入（出）库、临时入（出）库、打印入（出）库凭证。9、信贷报表统计管理统计查询应包含固定报表查询、快速统计查询、灵活统计查询、文档管理等，并能够提供饼图、柱形图、线形图、金字塔图等多方面的直观展示。（1）固定报表查询固定报表查询提供用户对各类固定报表的查询，包含上报人民银行报表、上报银监会报表、银行内部报表。（2）快速统计查询提供用户根据一定的查询条件，查询自己关注的客户、业务、不良、重组方案、法律事务、抵债资产的相关信息。快速统计查询提供的功能应含有公司客户、关联集团、个人客户、信用等级评估、申请信息、最终审批意见、业务合同信息、担保合同信息、抵质押物、资产风险分类、管户的不良资产、催收函、重组方案、法律事务、抵债资产等的快速查询。（3）灵活统计查询系统应提供多纬度多条件组合的灵活统计查询。灵活统计查询包含客户信息查询、业务信息查询、法律事务查询。灵活统计查询提供的功能有查询统计、清除条件、统计方式、查询输入条件灵活设置、输出信息灵活设置、排序字段灵活设置等。 可以查询出任意符合查询输入条件的信息。 清除用户当前的查询条件到默认的查询条件。 提供按明细查询和汇总查询。 查询输入条件灵活设置：提供用户对列出的查询条件进行组合查询，例如企业客户查询中，查询输入条件就包括客户基本信息和企业信息条件输入。 提供用户对查询结果列表显示要素的灵活设置。 提供用户对排序字段的灵活设置。 提供用户对汇总依据字段的灵活设置。 提供用户对汇总合计字段的灵活设置。（二）技术需求1、系统应基于B/S结构的SOA框架体系。n 支持开放系统，具有跨操作系统、跨数据库、跨应用服务器等跨平台特性；n 支持开放的技术标准；n 支持与银行现有相关系统的整合，可以通过多种方式与各种技术架构的系统在不同层面进行整合。2、各系统间账务实时交易联动接口和批量处理接口。目前，我行与信贷风险管理系统需要有接口的业务系统为核心业务系统和个贷系统，这两个系统基本情况如下：n 核心业务系统：主机采用AS400 i570系列，数据库为DB2,操作系统为OS400 v5.4，软件开发语言为RPG。n 个贷系统：主机采用RS6000 P550系列，数据库为Informix9.40，操作系统为AIX5.3，软件开发语言为C语言。（1）核心业务系统批量数据接口信贷风险管理系统负责业务的申请、审批、出账及贷后管理。而业务的账务核算工作（利息计算、实际放、还款、其他各类账务处理）由核心业务系统进行。交易系统以约定格式文本文件的形式提供交易数据，批量接口转入数据。批量接口文件包括：业务信息、交易流水信息、展期信息、科目余额信息等。信贷批量接口包含了对上述文件导入的标准支持，批量接口文件以接近交易系统数据结构的形式提供，交易系统可以比较方便的生成文件，批量接口程序在导入数据的时候进行合适的转换和计算，满足信贷风险管理系统的数据要求。（2）联机交易接口通过调用主机系统的联机交易，实现放贷申请的发送或账户查询功能。信贷风险管理系统和交易系统的实时接口包括两种类型：一是，信贷管理系统发送数据到交易系统请求处理，用于实时贷款发放和类似的业务。二是，信贷系统发起查询到交易系统获取某些信息，查询客户ID、查询实时账户余额等。信贷风险管理系统与主机业务系统的数据交换过程如下：n 信贷系统通过打印的出账通知书记载一笔新发生贷款的业务要素，传递给会计部门（也可采用自动出账方式）；n 会计部门根据出账通知书进行实际的放款操作，其中需要将出账号准确的录入业务系统。n 业务系统将该笔贷款业务在业务系统中产生的数据，和其后发生的与其相关的各类数据通过接口程序发送到信贷系统。3、初步建立信贷数据仓库。搭建全行信贷风险管理系统整体架构，项目一期应以建立信贷数据仓库的雏形为指导思想，对数据集中存储，数据仓库模型进行初步建立。（三）现有个贷系统与信贷风险管理系统的关系我行现有个贷系统功能为：客户信息管理、贷款管理、查询统计、信息咨询、报表打印、系统管理等，以及各类个人消费贷款的账务信息。个贷系统中涉及到管理及流程方面的功能将全部纳入信贷风险管理系统中进行管理。关于账务信息，将采取实时和批量的方式与信贷风险管理系统进行数据传输。二、项目二期建设方案（一）业务系统功能1、信贷资产保全系统实现对不良资产的管理、监控和清收处置行为的流程化管理。包括：不良资产接收和分发；不良资产日常管理和监控、催收；不良资产清收处置，包括催讨、诉讼、以资抵债、贷款重组、核销、票据置换、股金置换等等。能够全面和多角度反映上述管理情况的台帐和报表体系。系统功能应涵盖： （1）不良资产接收和分发管理n 批量接收n 单笔接收n 对接收的不良贷款在账面信息的基础上，补充登记反映真实情况的信息。 （2）不良资产的日常管理和监控、催收（3）不良资产清收流程n 催讨n 诉讼n 重组n 以资抵债。包括接收、管理、处置、损失处理。n 其他清收方式（4）不良资产处置及后续管理流程，直至终结n 核销n 置换（5）不良资产管理台帐报表体系2、非信贷资产保全系统包括对以下非信贷类资产按交易进行五级分类后认定的不良资产：存放同业（清算存放、主动存放、货币互存、存放央行）、拆放同业（外汇买卖、同业借款、网上拆借、非网上拆借）、债券投资、资产组合投资、买入返售证券、信贷资产回购（融出资金）、法人帐户透支、衍生产品（远期交易、期货交易、期权交易、互换/掉期交易、混合型衍生产品交易）等。（二）技术需求此阶段主要考虑当核心业务系统与个贷系统中的贷款形态发生变化之后，信贷风险管理系统如何发生关联。这时应由核心业务系统与个贷系统主动发起交易，实时或者批量将贷款形态变化之后的内容通过接口传至信贷风险管理系统。三、项目三期建设方案建立完整的信贷数据仓库。信贷风险数据仓库是帮助商业银行确定、分析、收集和积累与信用风险相关的风险要素和风险要素数据的相关信息系统，它包括数据建模、数据处理、数据存储、数据分析四个主要组成部分。n 数据源：根据信贷风险管理系统的定位，统计分析的数据源包括信贷流