二代支付系统与流动性管理

第一部分 二代支付系统总体介绍一、我国支付清算系统总体架构中国支付清算系统总体架构图目前，我国已建成以人民银行大、小额支付系统为核心，银行业金融机构行内业务系统为基础，票据支付系统、银行卡支付系统、证券结算系统和境内外币支付系统为重要组成部分，行业清算组织和互联网支付服务组织业务系统为补充的支付清算体系，各支付清算系统间有机连接、功能互补。二、一代支付系统概述及不足之处一代支付系统由大额支付系统、小额支付系统和支票影像交换系统三个业务系统，清算账户管理子系统和支付管理信息系统两个辅助支持系统构成。第一代支付系统存在的不足第一代支付系统作为我国资金运动的大动脉，对加快社会资金周转、提高支付清算效率、畅通货币政策传导、促进国民经济健康发展发挥着重要作用。但随着我国社会经济快速发展，金融改革继续深入，金融市场日益完善，支付方式不断创新，对中央银行的支付清算服务提出了许多新的、更高的要求。作为支付体系的核心和枢纽，中央银行的支付系统能否支持和满足这些需求，将直接影响支付体系的整体运行效率，进而影响经济金融的平稳健康发展。从当前情况看，第一代支付系统已不能完全满足支付活动发展的需要。 1、不能有效满足银行业金融机构灵活接入的需求为实现集约化经营和扁平化管理，众多银行业金融机构加快了行内系统数据“大集中”的步伐，提出了多种接入支付系统的新需求。例如有的银行希望通过法人机构一点接入，并通过一个账户进行资金清算；有的银行希望一点接入支付系统，但仍保留多个清算账户进行资金清算；有的银行希望继续保留多点分散接入方式，待行内系统条件成熟后切换为一点接入方式；中央银行会计核算和国库会计核算正在建设全国数据集中的业务系统，也需要一点接入支付系统。由于第一代支付系统基于分散接入方式进行设计，虽可支持参与者从CCPC 一点接入，但全国性银行机构如通过某一CCPC 集中一点接入，将可能增大该节点的业务处理压力，影响系统安全稳定运行；另外，由分散接入变更为一点接入还涉及相关参与者的行号信息及属性变更，短期内可能影响其正常业务处理。因此，第一代支付系统尚不能有效满足银行业金融机构灵活接入的需求。 2、流动性管理功能尚待进一步完善目前，银行业金融机构及其分支机构根据业务需要，分别在人民银行当地分支行开立账户。由于中央银行会计核算系统（ABS）尚未实现数据集中，同一银行机构的多个账户数据分散摆放在人民银行341个ABS系统中，这些账户有的属于支付系统清算账户，有的属于人民银行会计核算系统内部账户。银行机构可以通过支付系统实时查询其清算账户的余额，但无法实时一揽子查询其在中央银行所有账户的余额。人民银行作为货币政策的制定和实施部门，也无法实时获取所有银行机构的流动性情况。另外，由于商业银行分散接入支付系统，同一银行的不同分支机构分别在支付系统开立清算账户，而各清算账户之间相互独立，不能根据清算需要自动调配资金，造成资金分散摆放，利用效率不高。为进一步加强对银行业金融机构的流动性监测，提高银行业金融机构的流动性管理水平和资金使用效率，防范支付系统流动性风险，有必要进一步改进流动性管理功能。3、应对突发事件的能力需要加强 第一代支付系统采用先建生产系统后建备份系统的建设策略，在国家处理中心和城市处理中心采用了双机热备和设备冗余的备份策略，并建设了大、小额支付系统国家处理中心的应急备份系统。现有应急备份机制在保障系统业务连续性方面发挥了积极作用，但应急备份系统的级别较低，系统恢复能力有限。随着中央银行支付系统在经济金融中的基础作用不断加强，迫切需要建设功能齐全、技术先进、安全可靠的永久灾备系统，满足主备系统随时切换和业务连续性处理的要求，切实提高系统应对各种突发事件的能力。4、业务功能及服务对象有待进一步拓展 第一代支付系统基于传统支付业务的处理而设计。随着网上银行、电话银行等新兴电子支付业务的发展，其在支付活动中所占比重=来=大。新兴电子支付业务由于具有方便、快捷等特点，并支持电子商务的发展，可有效满足企事业单位或个人客户随时随地的支付需求，已成为未来一段时期支付方式的发展趋势。现有系统功能虽可支持网银支付业务的跨行处理，但需要商业银行人工干预，业务处理的时效性不能有效满足客户需求。在服务对象方面，非金融支付服务组织已逐步成为支付服务市场的重要参与者，这些机构通过灵活多样的方式为社会提供支付服务，提升了居家支付服务的能力，满足了社会公众的支付需求，也促进了支付服务市场竞争。这些机构在业务发展中迫切需要中央银行支付系统予以支持，但第一代支付系统尚不能灵活支持这些机构接入办理业务。为进一步发挥中央银行的支付清算服务职能，需对系统功能进行改进，并拓展服务范围，以支持新兴电子支付业务的处理，更好地满足各类支付服务组织的业务需求。5、运行维护机制不能适应系统管理需要 第一代支付系统在国家处理中心建有简易的监控中心，通过在NPC 和各CCPC 安装监控代理软件，可以自动监测NPC、CCPC 大额支付系统的核心设备及主要系统软件的运行状态，并实现对MBFE 网络连通性的实时监控。但监测范围不包括小额支付系统和支票影像交换系统，也不能监测到大额支付系统MBFE 应用系统的故障。另外，系统运行监控主要通过第三方产品完成，未与应用系统有机结合，监控的准确度较低，不能主动、及时地警示系统故障影响业务运行的潜在风险。软件分发和安装、配置管理等运行维护工作的自动化程度较低。三、二代支付系统概述和主要功能1、二代支付系统概述以清算账户管理系统为核心，大额支付系统、小额支付系统、支票影像交换系统、网银互联子系统为业务应用子系统，公共管理控制系统和支付管理信息系统为支持系统。 清算账户管理系统（SAPS）SAPS 是支付系统的核心系统，集中管理清算账户，处理大额支付系统、小额支付系统和网上支付跨行清算系统提交的全额或净额清算业务，并支持中央银行会计核算数据集中系统（ACS）提交的单边业务的资金清算。大额支付系统（HVPS）HVPS 处理同城和异地的，金额在规定起点以上的大额贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务。支付指令实行逐笔实时发送、全额清算资金。支持银行间跨行大额贷记资金汇划，为债券交易市场、银行间外汇交易市场、银行间同业拆借市场、证券交易所市场以及其他金融市场提供资金清算服务。小额支付系统（BEPS）BEPS 处理同城和异地的借记支付业务和规定金额起点以下的小额贷记支付业务。支付指令实时或批量发送，实时轧差、定时净额清算资金。BEPS 能够支持各种支付工具的应用，为社会提供低成本、大业务量的支付清算服务，满足社会公众多样化的支付需求，是银行机构和非金融支付服务组织进行跨行清算和业务创新的公共平台。网上支付跨行清算系统（IBPS）IBPS 支持规定金额起点以下的网上支付、移动支付等新兴电子支付业务的跨行（同行）处理。业务逐笔发送、实时轧差、定时清算，采用实时应答机制，客户进行支付操作时，可实时获知业务最终处理结果。网上支付跨行清算系统支持符合条件的非金融支付服务组织接入，为其业务发展和创新提供公共清算平台。支票影像交换系统（CIS）CIS 综合运用影像、支付密码等技术，将纸质支票转化为影像和电子信息，实现纸质支票截留，将票据影像和电子清算信息传递至出票人开户行进行提示付款，付款回执通过小额支付系统处理，由小额支付系统统一纳入轧差并提交清算。实现了传统支付工具处理的电子化、信息化，促进支票等非现金支付工具的推广应用。随着信息技术不断发展以及小额支付系统业务处理能力的提高，待支票影像交换系统达到生命周期后，适时决策将票据影像业务统一纳入小额支付系统处理，支票影像交换系统停止运行。支付管理信息系统（PMIS）PMIS 是支付系统重要的辅助支持系统，是一个多功能模块、统一平台的管理信息系统，主要功能包括行名行号管理、支付业务统计分析、业务监控、业务计费和数据存储等。通过建立面向客户和管理决策层的应用数据仓库及公共信息平台，实现支付业务数据共享，并充分运用数据仓库、数据分析和报表工具，对系统中蕴藏的大量支付清算交易信息进行深度挖掘和加工，为货币政策、反洗钱、金融稳定等提供可靠的信息支持。公共控制系统（CCMS）公共控制系统旨在对大额支付系统、小额支付系统、支票影像交换系统、网上支付跨行清算系统以及清算账户管理系统等提供统一服务，提高系统整体业务处理效率。2、系统的主要功能灵活的接入方式及清算模式 在第一代支付系统中，银行机构以分支机构为单位分别接入所在地CCPC。第二代支付系统将支持一点集中接入方式，以满足银行机构业务系统集中处理的需要，即银行业金融机构可以法人机构为单位从支付系统国家处理中心（NPC）或城市处理中心（CCPC）一点接入。在一点接入方式下，银行业金融机构还可灵活选择资金清算模式：既可以开设单一清算账户，所有支付业务均通过该账户进行清算；也可以保留多个清算账户，支付业务分别通过指定账户进行结算，系统为参与者提供所有清算账户资金的集中统一管理。同时，简化CCPC 和商业银行前置机的系统功能，便于银行机构的接入和运行维护。全面的流动性管理功能在保留第一代支付系统排队管理、清算窗口、自动质押融资、日间透支、小额业务撮合等流动性风险管理功能的基础上，第二代支付系统借鉴国际经验，结合我国银行业金融机构管理实际情况，新增了大额支付系统排队业务撮合、”“资金池”管理、自动拆借、“一揽子”流动性实时查询等功能，为参与者提供更加全面的流动性风险管理手段。支持新兴电子支付业务处理支持外汇交易市场PVP清算支持人民币跨境结算功能支付报文标准国际化高效的运行控制与维护机制强化安全管理措施强大的信息管理及数据存储功能健全的系统备份功能第二部分 支付系统流动性风险管理功能一、清算排队机制SAPS 对大额支付系统提交的支付清算指令，小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城票据交换提交的净额清算指令以及ACS 发起的涉及清算账户的单边业务，当清算账户可用头寸不足支付时，提供清算排队处理机制，并将业务排队状态通知有关参与者。1、优先级别清算窗口关闭前，清算排队业务按优先级由高到低的顺序排列，具体优先级别如下：错账冲正特急大额支付（救灾战备款）日间透支利息和支付业务收费同城票据交换轧差净额小额借方轧差净额和网银借方轧差净额的清算单边业务紧急大额支付普通大额支付和即时转账排队队列按队列优先级次清算，如果排队队列中有优先级别高的排队业务，后面来了一笔优先级别低的支付业务，即使清算账户余额足以清算，该笔业务也应按队列顺序排队。同一优先级中的排队业务按时间先后清算，前一笔业务未清算的，后一笔业务不得清算。2、队列调整直接参与者可根据其流动性情况和支付的缓急程度，通过支付系统发送变更清算排队顺序报文，将排队中的某一笔支付指令调至队首或者队尾。清算排队顺序在日间和清算窗口时间均可以进行调整。单边业务的队列调整和撤销只能为发起行，即ACS。3、业务撤销与退回在大额支付系统日间处理和清算窗口时间，参与者可以撤销处于清算排队状态的大额支付业务。在预定清算窗口关闭时间，如清算账户余额与圈存资金之差仍不足支付的，SAPS 将普通、紧急大额支付、单边业务和即时转账业务作退回处理。对于必须强制清算的错账冲正、特急大额支付、日间透支利息、支付业务收费和净额清算业务，继续排队处理。二、大额清算排队撮合机制大额清算排队撮合是指对两个或多个清算账户中符合条件的排队业务进行抵消并释放，以节约参与者的流动性，防止因业务野死锁冶导致的系统性风险，提高支付业务清算效率。清算排队业务撮合作为特殊的流动性管理手段，为提高匹配成功率，不考虑业务优先级。1、启动条件至少存在两笔或两笔以上的清算排队业务。SAPS 可以对自动撮合的启动条件进行参数化设置，例如清算排队的直接参与者数量、清算排队业务笔数等。2、启动时间SAPS 应提供人工输入界面，实现对启用时间的灵活设置。SAPS 大额支付系统清算排队业务撮合功能一般在大额支付系统业务截止后、清算窗口开启前启用，日间不启用。3、启动方式设置手工或自动撮合方式。手工方式下，由SAPS 业务管理人员进行手工启动操作。自动撮合方式下，由系统根据启用条件自动判断是否启用。4、处理流程大额支付系统清算排队业务撮合机制与小额支付系统轧差排队业务撮合机制相同。当SAPS 有两个或两个以上直接参与者出现清算业务排队时，大额支付系统可按照预设的撮合策略采取手工或自动方式启动撮合功能。如撮合成功，则相关清算排队业务提交SAPS 进行结算。SAPS 对撮合成功的清算排队业务进行账务处理时，应先贷记所有被贷记行，后对被借记行进行借记处理。撮合业务处理流程简述：假定直接参与者A、B、C 发起的大额支付系统业务均处于清算排队状态，且A、B、C大额清算排队业务是由前者（A 的前者为C）发起业务未被结算所引发，即存在如下关系。ABCA。对A、B、C 清算排队业务进行撮合处理，如果撮合后A、B、C 清算账户余额均大于等于0，则撮合成功，清算排队业务解救。否则撮合失败，清算排队业务仍处理清算排队状态。实例撮合前撮合后清算账户余额 计算过程直接参与者清算排队业务金额清算账户 余额清算排队业务金额清算账户 余额A9080013080+140-90B1209006090+90-120C140100080100+120-140三、自动质押融资自动质押融资是指商业银行清算账户日间头寸不足时，将债券簿记系统中托管的债券向中央银行质押，由中央银行向其提供临时性融资，完成支付业务的最终清算，待资金归还后将质押债券自动解押的行为。四、日间透支清算账户日间透支限额由中国人民银行总行授权中国人民银行分支行根据商业银行的信用程度、日常资金清算量大小核定。透支限额只能用于弥补同城票据交换轧差净额、小额批量轧差净额、网银系统轧差净额及大额支付业务的清算，不能用于提取现金、归还贷款等单边业务的清算。人民银行会计营业部门设置和修改辖属管理清算账户的日间透支限额，按规定的报文格式向SAPS 发送设置和修改清算账户日间透支限额的指令。SAPS 收到指令确认无误后,进行设置和修改清算账户日间透支限额的处理，并返回人民银行会计营业部门野设定成功冶的信息。日间透支限额当日设置，次日生效。清算账户不能发生隔夜透支，清算窗口关闭前必须全部弥补发生的日间透支。对于自动质押融资机制和日间透支功能，直接参与者在同一工作日只能启用其中一种机制，系统可以通过清算账户维护功能进行设置，并于次日生效。自动质押融资机制优先于日间透支，即对某一清算账户设定自动质押融资机制后，人民银行会计营业部门不能再对其设置日间透支功能；清算账户已设置日间透支限额的，仍然可以将该清算账户设置为自动质押融资,日间透支限额自动失效。五、“资金池”管理针对同一银行法人的不同分支机构在支付系统开设多个清算账户的情况，为方便不同清算账户间的流动性分配与管理，SAPS 为采用多点清算的银行业金融机构提供“资金池”管理功能。“资金池”管理功能是指，根据法人机构授权，系统将其在支付系统的清算账户与其分支机构清算账户进行双边绑定，当分支机构清算账户可用头寸不足支付时，自动从“资金池”内法人机构清算账户自动调拨资金完成资金清算。1、触发条件法人机构向清算排队的分支机构清算账户调拨资金时，须逐笔检查是否满足资金调拨条件。触发资金调拨条件如下：存在资金调拨双边绑定关系。资金调拨后，法人机构清算账户余额清算账户余额下限值。2、启用时间SAPS 对是否启用“资金池”管理功能进行参数化设置，并提供人工输入界面，实现对启用时间的灵活设置。“资金池”管理功能一般于大额支付系统业务截止后，清算窗口开启前启用，并且“资金池”管理功能应于大额清算排队撮合功能使用之后启用。3、设置方式及要素由法人机构设置，上传SAPS 生效后下发法人机构及其分支机构，设置成功后，即时生效。为满足中央银行对法人机构法定存款准备金考核的需要，避免发生因引入“资金池”管理功能而导致法人机构账户余额低于法定存款准备金考核标准的情况，SAPS 设置清算账户余额下限管理功能，法人机构可对其账户余额下限值进行灵活设定，如某笔资金自动调拨指令将导致法人账户余额低于下限值的，“资金池”管理功能暂时失效。为提高效率和方便管理，法人机构不对分支机构设置资金使用额度。在保证法人机构清算账户余额不低于其设定的账户余额下限值的前提下，分支机构均可使用其法人机构资金。设置要素包括：法人机构清算行行号、分支机构清算行行号、法人机构清算账户余额下限值等。4、处理流程大额业务截止后，清算窗口开启前，SAPS 检查清算排队情况。如同一法人机构下的清算账户存在清算排队业务，SAPS 判断该法人是否启用了“资金池”管理功能。为尽可能多的解救清算排队业务，对开启“资金池”管理功能的，对于同一法人下的分支机构清算账户清算排队业务，“资金池”管理-则确定为：（1）在开启“资金池”管理时，清算排队按照同一法人机构下的不同清算账户分别进行排队。（2）如果只有一个分支机构清算账户排队的，按照业务排队优先级顺序调拨资金解救，同一优先级中的排队业务按时间先后清算。（3）如果多个分支机构清算账户有排队业务，先清算优先级别高的排队业务，再清算优先级别低的排队业务。（4）对于同一清算账户下处于同一优先级的排队业务，只调拨一次资金，调拨资金额度为该优先级下排队业务的总金额，如果法人机构余额不足时，则调拨最大可调拨金额。（5）支付系统向商业银行法人提供“资金池”管理融资顺序设置报文，法人可在清算账户“资金池”管理报文中设置分支机构融资顺序，在同一优先级中，SAPS 按法人设置的分支机构融资顺序解救排队业务；法人未设置融资顺序的，SAPS 随机安排融资顺序解救排队业务。（6）法人机构账户与分支机构账户的资金调拨按大额业务进行记账处理。六、清算窗口管理为防止隔夜透支，支付系统设置了清算窗口时间，用于清算账户不足支付或发生日间透支的银行业金融机构筹措资金，例如向上级行申请调拨资金、同业拆借或向人民银行申请临时贷款等，以弥补日间透支及解救清算排队业务。1、开启条件在预定清算窗口开启时间，SAPS 自动检查各清算账户可用头寸，所有清算（特许）账户均未透支或没有清算排队的支付业务时，不开启清算窗口。否则，打开清算窗口，由付款清算行筹措资金，解救排队的支付指令或弥补日间透支额。2、开启时间清算窗口默认开启时间为当日17:00。3、处理流程清算窗口期间，系统仅处理贷记缺款行清算账户的支付业务（不受业务类型的限制），不再受理其他一般大额业务。对于清算窗口时间新发起的业务，如发起行清算账户余额与圈存资金之差不足，系统立即退回，不再排队。清算窗口预关闭时间为17:30，如仍存在清算排队的普通大额支付业务和即时转账业务，系统将其退回发起行；如错账冲正、日间透支利息、支付业务收费和净额清算业务仍没有清算或仍存在未弥补的日间透支额时，清算窗口不得关闭。待所有净额业务清算后，清算窗口才能关闭。系统应支持对清算窗口开启和关闭时间的参数化管理（开启时间不得晚于关闭时间），设置后即时生效并下发。七、日终自动拆借日终自动拆借是指，系统参与者之间预先签订拆借协议并在系统中存储，在日终自动拆借功能启用时，如协议一方清算账户余额不足支付，系统将自动从其协议另一方清算账户拆入资金，完成排队业务的资金清算。SAPS 应实现自动拆借功能启用时间的参数化管理，日终自动拆借功能一般在清算窗口预关闭时启用。八、“一揽子”流动性实时查询参与者可以通过支付系统查询清算账户信息和全面流动性（包括支付系统清算账户和在人民银行会计营业部门开立的非清算账户）。1、查询条件上级行可查询下级行,下级行不能查询上级行；商业银行不能跨行查询；人民银行当地分支行只能查询辖内参与者的流动性。2、清算账户信息查询参与者可查询清算账户的相关信息，包括：质押融资控制、借记控制、贷记控制等状态以及透支限额、圈存资金、余额最低控制金额、账户余额等金额。商业银行通过支付系统发起清算账户信息查询申请时，支付系统将查询报文转发SAPS，SAPS 根据清算账户隶属关系进行判断。查询申请人为商业银行法人机构时，可以查询所辖全部或指定直接参与者的清算账户信息，系统应根据法人机构定制的查询条件，将有关清算账户余额信息进行统计并将结果反馈商业银行法人机构；查询申请人为商业银行分支机构时，SAPS 应将对应的清算账户信息反馈查询申请人。3、全面流动性查询参与者可查询支付系统清算账户余额、可用头寸和预期头寸以及在人民银行会计营业部门开立的非清算账户余额情况，以便及时、统筹地调度资金，防范支付风险。支付系统收到全面流动性查询申请后，需计算出清算账户的可用头寸和预期头寸。对设置了余额最低控制金额的清算账户，计算公式为：可用头寸=该行清算账户余额-圈存资金-余额最低控制金额预期头寸=该行清算账户余额+ 正在排队等待即将贷记该清算账户的支付交易金额-圈存资金-余额最低控制金额-排队等待应借记该清算账户的支付交易金额对未设置余额最低控制金额的清算账户，计算公式为：可用头寸=该行清算账户余额+ 日间透支限额-圈存资金预期头寸=该行清算账户余额+ 日间透支限额+ 正在排队等待即将贷记该清算账户的支付交易金额-圈存资金-排队等待应借记该清算账户的支付交易金额非清算账户余额由ACS 汇总。全面流动性查询的计算公式为：全面流动性汇总余额=清算账户余额汇总+非清算账户余额汇总全面流动性汇总可用头寸=清算账户当前可用头寸汇总+非清算账户余额汇总全面流动性汇总预期头寸=清算账户预期可用头寸汇总+非清算账户余额汇总商业银行通过支付系统发起全面流动性查询申请时，支付系统将查询报文转发SAPS，SAPS 向支付系统反馈清算账户余额、可用头寸和预期头寸等信息，支付系统将SAPS 反馈的信息转发至ACS，ACS 将清算账户及非清算账户信息汇总后反馈至支付系统，由支付系统将查询结果通知查询申请人。查询申请人为商业银行法人机构时，可以查询所辖全部或部分直接参与者的全面流动性信息，系统应根据法人机构定制的查询条件，将有关信息进行统计并将结果反馈商业银行法人机构；查询申请人为商业银行分支机构时，可以查询所辖全部或部分间接参与者的全面流动性信息，SAPS 应将有关信息反馈查询申请人。九、风险预警与监控SAPS 对超过清算账户余额下限、清算排队等清算账户资金变动情况进行实时监控，并将相关信息实时通知相关参与者。人民银行会计营业部门对所管理的清算账户，以及商业银行对其开立的清算账户1、余额预警参与者需要对清算帐户余额进行监视的，可进行余额警戒线的设定，并按规定的报文格式发送SAPS。商业银行法人机构为直接参与者的，也可对其分支机构清算账户设定余额警戒值。人民银行会计营业部门、商业银行法人机构对直接参与者清算账户进行设置后，系统应通知相关的直接参与者。清算账户余额达到预定余额警戒线，清算账户余额监视窗口打开，同时通知监视人并显示资金的情况，待补足清算账户余额后，自动关闭监视窗口。2、可用额度预警小额支付系统或网上支付跨行清算系统的直接参与者可通过系统在SAPS 中预先设定净借记限额可用额度的警告值，当其可用额度低于警告值时，SAPS 经由小额支付系统或网上支付跨行清算系统自动向该直接参与者发出预警信息。直接参与者的上级行也可以为该直接参与者预先设定净借记限额可用额度的警告值，当其可用额度低于警告值时，SAPS 经由小额支付系统或网上支付跨行清算系统自动向设定警告值的上级行发出预警信息。直接参与者的上级行对直接参与者清算账户进行设置后，系统应通知该直接参与者。综上，各流动性管理功能的启用时序如下：流动性管理功能启用时序表系统运行时间 启用的流动性风险管理功能 日间业务处理时间 自动质押融资、日间透支、大额支付系统业务排队、小额支付系统排队待轧差业务撮合、清算账户余额查询、清算账户余额预警、“一揽子”流动性实时查询 业务截止后、清算窗口开启前 先启用大额支付系统排队待清算业务撮合功能，后启用“资金池”管理功能 清算窗口时间 清算窗口管理和自动质押融资功能 清算窗口预关闭时间 日终自动拆借功能 第三部分 小额支付系统净借记限额管理小额批量支付系统采取定时清算的方式，业务的转发和资金的清算不同步，转发支付指令在前、资金清算在后，容易产生信用风险。针对这一特点，小额支付系统采用以中央对手对直接参与者设置其净借记限额的信用风险控制机制。一、净借记限额的组成、设置和使用1、净借记限额的组成净借记限额由质押额度、授信额度和清算账户圈存资金组成，即：净借记限额=质押额度+授信额度+圈存资金质押额度是直接参与者用于确保完成小额和网银轧差净额资金清算，将央行票据和中国人民银行规定的其他优质债券进行质押后获得的资金额度。成员行初次以质押债券方式向央行申请质押额度时，按以下公式进行计算：质押额度=中债估值*债券面额/100*质押率授信额度是由中国人民银行对资信状况较好的直接参与者授予的信用额度。圈存资金是直接参与者为保证小额支付业务的清算提供的现金担保，是在直接参与者清算账户中冻结的一部分资金。净借记限额的设置对象净借记限额的设置对象是在支付系统中开立清算账户的直接参与者。净借记限额的使用小额支付系统与网银互联系统共用同一净借记限额。2、质押品管理质押品是指用于获得质押额度的央行票据和规定的其他优质债券。质押品管理业务包括质押品的调增、调减和置换，只涉及中央债券综合业务系统（CBGS）。质押额度可以分配给自身使用，也可以根据协议约定分配给所属分支机构使用。3、授信额度为便于商业银行法人机构对授信额度进行方便快捷的管理、实现授信额度在法人机构自身和所属分支机构之间的灵活分配，作为债券交易系统成员行的商业银行法人机构可通过债券系统客户端办理授信额度管理相关业务。CBGS 按照支付系统规定的格式将授信额度管理操作，通过接口传递至支付系统，支付系统处理完成后将处理结果通过CBGS 反馈至商业银行。4、圈存资金圈存资金的初始设置圈存资金的初始值由直接参与者通过SAPS 设置。SAPS 接收初始设置指令后，立即检查该参与者清算账户资金是否足额。检查通过的，SAPS 立即对圈存资金进行调整，返回参与者“圈存资金调整成功”的通知，并相应增加参与者的净借记限额和可用额度。如清算账户上无足够调整资金，系统返回“圈存资金调整失败”的通知。圈存资金的调整直接参与者可以根据自身业务情况及清算账户的资金余额，随时发送圈存资金调整指令，通过改变圈存资金的数量，对净借记限额额度值进行调整。如提高圈存资金数量且其清算账户上有足够资金，SAPS 立即对圈存资金进行调整，返回参与者“