渣打银行风险管理手册.docx

渣打银行有效风险管理&控制培训目 录引言_3风险文化在渣打银行意味着什么_3交易与风险_4风险原理 (参照数据库 B 101) _5风险种_5信贷风险_5国家风险 (参照数据库 B 301 和 B 326) 6市场和资产流动风险 (参考团体市场险保险单数据库) _6运营/操作风险 (参照数据库 B 501) _7合规风险 (参照数据库B 601 and B 602) _8信誉风险 (参照数据库B 701 and J401)_8环境与社会风险 (参照数据库 B 204) _9风险管理框架 & 责任制度_9风险管理机构 _10小组阶层_10功能阶层_10国家阶层 _11风险政策与程序_111. 小组政策_112.功能政策_113.国家保险业标准 _12定价风险_13经济利润_13测量工具_13定价准则 _13顾客/交易对手的管理_14目标客户群 _14名字租借_14洗钱 理解你的客户 (参照数据库B 507 and B 534)14类型_14I.企业_ 15团体 (参照数据库J 202, J 203 and J 206)_15租赁公司到控股公司(参照数据库 J101)_15子公司(参照数据库J 207)_15II. 银行_ 16银行和金融机构 (参照数据库J 154, J 155, J 307, J 804 &J 806)_16III. 政府_ 16政府和与政府所拥有的企业 (参照数据库 J 204) 16IV. 投资机构 _ 16风险基金,基金经理与 对冲基金 (参照数据库J 807 and J 808)16V. 个体借款人_ 16在功能阶层政策范围内出借给个体 (参照数据库J 104) 16产品_17以限额为目的的风险类别 类别 1,2&3 (参照数据库 R201) _17风险管理手册页码1适用性, 销售性, 定价 (参照数据库J 101, J111)_18具体要求 (参照数据库J 101, J 302, J307)_18专家产品 于 更高风险区域 (参照数据库J 101) _18受限的行为 (参照数据库 J 101 and B 702) _18环境和社会风险(参照数据库B204 and B 226) _18其他 (参照数据库J 101) _19审批手续_19商业信贷申请(参照数据库J 151, J154,)_19信用等级 (参照数据库 D 101 and J 206) _21等级归类与亲本支持的使用 (参照数据库 J 206) _22法规遵从 (参照数据库 B 202) _22信用参考等级 (参照数据库 J 121) _22证券 (参照数据库 J 158 and J 616) _23国家风险 (参照数据库 B 326) _23批准机关 (参照数据库J 102 & J 152) _23支出前程序 出借的控制_24固定文档 (参照数据库J175 and J506)_24监管& 控制 _25触发点(参照数据库J 151)_25早起警惕账户 (参照数据库J 503) _25额外复审的账户 (参照数据库J 505)_25特殊资产的管理 - GSAM_26账户分级 CG 12 (参照数据库 N 101) _26经验教训的回顾 (参照数据库 N 300) _26风险管理手册第二页引言欢饮来到渣打银行. 这本风险手册将给向你作出，银行内部各种与风险有关的活动的介绍.这本册子称不上风险管理的“圣经”，它将向你介绍不同出借功能/职责的背景并扮演了一个“参考第一点”的角色。详尽的阐述和任何政策或过程的相关细节将会在各个数据库找到，并且在本册中，你将同样被提供一个参考书目。另外，如果你扮演的是一个销售上的角色，你必须参阅关系经理指导，它将指导你怎样成为一位更好的关系经理以及客户的合作人。风险文化在渣打银行意味着什么什么是文化? Webster 是这样翻译的:描述一个组织的一套共享态度，价值，目标和实践 关键词是 共享. 虽然我们在企业中扮演不同的角色，但是有一点是明确的，渣打银行只有在我们能通承担风险并且对我们的行动负责的前提下才能取得成功。我们中的每一位人员都应该以身作则，并且能够保证我们所做的每个决定，所们采取的每一个行动，都能够把银行的长远利益放在第一位，而个人利益位于其次。银行的利益来源于一个强大的风险文化中，我们将竭力像奖赏其他成就一样奖赏好的的冒险行为。我们中的任何一个能够想出好方法来对付风险的人将会迎来一个更有前途的职业生涯并且将会得到相应的奖赏挽回减少损失跟持续增长的收入一样重要。我们期望我们的员工能够对自己的行为负责并且能够在第一时间内指出问题。同样的，我们希望我们的客户能够坦诚，毫无保留的对待我们，反之亦然。有问题不能隐藏，要想办法解决。在一个好的，优秀的机构，风险是战略计划不可缺少的一部分。好的风险文化起源于好的风险行为，一个学院开展了一场开放激烈的，关于顾虑的辩论，最主要是关于，一家公司以及对“不会令人感到惊讶”的哲学作出的不动摇的承诺。我们确保我们有个明确的纲领可供操作，并且能够知道我们能做什么以及我们不能够做什么。以下的表格列出了有效风险文化的重要的特征：风险管理手册第三页SCB 风险文化我们能够成功，如果我们的每位员工，而不是其他人，能够将主动承担风险看作是他们指责的一部分；这甚至不需要在工作描述中体现出来。我们在做风险决定时要从银行的整体利益出发，而不是我们自己。为了银行的最高利益的而做出的风险行为将会被体现在职业生涯，发展以及升职中。风险所有权开始时尽量接近客户端，是一个积极的，持续责任。集团风险为了风险所有权以及其的审查，将提供以及传达一套明确，毫不好糊的政策，原则和过程的框架。所有的风险决定将会有一个清楚可辨认饿“审计线索”，银行将会要求员工对自己的行为负责任。为了使工作人员能够对自己的行为负责，银行将区分不可预测的后果和蓄意藐视政策的行为。挽回大量的损失将会像提高收入线一样被给予奖励。银行将致力于创造员工能够以找出解决方案为重点，在足够早的阶段，坦诚，公开的谈论风险或者问题的氛围，我们将公开讨论并从错误/误判中吸取教训。银行将确保所有的员工根据其职位需求接受始于职仪式，适当的风险培训。生意与风险大部分词典定义风险为“危险的”或者“有害的或不良事情发生的可能性”。因而大家对这个词的直观理解是消极的。然而，作为一家银行，风险就是我们的生意，我们通过管理它来赢得利润。因此，我们必须明白我们所面临的风险，并且要有强大的系统去识别，测量以及管理风险，以及拥有一群有风险意识的人才，这样我们才能抓住呈现在我们面前的机遇。具体来说，我们必须确保我们能够接受风险，我们这样做，是因为它符合我们的战略，他在保险的标准内，被定价，被适当的核实，并且时常被监测调整。风险管理手册第四页风险原则 (参照数据库B 101)银行内部的基本风险管理原则为：l 我们意识到我们的收入来源于接受风险并且确保商业活动是在风险调整回报的基础上被控制的。 l 我们将对号入座，管理风险，使其在协商的的界限内。风险必须随时随地被量化。l 风险在被接受前必须被评估，之后，我们必须时刻保持对它有了解。l 我们将遵循我们所在国家的合理法规和条规，以及上市公司管理规范。l 我们将采用高水平，一致的道德标准来处理与顾客，员工以及其他利益相关者的关系。l 团体行为须在遵从基本的控制标准下进行，这些控制机构将遵循计划，监测，隔离，授权和批准，记录，维护，和解和估价的行为准则。风险分类通常信用风险是被视为贷方在作出贷款决定时唯一承担的风险。在日益变化和复杂的市场，我们必须考虑所有存在的风险，通过度量和评估，在作出决定之前，使的我们有限的时间和资源用在关键的风险上。作为一家银行，我们大部分的收入来源于在作贷款决定时接受不同种类的风险。关于主要类型风险定义的总结，请参阅数据库B 101. 需要考虑的主要类型的风险为：信用风险在评估信用风险时，我们衡量出我们的合约对方不能够偿还银行债务的可能性。质量越好的顾客，预期违约的可能性越低。这种风险的评估，是根据合约对方的性质来贯彻执行的，大致可以分为以下：企业贷款- 这些包括本地特许经营的企业和企业银行的跨国分部，必须得到国家授予贷款权力的信贷人员的批准，如果超越了他们的权限，必须得到区域信用主任级或集团级权威的认可。风险手册第五页非企业贷款- 这些包括政府部门，银行，金融机构以及投资机构。鉴于这些合约对方的性质跟企业贷款完全不同，他们之间相同的是，他们同样被市场和机构风险管理（MIRM）单位评估和认可。MIRM是风险管理功能中一项独立的审批单位。MIRM是在中央集权的基础上，通过指定和审批合约对方信贷限额而支持银行业务，以此来支持下列活动：1. 资产负债管理-这是在投资组合的基础上，关于事前合约方评级，文书性质和风险承受额度的规定，然而这不需要得到合约对方的特别批准。这些调控是针对于那些未尝贷款和信贷质量的疏忽。2. 正常的业务-这是在产品的基础上（如：贸易融资，FEX集团，衍生工具，固定收入证券，企业联合组织等等）并参考其中建立了信贷限额的具体合约对应方。主权风险和国家风险- 他们是一样的吗？不，主权风险是借款人为政府或者政府独资企业所遭遇的反方信用风险。所以主权风险是被评定为非企业贷款风险审批过程中的一部分，不应与国家风险相混淆。国家风险（参阅数据库 B301 和 B 326）国家风险发生是因为银行与贸易方在我们遭遇信贷风险时有越境收支差。国家风险是指由于相关国家的不利的经济条件或政府采取的行动使得合约对方不能够履行合同义务。鉴于这是与合约对方信用风险相独立的，我们除了评估信用风险还评估这种风险。由于国家风险的假设需要资金的分配，除此之外，我们还根据被接受的风险承受力的国家风险来定价。 国家风险产生于以本国货币来进行离岸交易以外的任何交易活动。被任命的国家风险支配持有者在伦敦的Group Country Risk 的监督下负责管理和监控这种风险。(关于分配持有者和国家地位的具体详情，请参阅数据库 B327 和 B329)关于国家风险，Peoplewise上有关于电子-学习解决方案模块可供参考。市场和流动性风险（请参考集团市场风险政策数据库）信用和国家风险需要在合约对方的等级上进行评估，与这不同的是，市场和流动性风险只需要在投资组合的基础上被评估。然而， 在大型和复杂的承受风险的情况下，这种评估需在事务级别进行评估。通常来情况下，是借助在交易和投资组合层次上用于量化风险的精密的数据统计模型来测量这些风险的。 风险手册第六页 集团市场风险是负责整个框架和市场以及企业内部流动性风险的管理/控制的。他们评估和实施这些模型，并且不断地使模型上的假设生效。在企业和国家水平，他们通过把权利下放到地方管理机构来监测和控制这些风险，而这些地方管理机构主要是负责服合团队准则。 这些可以被简洁的阐述如下：1.市场风险是指由于市场利率，证券，外汇和股票水平的变动，以及他们价格的波动给集团盈利和资本带来的风险。集团市场风险机构（GMR）制定了一套评估和控制市场价格风险的统一框架。风险监控限度和报告结构的制定是为了产品，器具和收入来源的组合，这些组合的经济价值直接或间接的受到不同市场价格变化带来的影响，如即期外汇或利率。 2. 流动性风险的管理包括管理以及时刻保持充足的流动性的能力。好的流动性风险管理会使得银行（在正常业务过程中）能够履行它的责任，譬如偿还储户，履行放贷的承诺，以及其他任何可能作出的承诺。至关重要的是，应尽量避免在不利的条件下清算资产或筹集资金而导致的金融损失或对银行的长期名誉损害。审慎的流动性管理至关重要，因为缺乏流动资金的最终代价会是破产，这是我们承受不起的。操作风险（请参阅数据库 B 501)除了目前为止我们已经讨论过的其他已成立的风险类别，银行把操作风险视为一项单独的风险类别。想信用风险，市场风险和流动性风险，操作风险也已经融入到Group（集团）里了，并且它也有自己的一套政策 （请参阅数据库子章 B 500）和步骤 （请参阅数据库 子章 B 525 ），以方便管理和测量。操作风险定义为“由于一件事情或者一个行动而导致的技术，流程，基础设施，人员的失败，从而给Group(集团)带来直接或间接的损失的风险，以及其他对操作有影响的风险。包括法律风险。这个定义排除了战略/业务和声誉风险。”在这一领域的一些重要发展，列举如下：l 目前操作风险的覆盖是以企业为范围的， 即，穿过前线办公室/中宽和后勤办公室在Group （集团）中的功能，致力于权利下放的模式，企业和国家肩负重大责任，并且拥有每日风险管理所有权。l 集团操作风险 （GOR）今天在集团风险（GR）内是一个独立的风险单元，它承担着定义和实施集团的操作运营风险政策和纲领的责任。除了操作风险单元，集团操作风险（GOR）的功能还包括团体保险以及证券（包括集团的持续计划方针的责任） 风险手册第七页l 操作风险管理体系同时被用来跟踪和管理非传统风险，如声誉，合规，社会，伦理和集团内的环境风险。l 在国家，企业和集团层面的风险管理是一个综合的过程，是通过自我评测和异常报告。l 强大的控制环境和股东价值间不断演变的关系已经发展成为企业更重要的治理重心，它们的角色和责任也在不断地被审查/增强，除此之外， 集团审计对于审查风险管理过程的有效性和体系起着积极的作用。l 在国际上，渣打银行是财务服务管理局（FSA）操作风险咨询小组和国际金融研究所（IIF）操作风险工作小组的一员。所有员工都有义务在管理操作风险中扮演角色和遵守集团操作风险政策和程序。你必须确保你关键的操作风险要能够让高层管理人员所理解，使得他们能够管理，（对于重大的事情）你要报告给他们。在批发银行，重大风险必须报告给批发银行风险管理委员会。范围应该跨越前线办公室，中间和后勤办公区， 处理事务的范围不应该仅限于公共服务/技术事项。合规风险（请参阅数据库B 601 and B 602)银行和金融服务活动的实施必须确保在监管机构和国家/国际法所推行的责任体系以内，符合这样的要求是银行不二的选择。不遵守的后果包括罚款，公开谴责，并执行业务监督或撤回授权经营，这些后果的任何一个都能导致我们的银行名誉扫地，特别是通过国家或国际传媒的负面宣传。不遵循监管要求的，也能够对银行或者负责人采取民事或刑事行动，而这些对我们成功开展业务的能力是有害的。所以为了减少合规风险并且为了保证每个人在这个过程中都能够明白他们的角色和责任，银行致力于发展一个强大的流程和控制体系。所有员工必须注意到并且时刻遵循集团行为守则（ the Group Code of Conduct）. 由于洗钱问题的重要性日益增加，所以我们不能忽视，并且，我们的所有员工必须熟知反洗钱政策（参阅B507）.声誉风险 （也可参阅数据库B 701 and J401）声誉是我们最重要的资产之一，所以，明白将我们的“声誉”置于危险边缘的含义很重要。为了保护我们的（好）声誉，我们需要确保我们经营的方式是遵循我们重要利益相关者的要求和期望的。风险手册第八页每次我们总是未能以适当的方式管理一个或更多的我们之前提到的风险，随之产生的负面宣传会对我们的声誉以及任何业务位置创收能力产生影响。直观的方法来评估这种风险是问你自己这个问题，“如果这些登上报纸的头条新闻，它会使我们难堪或是给我们带来伤害吗？”如果答案是肯定的，那么你要尽早的向你的上司报告，这样才会有足够的时间启用风险回报评估，作出适当的决定并获得通过。所有的员工都应该对日复一日的声誉风险识别和管理负责任。积极考虑个人的行为给银行带来的声誉影响是每位渣打雇员应有的职责。而且这种顾虑需要在任何行动的开始就要有。批发银行声誉风险管理委员会，起源于批发银行，被授权批准业务声誉风险方面的事情，负责审查拟议交易的声誉风险事项（产品，业务等线）。环境和社会风险（参阅数据库 B 204）随着保护自然环境的意识和社会因素方面的担忧（如雇佣童工）逐渐增强，我们面临着不遵守环境和社会法规的风险。这种风险可以直接从我们作为一家银行而传出，抑或间接从我们合约对方的行动中传出，譬如他们不遵守法规或者采取的行为不被立法者所接受。环境和社会风险是与贷款相关的总风险的一部分，它不应该被看做为是一个独立的风险。跟其他风险一样，它需要被识别，在可能的情况下减轻，如果合适的话甚至可以定价。风险和关系处理经理不一定就是环境和社会方面的专家，然而，他们被期望能够使用他们所掌握的工具来识别和评估跟贷款决定相关的风险。风险管理框架及责任矩阵为了确保当我们在给我们的顾客供货时，风险能够被有效地管理，在我们与他们建立关系整个期间，我们有必要拥有一套健全的风险管理构架，并有明确的角色和职责分配。风险管理框架是指风险管理内部的构架在一个企业里是生效的。建立和维持这个框架需要将以下的因素组成整体。l 确定风险偏好的方法l 管理风险的政策和程序l 衡量风险的模型，例如信用评级l 风险分析工具，例如展开余额表风险手册第九页l 记录和审批信贷要求的过程，例如企业信用应用l 下放和检测信贷授权使用的手段l 文件的管理和投入限额l 检测和报告风险承受的工具盒技术l 定期检验风险承受的结构，例如风险管理委员会正如你能够利用简单的建筑材料，如砖，钢材和水泥，建立许多不同设计的建筑一样，因为这些材料能够根据风险的性质，组成很多不同的组合。不同类型的风险信用风险，市场风险和国家风险，由于这些风险的管理办法不同而导致这些构架也各有不同。即使在信贷中不同类型的对手跨国公司，本地企业，银行和金融金钩，政府都有不同的信贷流程。为确保有一个适当的风险管理框架的整体责任在于集团风险（Group Risk）. 对于批发银行，责任在于世界银行风险管理团队。在国家层次上，上海合作组织将确保有效运作其要求。作为银行的工作人员，确保你了解业务战略和明白你工作领域的贷款标准是你的职责。除此之外，你必须明白你工作区域有关的政策和程序。无知是没有辩护的，如果你不能确定你工作区域的事情是怎样操作的以及你的权限有哪些，你要问你自己。风险管理组织如前所述，风险管理组织在三个不同的层面运营， 即集团，功能和国家。集团层面集团风险管理（GRM）主要设立在伦敦，确保纵贯在渣打银行的风险能够被识别和有效管理是它的责任。报告给一个独立的集团执行董事是它的辅助职能。GRM 能够确保整体风险管理框架有效地运营。这样就被做到了，例如，通过实施高级别小组政策（请参阅Notes 数据库 B章节或SCyBernet团体风险管理页），参与重大风险的决定，包括经营战略和预算，综览实际风险承受力，并参与各种风险委员会。功能层面功能（无论是世界银行还是渣打银行）风险小组的成员以新加坡为基地，它与GRM 有相类似的职责，但其重点仅仅是在功能方面或者他们管理的业务方面。主要区别在于这种责任的范围较窄，他们必须在当局授予给他们权限的范围和团体政策内操作。这个风险小组将在他们的职权范围内适当的调节和监管业务的履行，并定义政策和程序。这个风险团队是独立的业务，但是在业务上却与他们密切合作。他们的汇款是全球相等的应用于在分段和非分段的基础上管理的。国家层面在国家层面，上海合作组织负责确保，通过设定当地风险界限，承销标准，风险才会被有效地管理。并且风险是被确保在这些界限之内，并且要遵循集团和世界银行的政策和程序行要求。对世界银行风险有影响的其他辅助功能，有：集团特别资产管理这个单元负责管理拖欠或可能拖欠的账户，以最大的限度提高回收率以及减少损失。它是个独立的功能，与世行和信安达的工作非常密切。审计- 集团审计功能检测政策和程序是与经营的单位相符合的，因为它是独立的功能，所以能够确保没有利益冲突。风险政策和程序为了定义，规范和监督银行活动， 不同政策和程序已经被实施。这些都可以从Notes数据库中的“风险政策和程序数据库”以及SCyBernet 的集团风险网中的“政策与程序”的页面找到。这一套规则和指导原则涵盖信贷及提供相关活动，并且描述了银行内部的流程和程序。 这些政策和程序涵盖广泛的风险类别（信用，国家，声誉，业务等），正如前面所讨论过的一样。熟悉数据库的结构和大体内容是对你有用的。银行政策可以大体的被分为三类-1. 团体策略渣打集团制定广泛的信贷政策市为了实施信贷业务和运用到所有交易对手和所有业务集团内的功能。在这方面的权威文件，是本集团信贷政策（B 201）。这些政策的所有权取决于集团风险。这些资料都是位于风险政策的B 章节和程序数据库。2. 功能性策略风险手册第十一页个人信贷业务的具体政策和程序是在集团信贷政策的总体指导方针内发展的。在这领域最权威的文件时C&I 的功能信贷政策（J101）和全球市场的信贷政策（J103）.这些文件制定了所有地区的批发银行和业务单位开展业务和信用风险管理的基本的信贷理念和标准。如有需要，各业务单位将适当得到这些更详细的政策和产品方案的支持。这些政策的主权取决于规划这些政策各个业务。这些位于风险政策和程序数据库的J章节。下图示意了银行的政策框架3. 国家报销标准规定一个特定国家草拟业务规范和概述集团或功能级别政策的变动是国家具体标准。此文件基本上概括了在一个国家内从事的业务不一定被更高级别的政策所捕捉到的参数。这些标准的所有权是商业界的国家级主管和地方高级信贷官。这些材料位于国家承销标准数据库。虽然可以做到与客户在上述政策框架下列举不同方面的业务，但这需要更高层次的审议以及给偏差一个明确的理由（也可参考数据库J101的附录1）。得到一个关于银行风险管理机构的评定框架，政策框架让我们看到它们是怎样对我们每天进行的业务产生影响的。大部分工作中会面临的问题都会与信贷政策和程序相关联，毫无关联的是不太可能会发生的事情，或者会需要你做出澄清，而你国家的高级信贷长官应该是你的第一停靠港。风险投资手册第十二页风险定价由于商业模式有所发展，所以测量模式也有所发展。目前银行主要侧重于确保我们在我们业务关系上能够赢得足够的风险调整回报。我们所使用的术语是经济效益。经济效益这是一个风险调整绩效的衡量，它测量减去股东预期的最低回报率（即资本支出）后的盈利。关于风险调整，我们指的是包括做生意的成本，风险成本（预期损失）和支持提供给顾客设施所需要的资金的费用。用经济效益作为测量成就标准，这样能够让企业了解股东财富是否被创造还是被毁坏，以及使得业务目标与实现股东价值最大化达到一致。对于经济效益而言，创造可持续改善就是增加股东价值的代名词。从EP角度来看待事物的后果是，在确保充足回报中，为负的EP交易带来了更多的难堪，而这些意味着我们被低估，不够可靠或者提供过大的设施。测量工具在银行里，“奥德赛”是使得关系经理和信贷分析师为了拟议交易和整个客户关系而能够用来塑造风险调整回报，经济效益和预期损失的商业工具。该工具旨在提供方向性指导，而不是指令性答案。此工具需在清楚的了解方法论，懂得怎样解释结果，懂得怎样使得一个简单的交易容纳到整体客户关系和账户计划的情况下被使用。因为EL和EP只有在用模型的情况下才能被计算出，而数据输入的质量和模型自身的稳固不是十分有把握的，所以要小心行事。定价指南为了确保在客户关系中得到最小回报，银行正在从国家层次上逐步引入定价指导方针，为的是给客户关系经理指引战略性方向。确保你有一个相同的副本。欲知更多详情，请参阅Lotus Notes中的客户管理程序数据库以及有一个非常好跟详细解释所有方法的客户盈利能力指南。风险管理第十三页同样，关于定价风险，可以在Peoplewise上搜索电子学习方案单元。（06/2003起生效）客户/交易对手管理没有正确类型的客户通常所有问题存在的根源，所以，知道银行是在与什么类型的客户做业务是一个好的开始。这个事受国家银行具体业务战略驱使的，因国家不同而不同。例如，我们会希望与一个国家或更多国家的中间市场客户做业务，然而这不代表所有国家都是一样的。透彻的了解我们的客户是一个基本的信贷原则。如果不这样做，意味着我们不明白与客户做业务的相关风险，从而会导致不准确的信用评级和提供不适当的信贷设施。以下部分重点突出银行客户的整体组合和他们在银行内的分类方式。这种分类是必要的，因为不同性质的风险和不同方法用来评测这些风险。目标客户这些在以下提到的任何类别中都有，必须满足业务验收标准，因为规定的国家包销标准需适应业务单位。姓名贷款对于所有的对方客户，要避免姓名贷款，一个全面风险的评估和实施适当的缓释是可接受的方法，而不是仅仅依赖一个名字，因为纯姓名贷款往往会给银行带来损失。洗钱了解你的客户（也可参阅数据库B 507 and B 534)洗钱是罪犯试图隐藏和掩盖他们的犯罪行为带来的收入的真正源头和所有权。“洗钱”这个术语同样被用于恐怖活动融资（资金可能是，也可能不是，来源于犯罪行为）。业务的主要职责是对客户资金的来源表示满意，和很好的了解他们业务活动的合法性。类型跟我们打交道的客户可以被分为以下几类：彩图忽略风险手册第十四页I. 企业企业（可以参考数据库J 202, J 203 and J 206）当我们与两个或以上有共同所有权的交易对手达交道时，我们有必要了解有关整个集团的风险，而不仅仅是我们接触的那些部门。这是为了避免受到这个集团其他部门因遭遇恶化风险而带来的影响。为了我们遵循我们开展业务的不同国家的监管要求，集团风险必须被识别和报告。所有在集团内发起的提案必须得到管理所有这样的集团客户的全球账户经理的支持。控股公司的贷款 （也可参阅数据库J101)给一个集团里的控股公司贷款意味着更高的风险水平，在可能的情况下， 拥有流动现金和流动资产来支持提议的营运附属公司，必须有可供设施。这些设施是用来提供给控股公司的“上流”，需要从核心运营附属公司得到担保。附属公司 （也可参阅数据库J 207）跟没有见识或母公司跟银行没有关系的公司打交道是一个高风险活动，只有经过特别的允许，才能向子公司提供贷款，而且母公司必须时刻答应满足一些特定条件。房地产公司/开发者 （也可参阅数据库J 803)为房地产提供融资是一项专业活动，这需要设定明确的界限以及有足够多的控制。这些要求是为了通过这一行业的适当的构造，定价和风险管理，确保银行的投资组合不会因周期性衰退带来的损失而受到负面影响信贷工具仅仅是在符合专业产权单位的承保标准或符合在通用产品项目中阐述的自住业主的商业及工业按揭的条款， 以及遵循国家产品模板的情况下才能被提供，这是我们的政策。自住或自住业主是指被借款人或相关公司占据了至少70%的土地的处所。如果物业的开发是为了自己居住，那么不利因素也会通常得到缓解，如企业有可供偿还服务债务的现金流。为了开发特定的市场机会，专业商业不动产机构（CRE）已经在新加坡，香港和中国建立，除此之外，提供财务业务必须遵循商业地产的承保标准，以及得到RCO-不动产的批准风险手册第十五页II. 银行银行和金融机构（也可参照数据库J 154, J 155, J 307, J 804 & J 806)“银行”的定义包括中央银行，商业银行，储蓄银行和某些发展和商务银行。一些“银行”包括投资银行业，决定“银行”是被定义为“银行”还是“投资机构”是风险评估机构的责任。这些评估不同于企业贷款和世界银行风险管理的“MIRM”认证。III.政府政府和政府所拥有的企业（请参阅数据库J 204）人们普遍认为，向政府贷款是低风险的。这个假设并不是指向一个完全或部分受政府控制的商业企业贷款，如：国有航空公司，是低风险。这些企业被要求在给他们提供信贷之前要在他们独立的优点上被评测。只有在实例中才能够直接得到政府的贷款或者先得到担保，然后风险再被评估，报告以及批准为政府风险。IV.投资机构基金，基金经理和对冲基金（也可参考数据库J 807 and J 808)鉴于其业务的特殊性质，这些交易方的评估方式不同于企业，以及需要得到WB 风险管理内部的MIRM的认可。V. 个人借贷在功能层次政策下的个人贷款（请参阅数据库J104）通常，消费银行的信贷政策和产品程序管理所有的个人贷款。然而，银行意识到了现有的强大的企业关系以及个人与企业借贷人的紧密关系（主要股东，董事等）的个人贷款的实例。在特殊情况下，此内贷款在批发银行是被允许的，只要遵守个人借贷的既定政策。风险管理手册第十六页产品我们的客户对信贷设施有不同的要求，银行需要以系统的方式管理与不同产品相关的风险。识别和缓解与产品相关风险的标准风险评估工具是通过产品计划来完成的。向客户提供的设施的性质，大体可分为以下两个领域：1. 为了满足短期和长期融资需求的普通产品2. 特殊产品和更高风险领域提供给客户的产品必须得到产品方案的批准，这是银行的政策。关于银行提供的产品的详情，请参考在Lotus Notes中的产品方案数据库。有限用途的风险分类 类别1,2&3 (也请参考数据库 R 201)所有提供的产品/柜台党的信贷限额可分为“预结算风险“或”结算风险“，这基本反应了产品中存在着不同性质的风险。预结算风险包括第一类产品（如贷款，担保，债券，租赁，信用证，透支）以及第二类产品（如货币和利率衍生品，证券交易和商品交易的产品）。第一类限额是基于名义本金被量化和监测的，而第二类限额是基于贷款相当风险（LER）/未来潜在的风险（PFE）被量化和监测的。结算风险（第三类）限额是成品，如内一天，第二天（TOM） 和Spot（两天）限额，这是为货币支付掩盖风险和/或证券结算。这些限额是在名义本金的基础上被量化的。结算风险发生于，在相同的起息日有价值交换以及收据未能生效直到银行已经支付或者交付。结算风险的时间跨度是从来自渣打银行的交易方已经支付或交付一直到确认交易对手方已经交付。风险手册第十七页适应性，可销性，定价（也可参考数据库 J 101, J111)在向客户提供产品时，有一点需要确认，即产品是适合客户的业务性质和规模的，产品被适当的定价以及能够产生经济效益。在可能的情况下，设施必须被构造，这样他们可以在二次市场被销售出。这使得我们优化我们资产负债表的使用和经济利润最大化。口号应该是出售资产保留客户。具体要求（也可参考数据库 J 101, J 302, J307)这一领域涉及到不通用产品计划的问题，因为他们是具体的交易。具体客户需求可能包括需要被构造的产品，这使得银行和合同对方的风险有所增加。这些是指领域，如Tenors，承诺的设施，条件设施，历史汇率翻转，资产销售和采购及支付担保。这种提高的风险形势的指导方针尤其在功能信贷政策中被提到，需要在任何时候都被遵循。专科产品和高风险领域 （也可参考数据库S J 101)银行也意识到一些领域需要投入专门的管理，与此同时，一些政策不妨碍在这些领域开展业务，其中之一是在帮客户办理专科产品时，要求从这些集团中寻求帮助。这些集团是在商品融资，结构性贸易融资，结构性出口融资，债券承销和未尝债务买卖/出售应收账款（无追索权）领域。任何其他专科产品要求得到首席风险官（CRO），WB的具体批准，并将会按个别情况考虑。受限活动（请参阅数据库J 101 and B 702)鉴于信贷风险考虑和声誉受损的机率较高，融资/使便利以下事项是违反银行政策的： 敌意收购 通过出售被收购公司的资产以获得融资 政客和政党 洗钱活动 军火贸易 象牙制品和其他濒危的物种的贸易环境和社会风险（请参阅数据库 B204 and B 226)This requires that all credit proposals will include consideration of environmental and social issues where appropriate.鉴于上述问题，国际性的被赋予程度较高的重要性， 我们需要意识到社会的顾虑，和我们自己的行动以及业务决策以及我们的客户对自然环境带来的影响，以上是银行的政策。这便要求我们所有的信贷提议要考虑适当的环境顾虑和社会问题。风险手册第十八页其他（也可参考数据库 J 101)劣质的证券境地设施在此情况下需要被避免，因为这使得我们在资产结算中处于不利的境地根据特定的条件，客户分级为1-8的除外。重组的客户设施需要得到本地的SCO的同意，以便确保重组不是为了避免违约或掩盖恶化的信贷的状况。非居民借款人介于跨国风险性质承受了更高程度的风险，这便要求额外的风险管理，所以允许受到一定的限制。审批程序为了使一个提议的交易得到快速的审批，为了得到批准而上交交易提案之前，你必须了解以及恰当的处理所有相关的关键风险。客户的赛选过程必须始于发起人的层次，不能留给审批者去做。你必须满足于借贷者和交易是可接受的，以及你有能力以正当的理由捍卫你的观点。风险的评估也意味着，使得银行有能力决定奖励与风险的承受程度是相吻合的。只有在审批者满意的情况下才能使设施审批成功，所以有必要进行一个完整的风险分析，为的是评估对手履行其承诺的能力。商业信用的应用 （也可参考数据库J 151, J154,)任何一个提供给信贷对手信贷设施的提议都需要得到指定部门的批准，除此之外，这些必须可以从一个名为“商业信用的应用”（BCA）的文件中搜索到。在大部分国家，这是个Word 文档，然后，一些大国也可以进入到一个电子格式，叫做“信用案例编制”。当对手是一个金融/投资机构时，这些文件是以一种叫“Apollo Fastrack”文件格式被准备的。这两种电子文件格式驻留在“注释”栏。这个文件的主要所有权是启动交易的人，通常会是一个关系经理或者信用分析师。 当信贷设施可供于一个集团的一个或更多的实体时，集团客户经理，涵盖本集团以及其组成部分的客户经理，必须承担起整个集团的主要风险评估工作，这些将会得到提供设施的公司级别的实体层次分析师的进一步的支持。BCA 将包含以下文件，个别细节如下：风险手册第十九页Front Sheet接待表设施表风险分析组全球性任务奥德赛交易分析仪信用等级积分卡MFA 分布对方的静态数据寻求设施和条款及条件分析交易对手的主要风险产生的经济效益列举对方信贷风险等级列举对方的财务报表In the case of corporate customers, depending on the size, complexity and nature of the standalone counter-party or group, the Risk Analysis section will be done in one of the following formats:在客户是企业的情况下，依据他们的规模，复杂性和独立的交易对手或集团的性质，风险分析环节必须以下面任何一个格式完成：独立审查综合的群体回顾OECD 1至6 回顾FAM 回顾SPOCA所有独立的风险集团风险（非投资级）集团风险（投资级）OECD集团的附属公司/联营对方交易的单一产品风险重要的是要记住，上述都是以结构化的方式向赞同者演示规范信息的过程关键是要把重点放在分析上不恰当的分析永远不会埋在一个好的演示中， 它总是会被看穿。要避免将BCA变为销售文件的诱惑。它应该是一个均衡的分析，要突出正面和负面分析。要符合实际情况，最好要有一些否定观点。要以一种清晰和明确的方式了解所有交易对方针对交易和状态的动机。审批者和你要站在同一条线上，即使你们所处的位置不同，但是你们要相得益彰的努力着。最终，请记住，要要对开展贸易的质量负责。珍重视你的签名，确保只有在你了解情况和认可存在的风险的情况下才能签名，而不是仅仅因为其他人签了名或者你是在被迫的情况下签这个名的。风险手册第二十页信用等级 （也可参考数据 D 101 和 J206）信用等级表示交易对方的评级在自评级日后的12个月里违约率的最佳估计，越好的等级说明越低的违约概率。它是在交易对方的信用质量数值大纲的众多方法里。虽然获得信用等级的过程是非常机械的，但是必须要牢记，这是决定与交易对方信贷关系的性质和质