银行从业资格考试风险管理考前预测卷二(三)(内附答案).docx

银行从业资格考试风险管理考前预测卷二（三）（内附答案） 二、多项选择题（共40题，每题l分）以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1风险管理与商业银行经营的关系主要体现在（）。A承担和管理风险是商业银行的基本技能和发展的原动力B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E风险管理与商业银行经营无关2信用风险是最为复杂的风险种类，其常见的形式有（）。A违约风险B市场风险C结算风险D技术风险E资金风险3依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（）。A资产风险管理阶段B负债风险管理阶段C资产负债管理阶段D全面风险管理阶段E安全管理阶段4商业银行风险管理部门的职责包括（）。A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策C核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D全面掌握商业银行的整体风险状况E建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册5中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。A公正原则B公开原则C效率原则D利益原则E依法原则6中国银监会提出的银行监管理念包括（）。A管法人B管内控C管风险D管操作E提高透明度7依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行），风险监管核心指标主要类别包括（）。A风险补偿B风险偏好C风险水平D风险迁徙E风险抵补8财务报表分析主要是对（）进行分析。A人事安排表B资产负债表C资产损益表D产品优质率表E资产利润表9根据大多数国家的标准，现金流量分为以下部分（）。A休闲活动的现金流B经营活动的现金流C投资活动的现金流D融资活动的现金流E市场活动的现金流10以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是（）。A利用风险管理信息系统生成每l3风险状况报告，自动比较风险限额的使用量和限额标准，进而识别主要的风险领域B商业银行在交易复杂的金融衍生品时，风险管理部门应定期审核定价模型的精确性和适用性，并完整记录和监督定价分析模型的修正工作C全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策捷供辅助作用D参与风险管理政策的最终执行E参与具体业务部门或金融产品的风险规避11除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有（）。A分解分析法B头脑风暴法C专家调查列举法D资产财务状况分析法E情景分析法12风险为本的持续监管框架内容包括（）。A了解机构和风险评估B规划监管行动C准备风险为本的现场检查D实施风险为小的现场检查并确定评级E监管措施、效果评价和持续的非现场监测13下列关于风险迁徙类指标的说法正确的有（）。A衡量商业银行风险变化的程度B包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C属于静态指标D表示为资产质量从前期到本期变化的比例E是风险监管核心指标的主要类别之一14个人零售贷款可以分为（）。A汽车消费贷款B信用卡消费贷款C助学贷款D助业贷款E保险贷款15关于违约损失率的计算，以下说法正确的有（）。A计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种B市场价值法又分为市场法和隐含市场法C所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的D对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应E以上说法都不正确16商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。A易货交易B发生处理方式异常的交易C资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D互为提供担保或连环提供担保E与特定顾客或供应商发生大额交易17专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法正确的有（）。A如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约D一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难E一般来说，商业银行对高科技企业贷款往往比较放心18在流动性比例中，流动性负债包括（）。A一个月内到期的同业往来净额（负债方）B一个月内到期的各种已发行的债券和票据C一个月内到期的中央银行借款D一个月内到期的应付款E活期存款（不含财政性存款）19信用风险监管指标包括（）。A不良贷款拨备覆盖率B单一客户授信集中度C最大客户存款比例D贷款损失准备金率E不良资产率20对银行机构风险状况的监管主要包括（）。A建立银行风险的识别、评价和预警机制B建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系C建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警D建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等21缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法，它也存在一定的局限性，表现在（）。A它忽略了同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价期限的差异B它未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险C大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D未考虑利率变动对银行经济价值的影响，只能反映利率变动的短期影响E未能实现利润的最大化效益22下面属于确定关键风险指标的三个步骤的是（）。A了解业务和流程B确定并理解主要风险领域C定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标D确定决策E执行决策23中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（）。A不良资产贷款率B预期损失率C贷款风险迁徙D不良贷款拨备覆盖率E违约损失率24中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告应包括（）。A不良贷款清收转化情况B地区和客户机构情况C新发放贷款质量情况D次级资产，有担保和未担保的风险暴露E对不良贷款的变化趋势进行预测25完善、健全的内部控制体系需要遵循的基本原则包括（）。A董事会和高级管理层要明确责任，有力监督，并且在银行内部创造有影响力的内部控制文化B商业银行要对经营中的各种风险有充分的认识和衡量，并进行持续监控C商业银行要建立良好的控制结构和具体控制措施，特别是职责分离与审批制度D商业银行的各级管理层之间和各部门之间应当建立完善的信息交流机制，特别是设计恰当并严格执行的向上级报告制度E商业银行应该有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制26风险计量模型的监督检查的内容包括（）。A建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理B风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果C是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序E是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当27下列关于资本监管的说法正确的有（）。A是审慎银行监管的核心B有利于银行资产规模迅速扩张C有利于控制银行体系的风险D是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段28风险评级的原则包括（）。A全面性原则B保密性原则C系统性原则D持续性原则E审慎性原则29从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下核心内容（）。A交易账户的划分依据B交易账户划分的目的、适用范围和交易账户的定义C列入交易账户的金融工具种类D列入交易账户的头寸应符合的条件和明显不能列入交易账户的头寸E交易标识30在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A市场价值B历史价值C名义价值D公允价值E市值重估31下列关于CAMELs评级的说法，正确的有（）。ACAMELs评级结果以15级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高BCAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级CCAMELs评级的要素“C”是指“成本”DCAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的个方法体系ECAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率32我国银行业信息披露管理措施包括（）。A明确披露原则B完善管理法规C改进银行会计准则D强化表外信息披露E落实监控制度33以下（）是声誉危机管理的主要内容。A制定战略性危机沟通机制B提高解决问题的能力C危机现场处理D提高发言人的沟通技巧E保持与媒体的良好接触34巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（）。A资格要求B定性标准C定量标准D内外部数据要求E资本要求35健康的合规管理文化的内容包括（）。A树立正确的合规管理理念B加强管理层的驱动作用C充分发挥人的主导作用D加强法律的宣传作用E创建学习型组织36操作性风险评估的原则包括（）。A由表及里原则B由内而外的原则C自下而上原则D从已知到未知原则E从上到下的原则37下列关于外部审计的说法，正确的有（）。A外部审计有利于提高信息披露质量B外部审计报告是银行监管的重要资料C外部审计侧重于财务报表审计D我国上市银行的年报必须经过外部审计E加强外部审计对银行的监督作用增加了监管者的监管成本38银监会提出的良好银行监管标准包括（）。A促进金融稳定和金融创新共同发展B努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D坚定不移地扩大我国银行业资产规模E高效、节约地使用一切监管资源39操作风险评估的要素主要包括（）。A内部操作风险损失数据B外部损失数据C内部控制因素D商业银行业务环境E社会经济发展40操作风险对于内部损失数据收集的要遵循（）原则。A主观性B客观性C全面性D动态性E标准化三、判断题（共15题，每题1分）请判断以下各小题的对错，正确的用√表示，错误的用×表示。1一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、灾难性损失和非灾难性损失。 （）2国家风险可以分为政治风险、经济风险和文化风险三类。 （）3对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。 （）4商业银行财务控制部门可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现报告潜在的重大风险，提出应对方案，并监督风险控制措施的落实情况。 （）5商业银行各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，从而不必对操作风险的整体认识和把握。 （）6风险指标的选择应该遵循三项原则：前瞻陛、风险敏感性、能满足使用者的需要。（）7流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。 （）8银行的声誉风险对于流动性的巨大影响。 （）9商业银行一般应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。 （）10法人客户根据其机构性质可以分为单一法人客户与集团法人客户两种。 （）11市场风险仅存在于银行的交易业务中。 （）12衍生产品可以用来防范市场风险，而且不会产生新的市场风险。 （）13流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10。 （）14政治变量的随机性太强，无法把这方面信息量化为政治不稳定模型分析。 （）15重新安排债务对于借款国来说成本是太高，政治变量在估计国家风险时可以忽略不计。 （）参考答案一、单项选择题1A 2D 3D 4C 5C 6B 7C 8D9C 10B 11A 12D 13B 14C 15B 16D17C 18B 19D 20B 21A 22B 23C 24C25D 26A 27D 28D 29B 30D 31D 32D33C 34C 35C 36A 37A 38D 39D 40，D41C 42B 43D 44B 45A 46D ’47B 48D49B 50A 51B 52B 53A 54B 55A 56B57C 58A 59D 60A 61B 62C 63D 64B65C 66B 67D 68C 69B 70B 71A 72B73B 74D 75B 76B 77B 78B 79D 80C81C 82B 83C 84D 85C 86D 87A 88B89C 90C二、多项选择题1ABCD 2AC 3ABCD 4ACD 5ABCE 6ABCE7CDE 8BC 9BCD 10ABC 11ACDE 12ABCDE13ABDE 14ABCD 15ABCD 16ABDE 17ABD 18ABCDE19ABDE 20ABCD