计量经济学试卷B.docx

一、单项选择题（每题2分，共40分）1、双对数模型lnY=b0+b1lnX+m中，参数b1的含义是（C）A、Y关于X的增长率B、Y关于X的发展速度C、Y关于X的弹性D、Y关于X的边际变化2、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（C）A、Yt=b0+b1Xt+mt(XtB、Yt=EY)+mtC、Yt=b0+b1Xt(XtD、EY)=b0+b1Xt（其中t=1,2,L,n）4、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数R的关系为（A）3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）A、nB、n-1C、n-kD、k22A、RR2C、R=RD、R与R的关系不能确定22225、在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）A、一阶差分法B、广义差分法C、工具变量法D、加权最小二乘法6、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（A）A、Cov(mi,mj)0C、Cov(Xi,Xj)0ijijB、Cov(mi,mj)=0D、Cov(Xi,mj)0ijij7、White检验方法主要用于检验（A）A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性8、在D.W.检验中，当d统计量为4时，表明（B）A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判定9、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（D）A、零均值假定成立B、同方差假定成立C、无多重共线性假定成立D、解释变量与随机误差项不相关假定成立10、如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是(A)A、无偏的,非有效的B、有偏的，非有效的C、无偏的,有效的D、有偏的,有效的11、所谓异方差是指（A）A、Var(mi)sC、Var(mi)=s22B、Var(Xi)sD、Var(Xi)=s2212、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（B）A、广义差分法B、普通最小二乘法C、一阶差分法D、Durbin两步法13、广义差分法是（B）的一个特例A、加权最小二乘法B、广义最小二乘法C、普通最小二乘法D、两阶段最小二乘法14.在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,即有X1=kX2,其中k为非零常数,则表明模型中存在(B)A、异方差B、多重共线性C、序列自相关D、设定误差15、在分布滞后模型Yi=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+K+mt中,短期影响乘数为(D)A、b11-aB、b1C、b01-aD、b016、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（B）A异方差问题B.多重共线性问题C序列相关性问题D.设定误差问题17、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为（B）A、mB、m-1C、m+1D、m-k18、设某计量经济模型为：Yi=a+bDi+mi，其中Yi大学教授年薪，Di=10男教授女教授，则对于参数的含义，下列解释正确的是（C）A、表示大学女教授的平均年薪B、表示大学男教授的平均年薪C、表示大学男教授与女教授平均年薪的差异D、表示大学男教授和女教授平均年薪19、前定变量是(A)的合称A、外生变量和滞后变量B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量D、解释变量和被解释变量20、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(B)A、外生变量和内生变量的函数关系B、前定变量和随机误差项的函数模型C、滞后变量和随机误差项的函数模型D、外生变量和随机误差项的函数模型二、多项选择题（每题2分，共10分）1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABCD）A、无偏性B、线性性C、最小方差性D、一致性E、有偏性2、判定系数的公式为(BCD)A、RSSTSSB、ESSTSSC、1-RSSTSSD、ESSESS+RSSE、ESSRSS3、有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的有（BC）A、R与R均非负B、模型中包含的解释个数越多，R与R就相差越大222222C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则RR22D、R有可能大于R22E、R有可能小于0，但R却始终是非负1、在经典多元线性回归中，对于s（随机干扰项的方差）的最小二乘估计量和极大似然224、多重共线性产生的原因有（BCE）A、遗漏或删除变量B、经济变量存在共同变化的趋势C、模型中大量采用了滞后变量D、残差的均值为零E、认识上的局限造成选择变量不当5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（CDE）A、最小二乘法B、广义差分法C、间接最小二乘法D、二阶段最小二乘法E、有限信息最大似然估计法三、判断改错题，先判断题中说法是否正确，若错误，请指出错误之处。（每题3分，共15分）2估计量是一样的。答：错误。s的OLS估计量为e22in-k-1，而ML估计量为en2i2、经典计量经济学方法中所涉及的线性函数是指解释变量是线性的。答：错误。因为经典计量经济学方法中所涉及的线性函数，指回归系数是线性的，即回归系数只以它的一次方出现，对解释变量则可以不是线性的。方差来源平方和自由度来自回归（ESS）65965来自残差（RSS）来自总离差（TSS）66042143、在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差答：错误。有可能高估也有可能低估4、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS估计量有偏且不一致。答：错误。模型中的基本假设是，当解释变量是随机变量时，进一步假设它们与随机干扰项不相关。事实上，当解释变量是随机变量且与随机干扰项同期相关时，才会使得OLS估计量有偏且不一致。5、对于联立方程模型，可以用OLS方法分别对每个方程进行参数估计。答：错误。联立方程模型存在随机解释变量问题、损失变量信息问题和损失方程之间的相关性信息问题，如果忽略这些问题并采用OLS进行估计，则估计量有偏且不一致。因此，要采用别的估计方法，如狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法。四、计算分析题（共35分）1、下表给出了二元回归模型的回归结果（共10分）2）计算可决系数R和调整的可决系数R（4分）答：R=ESS/TSS=65965/66042=0.99881）不全表中的空格（每空2分）77212222R2=1-(1-R2)n-1n-k-1=1-0.00121412=0.99862、下面是我国出口(export)对GDP的回归结果（共17分）DependentVariable:EXPORTMethod:LeastSquaresDate:11/25/09Time:22:21Sample:19782001Includedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C152.90573.3183760.0031GDP0.0203940.0010140.0000R-squared0.948440Meandependentvar826.9542AdjustedR-squared0.946096S.D.dependentvar667.4365S.E.ofregression154.9600Akaikeinfocriterion13.00387Sumsquaredresid528277.4Schwarzcriterion13.10204Loglikelihood-154.0464F-statisticDurbin-Watsonstat0.627922Prob(F-statistic)0.0000001）请补充表中的空格（每空2分）46.0820.12404.692）判断回归模型中是否存在自相关？说明理由（4分）。（n=24,k=2时，dl=1.27du=1.45）Yt=a+biXt-i+mt答，因为D.W.统计量为0.627922dl=1.27，因此存在正自相关。3）要判断回归模型中是否存在异方差性，可以用哪些方法进行检验？（3分）答：检验异方差性的方法主要有：图示法、帕克-戈里瑟检验、G-Q检验和White检验4）下表是序列相关的LM检验结果：Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic12.37576Probability0.000102Obs*R-squared15.87561Probability0.001203TestEquation:DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquaresDate:12/12/09Time:20:21Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.69163829.319490.2282320.8219GDP-0.0003490.000703-0.4967170.6251RESID(-1)1.1078380.2439554.5411510.0002RESID(-2)-0.8192950.444735-1.8422100.0811RESID(-3)0.0322970.3733510.0865070.9320R-squared0.661484Meandependentvar-1.28E-13AdjustedR-squared0.590217S.D.dependentvar151.5539S.E.ofregression97.01614Akaikeinfocriterion12.17068Sumsquaredresid178830.5Schwarzcriterion12.41611Loglikelihood-141.0482F-statistic9.281822Durbin-Watsonstat1.888605Prob(F-statistic)0.000247判断模型中存在几阶序列相关？（4分）答：在回归中，残差的一阶滞后项和二阶滞后项的系数显著，而三阶滞后项不显著，所以可以判断存在二阶序列相关。3、阿尔蒙多项式法是针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。即对于模型si=0假定其回归系数bi可以用一个关于滞后期i的适当阶数的多项式来表示，即bi=ak(i)kmi=0,1,2L,sk=0请分析，1）当滞后