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如何创建一套适合于自己的交易系统 创建一套适合于自己的交易系统并使之不断完善，是每一位证券市场投资者在实施交易之初就必须要做的一件大事。舍此，要想在资本市场的博弈中获胜几乎是没有可能的。 什么是交易系统？ 交易系统是操盘手（个人）用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则（赢利模式）体系。 一套比较完整的交易系统应该包含如下内容： 1、市场研判（趋势分析）；2、选股方法（模式选股）；3、进场原则（买入时机）； 4、退出机制（卖出时机）；5、空仓法则（定力守则）；6、风险控制（止盈止损）。 一套设计良好的交易系统，必须对投资决策相关的各个环节给出相应的明确的限定。这种限定必须是唯一的、客观的、标准的和可行的。 一套设计良好的交易系统，必须经得起实践的检验，而检验的标准只有一条，那就是它的可重复的赢利性（赢利模式）。 一套设计良好的交易系统，它还必须符合使用者的心理特点、交易习惯以及能较好的为操盘手所掌控。 一套设计良好的交易系统，可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题： 1、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分（大概率事件）； 2、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰，使之不致影响自己的理性决策。 实践证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 帮助投资人有效的克服心理弱点，排除他人的忽悠干扰，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公式化、理性化。投资人可以通过交易系统使自己逐步完成由“情绪支配交易型投资人”向“程序支配交易型投资人”的转变，即：单纯以判定信号系统的反映而严格执行信号所代表的意义的决策者。这也就是说：一旦交易系统创建并完善后，你 - 一个交易者，就是一个执行程序命令的“机器人”而不是其他。这个执行程序命令的“机器人”，从此再也不会受情绪支配；不会听别人忽悠；不会因为市场的诱多而贪婪；也不会因为市场的诱空而恐惧。因为，这个执行程序命令的“机器人”它已经完全知道什么时候该进；什么时候该止。在资本市场中，它就是一个赚钱机器，一部印钞机。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性。其实，他们不知道：要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是在随机的还是在非随机的价格波动过程中，不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和判断方式可以帮助投资者有效的克服操盘的盲目性和片面性。 交易系统的几个核心内涵 1、市场研判（趋势分析） 市场研判要解决的问题： 市场趋势研判 （1）.国际、国内经济运行总体趋势（是上行周期还是下行周期，或者是处于上行周期与下行周期的重要拐点时期）； （2）.A股市场大趋势【是牛市还是熊市，或者是牛皮市 - 平衡市】，A股市场小趋势【短期走势是上涨（反弹）、下跌（调整），还是横盘整理】；注：牛市时的回挡谓之“调整”，熊市时的上涨谓之反弹。 （3）.A股市场上证指数与深证成指筹码峰状况【个股亦然】（是顶密集还是底密集，或者是顶与底的不完全密集）； 技术指标分析 （1）.以季线、月线判断长期趋势；以周线判断中期趋势；以日线、N分钟线判断短期（超短期）趋势。 （2）.以“天堂孤影”判断不同时段大盘、个股的方位并以此给趋势定性（看看大盘、个股即时是处于什么位置及趋势状态：顶部、底部或是中部；强势、弱市或是平衡势；超买、超卖或是势均力敌）。是否发出买入、卖出信号？只有在趋势判断基本完成，对大盘、个股已经做到心中有数的情况下，再才谈得上考虑是否采取相应的行动。而在此之前，决不可以感情用事，随机贸然行动。（更不可听人忽悠或一见红盘就心动） （3）.以筹码峰判断主力建仓与出局。一方面以筹码峰的位置及形态（顶密集、顶部不完全密集、底密集、底部不完全密集等形态），分析大盘及个股所处的阶段是底部、中部还是顶部，用以指导实盘操作，并制定出现阶段相应的操盘策略；一方面以筹码峰的位置及形态，分析大盘及个股的压力与支撑，用以指导实盘操作，制定出相应的现阶段买、卖个股的时机及空仓法则。 附：筹码峰判断主力建仓和出局 展望2009 大趋势与小谋略 2、选股方法（模式选股） 3+3操盘模式（波段操盘选股） （1）、周线MACD已上0轴或将要上0轴的个股；【必备条件】 （2）、周K线已上60天均线或将要上60天均线的个股；【必备条件】 （3）、近期（一个月）的量能超过以前（最高点的时候）的量能的个股；【必备条件】 （4）、总股本不上2个亿，流通盘不上8000万的个股（越小越好）；【另类选股】 （5）、现金净流量较充裕，销售毛利率(%) 高于25%，流动比率高于1.5的上市公司股票；【必备条件】 （6）、全流通股（无大小非解禁股的股票）；【另类选股】 （7）、慢牛股（沿30度-45度角爬升的个股）；【另类选股】 （8）、筹码峰相对底密集的股票。【必备条件】 股本T+0模式（中长线投资选股-暂时确定以周线反转为进场、出局标准或者在适当的时机考虑先期介入） （1）、具备股本扩张潜力的上市公司股票（中小盘绩优股）； （2）、具备垄断优势的上市公司股票（资源垄断、技术垄断、准入垄断.）； （3）、具备行业优势的上市公司股票（龙头个股）； （4）、具备科技领先优势的上市公司股票； （5）、平均每年的利润增长率不能低于20%的上市公司股票； . 附：如何选择好的公司股票做长期投资 5、空仓法则（定力守则） 空仓法则是熊市市道中投资者操盘时必须引起高度重视的一项基本法则。在一轮明显的空头市场中。最好的操盘选择就四个字：空仓到底！要知道，熊市期间，休息（空仓）也是战斗，而且，是一场特殊的战斗。想要在资本市场上求得生存，你就必须打败两个敌人。一个敌人是市场本身；另一个敌人就是你自己。只有首先战胜了自己，你才能最终战胜市场。在证券市场中，收益的大小与结算的周期成反比。也就是说，投资者操盘的次数越少，则赚钱的机会就越大；相应的，投资者操盘的次数越多，则赔钱的概率就越高。这几乎是证券市场中千古不变的永恒定律。所以，熊市期间，投资者大部分的时间是必须空仓的。不会空仓的投资者，从根本上说，他还没有学会最起码的投资之道。而当一轮大行情到来的时候，则需要耐心持有一到二支自己精选的个股，频繁地换股交易只会使自己的收益减少而非增加。耐心+定力+交易系统=成功，这也是资本市场中千古不变的永恒法则。当交易系统没有发出卖出、买入信号时期，是否能够做到“持股待涨”或“空仓到底”所需要的心理素质，是决定交易系统成败的关键。 当一轮大的牛市到来的时候，投资者则要学会持股。哪些“这山望着那山高”的投资人，即便在牛市，也是很难有多少钱赚的。所以，熊市要学会空仓，而牛市则要学会持股。 附：知博操盘五法则 6、风险控制（止盈止损） 记得有一位世界投资大师曾经说过：“投资本身没有风险，失控的投资才有风险。” 证券市场是一个风险度较高的投资（投机）市场，投资者入市之初，首先想到的应该不是怎么样赚钱，而是应考虑如何控制风险，确保资金安全。 投资者买入股票后，当预期失败，价格触及不情愿看到的止损位时，你所要做的惟一的一件事就是坚决地执行预定的止损操作！即便在你出局之后，价格可能再重新回头狂奔，那当时的止损动作也是完美的！当时的操作是对你预定计划的执行，是出于对自己资金的保护， 是对你自己的忠诚！ 有了一套较完美的交易系统，并不一定就能稳操胜券。在交易系统没有提出可交易各股时期，如何摆正心态，做到心行合一，是交易系统能够发挥系统交易特殊作用的首要条件。如果，一套很好的交易系统，由于心态急噪，无法忍耐空仓或者受那些持续飚升个股的诱惑，但又不知道如何控制风险才合理，就不管不顾交易系统原则，贸然强行介入，那么，作为脱离交易系统控制而导致的失败，就不能归咎于交易系统程序本身了，那是交易者心态失衡导致的交易失败。因此，心态才是最重要的，它决定了交易系统的成败。 止赢也是一种止损 - 是跟踪性止损，这是另一种意义上的“止损”。如果说，疯狂上涨的股票是一匹狂奔的野马的话，那么，止赢就是这拴住野马不使其脱缰而坠入悬崖的缰绳。而你，则就是那骑马逮缰的牧马人。 把止损问题研究透彻了的投资者，肯定将会是一个不败的高手！你的职责是做一个在方法和纪律约束之下的交易机器，不断地复制成功赚大钱的方法，始终无条件地用微笑对待止损，止损是你投机成功必备的保险！ 上述6项规则既是创建交易系统的核心，也是股市赚钱的密钥。它不仅涵盖了股市操盘技法的基本要义；也蕴含了投资者内功心法修炼的顶尖武功，它是操盘技艺与投资理念融合的产物。两者 - 技法、心法相辅相成、相得益彰。我相信，只要潜心修行，定能大功告成。 操盘过程中应该注意的二个事项： 1.尽量减少操盘次数，越少越好； 2.尽量减少持股个数，越精越好。 就一门心思地潜心关注、研究并做好自己熟悉的几支股票就行。 投资市场本身是一个零和博弈的竞技市场，没有绝对的利弊，没有绝对的胜负。投资者面对的最强大的敌人其实就在投资者的内心。怨天尤人往往是一种推卸责任的行为，而倚靠幻想活着最终要面对的，也只能是幻想的破灭。执行铁的纪律，严格按交易系统的指令操盘，这才是一个成功的操盘手要做的事情。执行止损是一件很痛苦的事，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。在投资的行为上，贪婪、恐惧的嘴脸不断重演！而这种行为导致的结果只能是失败。交易者若能在外界投射来的种种刺激下，不起贪心，不生惧心，坦然从容地面对而超然物外，自然自在地知其进退，追求一个内心平静的世界，这正是跨越证券市场投资藩篱最大的难处，也是投资者迈向成熟的标志。 我正在修炼中. 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在2009年新年到来之际，我愿与大家一切从头开始，再创盈利佳绩。祝朋友们投资顺利、天天开心！ 附：操盘手技法123 疯子语录： 操盘的核心就是：尽量回避不确定的走势，只在明显的涨势中下注。并且，在有相当把握的行动之前，再给