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计量经济学实验报告五实验名称 滞后变量模型实验目的 用Eviews 软件操作滞后变量模型实验内容 (1)根据表列出的19701991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的相关数据，作如下局部调整假设：Yt-Yt-1=(Y*t-Yt-1) 01.则原模型变换为:Yt=0+1Xt+(1-)Yt-1+t. 在Eviews软件下,OLS的估计结果为所以模型为: t=-14.53+0.648Xt+0.2415Yt-1 （-2.98）（6.26）（1.97） R=0.9857 =0.9841 F=621.38 D.W=1.676因为模型中含有被解释变量的滞后期作为解释变量,所以不能用D.W.检验.LM检验结果如下:则(n-p)R=(22-1)*0.084=1.7620.05(1)=3.84.所以不存在一阶序列相关. （2）对原模型两边取对数得lnY*t=ln+lnXt + ,并作如下局部调整假设:lnYt-lnYt-1=(lnY*t-lnYt-1) 01.整理得如下模型 lnYt=ln+lnXt+(1-) lnYt-1 + .OLS回归结果为所以模型为lnt=-1.1345+0.9837lnXt+0.1867lnYt-1 (-5.24) (7.33) (1.75) R=0.9912 =0.9903 F=1023.78 D.W=1.979同样由于模型中含有被解释变量的滞后期作为解释变量,所以不能用D.W检验.LM检验结果为则(n-p)R=(22-1)*0.000094=0.00197420.05(1)=3.84,由此判断模型2优于模型1.（3）作如下自适应预期假定:Xt- Xt-1=r(Xt- Xt-1) 0r1,于是原模型变换为Yt=r+rXt+(1-r)Yt-1+-(1-r)t-1.由于该模型存在随机解释变量与滞后期的被解释变量同期相关,所以采用工具变量法,用Xt-1作为Yt-1的工具变量. Eviews软件运行结果如下所以模型为t=-14.178+0.6355Xt+0.2568Yt-1 (-2.82)（5.66） （1.92） R=0.9857=0.9841 F=620.75 D.W=1.697同样,LM检验结果为(n-p)R=(22-1)*0.27=5.6720.05(1)=3.84.所以存在一阶序列相关.(n-p)R=(22-1)*0.27=5.6720.01(1)=6.63.不存在一阶序列相关.与(1)中的模型相比.该模型与之差别很小,但总体看来,(1)中的模型各检验
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