保险学第2讲参考讲义保险制度ppt课件.ppt

保险学第二讲参考讲义,1,第二讲保险制度,2,一、保险的本质二、保险制度的产生与发展三、保险的基本分类,第一节保险概述,3,（一）保险的定义（二）保险与其他相似制度（或行为）的比较,一、保险的本质,4,（一）保险的定义,保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排。它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标。,5,核心要点：（1）经济保障是保险的本质特征；（2）经济保障的基础是数理预测和合同关系；（3）经济保障的费用来自于由投保人缴纳的保险费所形成的保险基金；（4）经济保障的结果是风险的转移和损失的共同分担；（5）保险由经济保障的作用衍生出资金融通的功能。,（一）保险的定义,6,都存在共同点，但区别也是明显的比较的目的是为了更好地理解保险的本质,（二）保险与其他相似制度（或行为）的比较,1、保险与赌博2、保险与救济3、保险与储蓄,7,1、保险与赌博,都存在一定的偶然性，但是：(1)在赌博场合，风险是由交易本身创造出来的；而在保险场合，风险是客观存在的，不论你投保与否。(2)赌博所面临的风险是投机风险；而保险所面临的风险是纯粹风险。,8,（1）保险是一种合同行为，救济不是合同行为；（2）保险是以投保人缴费为前提，是对价交易；救济是单方行为，没有对价作基础。所以，保险实质上是一种以自助的跨期融资行为，救济是纯粹的他助。,2、保险与救济,都是补偿灾害事故损失的经济制度，但是：,9,都体现了一种“有备无患”的思想，但是：,（1）储蓄是一种自助行为，保险是一种自助与他助相结合的行为；（2）储蓄的本利给付是确定的，保险的保险金给付是不确定的。,3、保险与储蓄,10,关于“保险与储蓄投资”的思考,专栏,非典期间，银行、证券公司的营业网点可以说门可罗雀，而相比之下，保险公司的营业网点却一度门庭若市，这种景象差异看似表面现象，实际上却从某个角度折射出保险与银行证券等金融部门的重要差异。银行证券的主要功能是储蓄投资，保险也具有储蓄投资的功能，但其更主要的或者说最基本的功能是“保障”，保险之所以称为“保险”，是因为它具有保障功能，而不是因为它具有储蓄或投资功能。,11,专栏,关于“保险与储蓄投资”的思考,如果仅仅具有储蓄或投资功能，那么它就不是什么保险产品而异化为别的金融产品了。这个关于保险产品多种功能主次关系以及保险与银行证券产品本质差异的认识对于消费者、保险公司和监管机构都具有重要意义。,12,二、保险制度的产生与发展,（一）古代保险思想和原始形态保险（二）近代保险的起源与发展,13,（一）古代保险思想和原始形态保险,1、中国2、外国,14,1、中国,公元前3000年，中国一些商人在扬子江的危险水域运输货物时就采用了一种分散风险的办法，即把每人的货分装在几条船上，以免货物装在一条船上有遭受全部损失的风险，这是水险起源的最早实例。这种分散风险的方法体现了现代保险和风险管理的一些基本原理。,15,公元前2500年，我国的礼记礼运中有这样一段话：“大道之行也，天下为公；选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子；使老有所终，壮有所用，幼有所长；矜（同鳏）、寡、孤、独、废、疾者皆有所养。”这一记载足以证明我国古代早有谋求经济生活之安定的强烈愿望，实为最古老的社会保险思想。,1、中国(续),16,春秋时期，孔子的“耕三余一”思想是颇有代表性的见解。孔子认为，每年如能将收获粮食的1/3积储起来，这样连续积储3年，便可存足1年的粮食，即“余一”。,1、中国(续),17,尽管我国保险思想产生很早，但因中央集权的封建制度和重农抑商的传统观念，商品经济发展缓慢，所以，在中国古代社会没有产生商业性的保险。,1、中国(续),18,外国最早产生保险思想的并不是现代保险业发达的资本主义大国，而是处在东西方贸易要道上的文明古国，如古代的巴比伦、埃及和欧洲的希腊和罗马。据一英国学者考证，“保险思想起源于巴比伦，传至腓尼基（今黎巴嫩境内），再传入希腊”。公元前2000多年的古巴比伦的汉谟拉比法典有类似保险的规定。,2、外国,19,公元前4500年，古埃及石匠中盛行一种互助基金组织，通过收缴会费来支付会员死亡后的丧葬费用。在古希腊，一些政治哲学或宗教组织由会员摊提形成一笔公共基金，专门用于意外情况下的救济补偿。在古罗马历史上曾出现丧葬互助会，还出现一种缴付会费的士兵团体，在士兵调职或退役时发给旅费，在死亡时发给继承人抚恤金。,2、外国(续),20,中世纪欧洲，城市中陆续出现各种行会组织，这些行会具有互助性质，其共同出资救济的互助范围包括死亡、疾病、伤残、年老、火灾、盗窃、沉船、监禁、诉讼等不幸的人身和财产损失事故。这种行会制度在1316世纪特别盛行，并在此基础上产生了相互合作的保险组织。欧洲中世纪时宗教统治的黑暗年代，许多教会人士反对保险方式的安排，在他们看来，任何天灾都是天罚，减轻灾难和不幸是违反上帝的意志。教会势力对保险的发展起了阻碍作用。,2、外国(续),21,（二）近代保险的起源与发展,1、海上保险2、火灾保险3、人寿保险本部分主要介绍近代保险制度产生与发展过程中的重要事件。,22,1、海上保险,近代保险制度的发展是从海上保险开始的共同海损是海上保险的萌芽冒险借贷与船舶货物抵押借款是海上保险的雏形约定：若发生损失，借款不用还；若未发生损失，则要还高额利息加本金。与现代保险制度的比较,23,放款人,借款人,船舶或货物,高出普通利息的差额（溢价）,若船舶沉没,借款（不必归还）,保险人,被保险人,保险标的,保险费,预付的保险赔款,1、海上保险(续),24,意大利是近代海上保险的发源地。现在世界上发现的最古老的保险单是一个名叫乔治勒克维伦的热那亚商人在1347年10月23日出立的一张承保从热那亚到马乔卡的船舶保险单，这张保险单现在仍保存在热那亚国立博物馆。第一家海上保险公司于1424年在热那亚出现。,1、海上保险(续),25,1、海上保险(续),地中海曾是保险的襁褓和摇篮，随着贸易重心的转移，大西洋沿岸特别是英国很快成为保险的“竞技场”。由于英国的优势地位和当时迅速膨胀的对外扩张，这里先后很快形成两大保险中心：一个是伦巴第商人聚居的伦敦“伦巴第街”的保险活动中心；另一个是英国保险业者自己发展而形成的伦敦劳埃德咖啡馆【1683年，爱德华劳埃德(EdwardLloyd)在伦敦泰晤士河畔开设了一家咖啡馆】,26,1、海上保险(续),当今世界上最大的保险组织之一英国劳合社是从1683年的劳埃德咖啡馆演变而来的，其演变史是英国海上保险发展的一个缩影。1691年，劳埃德咖啡馆由伦敦塔街迁往金融中心伦巴第街，并于1696年创办了专门报道海事航运消息的小报劳埃德新闻。注意，劳合社不一家保险公司，而是一个保险市场。,27,2、火灾保险,火灾保险是财产保险的前身火灾保险的历史可以追溯到中世纪，那时候欧洲的手工业行业组织内部就开展了火灾相互保险，会员在遭受火灾损失后，行会给予一定的经济补偿。但真正的火灾保险制度，却起源于近代的德国和英国。典型国家德国英国美国,28,典型国家德国,1591年，德国酿造业发生了一起大火。灾后，为了筹集重建酿造厂所需资金和保证不动产的信用而成立了“火灾保险合作社”。1676年，为了充实火灾保险的资金力量，由46家火灾保险合作社联合成立了公营的“火灾保险局”。火灾保险便在德国得到确立和发展。,29,典型国家英国,1666年伦敦大火,烧毁全城一半，火灾持续5天，13,000幢房屋和90个教堂被烧毁，20万人无家可归，造成了不可估量的财产损失。次年牙医巴蓬建立了第一家火灾保险公司,实行差别费率制砖石结构房屋费率为年房租的2.5%木结构的房屋费率为年房租的5%这种差别费率的方法被沿用至今巴蓬因此赢得了“现代保险之父”的美誉。,30,1752年由本杰明富兰克林在费城创办了第一家火灾保险社。1871年10月芝加哥一场大火造成1.5亿美元损失，其中大量损失是被保损失。据相关统计，这场大火烧毁了17,450间房屋，烧死250300人，90,000人无家可归，财产损失高达1.96亿美元。其中，被保损失为1亿美元。美国的消防周是为了纪念芝加哥大火而创立。这场大火从1871年10月8日开始燃烧，但10月9日是破坏最严重的一日。为提醒人们时刻牢记这场大火带来的教训，1920年美国总统威尔逊宣布每年的10月9日为美国的全国消防日，1922年更改为每年10月9日所在的一周为全国消防周。,典型国家美国,31,典型国家美国,左图：芝加哥大火记，1937年电影，以伤亡惨重的1871年芝加哥大火为背景的故事。两项奥斯卡奖得主。右图：芝加哥大火纪念碑（ChicagoFireMemorial）,32,3、人寿保险,早期互助形式：支付丧葬费用、遗属救济费用。15、16世纪：海上运输中的奴隶人身保险、船长船员保险、乘客人身保险等。1693年英国著名的数学家和天文学家埃德蒙哈雷根据德国布雷斯劳市16871691年间的市民按年龄分类的死亡统计资料，用数学方法编制了世界上第一张生命表，为现代人寿保险制度的形成奠定了科学的数理基础。,33,3、人寿保险,1762年，英国成立了世界上第一家人寿保险公司伦敦公平保险公司。该公司以生命表为依据，采用均衡保费的理论来计算保险费，并且对不符合标准的保户另行收费。对于缴纳保险费的宽限期、保单失效后的复效等也作出了具体规定。伦敦公平保险公司的成立，标志着现代人寿保险制度的形成。,34,三、保险的基本分类,根据保险标的的不同:人寿健康保险（lifeandhealthinsurance）财产责任保险（propertyandliabilityinsurance）,35,三、保险的基本分类（续）,根据被保险人的不同个人保险（personalinsurance）商务保险（commercialinsurance）,36,三、保险的基本分类（续）,根据实施形式的不同自愿保险（voluntaryinsurance）强制保险（compulsoryinsurance）,37,三、保险的基本分类（续）,根据业务承保方式的不同原保险（directinsurance）再保险（reinsurance）,38,根据是否盈利的标准商业保险（privateinsurance）社会保险（socialinsurance）,三、保险的基本分类（续）,39,一、保险需求二、保险供给三、保险市场的供求规律四、道德风险五、逆向选择,第二节保险的经济学基础,40,一、保险需求,（一）含义（二）影响因素,41,保险需求是指消费者在一定时期内，在一定保险价格下，愿意并且能够购买的保险商品的数量。,（一）含义,42,风险因素消费者的效用函数风险喜好风险中立风险厌恶,价格因素经济因素收入利率,（二）影响因素,43,人文社会环境因素中国小农经济社会：重实物轻货币、重个人情感轻法律契约、重近期轻长远。中国文化信奉“富贵在天、生死由命”，信奉“养儿防老”。政策因素社会保障、税收政策等,（二）影响因素(续),44,二、保险供给,（一）含义（二）影响因素（三）可保风险的理想条件,45,保险供给是指生产者在一定时期内，在一定保险价格下，愿意并且能够提供的保险商品的数量。,（一）含义,46,（二）影响因素,资本因素价格因素互补品与替代品的数量保险公司的经营管理水平制度政策环境监管制度、税收政策等保险从业人员的数量和质量,47,（三）可保风险的理想条件,1、有大量独立相似（同质）的风险载体（1）大量：大数定律这里的“数”指险位数（2）独立：损失相关性与风险集合能否发挥作用、发挥多大作用有密切关系。（3）相似：若将不相似的风险载体集合在一组，难以合理定价，并且难以避免逆选择。,48,（三）可保风险的理想条件（续）,2、损失的概率分布是可确定的提供保费厘定和保险经营的数理基础用过去资料预测未来时要谨慎3、损失在时间、地点和金额等方面是易确定的否则无法确定损失是否在保险人的赔偿范围之内痛苦、伤残、死亡,49,（三）可保风险的理想条件（续）,4、损失的发生具有偶然性防止道德风险的发生，避免人为操纵大数定律以随机（偶然）事件为前提5、巨灾一般不会发生巨灾发生的条件所有或大部分保险标的面临同样风险单一或几个保险标的价值巨大,50,（三）可保风险的理想条件（续）,6、经济上的可行性保险对于低频率、大幅度的损失风险是最适合的。大幅度的损失使得被保险人自身无法承担，低频率使得保费与可能损失相比相对较低。,51,风险管理矩阵图（回顾）,（三）可保风险的理想条件（续）,52,（三）可保风险的理想条件（续）,补充说明以上所列六个条件是“理想”条件，现实中往往难以完全符合；有些虽然不符合理想条件，但仍可承保，因为可通过再保险或保险证券化等方式来解决。此外，随着时间的推移、环境的改变、技术的进步，不可保风险也可能会成为可保风险。,53,三、保险市场的供求规律,（一）一般供求规律（二）期望效用与保险需求,54,（一）一般供求规律,供求影响价格价格影响供求,55,（二）期望效用与保险需求,伯努利定理（BernoulliPrinciple）通常情况下，若保险是按照公平精算保费（actuariallyfairpremium）提供的，那么投保后的期望效用总是大于不投保时的期望效用。伯努利定理成立的前提是“简森不等式”。,56,简森不等式（JensensInequality）对于任何随机变量X和任何严格凹函数f(X)，f(X)的期望值总是严格小于X的期望值的函数值，即：Ef(X)EUNC，所以张三会选择小心驾驶，也就是说，对于张三而言，在没有保险的情况下，理性选择是小心驾驶。,69,再假设张三将以精算公平保费购买全额保险。假设张三是小心的，则精算公平保费应为FPC,等于800元（0.24,000元），如果假设张三是不小心的，则精算公平保费应为FPNC,等于2,000元（0.54,000元）。根据过去的情况看，张三是一个小心驾驶的人，因此保险公司向张三收取800元保费。,3、有保险情形,70,3、有保险情形（续）,现在让我们来看一看张三投保之后行为是否会发生变化，欲知结果就必须比较投保之后张三小心驾驶与不小心驾驶的期望效用。投保之后小心驾驶的期望效用为：EUIC=0.8U(16,000-1,000-800)+0.2U(16,000-1,000-800)=119.16投保之后不小心驾驶的期望效用为：EUINC=0.5U(16,000-800)+0.5U(16,000-800)=123.29因为EUINCEUIC,所以张三会选择不小心驾驶。,71,3、有保险情形（续）,可见，投保之后，原来小心驾驶的张三变得愿意不小心驾驶了，原因是他从不小心驾驶中获得的期望效用大于小心驾驶的期望效用。这就是一个保险市场中发生道德风险的例子。博弈并未就此结束，因为保险公司也是理性的。保险公司知道原来小心驾驶的张三在缴纳800元保费获得全额保险之后一定会选择不小心驾驶，所以保险公司一开始就会向张三收取2,000元的保费。此时，张三小心驾驶与不小心驾驶的期望效用发生了一定的变化。,72,3、有保险情形（续）,小心驾驶的期望效用为：EUIC=0.8U(16,000-1,000-2,000)+0.2U(16,000-1,000-2,000)=114.02不小心驾驶的期望效用为：EUINC=0.5U(16,000-2,000)+0.5U(16,000-2,000)=118.32因为EUINCEUIC，所以张三仍选择不小心驾驶，但期望效用的数值大小发生了变化。,73,4、对比,由以上分析我们发现：EUNINCEUINCEUNIC，这意味着虽然张三在“有保险时不小心驾驶”优于“无保险时不小心驾驶”，但不如“无保险时小心驾驶”。所以相比而言，张三的最优选择是：小心驾驶不买保险。这是不是违背了伯努利定理？这个结论与前文提到的伯努利定理不同。伯努利定理说在精算公平保费条件下，投保时的期望效用总比不投保时的期望效用高，而此处却说不投保时的期望效用高。为什么？,74,（三）保险人对道德风险的反应,分析正是由于保险把谨慎行事的利益从被保险人那里转移给了保险人，而被保险人承担了额外的谨慎行事的成本，才出现了道德风险。解决思路使谨慎行事的边际收益和/或不谨慎行事的边际成本为正值。例：车险无赔款优待例：经验费率例：免赔额条款,75,五、逆向选择,（一）逆向选择的含义（二）逆向选择对保险市场的影响（三）保险人对逆向选择的反应,76,（一）逆向选择的含义,逆选择，是指由于交易双方对产品的类型和质量等信息的不对称而导致次货驱赶良货的一种现象。逆选择其实是一个过程。在保险市场上，保险购买者运用其优势信息以获取更低价格上的保险产品的倾向被称为逆选择。例如，知道自己越可能生病的个人越愿意投保健康险；越不熟练和不负责任的医师越愿意投保责任保险。这种选择可能导致市场萎缩的结果出现。,77,（二）逆向选择对保险市场的影响,1、基本假设2、分离定价3、混同定价,78,1、基本假设,假设两名投保人具有相同的效用函数，效用函数均为财富的平方根，属于风险规避型；假设两位投保人具有相同的初始财富（125,000元）；两位投保人风险不同，一个是“低风险”个人，一个是“高风险”个人。在接下来的一年中，他们每人都有可能承受100,000元的经济损失，其中低风险个人的损失概率是25%，高风险个人的损失概率是75%。,79,2、分离定价,如果保险人能够区分不同投保人的高风险与低风险，就可以在精算公平保费的基础上提供保单。,80,2、分离定价（续）,81,2、分离定价（续）,以上分析符合伯努利定理：如果投保人是风险规避型的，而且保费是精算公平保费，那么每个人都会选择投保。因此，如果保险人能够区分不同投保人的高风险与低风险，在精算公平保费的基础上提供保单，那么高风险与低风险的人于是都能够买到保险。,82,3、混同定价,如果保险人无法区分投保人的高风险与低风险，则保险人为了保证收支相抵，会向两个投保人收取同样的联合保费，即每个投保人精算公平保费的平均值。在这个例子中，所谓的联合保费是：50元=(75元+25元)/2如果收取联合保费，那么将会出现什么情况？,83,3、混同定价（续）,84,3、混同定价（续）,由于高风险个人支付的保费低于其期望损失，投保的期望效用高于不投保的情形，他会很乐意购买保险。而低风险个人，则相当于对高风险个人进行了补贴，他投保的期望效用低于不投保的情形，因此不会参加保险。,85,3、混同定价（续）,潜在投保人的这些行为造成的直接后果就是，在保险市场上充斥了高风险投保人，保险人将发生亏损。如果保险人了解到低风险个人不愿投保这一情况，就会取消联合保费，直接代之以高的精算公平保费，因此，市场上将只剩下高风险保单。,86,（三）保险人对逆向选择的反应,分析原因在于保险人和潜在的被保险人之间的信息不对称。解决思路保险人从投保人处获取更多的信息，并对投保人进行更准确的分类。（保险公司核保部职责）设计不同的合同，鼓励风险类型不同的个人选择最适合自己的风险种类的合同，并使其符合保险人的意图。即，设计巧妙的保险合同使投保人进行自我风险揭示。（保险公司产品开发部职责）,87,第三节保险业发展概况,一、世界保险业发展概况二、中国保险业简史三、中国保险法律制度四、中国保险业发展概况,本章作业：请登录保监会网站，完成后面的表格,88,一、世界保险业发展概况,（一）19802009年世界保费（二）2009年各洲保费（三）2009年保费收入“世界前十”（四）2009年保险密度“世界前十”（五）2009年保险深度“世界前十”,89,（一）19802006年世界保费,90,（一）19802006年世界保费（续）,91,（二）2006年各洲保费,92,（三）2006年保费收入“世界前十”,93,（四）2006年保险密度“世界前十”,94,（五）2006年保险深度“世界前十”,95,二、中国保险业简史,1805年：中国第一家保险公司广东保险会社成立1865年：中国第一家华商保险公司义和保险公司成立1949年：新中国第一家保险公司中国人民保险公司（PICC）成立,96,1958年：全面停办国内保险业务1979年：恢复国内保险业务1988年：平安保险公司成立，打破人保垄断市场格局1992年：第一家外资保险公司美国友邦进入上海1995年：保险法颁布1996年：人保改组为中保集团，下设三家子公司,二、中国保险业简史（续）,97,二、中国保险业简史（续）,1996年：第一家中外合资保险公司中宏人寿成立1998年：中国保监会成立1998年：中保集团撤销，三家子公司分立2001年：中国入世，保险业对外开放进入新阶段2003年：人保、国寿股改并海外上市，中再股改2006年：国务院关于保险业改革发展的若干意见发布,98,三、中国保险法律制度,（一）保险法律制度的含义（二）现行保险法律体系（三）保险法简介,99,（一）保险法律制度的含义,概念：保险法是以保险关系为调整对象的一切法律规范的总称。调整对象调整政府与保险人、保险中介人之间的关系，这一关系主要通过保险业法进行调整。调整保险当事人之间的关系，这一关系主要通过保险合同法进行调整。,100,（二）现行保险法律体系,1、法律2、行政法规3、部门规章,101,1、法律,中华人民共和国保险法1995年6月30日通过，1995年10月1日起施行；2002年10月28日通过修正案，2003年1月1日起施行；司法解释于2009年9月21日公布，2009年10月1日起施行中华人民共和国合同法（总则部分）1999年3月15日通过，1999年10月1日起施行。中华人民共和国公司法1993年12月29日通过，1994年7月1日起施行；1999年12月25日第一次修正，公布之日起施行；2004年8月28日第二次修正，公布之日起施行；2005年10月27日修订，2006年1月1日起施行。中华人民共和国海商法（第十二章海上保险合同）1992年11月7日通过，1993年7月1日起施行,102,2、行政法规,外资保险公司管理条例2002年2月1日起施行。配套：外资保险公司管理条例实施细则（2004）,103,3、部门规章,保险公司管理规定（2004）再保险公司设立规定（2002）保险资产管理公司管理暂行规定（2004）保险代理机构管理规定（2005）保险经纪机构管理规定（2005）保险公估机构管理规定（2001）保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定（2003）保险保障基金管理办法（2004）更多内容请参见：“中国保险监督管理委员会现行有效规章目录（37项）”，2007年11月。,104,（三）保险法简介,第一章总则；第二章保险合同，属于保险合同法的内容，包括：保险合同的一般规定财产保险合同的规定人身保险合同的规定第三、四、五、六章是保险业法的内容，包括：保险公司保险经营规则保险业的监督管理保险代理人与保险经纪人；第七章法律责任；第八章附则。,105,四、中国保险业发展概况,（一）19802009年中国保费（二）19802009年中国保险密度（三）19802009年中国保险深度（四）中国保险市场结构（五）中国保险业现状,106,（一）19802007年中国保费,107,（一）19802007年中国保费(续),108,图：保费实际增长率,109,图：占世界份额,110,（二）19802007年中国保险密度,111,图：保险密度,112,（三）19802007年中国保险深度,113,图：保险深度,114,（四）中国保险市场结构,1、险种结构2、地区结构3、产险公司市场份额4、寿险公司市场份额5、保险投资结构,115,1、险种结构,116,2、地区结构,117,2、地区结构（续）,118,3、产险公司市场份额,119,4、寿险公司市场份额,120,5、保险投资结构,121,（五）中国保险业现状,1、保费和资产2、市场主体3、人才建设,122,1、保费和资产,2007年实现保费收入7035.8亿元，同比增长25%财产险保费收入1997.7亿元，同比增长32.6%寿险保费收入4463.8亿元，同比增长24.5%健康险保费收入384.2亿元，同比增长2.4%意外险保费收入190.1亿元，同比增长17.4%截至2007年底，保险资金运用余额2.7万亿元保险公司总资产2.9万亿元,123,2、市场主体,全国共有保险公司110家保险资产管理公司9家