大成沪深指数证券投资基金

大成沪深300指数证券投资基金2009年半年度报告摘要2009年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年8月27日1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称大成沪深300指数交易代码519300（前端）/519301（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年4月6日报告期末基金份额总额6,485,506,901.49 份2.2 基金产品说明投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准沪深300指数风险收益特征本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲联系电话0755-83183388010-68435588电子邮箱客户服务电话400888555895599传真0755-83199588010-684241812.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部3 主要财务指标、基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已实现收益-875,289,068.81本期利润2,914,963,317.97加权平均基金份额本期利润0.4474本期基金份额净值增长率70.79%3.1.2 期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）期末可供分配基金份额利润0.0550期末基金资产净值6,841,938,353.10期末基金份额净值1.0550注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月14.46%1.14%14.74%1.22%-0.28%-0.08%过去三个月26.12%1.48%26.27%1.56%-0.15%-0.08%过去六个月70.79%1.87%74.20%1.96%-3.41%-0.09%过去一年11.84%2.49%13.42%2.58%-1.58%-0.09%过去三年103.80%2.32%127.16%2.44%-23.36%-0.12%自基金合同生效起至今136.56%2.27%187.02%2.40%-50.46%-0.13%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199910号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨丹先生本基金基金经理2006年5月27日-8年理学硕士，2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法、大成沪深300指数证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人严格执行公平交易制度和异常交易监控与报告制度，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2009年上半年，中国宏观经济拐点出现，国内股票指数展开了一轮波澜壮阔的持续反弹行情，沪深300指数在6个月内从1817点上涨到了3166点，指数涨幅高达74%。市场围绕着 “四万亿”、“产业振兴规划”、“新能源”、“经济复苏”以及“通胀预期”等多种投资线索轮番表现，交易量持续放大，市场活跃度有了大幅提高。回顾2009年上半年，为了应对经济危机，各国政府都大量投放货币并实施财政刺激政策，全球各国经济普遍呈现触底复苏迹象。我国由于在本次金融危机中受损不大，实体经济在宽松货币政策和积极财政政策双重作用下，一季度开始率先复苏，而在二季度更是出现明显加速。2009年1-2月份工业增加值可比的增速为5.2%，2009年4月份和5月份的工业增加值分别为8.3%和7.3%。其中固定资产投资的数据屡超预期，也表明了政府投资项目对于国内经济的刺激作用。从微观层面来看，2009年上半年以来，汽车的销量屡超预期，房价在北京、上海、深圳等主要城市更是创出新高，发电量负增长的幅度逐渐收窄，煤炭、钢材、水泥的产量则逐步回升。但从出口来看，2009年1-5月份出口负增长20%以上，总体呈现“内需外需冰火两重天”的局面。与此同时，美国等发达国家经济体也开始止跌企稳，虽然还难言复苏，但底部应该是已经基本探明。随着外围经济的止跌回稳，海外资本市场也展开强劲反弹，投资者预期明显改善。在内外环境同时趋暖的条件下，投资者对国内经济复苏寄予了较大希望。在经济回暖预期以及充裕的流动性的推动下，国内市场股票指数反弹强劲。从行业上来看，从行业低谷回暖的强周期性行业表现良好，有色、汽车、贸易、原器件、建材、航运、房地产、机械、煤炭等行业涨幅居前，在上半年均有上佳表现，而一些相对稳定的行业表现落后，如铁路运输、医药、建筑、石油、食品、商业、电力等行业，表现相对较弱。在进入2季度后，国内A股市场在宏观经济数据向好以及资金持续流入下，继续震荡上行，成交量逐步放大，市场整体表现为强势上涨特征。从行业来看，煤炭、有色、地产等和商品价格相关的行业涨幅最大，而石化、电力等行业涨幅相对较小。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率，因此，在上半年沪深300指数持续攀升的市场环境下，本指数基金的收益也表现较好。在本报告期间，本基金根据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.0550元，本报告期基金份额净值增长率为70.79%，同期业绩比较基准收益率为74.20%，低于业绩比较基准的表现。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在扩张性货币政策和财政政策的刺激下，目前全球一系列的先行指标都预示着全球经济已经触底，开始进入复苏阶段，预计2009年下半年世界主要发达经济体都将依次复苏，美国与日本将于今年3-4季度步入复苏，而欧洲则在明年进入复苏。就国内经济而言，基于PMI指数、发电量等先行指标的指示，工业生产缓慢恢复回升的态势，已确立我国经济运行正处在企稳回升阶段，未来中国经济有望呈现温和复苏的格局。国内A股市场在经过上半年的大幅上涨后，2009年下半年股票市场面临着趋势与估值的困境，预计下半年市场的震荡会有所加大，但趋势不会改变。在上市公司业绩趋好以及流动性充裕下，本基金经理小组依然对下半年的市场持相对乐观态度。毕竟目前低利率低通胀的环境下最有利于投资，当前的宏观环境对A股市场而言也是最好的时机。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金基金合同规定的收益分配原则为：（1）基金收益分配应当采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。（2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；（4）基金当期出现亏损，则可不进行收益分配； （5）基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立不满3个月，收益可不分配； （7）基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50；（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金管理人将严格按照基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管大成沪深300指数证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守证券投资基金法等相关法律法规的规定以及大成沪深300指数证券投资基金基金合同、大成沪深300指数证券投资基金托管协议的约定，对大成沪深300指数证券投资基金管理人大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成沪深300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成沪深300指数证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。6 半年度财务报表（未经审计）6.1资产负债表会计主体：大成沪深300指数证券投资基金报告截止日：2009年6月30日单位：人民币元资 产本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日资 产：银行存款 402,853,659.38 179,243,080.25结算备付金 2,081,864.17 961,229.95存出保证金 980,505.33 750,000.00交易性金融资产 6,426,416,212.84 4,358,408,143.35其中：股票投资 6,426,416,212.84 4,262,058,143.35债券投资 - 96,350,000.00 资产支持证券投资 - -衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - -应收证券清算款 - 30,290,008.22 应收利息 68,064.24 3,628,045.64 应收股利 2,404,269.03 - 应收申购款 24,764,025.22 3,162,561.03 其他资产 - -资产总计 6,859,568,600.21 4,576,443,068.44 负债和所有者权益本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款 10,591,634.43 2,329,958.79 应付管理人报酬 3,935,879.35 3,103,341.85 应付托管费 787,175.88 620,668.33 应付销售服务费 - -应付交易费用 1,322,304.54 259,763.92 应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -其他负债 993,252.91 879,842.08 负债合计 17,630,247.11 7,193,574.97 所有者权益：实收基金 6,485,506,901.49 7,397,235,977.87 未分配利润 356,431,451.61 -2,827,986,484.40 所有者权益合计 6,841,938,353.10 4,569,249,493.47 负债和所有者权益总计 6,859,568,600.21 4,576,443,068.44 注:报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0550元，基金份额总额6,485,506,901.49份。6.2 利润表会计主体：大成沪深300指数证券投资基金本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元项 目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日一、收入 2,945,045,757.81 -4,914,647,166.491.利息收入 1,404,641.85 5,307,572.76其中：存款利息收入 1,095,625.46 1,656,218.23债券利息收入 309,016.39 3,651,354.53资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -849,896,395.28 161,309,579.27其中：股票投资收益 -889,984,642.49 111,959,994.29债券投资收益 -4,082.58 677,713.68资产支持证券投资收益 - -衍生工具收益 - 2,611,978.74股利收益 40,092,329.79 46,059,892.563.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,790,252,386.78 -5,084,784,303.324.汇兑收益（损失以“”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,285,124.46 3,519,984.80二、费用（以“-”号填列） -30,082,439.84 -50,901,311.261管理人报酬 -20,054,451.72 -31,548,977.982托管费 -4,010,890.37 -6,309,795.543销售服务费 - -4交易费用 -5,793,658.38 -12,306,857.145利息支出 - -603,363.85其中：卖出回购金融资产支出 - -603,363.856其他费用 -223,439.37 -132,316.75三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,914,963,317.97 -4,965,548,477.756.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：大成沪深300指数证券投资基金本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）7,397,235,977.87-2,827,986,484.40 4,569,249,493.47二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-2,914,963,317.972,914,963,317.97三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-911,729,076.38269,454,618.04-642,274,458.34其中：1.基金申购款2,541,682,236.24 -354,183,966.682,187,498,269.562.基金赎回款（以“-”号填列）-3,453,411,312.62 623,638,584.72-2,829,772,727.90四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值） 6,485,506,901.49356,431,451.616,841,938,353.10项目上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）6,262,220,929.364,717,076,827.9910,979,297,757.35二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-4,965,548,477.75-4,965,548,477.75三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）180,925,331.58-117,172,862.3763,752,469.21其中：1.基金申购款2,225,907,997.18788,668,955.763,014,576,952.942.基金赎回款（以“-”号填列）-2,044,982,665.60-905,841,818.13-2,950,824,483.73四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值） 6,443,146,260.94-365,644,512.13 6,077,501,748.816.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.2 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行基金托管人、基金代销机构中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托”）基金管理人股东光大证券股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构中国银河投资管理有限公司基金管理人股东广东证券股份有限公司 (“广东证券”）基金管理人股东注：(1)中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬.1 基金管理费单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日当期应支付的管理费 20,054,451.72 31,548,977.98其中：当期已支付 16,118,572.37 27,471,021.81期末未支付 3,935,879.35 4,077,956.17注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.75%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。.2 基金托管费单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日当期应支付的托管费 4,010,890.37 6,309,795.54其中：当期已支付 3,223,714.49 5,494,204.31期末未支付 787,175.88 815,591.23注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.15%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日期初持有的基金份额-期间认购总份额-期间申购/买入总份额108,077,930-期间因拆分增加的份额-期间赎回/卖出总份额-期末持有的基金份额108,077,930-期末持有的基金份额占基金总份额比例1.67%-.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金其他关联方于本报告期末及上年度可比期末均未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行402,853,659.381,072,396.0750,509,141.811,593,337.30注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在承销期内未参与关联方承销证券。6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌股票金额单位：人民币元 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额600115ST东航2009年6月6日资产重组5.332009年7月13日5.60710,67310,950,052.993,787,887.09600591*ST上航2009年6月6日资产重组5.922009年7月13日6.22505,7333,750,382.112,993,939.36000792盐湖钾肥2009年6月26日资产重组55.142009年7月27日60.65674,16031,737,632.2137,173,182.40 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金于本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金无需要说明的其他事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资 6,426,416,212.84 93.69其中：股票 6,426,416,212.84 93.692固定收益投资 - 0.00其中：债券 - 0.00资产支持证券 - 0.003金融衍生品投资 - 0.004买入返售金融资产 - 0.00其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.005银行存款和结算备付金合计 404,935,523.55 5.906其他资产 28,216,863.82 0.417合计 6,859,568,600.21 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业26,694,523.370.39B采掘业756,700,959.5711.06C制造业1,608,898,712.4423.52C0食品、饮料246,500,590.063.60C1纺织、服装、皮毛35,636,755.420.52C2木材、家具3,509,892.540.05C3造纸、印刷20,908,247.160.31C4石油、化学、塑胶、塑料137,292,328.282.01C5电子35,582,940.090.52C6金属、非金属572,533,692.378.37C7机械、设备、仪表418,739,059.986.12C8医药、生物制品103,584,094.951.51C99其他制造业34,611,111.590.51D电力、煤气及水的生产和供应业246,124,687.803.60E建筑业146,783,461.042.15F交通运输、仓储业335,364,218.944.90G信息技术业190,817,703.572.79H批发和零售贸易199,152,919.942.91I金融、保险业2,170,322,622.7131.72J房地产业481,063,787.747.03K社会服务业98,238,777.311.44L传播与文化产业15,048,004.840.22M综合类151,205,833.572.21合计6,426,416,212.8493.937.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1600036招商银行12,341,675276,576,936.754.04 2600016民生银行27,924,271221,160,226.323.23 3601328交通银行22,772,840205,183,288.403.00 4601166兴业银行5,192,363192,688,590.932.82 5600030中信证券6,765,489191,192,719.142.79 6601318中国平安3,853,702190,604,100.922.79 7600000浦发银行8,096,239186,375,421.782.72 8000002万 科14,360,761183,099,702.752.68 9601088中国神华4,892,905146,346,788.552.14 10601398工商银行21,883,488118,608,504.961.73 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站()的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）1601328交通银行139,459,536.613.052600000浦发银行68,153,037.921.493601186中国铁建59,986,125.671.314601169北京银行59,669,177.101.315600036招商银行51,832,820.641.136600016民生银行50,840,190.481.117000629攀钢钢钒49,394,820.981.088601318中国平安40,420,498.040.889600030中信证券37,763,282.550.8310000002万 科30,476,559.500.6711601166兴业银行24,943,859.830.5512601088中国神华24,484,110.090.5413000623吉林敖东23,535,998.910.5214600900长江电力21,363,030.110.4715601398工商银行21,247,999.040.4716000725京东方19,710,558.690.4317601899紫金矿业19,192,012.380.4218000001深发展16,912,907.960.3719601958金钼股份15,166,199.010.3320600875东方电气14,741,058.540.32注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）1600036招商银行97,985,124.442.142600000浦发银行94,693,026.392.073601318中国平安90,205,414.661.974600030中信证券76,419,595.531.675000002万 科55,962,563.341.226600016民生银行51,470,165.371.137000629攀钢钢钒50,064,458.591.108601088中国神华48,108,875.781.059601166兴业银行46,835,403.301.0310601328交通银行46,761,303.531.0211600900长江电力33,423,710.630.7312600050中国联通30,559,455.050.6713601857中国石油28,956,643.840.6314600519贵州茅台27,433,714.650.6015601398工商银行23,965,347.480.5216601939建设银行23,876,457.620.5217601169北京银行23,007,017.830.5018600028中国石化21,922,557.000.4819601006大秦铁路21,887,191.320.4820600875东方电气20,375,351.210.45注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,393,289,179.49 卖出股票收入（成交）总额 2,129,444,771.71 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1报告