人身保险第二章

人身保险第二章,人身保险数理基础与经济学观察,基本概念,保险精算：运用数学、统计学、金融学、保险学及人口学等学科的知识和原理，对保险业经营管理中的各个环节进行数量分析，为保险业提高管理水平、制定策略和做出决策提供科学依据和工具的一门学科。什么时候会用到保险精算？,寿险精算,概念：对人身保险事故出险率及出险率变动规律加以研究的基础上，考虑资金投资回报率及其变动，根据保险种类、保险金额、保险期限、保险金给付方式、保险费缴纳方式及保险人对经营费用的估计等，对投保人需缴纳的保险费水平、保险人在不同时期必须准备的责任准备金以及人身保险的其他方面进行的科学精确的计算。人寿保险的出险率是死亡概率和存活概率。人寿保险以生命表方法来研究和表述被保险人的死亡规律。保险资金的时间价值及利率对保费的影响。,保险精算的分类和理论基础,寿险精算编年史,保险精算学起源于寿险中的保费计算；寿险精算则是从寿险经营的困境中产生的一门学科。1693年：EdwardHallay，世界上第一个完整的死亡表，为寿险精算奠定了科学的基础。18世纪，ThomasSimpson根据哈雷的死亡表构造了依据死亡率变化而变化的保险费率表。1724年，莫伊维死亡法则确立：一定年龄对应的生存人数看做这一年龄的函数，简化了年金问题。1756年：JamesDodson根据年龄的差异确定了更为精确的保险费率表，进一步为精算奠定基础。1762年：英国公平保险成立，第一家真正的寿险公司，标志着现代寿险制度的建立,寿险精算的内容,一元生命人身保险VS.复合生命人身保险。复合生命人身保险VS.团体保险一元生命人身保险精算VS.复合生命人身保险精算。,寿险精算的意义,在实际的保险经营中，不可避免地存在着一定的风险，同时这些风险有是可以通过科学的方法来预测和减少的-用科学的方法来预测和减少风险，用定量的方法来进行精确的危险分析。寿险的经营特性-保险合同收入和支出时间的不配比性：用科学的方法来降低经营风险，将筹集的保费与未来的实际赔付金额之间的差别尽量降低。对闲置资金的投资其他,寿险精算的基础,概率论,确定性现象与随机现象统计规律性：在大量重复试验或观察中所呈现出的固有的规律性（掷硬币）。随机现象：在个别试验中结果呈现出不确定性，在大量重复试验中结果又具有统计规律性的现象。可保危险统计规律性使偶然的、不可知的危险损失转化为可预知的费用支出。,概率论,概率：表示随机事件发生的可能性的大小。是不确定性事件的确定性程度，即衡量随机事件出现的可能性大小的尺度。保险实务中，我们用频率来解释计算危险事件的损失概率-一定时间内发生某种时间的频率只有比较精确地确定保险事故发生与所造成的损失大小的概率，才能确定经营成本及确定保险费率。,大数定律,客观背景：随机事件发生的频率具有的稳定性。概念：指随机事件在一次独立试验中发生的这种偶然性在大量的重复试验中将呈现为事件发生发展的某种必然的规律性。说明了大量的随机现象由于偶然性相互抵消所呈现的必然数量规律。大数法则在保险实务中体现为：当保险标的的数量足够大时，通过以往统计数据计算出的估计损失概率与实际概率的误差将很小。将不确定的数量关系转化为确定的数量关系，把对单个保险标的来说不确定的数量关系转化为对保险标的的集合来说确定的数量关系。,大数定律在保险中的运用,被保险集合中发生危险事故的频率将随着被保险人数的增多而趋于稳定值，即危险事故发生的概率。单个被保险人的危险不确定性将在被保险集合中消失。对于社会总体来说，危险事故的发生为确定的概率值。保险人为承担危险的开支总额是可以预先计算的。大数定律的应用具有双重性：经验数据的应用大量的危险单位,生命表,概念：又称为死亡表，是对一定时期某一国家或地区的特定人群自出生直至全部死亡这段时间内的生存和死亡情况的记录。基本特征：人群基数为l0集合是封闭的，一旦选定，就不再有人进入，集合人数减少的唯一原因是自然死亡。集合中各成员在每一年龄段上的死亡率是确定的生命表是寿险精算的基础。,生命表的种类,国民生命表经验生命表按性别不同：男性生命表、女性生命表对被保险人生死状况的确费差异：寿险生命表、年金生命表按所考察人群死亡率测定的观察期间取法的不同：选择表、综合表、截断表选择生命表应假定生命表人群的死亡状况与计算对象的死亡状况接近。,生命表函数,死亡率余命：未来存活的整年数。平均余命：余命的均值。针对某个人群或年龄的人的集团而言。死力：死亡密度或瞬间死亡率，指在N岁的人群中，在一瞬间里死亡的人所占的比例。,保险领域常用的死亡法则,死亡法则：关于死亡率的理论上或经验上的统计规律。亚伯拉罕德莫伊夫拉死亡法则：终极年龄的提出。假定所有的人都在某个年龄前死亡。简化了年金计算。戈姆珀兹死亡法则：一个人死亡的规律受两种作用的影响。但在计算中实际上忽略了突发事件的影响。梅克汉姆死亡法则。,人寿保险保费的确定,保费：保险人为履行一定的保险责任向投保人收取的实际金额，即毛保费，是风险准备基金的基础。毛保费=纯保费+附加保费费用负荷毛保费=纯保费+费用附加保费=风险加成+税收+利润支付方式：趸缴保费、定期缴纳均衡保费、定期缴纳非均衡保费保费通常为预付，即在每期期初支付。,保费的计算特点和原则,特点：在过去资料的基础上，形成对未来的预期。（预期比率与实际比率的偏差正是经营风险存在的主要原因）。原则：充足性公平性适量性,保费的计算原则,在保险精算中，上述原则体现为：期望收支平衡原则，即在保险合同的有效期内，在任一时点上，保险公司所有的收入与其所有的支出的价值相等。纯保费的精算现值=保额的精算现值费用负荷毛保费的精算现值=保额的精算现值+费用的精算现值毛保费的精算现值=纯保费的精算现值+附加保费的精算现值原因,保险费率确定原则,寿险公司厘定费率的原则：预测死亡率略高，预定利息率从低，以防止意外事件对经营的冲击。因此，毛保费实际需要。,人身保险的经济学,思考：请用不同的角度来定义保险，经济的角度，法律的角度？,人身保险的经济学,经济的角度：保险是一种财务调解制度，是基于储备库资产上的一种或有要求权合同-个人购买保险，是购买一种在保险事故发生之时，当事人可以从储备库中获取补偿的权利。法律的角度：保险一种协议。在这一协议中，保单所有人向保险人支付规定的报酬，即保险费。作为交换，保险人同意如果在保险期间发生了保险事故，他将向被保险人支付事先已规定好数量的货币或提供事先约定好的服务。,人身保险的经济基础,人类生命价值概念HLV人类生命价值与伦理学：道德与非道德-人类生命价值是通过人的服务价值来衡量的，因此，对人的生命（服务）定价不是非道德的。社会认为非道德的行为是对另一个人拥有所有权。人类生命价值概念于1880年前后引入人身保险，直到1920年左右，这一概念才被真正作为人身保险的经济基础。,人身保险的经济基础,人力资本与人类生命价值：人力资本的要义在于对人的投资是基于对未来收益的期盼，如教育。人类生命价值概念属于人力资本理论的一个方面。是对个人未来的实际收益和服务价值的一种衡量。也就是说，是一种在扣除人类自我繁衍的成本、例如食品、衣物和居住后，个人未来净收益的资本化价值。从家属的角度来看，家计负担者的个人生命价值相当于其家人期望从他哪里所获得的收益的价值。,休伯纳的人类生命价值研究,1942年，休伯纳以人类生命价值作为其哲学基础分析了个人所面临的基本经济风险。他认为，首先有人类生命价值，才有它的经济价值。一个人所拥有的两种财产：一个人的经济能量的可保价值是由下列内在品质所决定的货币价值：道德行为、良好的健康、工作的意愿、投资的意愿、创造能力和判断力。,休伯纳的5个人类生命价值观,人类生命价值应当被仔细地评估并加以资本化。人类生命价值应当被看作财产价值的创造物。家庭是构成其成员的生命价值的经济单位。人类生命价值和其保护应当被视作代际转移的主要经济联系。鉴于人类生命价值相对于财产价值的重要性，于财产价值有关的商业管理的科学原理应当运用到生命价值理论之中。,生命价值理论与人身保险,人身保险使得人们在不确定的一生中，保护其人力资本成为可能。人类生命价值理论是人身保险的经济与哲学基础之一。,人身保险市场分析,在一个由市场驱动的经济中，保险业的目标与其他产业一致：在使消费者的选择和价值最大化的同时，有效地分配社会资源。完全竞争市场的条件市场缺陷或市场失灵,保险市场的缺陷,如果不存在市场缺陷-保险人（如果他们存在的话）只是采用类似共同基金那样的市场机制，而不需要任何监管。因为所有的消费者都具有完全的信息。不完全保险市场的存在解释和证明了无数保险人的实践和运作以及保险监管。,市场支配力,完全竞争市场假定：大量的买家和卖家相互竞争，因此，任何一个人或组织都无法大到足以影响价格的地步。现实的市场：许多卖者和一些买者至少在一定程度上可以影响价格。一个或一些买家或卖家可以影响价格的能力被称作市场支配力。如果有些市场买家或者卖家可以实施市场支配力，那么，资源的分配就没有达到最佳状态。保险市场中的市场支配力？,市场支配力,保险市场中，市场支配力几乎完全由卖家独享，并以以下四种形式表现：进入或退出的壁垒规模或范围经济价格歧视产品差异性,进入或退出的壁垒,Ifamarkethasbarrierstoentryortoexit,suppliershavemarketpower.Governmentsoftencreatebarriersforvariousreasonsmostlyjustifiedonconsumerprotectiongrounds.Allfirmswanttocreatebarrierstoentryintheirmarkets.Societysometimesbenefitsfromsucheffortsthatfirmsattemptingtocreatelegitimatebarriers.Notallmarket-createentrybarriersarejustified.,进入或退出的壁垒,Governmentcreatebarriers:Requirementsthatinsurerssecurealicensetosellinsurancewithinajurisdiction.Haveacertainminimumfinancialcapitalbase.Substantialentrybarrierstoforeigninsurers.Whengovernmentsflatlyprohibittheentryofnewinsurers,whatwillhappen?-highpriceandexcessprofits,进入或退出的壁垒,Firmscreatelegitimatebarriersandsocietycouldbenefit:Ifaninsurerdevotesgreathuman,technicalandfinancialresourcestodevelopinghighlyskilledriskselectionexpertise,itmayhavecreatedabarriertoentryforcompetitorsacquiringexpertiseisdifficultandexpensive.Productsandservicesundergocontinuousimprovement.Firmsbecomemoreattunedtothatwhichsatisfiescustomers.Competitiveedge,alsoprovidinggreaterconsumerchoiceorvalue.,进入或退出的壁垒,Notallmarket-createdentrybarriersarejustified:Somehealthinsurancecompaniesthatagreedtosetpricesorapportionageographicareaamongthemselves.Somefirmmakemisleadingstatementsaboutitselforitsproductstogainmarketshare.,进入或退出的壁垒,Marketpowerthatarisesfromconcertedactionofmarketsupplierswillbesuspect.Marketpowerthatarisesfromindividualfirmactionwillnotbesuspectprovideditseffectsarenottomisleadorharmcustomers.Indeed,societybenefitswhenbusinessesusetheirskill,foresight,andacumentogainmarketpowerinthisway.,规模或范围经济,规模经济：当公司的平均产品成本随着产量的上升而下降时，规模经济就存在了。规模经济是另一种形式的进入壁垒：公司越大，运作得越有效率，同时也设置了新的进入壁垒。规模经济所带来的市场支配力在保险业中并不突出。,规模或范围经济,范围经济：即单个公司能够以比多家公司更低的成本生产多种产品或提供多种服务-提高了市场支配力。保险业中的体现：范围经济存在于有些险种的联合生产中；银行与保险服务的联合营销或生产。,规模或范围经济,一家保险公司是否具有来自于规模或范围经济的市场支配力，取决于它相对于市场而言的规模，而不是其绝对规模。,价格歧视,完全竞争模式的假定：市场上所有公司都索取同样的价格。价格歧视：当一家公司将同一产品按照不同的价格销售给不同的消费者时，就出现了价格歧视。-高额利润，赢得市场支配力。保险市场中的价格歧视。监管部门并不鼓励保险市场的价格歧视。,产品差异,当购买者宁愿购买某一家公司的产品而不是其竞争对手的产品时，产品差异性就存在了。-赢得市场支配力，高额利润。完全竞争市场假定与产品差异性的产生因素。产品越复杂，实施产品差异战略的可能性就越大。监管者着重判断的是产品差异战略是否可能误导消费者。,外部性,产品的所有费用与成本，并非都完全产生于公司内部，由公司内部完全承担。当公司的生产活动和个人的消费活动将对他人产生直接的和不可补偿的影响时，外部性就产生了。正的外部性：他人从影响中受益。负的外部性：他人从影响中受损。导致外部性产生的产品和服务的价格并没有反映真实的收益和成本-价格被低估或抬高了。,外部性与人身保险,正的外部性社会利益得到满足，减少犯罪行为的产生，和谐。人身保险的其他社会效用,外部性与人身保险,负的外部性与健康保险有关的欺诈也许最重要的负的外部性：5%-15%。由于欺诈的存在，每个被保险人都不得不支付更高的保费。与人身保险有关的一个极端的负的外部性是为了死亡保险金的非法获取而谋财害命保险公司同为金融机构，因此也有因其困境导致整个经济系统崩溃的系统性风险。,搭便车的问题,当产品和服务以很低的成本甚至零成本向他人提供时，就可能产生搭便车问题。公共品：竞争性市场不可能提供社会需要的所有产品和服务，每个人都希冀能由他人拥有动机并提供该产品或服务。其结果是，只能由政府来提供这种公共品-公共品的存在是税收制度存在的重要理由之一。保险业中的“搭便车问题”：保险监管；立法咨询等。结果：对公益、立法等非盈利行为的消极态度。,信息问题,完全竞争市场的假定：买者和卖者都具有充分的信息。保险业中大量存在的信息问题是保险行业最重要的一个市场缺陷-买者和卖者似乎都不具备他们所需要的信息。非对称信息问题不存在信息问题,非对称信息问题,柠檬问题逆选择道德风险委托代理人,柠檬问题,保险消费者对卖者和产品的了解要少于保险公司。保险交易的特性，保险合同复杂、技术性。保险公司的真实财务状况。从保险公司和其代理人的角度来说，他们没有动力去向潜在的消费者披露对自己不利的信息，会损