第一章金融统计概论

金融统计学,授课教师：李时兴,课程介绍,课程性质：专业方向选修课，51学时先修课程：统计学原理、金融学、会计学、保险学、多元统计、计量经济学学习目标：了解我国社会主义市场经济条件下金融活动的数量特征，能够运用基本的统计方法和统计分析方法，透过大量的经济金融数据发现和研究金融活动中存在的问题，提高自己利用金融信息分析、解决实际问题的能力。,课程内容：第一章金融统计概论第二章货币统计（中央银行统计）第三章商业银行统计第四章证券市场统计第五章保险统计第六章对外金融统计第七章外汇市场统计第八章金融监管统计,考核成绩构成,平时成绩（40%）期末考试成绩（60%）,作业点名期中考试成绩,第一章金融统计概论,第一节金融统计的概念和性质第二节金融统计的研究范围和研究方法第三节中国金融统计体系,第一节金融统计的概念和性质,一金融的含义二金融统计的概念与任务三金融统计的性质,第一节金融统计的概念和性质,货币流通、信用活动及与之相关的经济行为的总称，简言之，即货币资金的融通。,一金融的含义,金融的概念,广义金融：泛指一切与信用货币有关的经济活动（发行、保管、兑换、结算、融通），包括金银的买卖。狭义金融：专指信用货币的融通。,金融的要素：融资的工具、融资的主体、融资的形式、融资的中介机构、融资的网络场所,实体货币：商品的价值等同货币的价值(实物货币、金本位)信用货币：本身价值远远低于其货币价值。,信用货币特征：价值符号、债务货币、强制性、国家控制和管理形式：期票、银行券、支票、辅币、纸币、电子货币,是在商品流通过程中产生的货币运动形式。货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币的流通。,货币流通,货币在执行流通手段和支付手段的职能时所形成的连续不断的运动。,第一节金融统计的概念和性质,货币流通速度,货币发行量,信用,是商品买卖的延期付款或货币的借贷，以偿还为条件的价值运动的特殊形式。,信用产生于各经济单位的收支不平衡，支出大于收入的经济单位必须以举债的形式取得收支平衡，就形成了信用关系。作为价值运动的一种，信用的特殊性在于这种价值运动只表现为价值单方面暂时的让渡，而不发生所有权的转移，而接受信用者必须按借贷双方的契约还本付息。现代市场经济体系中，信用主要形式有商业信用、银行信用、国家信用和消费信用。,11,金融概念的形成,现金流通,银行券,转账结算,12,银行券,银行家签发的保证将随时兑付金银铸币的票据,产生条件：商品生产与交换日益发展，商业票据的信用能力受到了局限，客观上需要一种信用能力更高的票据银行券发行形式：通过贴现票据进入流通,13,转账结算,结算：国民经济各部门各单位之间由于商品交易、劳务供应、资金调拨及其他款项往来而发生的货币收付行为和债权债务的清算。,转账结算：通过银行（或其他金融机构）将款项从付款方账户转到存款方账户，以结清债权债务的货币收付方式。,有利于集中闲散资金，稳定和扩大银行信贷资金来源有效监督国民经济中资金活动的情况，发挥银行社会总会计的职能节约现金使用、减少货币发行、调整货币流通、节省社会流通费用,金融统计是对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，包括金融统计工作、金融统计资料和金融统计学三方面的内容。金融统计分析的主要任务是运用统计学的理论和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动规律，揭示其基本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。,二金融统计的概念与任务,1、从总体上对客观金融现象进行研究2、研究金融领域内客观现象的现状及发展过程3、定性分析和定量分析相结合4、目的在于探寻金融活动的规律,三金融统计的性质,第二节金融统计的研究范围和研究方法,一金融统计的研究范围二金融统计资料的搜集三金融统计资料的整理四金融统计分析,金融统计的研究对象是金融现象的数量方面。金融现象指货币资金的融通现象，包括货币流通现象和信用现象。货币流通现象：货币商品货币信用现象：聚集发放流通流通收回,一金融统计的研究范围,金融统计报表制度专门调查普查抽样调查重点调查典型调查,二金融统计资料的搜集：金融统计调查,金融部门根据金融管理的需要，对金融统计数据进行搜集、整理、汇总综合，以统计报表的形式，反映金融活动结果的一种方式。,金融统计分组法类型分组结构分组分析分组三级汇总第一级是将金融统计资料合并成三个职能部门：货币当局、存款货币银行和特定存款机构概览表。第二级是将中央银行概览和存款货币银行概览合并形成货币概览。第三级是将货币概览与特定存款机构概览合并形成银行概览。,三金融统计资料的整理,（一）金融统计分析基础：金融统计指标和金融账户,四金融统计分析,金融统计指标是指反映金融活动数量特征的统计指标，它是以金融理论为基础设计的，也是为描述金融活动规模、数量关系和进行统计分析直接服务的。可分为金融数量指标和金融质量指标：,例如反映股票市场的指标：上市公司数、股票发行只数、股票发行总市值、股价综合指数（质量指标）等。,21,金融统计指标应用步骤,选取what指标,搞清楚指标的内涵,搜集和整理指标对应的数据,选取模型，统计分析,22,金融帐户,金融帐户其设计原理与国民经济核算体系中的经济帐户是一致的，形式上采用会计上的丁字帐户，各帐户项目都是统计指标。账户左方反映金融活动的资产使用；账户右方反映金融活动的负债来源；账户的使用和来源是平衡的，即金融资产使用总计和金融负债来源总计相等。,23,统计指标,经济分析方法经济统计分析方法数量经济分析方法,（二）金融统计分析方法,在描述性金融统计分析中使用较多，主要是根据分析目的对于金融活动分析的理论层次的把握。宏观经济分析中的静态经济分析、比较静态经济分析、动态经济分析和比较动态分析这几个基本概念反映了经济分析方法的思想。,经济分析方法,假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题，市场机制自发调节均衡的实现假定基本经济条件稳定不变，即人口数量、资本存量、技术知识水平、消费者偏好均保持不变。经济实证分析的重点是经济活动状态特征和规律性分析，短期资料和横截面角度分析是常用的。具体分析从整体出发，由基本因素开始，逐步扩展增加因素，展开分析的层次。,静态经济分析,将增长经济视为一系列均衡状态之总和，各个均衡状态之间的区别在于：基本条件的基本数据发生了变化，而不是在于某一均衡状态是由另一均衡状态衍生出来的。是将构成增长经济的各个孤立的均衡状态加以比较，而不涉及从一种均衡状态发展到另一种均衡状态的调节过程和转化过程。不考虑由经济制度中所固有的内生因素所决定的经济过程的发展。,比较静态经济分析,从生产要素和技术知识的增长变化出发。把经济活动看做一个持续的发展过程，经济分析的角度不是时点上的状态，而是过程上的特征和规律性。不是把经济分析的变量看作不断重复的变动，而是基于经济变量的时序关系展开分析，即随时间变化的经济过程，以及经济发展出内生因素决定的过程。动态经济分析十分重视时间因素，重视过程分析,动态经济分析,是在动态经济分析基础上进行的，如果说动态经济分析是就一个经济过程所进行的分析，那么比较动态经济分析就是对两个经济过程的比较分析比较差异集中在两个方面，一是变量之间的时滞关系；一是变量之间的依存关系即参数变动。,比较动态经济分析,经济统计分析方法：指统计分析方法运用于经济分析的总称。依据其在分析中使用目的的不同，可以划分为以下几类：（1）描述性统计分析方法。（2）应用回归和多元统计分析方法。（3）常用经济统计分析方法。包括指数分析、因素分析、时间序列分析和弹性分析方法等。通常是几种分析方法组合使用。（4）利用现代统计思想开发专门使用的综合评价指标的方法。,经济统计分析方法,计量经济模型投入产出分析经济周期分析方法等,数量经济分析方法,32,确定分析对象和主要目的,初步调研,设计分析体系,统计资料的收集、整理和计算,研究分析报告,确定分析对象和主要目的,初步调研,设计分析体系,资料的收集和整理,研究分析报告,（三）金融统计分析的工作方法,初步调研,1.确定分析对象和主要目的，即选题阶段。2.初步调研，即统计分析工作的准备阶段。3.设计分析体系，包括分析的框架和分析因素及因素之间的有机联系，并设计有关分析指标。4.统计资料的搜集、整理和计算。5.研究分析报告，一般包括：（1）分析背景和主要目的；（2）主要问题及其影响；（3）问题形成的原因；（4）对策研究；（5）附录：分析方法的介绍。,第三节金融统计体系,一金融体系的构成二金融统计体系的构成,35,（一）金融体系,金融制度,金融机构,金融工具,金融市场,金融调控机制,一金融体系的构成,金融制度,金融制度涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度,以及支付清算制度、金融监管制度和其他。制度问题的核心在于其是否与总体经济模式及其资源配置和运行调节方式相适应。相适应的金融制度是推进经济发展的强有力的积极因素，落后的金融制度则会阻碍经济发展，并必将被新的制度所取代。,回总目录,回本章目录,37,金融机构是专门从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位。是国民经济机构部门分类的重要组成部分。金融机构通常分为银行和非银行金融机构。银行包括中央银行和存款机构；其他金融机构都是非银行金融机构。,金融机构,38,金融工具一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书；常被称为金融产品或金融商品在金融市场上进行交易；在金融统计中，常以金融资产和金融负债来具体体现。分类：资产的性质：债权和股权。期限长短：货币市场工具（短期，1年以内）和资本市场工具（中长期，1年以上）。交易方式：原生和衍生性金融工具：期货、期权。,金融工具,39,金融市场是金融工具发行和流转的场所。随着现代电子技术的广泛应用和大量无形市场的出现，人们更倾向于将其理解为金融商品供求关系或交易活动的总和。金融市场=货币市场+资本市场（中长期存贷市场+证券市场）+外汇市场+衍生性金融工具市场这些市场的最重要参与者是金融机构，其价格信号由利率、汇率及指数构成。,金融市场,40,货币市场：短期资金交易市场1.同业拆借市场；2.票据贴现市场；3.短期国债市场；4.大面额可转让存单市场；5.国债回购协议市场资本市场：长期资金交易市场1.初级（一级）市场发行市场；2.二级市场交易市场。外汇市场：一国外汇自由买卖交易的市场,金融调控机制,金融调控机制是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制。一般由三部分内容构成：(1)决策执行机构，这是调控得以落实的组织保证。多数国家是由中央银行来承担。(2)长期起作用的金融法令法规，这是实施调控的制度性内容。(3)货币政策，这是针对调节任务所进行的政策设计及采取的措施。,回总目录,回本章目录,（二）我国金融体系的构成,金融性公司,中央银行,其他存款性公司国有商业银行商业银行储蓄银行农村和农业银行信用社等,非存款性公司,保险公司养老基金,其他金融中介机构财务公司金融租赁公司投资基金证券承销商媒介公司等,金融辅助机构交易所证券公司经纪公司代理公司担保公司等,金融中介机构,金融辅助机构,中央银行,国家金融机构，行使控制金融体系主要方面的职能。中央银行的主要职能发行的银行（发行货币）国家的银行（代理国库；代理国家债券的发行；向国家给予信贷支持；保管外汇和黄金准备；制订并监督有关金融管理法规等）银行的银行（对商业银行办理“存、放、汇”业务：集中存款准备、最终贷款人、组织全国的清算）调控宏观经济（通过执行国家的金融政策及外汇清算，运用各种货币管理工具以管理货币的发行量）,其他存款性公司,主要从事金融中介和发行包含在该国广义货币概念中的负债的所有常住金融性公司（中央银行除外）和准公司。,其他存款性公司的子公司国有独资商业银行其他商业银行信用社等,其他金融性公司,它向其他部门提供除可用于作为支付手段的金融工具以外的金融服务，它们不具有创造派生存款的机制。MFS（货币与金融统计的国际准则）要求对其他金融性公司子部门单独进行区分：保险公司和养老基金其他金融中介机构金融辅助机构,保险公司为个人单位或群体单位提供人寿和/或非人寿保险的金融实体养老基金为特定雇员群体提供退休福利持有资产/负债，并进行自营帐户交易独立于创建该基金的单位雇主/雇员缴款,其他金融中介机构存款性公司、保险公司与养老基金、金融辅助机构以外的金融性公司金融辅助机构从事与金融中介密切相关的活动，但不充当金融中介的金融性公司,中国金融性公司分类表,货币供应量统计中央银行专项统计信贷收支统计现金收支统计对外金融统计金融市场统计保险统计资金流量统计,二中国金融统计的构成,50,1.货币供应量统计,资产负债表,货币概览,资产负债国外资产货币国内信贷准货币对私人部门的债权资产净值对非货币金融机构的债权,中国货币供应量统计严格按照国际货币基金组织的货币供应量统计方法进行。中国金融年鉴自1989年开始公布货币概览数据。,51,2.信贷收支统计,金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全部资产和负债业务,工具：信贷收支统计表左方：资金来源右方：资金运用,52,3.现金收支统计,现金收支统计是指根据中国人民银行金融统计制度的要求，进行全面统计，要求所有发生现金收支的银行基层单位，对每笔现金收支业务按性质进行分项汇总并逐级上报汇总。,工具：现金收支报表,现金收支是商业银行经常性的业务活动收支相抵净额=市场现金流量,53,4.对外金融统计,外汇信贷业务统计国家外汇收