计量经济学总论(ppt 58页).ppt

计量经济学,必修课，周3学时，单周上机任课教师：班级：国际经济与贸易2001级,谢谢合作！,第1章总论,主要内容,第一节什么是计量经济学第二节计量经济学的应用步骤第三节计量经济学与其它学科间的关系第四节计量经济学软件包简介第五节随机扰动项的分布及其产生原因第六节数据与模型第七节案例分析,第一节什么是计量经济学,一、计量经济学的定义二、计量经济学的种类三、经济计量模型是计量经济学研究的核心四、计量经济学的产生与发展,一、计量经济学的定义,英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。,二、计量经济学的种类,广义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容：一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法计量经济学方法，这部分研究内容称为理论计量经济学，也称经济计量方法。二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为应用计量经济学。,三、经济计量模型是计量经济学研究的核心,计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。,经济计量模型的定义,经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。,四、计量经济学的产生与发展,1计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的2最初10年，主要研究微观经济问题340-70年代，重点是研究宏观经济问题4计量经济学之今日5计量经济学在西方国家经济学科中的地位,1计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的,1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，并于1933年创刊Econometrics。,萌芽时期,从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。自1969年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。,计量经济学应运而生,本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。,近70年来，理论计量经济学取得了长足的进步。,1最初10年，主要研究微观经济问题240-70年代，重点是研究宏观经济问题3计量经济学之今日4计量经济学在西方国家经济学科中的地位,2最初10年，主要研究微观经济问题,发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究；道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。,340-70年代，重点是研究宏观经济问题,计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。60年分布滞后新处理方法得以发表。电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。,4计量经济学之今日,今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。,5计量经济学在西方国家经济学科中的地位,著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在计量经济学教科书序言中写道：“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”,第二节计量经济学的应用步骤,一、模型设定,1模型设定的定义2研究有关经济理论3确定变量和函数形式4.模型设计阶段具体技术工作,1.模型设定的定义,依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定。这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，为此，需要作以下工作：1研究有关经济理论2确定变量和函数形式,2研究有关经济理论,建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。这种概括和简化就是理论分析的成果。因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论的定性分析。,菲利普斯曲线,例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有关系y=f(x1,x2)。失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。这一曲线在西方国家建模中被广泛使用。,凯恩斯（Keyens）消费理论,根据凯恩斯（Keyens）消费理论：“平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。”设y为消费,x为收入，用数学方程表示为y=f(x)=b0+b1x+e其中参数b1=dy/dx为编辑消费倾向，e为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0统计经济学数学与统计学结合=数理统计学数学、经济学、统计学三者的结合=计量经济学,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,还有电脑这一必不可少的手段与工具。,怎样看待计量经济模型？,广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。事实上，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量”统计“炼金术”,第四节计量经济学软件包简介,第五节随机扰动项的分布及其产生原因,1、引入随机扰动项的目的2、随机扰动项代表模型中省略了的所有次要因素的综合作用3、根据中心极限定理随机扰动项服从正态分布4、通常模型由随机方程组成5、随机扰动项产生的原因,为什么要引入随机扰动项,模型中引入反映不确定因素影响的随机扰动项e的目的在于使模型更符合客观经济活动实际。,简单线性需求函数不可能包罗万象地引入全部影响变量,我们以最简单的线性需求函数为例进行分析。Qd=b0+b1X1理论分析和实践经验表明，某种商品需求量不仅趋近于价格，而且趋近于替代商品的价格X2，消费者收入X3和消费者偏好X4等等。将所有对需求量有影响的个变量引入方程：Qd=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+bkXk即使如此也还可能有其他次要因素影响需求量，譬如社会风尚，心理变化甚至天气等等。总之，不可能巨细无遗的全部都引入。,次要因素的综合效应是不能忽视的,未引入的这些随机变量有的可以度量，有些不可以度量，在实际观测中，有时发生影响有时又不发生影响，记为随机变量Zi（i=1,2,m）。从个别意义上，这些次要因素可能是不重要的，但所有这些的综合效应是不能忽视的。否则，模型将与实际不符。于是将它们也引入模型。,必须另外寻找解决问题的思路,显然是不必要的。计量经济学将这些或者次要，或者偶然的，或者不可测度的变量用一个随机扰动项e来概括，需求函数：这是一个随机方程。E是随机变量Zj的线性组合，也是一个随机变量。它代表所有未列入模型的那些次要因素的综合影响。,由中心极限定理e服从正态分布,进一步分析e相当于诸随机变量Zj的均值。因此，由中心极限定理，无论Zj原来的分布形式如何，只要它们相互独立，m足够大，就会有e趋于正态分布。,经济计量模型的一般形式,随机扰动项产