商业银行业务与经营（课堂PPT）

第七章消费者信贷,【教学内容】消费信贷概述消费信贷的个人信用评估住宅抵押贷款汽车贷款信用卡贷款消费信贷定价,1,【教学目的和要求】了解商业银行消费信贷起源和发展；把握消费信贷的个人信用评估的相关知识；重点掌握住宅抵押贷款、汽车贷款以及信用卡贷款的内容和风险控制。,2,消费信贷，是指银行等金融机构为满足个人特定的消费目的而发放的贷款。它以消费者未来的购买力为放款基础，旨在通过信贷方式预支远期消费能力，来刺激或满足个人即期消费需求。广义的消费信贷包括住房贷款在内的所有面向个人消费者提供的贷款，狭义的消费信贷指除住房贷款以外的消费信贷，主要指利用信用卡进行的短期、日常消费贷款。,第一节消费信贷概述,3,一、消费信贷的产生及对商业银行的意义（一）产生原因第二次世界大战后在西方国家兴起的，经过几十年的发展，已成为一项重要的贷款业务。战后西方零售贷款迅速发展的主要原因：一是各金融机构之间竞争日趋激烈，认识到零售业务的重要性；二是战后西方经济发展比较稳定，个人收入提高，人们乐于利用贷款进行消费；三是各种征信机构大量出现，使银行可以方便、快捷地了解借款人的信用状况。,4,（二）消费信贷产生的理论基础-生命周期消费理论经济学家FrancoModigliani的生命周期假设指出:人在少年及老年期，由于没有工作能力，所以支出必然大于收入，而他们的支出是由家人，政府或个人储蓄所支持。至于壮年期，工作能力正旺，并懂得为将来（老年期）作出打算，故收入和储蓄亦相应增加（见图表）。,5,生命周期消费理论,少年期,壮年期,老年期,6,从经济效用最大化角度看，理性的经济人应该而且必然会从恒久收入出发，在一生的较长时间范围内安排消费支出，使得自身的消费与恒久收入相匹配，从而获得最大的收入效用。实现个人收入效用最大化的路径就是消费信贷。,7,（三）对银行意义对商业银行来说，消费信贷是实现资产多元化、降低不良资产比率、提高竞争能力的有效手段。1.消费信贷可以改善银行资产结构，降低经营风险。2.消费信贷是商业银行一个新的利润增长点。3.消费信贷是提高商业银行竞争力的重要途径。,*增加对个人客户的吸引力，提高市场知名度，增强竞争力。,8,（四）消费信贷的种类1.居民住宅抵押贷款2.非住宅贷款3.信用卡贷款,9,三、消费信贷的特点1.高风险性（1）消费信贷的还款来源不稳定，波动性较大。（2）信息不对称风险比较严重。（3）贷款结构内含较高的利率风险和违约风险。2.高收益性3.周期性消费信贷的周期性体现在较高的经济周期敏感性。4.利率不敏感性,10,四、消费信贷的风险控制（一）控制消费信贷风险的主要手段为了控制消费信贷风险，银行可以从贷款用途、贷款数额、还款来源、担保品和借款人的品质等方面加强管理。1.建立覆盖全社会的个人信用系统。2.住宅抵押贷款中，确定合理的首付额度。3.规定还本付息的最高限额。4.在信用卡批核过程中，加强对持卡人的调查与分析，减少风险。,11,(二)消费信贷风险分散的主要手段1.避免每一类消费信贷的借款人过分集中。2.强调不同贷款期限的合理搭配。3.通过二级市场出售消费信贷。,12,五、我国消费信贷发展的特征1.初步形成多元化的消费信贷体系2.增长速度快，规模不断扩张3.地区之间发展不平衡，城乡差异较大,13,第二节消费信贷的个人信用评估,一、个人信用征信及其经济意义1.信用评估即征信，征信的基本功能是了解、调查、验证他人的信用，使信贷活动中的贷款人能够比较充分地了解借款人的真实资信情况和如期偿还能力。2.影响个人信用的两个主要因素：个人财务状况、主观意愿或信用意识。,14,二、个人财务分析的主要内容和目标,（一）个人财务分析内容P163-165（1）确定未来的还款来源或抵押品：确定资产的价值、稳定性和流动性；界定资产的所有权；通过纳税申报表上的信息来确定客户的收入。(2)负债和费用：确定财务报表内容的准确性和完整性，明确客户的还款方式，并估计担保贷款和限制性贷款的影响。(3)综合分析：运用财务报表所获得的信息综合评价客户的流动资金状况。,15,（二）个人财务分析的目标确定借款客户各种资产的价值和可靠性。确定一个或几个可能作为抵押品的流动性资产。明确客户的财务状况和战略，估计负债中的流动部分及其偿还方式，确定可能的还款来源。比较财务报表的各部分信息来确定客户的总体负债情况和流动性，同时确定担保人偿还负债或满足贷款服务要求的能力。,16,三、个人财务报表的分析方法,流动资产分析不动产分析应收贷款分析人寿保险分析退休基金分析私人财产,其它财产个人收入分析个人负债分析其它信息：共有权偶然负债和或有负债,分析范围包括：,17,四、个人财务报表综合分析,综合分析就是将从借款人的财务报表中获得的每项信息有机地组织起来，从而达到以下目的：1.确定贷款的潜在的抵押品或还款来源；2.更清楚地了解借款人资产的流动性；3.确定流动负债(在未来12月内要偿还的负债)金额；4.计算出一个更准确的所有者权益数据；5.分析借款人的速动比率和所有者权益与资产比率。,18,五、个人信用评估方法,（一）Z计分模型Z值评分模型是一种以会计资料为基础的多变量信用评分模型，由模型所计算出的Z值可以较为明确地反映借款人在一定时期内的信用状况，因此可以作为预测借款人财务好坏的早期预警系统。,Z=2.5X1+1.8X2+1.5X3银行在运用该模型时，只需将贷款申请人的有关财务指标数据填入，便可由计算机自动计算得出Z值。Z值越大，信用就越好；Z值越小，信用就越差。,X1-客户收入X2-速动比率X3-调整后的所有者权益与资产比率,19,（二）“5C”判断法评估个人信用的5C：品德（character）能力（capacity）资本（capital）担保品（collateral）条件（condition）。（三）信贷记分法（1）杜兰德9因素评分法P169该体系统计分析找出与发生消费信贷违约事件相关9个因素，并运用打分的方法刻画各因素与风险的相关性，将各因素的分值加总获得个人信用分。（2）FICO信用分：分值越高，信用越好,20,第三节住宅抵押贷款,一、住宅抵押贷款的种类及其发展（一）住宅抵押贷款的种类从贷款利率分：固定利率和浮动利率贷款从贷款期限分：短期、中期和长期贷款从资金金额分：普通贷款和大额贷款从贷款用途分：新购房贷款、维修贷款和建房贷款等,21,（二）住房贷款的创新与发展多重抵押贷款可变利率抵押贷款累进付款与分级偿还抵押贷款反向年金抵押贷款最后巨额付款方式分享增值抵押贷款循环住房贷款“一揽子”交易抵押贷款,22,二、住宅抵押贷款业务（一）个人住房贷款的基本要求有合法的身份；有稳定的经济收入，信用良好，有偿还贷款本息的能力；有合法有效的购买、大修住房的合同、协议以及贷款行要求提供的其他证明文件；有所购（大修）住房全部价款20%以上的自筹资金，并保证用于支付所购（大修）住房的首付款；有贷款银行认可的资产进行抵押或质押，或（和）有足够代偿能力的法人、其他经济组织或自然人作为保证人。,23,（二）个人住房贷款结构1.为了控制借款人的道德风险，住房贷款通常要求一定比例的首付金额，我国规定这一比例为30%。2.住房贷款属于长期贷款，利率高低通常与期限长短成正相关关系。3.常见的还款方式有：（1）到期本息一次性清偿（2）等额本息还款法（3）等额本金还款法借款人可以根据自身经济能力申请提前还贷。,24,（三）住房抵押贷款的业务流程,25,三、住宅抵押贷款风险分析1.信用风险2.利率风险3.提前还款风险,26,四、住房抵押贷款证券化市场1.含义：住房抵押贷款证券化指的是把缺乏流动性但具有未来现金流的住房抵押贷款汇集在一起，通过结构重组和信用增级，将其转变为可以在金融市场上出售和流动的证券来融通资金的过程。2.住房抵押贷款证券化市场发展,27,一、汽车贷款供给方式：1.“间客模式”：是指银行通过汽车经销商向客户开展业务活动并形成借贷关系，汽车信贷业务的大部分环节是由经销商来完成的。2.“直客模式”：是指银行直接面对客户开展汽车信贷业务。,第四节汽车贷款,28,二、汽车贷款业务（一）汽车贷款基本要求（二）汽车贷款结构1.汽车贷款金额取决于保证方式。2.汽车贷款期限一般为3-5年，最长不超过5年。3.汽车贷款的偿还方式分为两种：按月偿还等额本金或等额本息。,29,（三）汽车贷款的业务流程1.“间接模式”下的业务流程：客户向经销商咨询客户决定购买经销商初审与银行交换意见银行准予贷款交首付款以相关费用签订购车合同书经销商代理公证、保险客户提车借款人按期还本付息。2.“直接模式”下的业务流程：客户向银行咨询如有贷款购车意向，递交相关材料银行开具贷款核准通知书客户到经销商处选购汽车交首付款以相关费用签订购车合同书银行代理公证、保险事宜客户提车借款人按期还本付息。,30,三、汽车贷款风险管理1.汽车贷款风险信用风险、市场风险和操作风险2汽车贷款风险管理模式（1）保险方式：汽车按揭保证保险（2）担保方式：汽车经销商担保3.我国加强汽车贷款风险管理的措施汽车贷款管理办法P180-181,31,第五节信用卡贷款,32,一、信用卡的产生与发展（一）信用卡含义-指的是具有循环信贷、转账结算、存取现金等功能和“先消费，后还款”、无须担保人和保证金、可按最低还款额分期还款等特点的个人信用和支付工具。,33,（二）我国信用卡的划分中国人民银行颁布的银行卡业务管理办法，将银行卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷记卡。1.贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款的信用卡。2.准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。,34,二、信用卡的信贷结构信用额度是指信用卡持卡人最高可使用的透支金额。银行根据申请人的收入、资产、职业等信用资料，综合评定申请人的信用额度。透支金额和利息须在规定的期限内偿还，否则银行就要随时间推移收取越来越高的利息。我国信用卡的还款方式有三种：（1）自动转账还款（2）半自动还款（3）主动还款,35,三、信用卡风险管理（一）信用卡的特殊风险（1）信用风险（2）伪冒风险（3）作业风险（4）内部风险（二）信用卡风险管理手段（1）针对信用卡业务流程进行信用风险管理（2）运用智能卡降低伪冒风险（3）通过制度建设强化作业风险和内部风险管理,36,（三）我国目前发现的银行卡诈骗种类1.网络银行诈骗主要是指通过国际互联网络等载体，通过骗取持卡人的账号和密码，造成持卡人、发卡人损失的行为，其主要手段有以下两种：一是开设假银行网站或假购物网站；二是利用计算机病毒进行诈骗。2.利用手机短信进行诈骗不法分子利用短信群发器向不特定的社会群体发送诸如：“客户银行卡已被复制，为避免盗刷，请即刻拨打XXX电话，与银联部门联系”、“客户银行卡于XXX刷卡消费XXX元成功，如有疑问，请立即拨打XXX电话，与银联部门联系”等内容，骗取持卡人的账号和密码。,37,3.伪卡欺诈伪卡欺诈也称克隆卡欺诈，是指不法分子利用偷窥、录像、测录磁卡信息、安装假刷卡设备等各种手段窃取卡号和密码，然后仿制出伪卡，再利用伪卡消费或取现。4.在ATM上骗卡不法分子在自动取款机上做手脚，设法使取款人的银行卡插入ATM机后被“吞没”，然后利用各种手段骗取密码。当客户离开后，犯罪嫌疑人迅速上前将被“吞没”的银行卡从ATM机中拉出，将资金盗取。5.以办理银行透支信用卡为名实施诈骗不法分子在媒体上刊登广告，宣称可以为个人、团体办理银行信用卡进行无抵押信用贷款，从而收取手续费用，诈骗成功后携款逃匿。,38,（四）银行监管部门提示广大持卡人要妥善保管好个人的银行卡及密码；对来历不明的短信或电话提高警惕，任何情形下都不要轻易向他人透露账户信息，更不能通过ATM机向不明账户进行转账；如果接到可疑电话、短信、邮件、通知，可直接通过发卡行统一的客户服务电话进行确认；办理信用卡应前往有关银行网点。,39,安全使用ATM机,40,安全使用ATM机,41,安全使用网上银行,42,第六节消费信贷定价,一、消费信贷定价的一般原则1.成本收益原则（最基本的原则）：要求消费信贷的收益要与资金成本相匹配，不能出现利率倒挂现象。2.组合定价原则：适用于消费信贷与其他业务组合销售的情形。在组合资金来源以及组合信贷产品销售的情况下，银行需要综合测算组合成本与组合收益，使二者相互匹配。,43,二、影响消费信贷定价的因素1.资金成本2.消费者的信用风险3.未来市场利率水平的波动4.消费者与银行的业务联系的密切程度5.银行之间消费信贷的竞争程度,44,三、消费信贷定价模型1.成本追加模型客户支付的贷款利率=资金成本+贷款费用+风险补偿费用+目标利润2.基准利率加点定价模型3.客户盈利分析模型,45,四、消费信贷实际利息计算方法,（一）短期消费信贷实际利息计算方法1.年百分率法：-在借款人每月等额还款的条件下，根据借款人在整个贷款期间实际所能使用的信贷资金额，按年内平均贷款使用额计算的年利率，相当于贷款全部支付时的内部报酬率。,46,例：某客户借入一笔1年期5000元的贷款，如果采用8%的存款比率、12个月等额分期付款方式，年利率为9%，试计算该笔贷款的真实利率。,客户应付利息额=50009%=450元真实利率=应付利息/年平均贷款额=450（5000-400）2=19.57%,47,2.单一利率法:P189.3.贴现率法-适用于银行提供的贷款一开始就要求客户预先支付利息的情况。在这种情况下，客户实际使用的贷款是预先支付的利息后的余额，到期时按照名义贷款偿还本金。4.追加贷款率法5.78s条款法6.补偿存款余额法7.浮动利率法,48,（二）长期消费信贷实际利息计算方法1.固定利率抵押贷款(FixedRateMortgages,FRMs)的定价2.可调整利率抵押贷款(ARMs)的定价3.有首付情况下的消费者抵押贷款定价,49,金融案例商业银行使用个人信用信息基础数据库典型案例.doc,本章案例,50,1.商业银行为什么要发展消费信贷