整理后的金融风险管理复习2011

金融风险管理复习 2011.12.171考试题型单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）。2.考试手段终结性考试采用纸质考试。3.考试方式终结性考试采用闭卷方式。4. 考试时限终结性考试时间长度是90分钟。5. 特殊说明终结性考试允许携带计算器。（考试有计算题，一定要带计算器）。一、问答题（参阅小蓝本）1.贷款五级分类的类别如何划分。 2.如何计算一级资本充足率、总资本充足率？ 3.息票债券的当期售价的折现公式及其含义。 4.信用风险的广义和狭义概念。 5.如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？ 6.信用风险的具体特征表现在哪些方面？ 7.度量借款人的“5C”分别指什么内容？ 8.放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？ 9.流动性风险的含义及产生的主要原因。 10.商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？ 11.流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”。 12.简述衡量流动性的流动性缺口法。 13.简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。 14.何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？ 15.何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？ 16.何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？ 17.资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。 18.列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。 19.何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。 20.如何确定利率期权的平衡点？ 21.外汇风险包括哪些种类，其含义如何？ 22.衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。 23.何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？ 24.管理外汇交易风险的商业法、金融法。 25.何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？ 26.何为操作风险？其有哪些特点？ 27.操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？ 28.信贷资产风险管理的措施有哪些？ 29.银行一般面临的外部和内部风险。 30.证券投资风险的管理对策有哪些？ 31.商业银行存款风险的概念和种类是什么？ 32.商业银行中间业务分类及其风险特征。 33.商业银行中间业务风险管理的对策与措施。 34.商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。 35.保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？ 36.保险公司财务风险管理策略。 37.我国证券公司传统的三大业务及其含义。 38.基金的概念及基金的分类。 39.何为契约型基金，何为公司型基金？ 40.农村信用社的主要风险及其含义。 41.非银行金融机构的种类。 42.农村信用社应如何开展信贷风险管理？ 43.何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？ 44.何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？ 45.基本的金融衍生工具的种类及其含义。 46.何谓金融衍生工具？ 47.金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？ 48.何为货币的时间价值原理？ 49.试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。 50.举例说明使用“货币互换”管理汇率风险的方法。 51.金融机构在安全方面需要解决哪些问题？ 52.网络银行的技术风险主要包括哪些内容？ 53.金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？ 54.利率自由化与金融风险的相关性是什么？ 55.金融自由化主要包括哪些内容？ 二、计算题、1. 贷款风险分析各项指标的计算。P44 2.针对银行资产和负债结构各项指标计算。P45-46 3.一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。P47 4.银行盈利分解分析法的计算公式。P49 5.息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。P53、P55 6.看涨期权内在价值的计算。P136 7.超额储备以及超额储备比例的计算方法。P100 8.根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。P56 9.计算均值、方差和标准差。P78 10.计算商业银行流动性的比例指标。P100-103 11.商业银行头寸匡算计算方法。P106 12.商业银行流动性需要测定的计算。P108 13.利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。P121 14.持续期缺口的计算方法。P125 15.远期利率协定的结算支付额的计算。P129 16.利率期货波动值的计算。P132 17.利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？P132-134 18.利率期权的平衡点计算及分析。P137 19.利率上限、下限情况下损益的计算。P140 20.外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管理（三个指标）的计算。P157 21.期权内在价值参阅136页，和时间价值的计算。P293 22.货币的现值计算（1年和N年）。P307 期末练兵（选择、判断、计算）一、单项选择题1狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。()A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人2. 流动性比率是流动性资产与_之间的商。 ( B )A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款 3资本乘数等于_除以总资本后所获得的数值 ( D ) A. 总负债 B. 总权益 C. 总存款 D. 总资产4狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 ( B ) A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人 5. _理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。(C) A. 负债管理 B. 资产管理 C. 资产负债管理 D. 商业性贷款6. 所谓的“存贷款比例”是指_。 ( A ) A. 贷款/存款 B. 存款/贷款 C. 存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 7. 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_银行利润；反之，则会减少银行利润。( A ) A. 增加 B. 减少 C. 不变 D.先增后减8. 银行的持续期缺口公式是_。 ( A ) A. B. C. D. 9. 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_制度，以降低信贷风险。()A. 五级分类 B. 理事会 C. 公司治理 D. 审贷分离10. 融资租赁一般包括租赁和_两个合同。() A. 出租 B. 谈判 C. 转租 D.购货二、多项选择题1 在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：()A. 可疑 B. 关注 C. 次级 D. 正常 E. 损失2. 商业银行的负债项目由_、_ 和 _三大负债组成。(A C E)A. 存款 B. 放款 C. 借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金 3. 房地产贷款出现风险的征兆包括：_。 ( A B D ) A. 同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 C. 中央银行下调了利率 D. 销售缓慢，售价折扣过大 E. 宏观货币政策放松 4. 商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_。( B C D E ) A. 吸收的存款 B. 现金资产 C.证券投资 D. 贷款 E. 固定资产 5. 商业银行面临的外部风险主要包括_。 ( ABD) A. 信用风险 B. 市场风险 C. 财务风险 D.法律风险6. 在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：_。（） A. 资产证券化 B. 呆坏账核销 C. 债权出售或转让 D.债权转股权7. 农村信用社的资金大部分来自农民的 _，_是最便捷的服务产品。() A.小额农贷 B. 证券投资 C. 储蓄存款 D.养老保险 8. 融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_。() A. 出租人 B. 承租人 C. 供货人 D.牵头人 E.经理人三、判断题1. 对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债 券价格正向相关。（ ）2. 一项资产的值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（ ）”3. 在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。（ ）”4. 核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（ ）5. 当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（ ）6. 利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（ ）”四、计算题1. 某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表：2008年下半年各月定期存款增长额（万元） 月 份789101112定期存款增加额456434460474412206请结合上述数据，利用算术平均法和加权平均法两种方法预测2009年1月份的定期存款增加额（假设712月的权重分别是1，2，3，4，5，6）。解：算术平均法：2009年1月份的定期存款增加额=（456+434+460+474+412+206）/6=407亿元加权平均法：2009年1月份的定期存款增加额=（456*1+434*2+460*3+474*4+412*5+206*6）/（1+2+3+4+5+6）=376亿元2. 试根据某商业银行的简化资产负债表计算：某银行（简化）资产和负债表 单位：亿元资产负债利率敏感性资产2000利率敏感性负债3000固定利率资产5000固定利率负债4000 （1）利率敏感性缺口是多少？ （2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？ （3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？ （4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？ ”解：（1）利率敏感性缺口 = 利率敏感性资产-利率敏感性负债= 2000 3000= -1000（亿元）（2）该银行利润 = （2000+5000）5% （3000+4000）4% = 70（亿元） （3）该银行新的利润 = 20007% + 50005% 30006% 40004%= 50（亿元） （4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利润会下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。） 3. 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿。求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？解： 4 52500/2000 = 2.25（年）4. 假定你是公司的财务经理，公